中海消费主题精选混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
(上接145版)
联系人:徐诚
联系电话:021-38509639
客服电话:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
(77)和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:吴卫东
联系电话:021-20835787
客服电话:400-920-0022/ 021-20835588
公司网址:licaike.hexun.com
(78)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座
法定代表人:其实
联系人:朱玉
联系电话:021-54509977
客服电话:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn
(79)众升财富(北京)基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人:李招娣
联系人:李艳
联系电话:010-59497361
客服电话:400-876-9988
公司网址:www.wy-fund.com
(80)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
联系电话:021-58870011
客服电话:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com
(81)上海利得基金销售有限公司
住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦10楼
法定代表人:李兴春
联系人:郑茂
联系电话:021-50583533
传真:021-50583535
客服电话:400-921-7755
公司网址:www.leadfund.com.cn
(82)北京增财基金销售有限公司
住所:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208号
办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209号
法定代表人:罗细安
联系人:史丽丽
联系电话:010-67000988
客服电话:400-001-8811
公司网址:www.zcvc.com.cn
(83)北京恒天明泽基金销售有限公司
住所:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:梁越
联系人:周斌
联系电话:010-57756019
客服电话:400-786-8868-5
公司网址:www.chtfund.com
(84)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼东翼7层727室
法定代表人:杨懿
联系人:刘宝文
联系电话:010-63130889-8369
客服电话:400-166-1188
公司网址:8.jrj.com.cn
(85)浙江同花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:凌顺平
联系人:胡璇
联系电话:0571-88911818
客服电话:4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com
(86)中期资产管理有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号中期大厦8层
法定代表人:姜新
联系人:方艳美
联系电话:010-65807865
客服电话:010-65807865
公司网址:www.cifcofund.com
(87)浙江金观诚财富管理有限公司
住所:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室
办公地址:杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富
法定代表人:徐黎云
联系人:孙成岩
联系电话:0571-88337717
客服电话:400-068-0058
公司网址:www.jincheng-fund.com
(88)上海汇付金融服务有限公司
住所:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼
法定代表人:金佶
联系人:陈云卉
联系电话:18616024775
客服电话:400-820-2819
公司网址:https://tty.chinapnr.com
(89)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人:林卓
联系人:姜奕竹
联系电话:0411-88891212
传真:0411-84396536
客服电话:400-0411-001
公司网址:www.taichengcaifu.com
(90)上海陆金所资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:郭坚
联系人:宁博宇
联系电话:021-20665952
传真:021-22066653
客服电话:4008219031
公司网址:www.lufunds.com
(91)北京虹点基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层
办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层
法定代表人:董浩
联系人:陈铭洲
联系电话:010-65951887
传真:010-65951887
客服电话:4000681176
公司网址:www.hongdianfund.com
(92)大泰金石基金销售有限公司
住所:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
法定代表人:袁顾明
联系人:孟召社
联系电话:021-20324176
传真:021-20324199
客服电话:400-928-2266
公司网址:www.dtfunds.com
(93)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人:陈继武
联系人:王哲宇
联系电话:021-63333389-611
传真:021-63333390
客服电话:4006-433-389
公司网址:www.vstonewealth.com
(94)珠海盈米财富管理有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人:肖雯
联系人:黄敏嫦
联系电话:020-89629099
传真:020-89629011
客服电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
(95)奕丰金融服务(深圳)有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TAN YIK KUAN
联系人:叶健
联系电话:0755-89460500
传真:0755-21674453
客服电话:400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn
(96)安粮期货股份有限公司
住所:安徽省合肥市包河区芜湖路168号同济大厦10-11层
办公地址:安徽省合肥市包河区芜湖路168号同济大厦10-11层(总部)
法定代表人:朱中文
联系人:梁蕾
联系电话:0551-62870125
传真:0551-62870131
客服电话:400 626 9988
公司网址:http://www.alqh.com/
(97)上海联泰资产管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人:燕斌
联系人:陈东
联系电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服电话:4000-466-788
公司网址:www.66zichan.com
(98)北京钱景基金销售有限公司
