融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要

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电话：（010）59378856

传真：（010）59378907

（三）律师事务所

名称：广东嘉得信律师事务所

注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场二层西201、202室

办公地址：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场二层西201、202室

法定代表人：闵齐双

联系人：崔卫群

经办律师： 闵齐双 崔卫群 鲍泽飞

电话：075532981061（直线） 075532981099（直线） 18923401598

传真：075533033086

（四）会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：俞伟敏

经办注册会计师：陈玲、俞伟敏

五、基金的名称

融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）

六、基金的类型

上市契约型开放式

七、基金的投资目标

本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，实现基金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。

八、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票，包括巨潮100指数的成份股和预期将要被选入巨潮100指数的股票，本基金还可适当投资一级市场的股票（包括新股与增发）。非成份股的投资比例控制在基金资产净值的10%以内，但成份股更换期因指数成份股调整而进行的非成份股投资不在此比例限制范围之内。

九、基金的投资策略

本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基础上，力争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在0.5%。

（一）决策依据和决策程序

（1）研究部提供宏观经济、行业分析以及公司的研究报告；风险管理部利用量化模型进行投资组合优化和跟踪误差模拟测算,在此基础上进行投资论证，做出投资建议提交给基金经理，并为投资决策委员会提供资产配置的决策依据。

（2）基金经理根据风险管理部提交的指数组合优化及风险测算的结果以及研究部提交的投资建议初步决定下一阶段的投资组合，形成资产配置提案报投资决策委员会。

（3）投资决策委员会审定基金经理提交的资产配置提案形成资产配置计划书。

（4）基金经理根据投资决策委员会的决策制定相应的指数化投资组合投资方案，对超出基金经理权限的投资决策须报投资决策委员会审议核准。

（5）基金经理根据投资组合方案制定具体的操作计划，并以投资指令的形式下达至交易部。

（6）交易部依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理。

（7）风险管理部负责对基金组合的跟踪误差和偏离风险进行评估，定期提交组合跟踪误差归因分析报告和风险监控报告。在跟踪误差超过一定范围时，通知基金经理和相关部门及时进行投资组合的调整。

（8）风险控制委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽核部对投资的决策和执行过程进行日常监督。

（二）投资管理的方法和标准

（1）仓位控制策略

本基金投资于股票的资产比例范围为基金资产净值的90%－95%；保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于基金资产净值的5%。实际运作过程中，由于受市场价格波动、股票交易的零股限制、基金申购赎回情况等因素的影响，基金的资产未达限定比例要求的，基金经理将对此进行实时监控并在十个交易日内做出相应的调整。

（2）指数化投资策略

本基金以复制法作为股票指数化投资部分的主要投资方法。对于因流动性等原因导致基金管理人无法复制巨潮100指数的情况，本基金将采用剩余替换等方法避免由此引起的跟踪误差扩大。

（3）增强型投资策略

本基金以指数化投资为主，基于中国证券市场作为一个新兴市场并非完全有效及指数编制本身的局限性，在严格控制跟踪误差的前提下，辅以有限度的增强投资及一级市场股票投资。其目的有二，一是为了在跟踪目标指数的基础上适度获取超额收益；二是抵消基金运作中不可避免的负向超额收益，如管理费、托管费、交易费用等。增强操作的依据是：

1）行业基本面信息的深入挖掘及行业景气周期的综合判断。

2）公司基本面的挖掘及绝对、相对估值研究。

3）股票的流动性分析。主要根据对当时市场成交活跃程度及股票过往的平均换手率、交易量等因素的分析，对个股的流动性及其对指数基金组合构建及调整有可能产生的影响进行分析预测。

4）指数成份股的提前或延后更换。本基金将根据目标指数的编制规则，预测指数成份股可能发生的变动以及对股价有可能产生的影响，适度提前或延后成份股的调整。

（4）其他投资策略

本基金将审慎投资于中国证监会核准的其他金融工具，以减少基金财产的风险并提高收益。

（三）资产支持证券的投资策略、风险控制措施及投资比例

1、投资策略

基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下，可本着谨慎和风险可控的原则，为取得与承担风险相称的收益，投资于资产支持证券。

（1）买入持有策略

基金可在与投资目标一致的前提下，买入并持有资产支持证券，以获取相应的利息收入。

（2）利率预期策略

根据对利率趋势、提前还款率等的预期，预测资产支持证券收益率的变化趋势，从而决定对资产支持证券的买入或卖出。

（3）信用利差策略

通过对资产支持证券的信用评估，分析预期违约率和违约损失率的变化趋势，评估其信用利差是否合理，并预测其变化趋势，通过其信用质量的改善和信用利差的缩小获利。

（4）相对价值策略

基金通过计算资产支持证券的名义利差、静态利差及期权调整利差等指标，将资产支持证券的收益风险特征与其他资产类别和债券的收益风险比较，确定其是否具有相对价值，从而决定对其整体或个券的买入和卖出。

