华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金招募说明书摘要（更新）

(上接115版)

1、公司研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理小组提供决策依据。

2、在投资决策委员会的指导下，基金经理小组综合对国内外宏观经济、货币环境、证券市场发展趋势等要素的分析判断，按照基金的合同规定，提出下一阶段本基金类属资产配置比例。

3、投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金经理小组提出的资产配置方案或重大投资决定。

4、基金经理小组根据投资决策委员会所做的决议，参考本公司研究部和其他研究机构的研究报告，选择具体的投资目标，构建投资组合。

5、设置独立的中央交易室，基金经理将投资指令下达给中央交易室，交易主管在复核投资指令合法合规的基础上，将指令分发给交易员执行。保证决策和执行权利的分离。

6、内部控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控，内控审计风险管理部对基金投资过程进行日常监督，出具风险报告。

7、基金经理小组将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购和赎回导致的现金流量变化情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态调整。

(七)基金的禁止行为

1、投资于其他基金；

2、以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券；

3、动用银行信贷资金从事证券买卖；

4、将基金财产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款；

5、从事证券信用交易；

6、以基金财产进行房地产投资；

7、从事有可能使基金承担无限责任的投资；

8、将基金财产投资于与基金托管人或基金管理人有利害关系的公司发行的证券；

9、违反证券交易业务规则，利用对敲、倒仓等行为来操纵和扰乱市场价格；

10、进行高位接盘、利益输送等损害基金份额持有人利益的行为；

11、通过股票投资取得对上市公司的控制权；

12、因基金投资股票而参加上市公司股东大会的、与上市公司董事会或其他持有5%以上投票权的股东恶意串通，致使股东大会表决结果侵犯社会公众股东的合法利益；

13、法律、法规及监管机关规定禁止从事的其他行为。

（八）基金投资组合比例限制

1、基金持有的股票、债券比例不低于基金资产总值的80％；

2、基金持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；

3、基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；

4、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。

5、我公司运用基金财产进行权证投资时，将严格参照证监会的有关规定，进行管理和控制：

（1）一只基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五；

（2）一只基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的百分之三；

（3）本公司管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的百分之十。

中国证监会另有规定的，不受上述（1）、（2）、（3）项规定的比例限制。

因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述（2）、（3）项及基金合同或基金权证投资方案约定的投资比例的，本公司将在十个交易日内调整完毕。

（九）基金管理人代表基金行使股东权利的原则及方法

1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

2、有利于基金财产的安全与增值；

3、独立行使股东权利，保护基金投资人的利益；

4、基金管理人按照国家有关规定代表基金出席上市公司股东大会，行使股东权利，履行股东义务。

（十）基金的融资

基金可以按照国家的有关规定进行融资。

七、 基金的投资组合报告

本投资组合报告所载数据截至2017年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、 报告期末基金资产组合情况

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2、 报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

（3）本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

（1）多策略增长基金截至2017年9月30日持仓前十名证券中的华泰证券（601688)于2017年1月20日收到中国证券监督管理委员会整改通知。因公司营业部及资产管理子公司分别利用同名微信公众号、官方网站向不特定对象公开宣传推介私募资产管理产品，违反相关法规。决定对公司采取责令改正的行政监督管理措施。

华泰证券（601688)于2017年3月28日收到全国中小企业股份转让系统整改通知。因华泰证券作为主办券商未核实对禹州源衡水处理有限公司《行政处罚决定书》的内容差异，导致公开转让说明书披露的处罚金额为叁万元整与上述《行政处罚决定书》金额不符。现决定华泰证券股份有限公司采取要求提交书面承诺的自律监管措施。

华泰证券（601688)于2017年3月28日收到全国中小企业股份转让系统整改通知。因华泰证券未勤勉履行补充核查义务，现决定华泰证券股份有限公司采取要求提交书面承诺的自律监管措施。

华泰证券（601688)于2017年4月7日收到全国中小企业股份转让系统整改通知。因华泰证券未能在知悉或者应当知悉挂牌公司发生违规对外担保之日起十五个转让日内对其进行现场检查,违反了《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引（试行)》，未能勤勉尽责地履行持续督导义务。现决定华泰证券股份有限公司采取要求提交书面承诺的自律监管措施。

华泰证券（601688)于2017年6月13日收到天津证监局警告。因华泰证券营业部员工刘某蕾代客户在《融资融券交易风险揭示书》上抄写“以上《融资融券交易风险揭示书》的全部内容，本人确认已阅读并完全理解，愿意承担融资融券交易的风险和损失”的内容。决定对营业部采取出具警示函的监督管理措施。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述股票的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

（2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他各项资产构成

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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

八、 基金的业绩

基金业绩截止日为2017年9月30日。基金过往业绩不代表未来表现，本报告中所列数据未经审计。

1、 净值增长率与同期比较基准收益率比较

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2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2004年5月11日至2017年9月30日）

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注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2004年11月11日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

九、 基金的申购和赎回

（一）基金投资人范围

个人投资者、机构投资者（法律、法规、规章禁止投资证券投资基金的除外）及合格的境外机构投资者（QFII）。

（二）申购与赎回办理的场所

本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。具体销售网点将由基金管理人在份额发售公告或其他公告中列明。基金管理人可以根据情况变更或增减代销机构，并予以公告。

