工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书摘要
(上接129版)
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（100）上海华夏财富投资管理有限公司
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（103）大泰金石基金销售有限公司
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（104）上海挖财金融信息服务有限公司
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法定代表人： 胡燕亮
联系人：樊晴晴
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（105）方正证券股份有限公司
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法定代表人：雷杰
联系人：郭军瑞
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（106）中国民族证券有限责任公司
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法定代表人：何亚刚
联系人：李小雅
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（107）山西证券股份有限公司
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法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
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（108）中原银行股份有限公司
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法定代表人： 窦荣兴
联系人： 牛映雪
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（109）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
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法定代表人： 张皓
联系人： 韩钰
电话： 010-6083 3754
传真： 010-5776 2999
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基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。
（二）基金注册登记机构
名 称：工银瑞信基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
注册登记业务办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6层
法定代表人：郭特华
全国统一客户服务电话：400-811-9999
传 真：010-66583100
联系人：朱辉毅
（三）律师事务所及经办律师
名 称：北京德恒律师事务所
住 所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层
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负责人：王丽
电 话：（010）66575888
传 真：（010）65232181
经办律师：徐建军、王莹
（四）会计师事务所及经办注册会计师
名 称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住 所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
经办注册会计师：许康玮、吴海霞
联系电话：（021）23238888
传 真：（021）23238800
联系人：吴海霞
四、基金的名称
本基金名称：工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
五、基金的类型
本基金类型：ETF联接基金
六、基金的投资目标
主要投资本基金之目标ETF基金，采用指数化投资，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围包括：本基金管理人募集发行的以本基金标的指数为跟踪标的之交易型开放式指数证券投资基金即深证红利ETF（以下简称“目标ETF”）份额，标的指数成份股及其备选成份股、新股（一级市场首次发行或增发）、债券，权证、以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于目标ETF、标的指数成份股票及其备选成份股票的资产总和占本基金资产的比例为90%-95%，其中投资于目标ETF的资产占基金资产的比例不低于90%。现金、债券以及中国证监会允许基金投资的金融工具占基金资产的比例为5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
八、基金的投资策略
（一）投资策略
1、资产配置策略
本基金的主要资产将投资于目标ETF份额，该部分资产占基金资产的比例不低于90%，本基金不参与目标ETF的投资管理。根据需要，本基金可以投资于标的指数成份股票、备选成份股票，以及一级市场新发股票（首次发行或增发）、金融衍生品及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。
本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏差绝对值的年度平均值不超过0.3%，年化跟踪误差不超过4%。
2、基金投资策略
2.1基金组合构建原则
本基金对基金的投资仅限于其指定的目标ETF，现时目标ETF仅指工银深证红利ETF。
2.2基金组合的构建方法
在基金合同生效后，本基金将通过以下两种方式构建基金组合，使得投资于目标ETF的资产占基金资产的比例不低于90%。
1）以标的指数成分股实物形式申购赎回本基金的目标ETF；
2）在二级市场上买卖本基金的目标ETF，本基金的基金管理人在二级市场上买卖工银深证红利ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。
2.3日常组合调整
在基金的日常投资过程中，本基金将主要通过一级市场利用股票组合申购、赎回目标ETF的基金份额，实现指数化投资。根据市场情况，本基金亦可通过二级市场在证券交易所买入、卖出目标ETF基金份额。两种投资方式主要根据交易成本、市场流动性以及价格的优势决定。
3、股票资产投资策略
为了本基金满足申购赎回需要，本基金可以直接投资本基金标的指数的成份及备选股票，该部分股票资产投资原则上主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在特殊情况下，本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换，这些情况包括但不限于以下情形：（1）标的指数成份股流动性严重不足；（2）标的指数的成份股票长期停牌；（3）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
4、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，可投资于到期日在一年以内的政府债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
5、其他金融工具投资策略
在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不得应用于投机交易目的，或用作杆杠工具放大基金的投资。
（二）投资管理程序
1、投资决策依据
1）本基金采用指数化投资，在追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化的前提下，根据本基金的标的指数成份股票构成及其权重，形成基金投资建议，供投资决策委员会决策参考。
2）遵守有关法律法规和基金合同的规定；
3）以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则。
2、投资程序
本基金管理人建立了规范的投资管理流程和严格的风险管理体系，贯彻于投资研究、投资决策、组合构建、交易执行、风险管理及绩效评估的全过程。
■
图：投资管理流程
2.1投资研究
本基金采取指数化投资策略，金融工程研究人员在追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化的前提下，根据标的指数成份股票构成及其权重，形成基金投资建议。
2.2投资决策