住所:北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层
办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层
法定代表人:赵荣春
联系人:陈剑炜
联系电话:010-57418813
客服电话:400-893-6885
公司网址:www.qianjing.com
(99)北京展恒基金销售股份有限公司
住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
法定代表人:闫振杰
电话:010-59601366
传真:010-62020355
联系人:翟文
客户服务电话:4008188000
公司网址:www.myfund.com
(100)深圳市金斧子基金销售有限公司
住所:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼
办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼
法定代表人:赖任军
电话:0755-66892301
传真:0755-66892399
联系人:张烨
客户服务电话:4009500888
公司网址:www.jfzinv.com
(101)北京广源达信基金销售有限公司
住所:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层
法定代表人:齐剑辉
电话:4006236060
传真:010-82055860
联系人:王英俊
客户服务电话:400-623-6060
公司网址:www.niuniufund.com
(102)上海中正达广投资管理有限公司
住所:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人:黄欣
电话:021-33768132
传真:021-33768132*802
联系人:戴珉微
客户服务电话:4006767523
公司网址:www.zzwealth.cn
(103)乾道金融信息服务(北京)有限公司
办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
住所:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
法定代表人:王兴吉
联系人:高雪超
联系电话:18601207732
传真:010-82057741
客服电话:4000888080
公司网址:www.qiandaojr.com
(104)深圳前海微众银行股份有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座
法定代表人:顾敏
电话:0755-89462447
传真:0755-86700688
联系人:罗曦
客户服务电话:400-999-8877
公司网址:www.webank.com
(105)上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室
法定代表人:王翔
联系人:蓝杰
电话:021-65370077-220
传真:021-55085991
客户服务电话:021-65370077
网址:www.jiyufund.com.cn
(106)北京懒猫金融信息服务有限公司
住所:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119
办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号法定代表人:许现良
电话:010-57649619
传真:010-57649620
联系人:朱翔宇
客户服务电话:010-57649619
公司网址:www.lanmao.com
(107)一路财富(北京)信息科技有限公司
住所:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人:吴雪秀
电话:+86(10)88312877
传真:+86(10)88312877
联系人:徐越
客户服务电话:400-001-1566
公司网址:http://www.yilucaifu.com/
(108)南京苏宁基金销售有限公司
住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:钱燕飞
电话:025-66996699-887226
传真:025-66008800-887226
联系人:王锋
客户服务电话:95177
公司网址:www.snjijin.com
(109)北京蛋卷基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
电话:010-61840688
传真:010-61840699
联系人:吴季林
客户服务电话:4000618518
公司网址:https://danjuanapp.com
(110)上海景谷资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦402k
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦402k
法定代表人:袁飞
电话:61621602
传真:61621602*819
联系人:袁振荣
客户服务电话:61621602
公司网址:www.g-fund.com.cn
(111)北京汇成基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村大街11号A座1108室
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号A座1108室
法定代表人:王伟刚
电话:010-56251471
传真:010-62680827
联系人:熊小满
客户服务电话:400-619-9059
公司网址:www.hcjijin.com
(112)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
住所:厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼
办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼
法定代表人:陈洪生
电话:0592-3122672
传真:0592-3122701
联系人:梁云波
客户服务电话:400-9180808
公司网址:www.xds.com.cn
(113)上海攀赢金融信息服务有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴银城中路488号太平金融大厦6楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路488号太平金融大厦6楼
法定代表人:田为奇
联系人:沈捷睿
电话:13816320097
传真:021-68889283
客户服务电话:021-68889082
公司网址:http://www.pytz.cn/
(114)北京新浪仓石基金销售有限公司
住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人:李昭琛
电话:010-62676405
传真:8610-62675979
联系人:付文红
客户服务电话:010-62675369
公司网址:www.xincai.com
(115)天津国美基金销售有限公司
住所:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-1室
办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
法定代表人:丁东华
电话:010-59287984
传真:010-59287825
联系人:郭宝亮
客服电话:400-111-0889
公司网址:www.gomefund.com
(116)上海华信证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼
法定代表人:郭林
电话:021-63898427
传真:021-68776977-8427
联系人:徐璐