投资人可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。具体办法另行公告。

条件成熟时，投资人可通过华宝基金管理有限公司或者指定的基金销售代理人以电话或互联网等形式进行申购与赎回。

（三）申购与赎回办理的时间

1、开放日及开放时间

本基金的开放日是指为投资人办理基金申购、赎回等业务的证券交易所交易日。具体业务办理时间由基金管理人与代销机构约定。

申购赎回的时间根据招募说明书及其更新的招募说明书的规定执行。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并公告。

投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

2、申购的开始时间及业务办理时间

本基金自2004年6月18日起开始办理日常申购业务。

3、赎回的开始时间及业务办理时间

本基金自2004年8月10日起开始办理日常赎回业务。

（四）申购与赎回的原则

1、未知价原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额资产净值为基准进行计算；

2、基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、基金份额持有人赎回时，基金管理人按先进先出的原则对该持有人基金账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先确认的份额先赎回，后确认的份额后赎回；

4、当日的申购与赎回申请可以在当日交易结束时间前撤消，在当日的交易时间结束后不得撤销；

5、基金的申购与赎回申请以书面方式或经基金管理人认可的其他方式进行；

6、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但应最迟在新的原则实施前三个工作日在至少一种指定媒体予以公告。

（五）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

基金投资人必须根据基金管理人和基金销售代理人规定的手续，在开放日的交易时间段内提出申购或赎回的申请。

投资人申购本基金，须按销售机构规定的方式备足申购资金。

投资人提交赎回申请时，必须在其提出赎回申请的销售机构（网点）的交易账户内有足够的基金份额余额。

2、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以在基金申购、赎回的交易时间段内收到申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资人可在T+2工作日及之后通过本公司客户服务电话或到其提出申购、赎回申请的网点进行成交查询。

3、申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式，若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代理人将投资人已缴付的申购款项本金退还给投资人。

投资人赎回款按有关规定自成交确认日起5个工作日内划往赎回人银行账户。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

（六）申购与赎回的数额限制

1、申请申购基金的金额

通过代销网点和直销e网金申购的单笔最低金额为100元人民币（含申购费）。

通过直销柜台首次申购的最低金额为10万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为100元人民币（含申购费）。已有认购基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。

代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。

投资人将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

2、申请赎回基金的份额

投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回份额不得低于100份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。

基金管理人可根据市场情况调整上述申购与赎回的程序和数额限制，但应最迟在调整生效前3个工作日在至少一种指定媒体予以公告。

(七)申购份数与赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算

本基金将采用外扣法计算申购费用及申购份额。其中，

净申购金额＝申购金额/[1+ 申购费率]

申购费用＝申购金额 - 净申购金额

申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位。申购份额的计算结果保留小数点后两位，两位以后舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。

2、赎回金额的计算

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，

赎回总额=赎回份数×T日基金份额资产净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

3、T日的基金份额资产净值在当天收市后计算，并在T+1日公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

（八）申购与赎回的注册登记

基金投资人提出的申购和赎回申请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后即不得撤销。

1、投资人申购基金成功后，基金注册登记机构在T+1工作日为投资人办理增加权益并办理注册登记手续，投资人自T+2工作日起有权赎回该部分基金份额。

2、投资人赎回基金成功后，基金注册登记机构在T+1工作日为投资人扣除权益并办理相应的注册登记手续。

基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日予以公告。

十、 基金费用与税收

（一）与基金运作有关的费用

1、费用的种类

（1）基金管理人的管理费（简称“管理费”）；

（2）基金托管人的托管费（简称“托管费”）；

（3）基金合同生效后的信息披露费用；

（4）基金份额持有人大会费用；

（5）基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费；

（6）基金的证券交易费用；

（7）按照国家有关规定和基金合同规定可以列入的其他费用；

上述基金费用由基金管理人按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率（1.5％）计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金的基金托管费按前一日基金资产净值的年费率（0.25％）计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（3）本章第（一）节第1条第（3）至第（7）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

3、不列入基金运作费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

4、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况，根据基金合同，调整基金管理费率和基金托管费率。

（二）与基金销售有关的费用

1、基金的申购费

本基金的申购费率表如下：

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投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

申购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2、基金的赎回费

赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下：

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赎回费用由赎回人承担，其中25％归基金资产，其余部分归注册登记机构。

3、基金管理人可自行降低申购、赎回费率；提高费率应召开基金份额持有人大会审议。最新的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟将于新的费率开始实施前3个工作日在至少一种指定媒体予以公告。

（三）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十一、《招募说明书》更新部分的说明

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定,华宝基金管理有限公司对《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金招募说明书》作如下更新：

1、“三、基金管理人”更新了基金管理人的相关信息。

2、 “四、基金托管人”更新了基金托管人的相关信息。

3、“五、相关服务机构”更新了代销机构的相关信息。

4、“九、与基金管理人管理的其他基金转换”更新了基金转换的相关内容。

5、“十、基金的投资”更新了截至2017年9月30日的基金的投资组合报告。

6、“十一、基金的业绩”更新了截至2017年9月30日的基金业绩数据。

7、“二十二、对基金份额持有人的服务”更新了本基金定期定额投资计划的办理场所。

8、“二十三、其他应披露事项”更新了本公司于报告期内刊登的公告信息。

上述内容仅为摘要,须与本基金《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。

华宝基金管理有限公司

2017年12月22日