2、风险控制措施

（1）通过严格的投资流程控制投资风险，基金经理及有关人员必须严格执行投资授权制度。

（2）在投资资产支持证券时，首先应由固定收益研究员提出资产支持证券产品的风险收益报告和投资建议，基金经理根据投委会决定的资产配置计划和相应的投资权限，参考固定收益研究员的资产支持证券的风险收益报告，充分评估资产支持证券的风险收益特征，确定具体投资方案，在严格控制风险的前提下，谨慎进行投资。

（3）交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责，监控内容包括基金资产支持证券投资比例及交易对手风险控制等。

（4）固定收益部对资产支持证券投资进行风险和绩效评估，密切跟踪影响基金所投资资产支持证券信用质量变化的各种因素，并在投资中进行相应操作，以规避信用风险的上升。

（5）固定收益部负责不断完善资产支持证券定价模型，并评估模型风险。密切跟踪影响资产支持证券收益率变化的各种因素，并评估其对资产支持证券持有期收益的影响，并进行相应的投资操作。

（6）基金经理在投资决策时将评估资产支持证券的上市等流动性安排，并考虑其对基金资产流动性的影响，分散投资，确保所投资的资产支持证券具有适当的流动性。

（7）基金经理将密切关注影响债务人提前偿还的各种因素，并评估其对资产支持证券投资价值的影响，并进行相应的投资决策。

（8）基金管理人将不断完善内部控制制度及相应技术手段，使基金相关操作以谨慎安全的方式进行，确保基金及持有人利益得到保障。

（9）基金管理人将严格审查所投资资产支持证券的法律文件，确保各业务环节都有适当的法律保障。

3、本基金可投资于各剩余期限的资产支持证券，除必须遵守基金合同中已有的投资比例限制之外，还应遵守下述限制规定：

（1）持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例不得超过该资产支持证券规模的10%。

（2）投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过基金资产净值的10%。

（3）与基金管理人管理的其他基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。

（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的20%。

（5）因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资资产支持证券不符合上述第（2）项和第（4）项规定的比例，基金管理人将在10交易日内调整完毕。

（6）投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别为BBB以上（含BBB）的资产支持债券。在持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出。

十、基金的业绩比较基准

巨潮100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%。

十一、基金的风险收益特征

风险和预期收益率接近市场平均水平。

十二、基金投资组合报告

本基金托管人中国工商银行根据基金合同规定，于2017年12月5日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2017年9月30日。

1、报告期末基金资产组合情况

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2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

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2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

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3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

（3）本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

华泰证券：2016年11月28日，华泰证券收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]126号）。中国证监会根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定对华泰证券责令改正，给予警告，没收违法所得18,235,275.00元，并处以54,705,825.00元罚款。

本基金依照法律法规及基金合同的约定，采取指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。

（2）本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他资产构成

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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末股票中存在流通受限情况的说明

（i）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

（ii）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金合同生效日为2005年5月12日，基金业绩截止日为2017年6月30日。基金合同生效以来本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表如下：

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十四、基金费用与税收

（一）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）C类基金份额的销售服务费；

（4）基金的证券交易费用；

（5）基金合同生效后的信息披露费用；

（6）基金份额持有人大会费用；

（7）基金合同生效后的会计师费和律师费；

（8）按照国家有关规定可以列入的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的基金管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.3%年费率计提。

基金管理费按前一日基金资产净值为基数计提。如费率为1.3%，计算方法如下：

H＝E×1.3%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中支付给基金管理人指定的帐户，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（2）基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（3）C类基金份额的销售服务费

本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%，销售服务费计提的计算公式如下：

H＝E×0.4%÷当年天数

H为每日C类基金份额应计提的销售服务费

E为前一日C类基金份额的基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令, 基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给登记机构，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇节假日、公休日等,支付日期顺延。

基金销售服务费用于基金的销售与基金份额持有人的服务等。

（4）上述(一)中第4－8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

基金成立前所产生的费用、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

（二）基金的税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于2017年6月26日刊登的本基金招募说明书进行了更新：

1、 在“三、基金管理人”部分，对 “（二）主要人员情况”进行了更新；

2、 在“四、基金托管人”部分，对基金托管人的主要人员情况及相关业务经营情况和基金托管人的内部控制制度按照最新资料进行了更新；

3、 在“五、相关服务机构”部分，更新了直销机构、代销机构信息；

4、 在“九、基金份额的申购、赎回与转换”部分，对“（七）申购、赎回与转换费率”进行了更新；

5、 在“十、基金的投资”部分，更新了“（九）基金投资组合报告”的内容，更新数据为本基金2017年第3季度报告中的投资组合数据；

6、 在“十一、基金的业绩”部分，按规定要求对基金的投资业绩数据进行了列示，已经基金托管人复核；

7、 在“十五、基金费用与税收”，根据最新基金费用情况进行了更新。

8、 在“二十三、其他应披露事项”部分，对自上次招募说明书截止日以来与本基金相关的基金公告进行了列表说明。

融通基金管理有限公司

二〇一七年十二月十六日