客户服务电话:400-820-5999
公司网址:www.shhxzq.com
(117)凤凰金信(银川)基金销售有限公司
住所:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402
办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼
法定代表人:程刚
电话:010-58160168
传真:010-58160173
联系人:张旭
客户服务电话:400-810-5919
公司网址:www.fengfd.com
(118)上海云湾投资管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址:上海市浦东新区锦康路308号6号楼6楼
法定代表人:戴新装
电话:021-20538888
传真:021-20538999
联系人:江辉
客户服务电话:400-820-1515
公司网址:www.zhengtongfunds.com
(119)南京途牛金融信息服务有限公司
注册地址:南京市玄武区玄武大道699-1号
办公地址:南京市玄武区玄武大道699-1号
法定代表人:宋时琳
联系人:王旋
联系电话:025-86853969
客服电话:4007-999-999
公司网址:http://jr.tuniu.com
(120)上海万得基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼
法定代表人:王廷富
联系人:徐亚丹
联系电话:021-51327185
传真:021-50710161
客服电话:400-821-0203
公司网址:www.520fund.com.cn
(121)杭州科地瑞富基金销售有限公司
住所:杭州市下城区武林时代商务中心1604室
办公地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼
法定代表人:陈刚
联系人:胡璇
联系电话:0571-85267500
传真:0571-85269200
客服电话:0571-86655920
公司网址:www.cd121.com
(122)北京植信基金销售有限公司
住所:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址: 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法定代表人:杨纪锋
联系人:吴鹏
电话:010-56075718
传真:010-67767615
客服电话:400-680-2123
网址:www.zhixin-inv.com
(123)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
住所:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座
法定代表人:江卉
联系人:赵德赛
电话:4000988511/ 4000888816
传真:010-89188000
客服电话:95118
网址:http://fund.jd.com/
(124)上海朝阳永续基金销售有限公司
住所:浦东新区上丰路977号1幢B座812室
办公地址:上海市浦东新区碧波路690号4号楼2楼
法定代表人:廖冰
联系人:裘爱萍
联系电话:021-802348888
传真:021-80234898
客服电话:4006991888
公司网址:www.998fund.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
(二)注册登记机构
名称:中海基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号2905-2908室及30层
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
法定代表人:杨皓鹏
总经理:杨皓鹏
成立日期:2004年3月18日
电话:021-38429808
传真:021-68419328
联系人:周琳
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
法定代表人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:黎明
经办律师:吕红、黎明
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:毛鞍宁
联系电话:010-58153000
传真:010-58153000
联系人:汤骏
经办会计师:汤骏、朱昀
四、基金的名称
中海消费主题精选混合型证券投资基金
五、基金的类型
混合型证券投资基金
六、基金的投资目标
通过投资于消费主题行业及其中的优势上市公司,分享其发展和成长的机会,力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金投资组合的资产配置:股票资产占基金资产的60%-95%,债券资产占基金资产的0%-35%,权证投资占基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金80%以上的股票资产投资于消费主题类股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资理念
本基金根据未来经济增长主驱动力向消费驱动转变的情况,以消费主题行业的上市公司股票作为资产配置与构建投资组合的基础,进行主动的投资组合管理。
本基金认可的消费主题,包括与个人需求紧密相关的“衣(穿着)、食(饮食)、住(居住)、行(交通与沟通)、康(健康)、乐(休闲娱乐)”六大产业,以及为国民经济向消费驱动型经济发展方式转型而提供相关配套支持与服务的相关上市公司。
消费主题的识别是一个动态的过程,本基金将不断对新的消费需求进行跟踪,及时调整消费主题的识别和认定。
九、基金的投资策略
本基金是一只采用主题投资方法的混合型基金产品,主要投资于消费主题行业及其中的优势上市公司。
1、消费主题行业范畴的界定
本基金采用的行业分类基准是万得资讯发布的行业分类标准。目前,WIND行业划分包括10个一级行业,24个二级行业,62个三级行业和135个四级行业。
本基金拟投资的消费主题行业主要包括8个一级行业和19个二级行业。详见下表。
■
如果万得资讯调整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的消费主题行业划分标准,基金管理人可对消费主题行业的界定方法进行调整。
2、大类资产配置
大类资产配置主要采取自上而下的方式。在资产配置中,本基金主要考虑如下因素:
宏观经济,包括国际经济和国内经济等,判断经济周期是否处于衰退、复苏、过热和滞胀阶段,通过投资时钟,确定阶段性较优资产。
政策层面,包括宏观政策(货币和财政政策)松紧、区域经济扶持政策力度、资本市场相关政策和消费主题行业政策等。
市场估值,包括市场的资金供求状况、估值水平、不同类资产的预期收益率水平和相对吸引力等。
市场情绪,包括市场成交量、股票账户新增开户数、持仓账户数及其他反映投资者情绪的技术指标。
本基金将深入分析上述四方面的情况,通过对各种因素的综合分析,增加该阶段下市场表现优于其他资产类别的资产的配置,减少市场表现相对较差的资产类别的配置,以规避或分散市场风险,提高基金经风险调整后的收益。
3、股票投资策略
本基金80%以上的股票资产投资于消费主题类股票。
本基金对消费主题行业内的个股将采用定量分析与定性分析相结合的方法,选择其中具有优势的上市公司进行投资。
(1)定量分析
本基金通过综合考察上市公司的成长优势、财务优势和估值优势来进行个股的筛选。
本基金考察的成长指标包括:总资产增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、销售毛利率变化率、净利润增长率、存货周转率。
本基金考察的财务指标包括:净资产收益率、销售毛利率、总资产周转率、利息保障比率、经营活动净收益/利润总额、经营活动产生现金流量/营业收入。
本基金考察的估值指标包括:企业价值/销售收入、企业价值/息税折旧摊销前利润、自由现金流、市盈率、市净率、市盈率/增长率等。
通过归一化等量化处理,对入选的上市公司按照其在每项指标的高低顺序进行打分,得到一个标准化的指标分数。再将指标分数进行等权相加,得到一个总分。按照总分的高低进行排序,选取排名靠前的股票。