投资决策委员会是基金投资的最高决策机构，决定基金总体投资策略及资产配置方案，审核基金经理提交的投资计划，提供指导性意见，并审核其他涉及基金投资管理的重大问题。
基金经理在公司总体投资策略的指导下，根据基金合同关于投资目标、投资范围及投资限制等规定，制定相应的投资计划，报投资决策委员会审批。
2.3投资组合构建
基金经理根据投资决策委员会的决议，在权限范围内，评估证券的投资价值，选择证券构建基金投资组合，并根据市场变化调整基金投资组合，进行投资组合的日常管理。
2.4交易执行
交易员负责在合法合规的前提下，执行基金经理的投资指令，并实施一线风险监控。
2.5风险分析及绩效评估
风险管理部对投资组合的风险水平及基金的投资绩效进行评估，报风险管理委员会，抄送投资决策委员会、投资总监及基金经理，并就基金的投资组合提出风险管理建议。
法律合规部对基金的投资行为进行合规性监控，并对投资过程中存在的合规风险向基金经理、投资总监、投资决策委员会及风险管理委员会进行风险提示。
九、基金业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：深证红利价格指数收益率×95%＋银行活期存款税后收益率×5%。
本基金标的指数变更的，业绩比较基准随之变更并公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为深证红利ETF基金的联接基金，风险与收益与股票型基金接近，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是处于中等风险水平的基金产品。
十一、基金的投资组合报告
本投资组合报告期为2017年7月1日起至9月30日止（财务数据未经审计）。
1.1 报告期末基金资产组合情况
■
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票投资。
1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
■
1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
1.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.11.1本期国债期货投资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
1.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
1.11.3本期国债期货投资评价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
1.12 投资组合报告附注
1.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.12.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
1.12.3其他资产构成
■
1.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
1.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、本基金合同生效日为2010年11月9日，基金合同生效以来（截至2017年9月30日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示：
■
2、本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较：
（2010年11月9日至2017年9月30日）
■
注：1、本基金基金合同于2010年11月9日生效。
2、根据基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的投资比例符合基金合同的规定：本基金投资于目标ETF、标的指数成份股票及其备选成份股票的资产总和占本基金资产的比例为90%-95%，其中投资于目标ETF的资产占基金资产的比例不低于90%。现金、债券以及中国证监会允许基金投资的金融工具占基金资产的比例为5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。
十三、基金的费用与税收
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金合同生效后的信息披露费用；
（4）基金份额持有人大会费用；
（5）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
（6）基金的证券交易费用；
（7）基金财产拨划支付的银行费用；
（8）按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。在通常情况下，按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.5%年费率计提基金管理费。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为0.5%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额前一日所对应公允价值后的剩余部分，若为负数，则E取0
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。在通常情况下，按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.1%年费率计提基金托管费。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.1%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额前一日所对应公允价值后的剩余部分，若为负数，则E取0
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（3）上述1中（3）到（8）项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。
4、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率、基金托管费率或改变收费模式，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定在新的费率或收费模式实施日前在指定媒体上刊登公告。
5、基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
（二）与基金销售有关的费用
1. 申购费
本基金的最高申购费率不超过5％，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金的申购费率如下表所示：
基金的申购费率结构
■
注：M为申购金额
本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。
2. 赎回费
本基金的最高赎回费率不超过5％。赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减。具体赎回费率结构如下表所示。
基金的赎回费率结构
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注：Y为持有期限，1年指365天。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中不低于赎回费总额的25%归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
3. 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率和赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施3个工作日前在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人主要人员情况等信息。
2、在“四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供的最新信息对本基金托管人的情况进行了更新。
3、在“五、相关服务机构”部分，更新了相关服务机构的信息。
4、在“十、基金的投资”部分，更新了本基金最近一期基金投资组合报告的内容。
5、在 “十一、基金的业绩”部分，更新了截至最近一期本基金的业绩表现。
6、“二十二、对基金份额持有人的服务”部分，修改了“关于对账单服务”、“关于联络方式”、“关于电子化交易”、“关于网站服务”相关的内容。
7、在“二十三、其他应披露事项”部分，增加了本次更新内容期间与本基金及管理人相关的历次公告。
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，投资人欲查询本更新招募说明书正文，可登陆工银瑞信基金管理有限公司网站www.icbccs.com.cn。
工银瑞信基金管理有限公司
二〇一七年十二月二十二日