(2)定性分析
本基金主要通过实地调研等方法,综合考察评估公司的管理水平,并坚决规避那些管理水平差的公司,以确保最大程度地规避投资风险。
本基金管理人将主要通过以下六个方面对上市公司管理水平进行评估:
1)长期战略规划和管理目标是否符合行业发展趋势和国家扶持政策;
2)盈利模式的正确性和管理层的执行力,是否能够通过有效措施保持市场份额的稳固和提升;
3)大股东、管理层与股东利益的一致性,激励机制的落实情况;
4)内部控制与权利制衡,诚信与透明度;
5)前瞻性和创新能力;
6)与上游供应商和下游客户的关系的和谐度。
4、债券投资策略
本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的,在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上,采取积极主动的投资策略,投资于国债、金融债、企业债、可转债、央票、短期融资券以及资产证券化产品,在获取较高利息收入的同时兼顾资本利得,谋取超额收益。
本基金通过数量分析,在剩余期限、久期、到期收益率基本接近的同类债券之间,确定最优个券。个券选择遵循以下原则:
(1)相对价值原则
属性相近的单个债券,选择收益率较高的券种;在收益率相同的情况下,选择风险(久期)较低的券种。对二者都相近的券种,根据凸性,选择凸性较大的券种。
(2)流动性原则
收益率、剩余期限、久期和凸性基本类似的券种,市场表现有时差别明显。在一般情况下,避免波动性过大的券种,选择流动性较好的券种。
十、基金的投资决策依据和决策程序
(1) 投资决策依据
1、依据投资研究人员对国内宏观经济、政策、行业和上市公司的综合分析研究进行决策;
2、依据对国内证券市场的阶段表现、活跃程度和发展趋势的判断进行决策;
3、依据国家有关法律、法规和《基金合同》的规定进行决策;
4、风险控制贯穿投资过程各环节。
(2) 投资决策流程
为明确投资各环节的业务职责,防范投资风险,基金管理人建立规范的投资流程。
1、投资决策委员会定期召开会议确定股票/债券资产投资比例,形成基金投资的投资决议。
2、研究部和金融工程部提出个股、行业选择、数量化投资方案,为基金经理和投资决策委员会提供投资参考依据。
3、基金经理根据投资决策委员会的决议,在研究部和金融工程部提出的方案的基础上构建投资组合。
4、交易部依据基金经理的指令,执行交易,交易进行过程中,交易员及时反馈市场信息。
5、风险管理部对基金投资组合的风险进行跟踪、评估、控制,对投资组合的绩效进行分析。
十一、基金的投资限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
(2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(3)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%。债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(4)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(5)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
(6)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%。
(8)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定;
(9)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述(1)-(3)项以及(5)-(8)项规定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。
十二、基金的业绩比较基准
本基金的业绩基准为:中证内地消费指数涨跌幅×80%+中国债券总指数涨跌幅×20%。
本基金的股票资产占基金资产的60%-95%,债券资产占基金资产的0%-35%,从长期看,本基金股票资产平均配置比例为80%,债券资产的平均配置比例为20%。因此,业绩基准中的资产配置比例基本可反映出本基金的风险收益特征。
本基金股票部分主要投资于消费主题行业股票,组合的业绩基准采用中证内地消费指数,债券组合的业绩基准采用中国债券总指数。
如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人与基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十三、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
十四、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2017年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、基金资产组合情况
截至2017年9月30日,中海消费主题精选混合型证券投资基金资产净值为420,057,455.72元,基金份额净值为2.559元,累计基金份额净值为2.769元。其资产组合情况如下:
■
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
■
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
(3)本期国债期货投资评价
根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
11、投资组合报告附注
(1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(2)报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
(3)截至2017年9月30日,本基金的其他资产项目构成如下:
■
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十五、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(截止日期2017 年9月30日):
■
注:本基金合同生效日为2011年11月9日,基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十六、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金合同生效后的信息披露费用;
4、基金份额持有人大会费用;
5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
6、基金的证券交易费用;
7、基金财产拨划支付的银行费用;
8、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规和基金合同另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为1.5%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.25%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3、上述(一)中3到7项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费等费用不列入基金费用。基金收取认购费的,可以从认购费中列支。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十七、对招募说明书更新部分的说明
(一)在“基金管理人”部分,对 “主要人员情况”进行了更新。
(二)对“基金托管人”部分进行了更新。
(三)对“相关服务机构”部分进行了更新。
(四)在“基金的投资”部分,对“基金投资组合报告”按最新资料进行了更新。
(五)对“基金业绩”按最新资料进行了更新。
(六)在“其他应披露事项”部分,披露了本期间本基金的公告信息。
中海基金管理有限公司
二○一七年十二月二十三日