广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书摘要
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（97）名称：天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座
法人代表：余磊
联系人：翟璟
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（98）公司名称：天津万家财富资产管理有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人：李修辞
联系人：褚琦
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业务传真：010-59013707
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3、其他代销机构
本基金发售期间，若新增代销机构或代销机构新增营业网点，则另行公告。
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
二、注册登记机构
名称：广发基金管理有限公司
住所：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼
法定代表人：孙树明
联系人：李尔华
电话：020-89188970
传真：020-89899175
三、律师事务所和经办律师
名称：北京市盈科（广州）律师事务所
住所：广州市广州大道中289号南方传媒大厦B座15-18层
负责人：牟晋军
电话：020－66857288
传真：020－66857289
经办律师：刘智、陈琛
联系人：牟晋军
四、会计师事务所和经办注册会计师
名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼
法人代表：卢伯卿
联系人：洪锐明
电话：021－61418888
传真：021－63350003
经办注册会计师：洪锐明、江丽雅
四、基金的名称
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
五、基金的类型
ETF联接基金
六、基金的投资目标
本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
七、基金的投资范围
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
八、基金的投资策略
本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。
（一）资产配置策略
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股，其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。
本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。
（二）目标ETF投资策略
1、投资组合的投资方式
本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF 的买卖。本基金还可适度参与目标ETF 基金份额交易和申购、赎回之间的套利，以增强基金收益。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。
2、投资组合的调整
本基金将根据开放日申购和赎回情况，决定投资目标ETF的时间和方式。
（1）当净申购时，本基金将根据净申购规模及仓位情况，决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等；
（2）当净赎回时，本基金将根据净赎回规模及仓位情况，决定目标ETF的赎回或卖出等。
（三）股票投资策略
1、股票组合构建原则
根据标的指数，结合研究报告和基金组合的构建情况，采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。
2、股票组合构建方法
本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法，根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对股票组合管理进行适当变通和调整，以更紧密的跟踪标的指数。
3、股票组合的调整
（1）定期调整
本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。
（2）不定期调整
基金经理将跟踪标的指数变动，基金组合跟踪偏离度情况，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
（四）债券投资策略
本基金将通过自上而下的宏观分析，结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置，并根据对个券相对价值的比较，进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性，有效利用基金资产。
（五）股指期货的投资策略
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
本基金运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪对标的指数的目的。
（六）权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于提高基金资产的投资效率，控制基金投资组合风险水平，更好地实现本基金的投资目标。
若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金将按最新规定执行。
（七）资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
（一） 资产配置策略
（二） 目标ETF投资策略
目标ETF出现下述情形之一的，本基金将由投资于目标ETF的联接基金变更为直接投资该标的指数的指数基金；若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，选取其他合适的指数作为标的指数。相应地，基金合同中将删除关于目标ETF的表述部分，或将变更标的指数，届时将由基金管理人另行公告。
（1）目标ETF 交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现；
（2）目标ETF 终止上市；
（3）目标ETF 基金合同终止；
（4）目标ETF 的基金管理人发生变更（但变更后的本基金与目标ETF 的基金管理人相同的除外）。
若目标ETF变更标的指数，本基金将相应变更标的指数且继续投资于该目标ETF。但目标ETF召开基金份额持有人大会审议变更目标ETF标的指数事项的，本基金的基金份额持有人可出席目标ETF基金份额持有人大会并进行表决，目标ETF基金份额持有人大会审议通过变更标的指数事项的，本基金可不召开基金份额持有人大会相应变更标的指数并仍为该目标ETF的联接基金。
（三） 股票投资策略
（四） 债券投资策略
（五） 投资决策依据和决策程序
九、 业绩比较基准
本基金以创业板指数为标的指数。
本基金业绩比较基准为：95%×创业板指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。
由于本基金为被动投资的指数基金，跟踪标的为创业板指数，因此本基金采用上述业绩比较基准。
如果创业板指数被停止编制及发布，或创业板指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致创业板指数不宜继续作为本基金的标的指数，本基金管理人在履行适当程序后，可以变更基金的标的指数和业绩比较基准，并在变更前提前2个工作日在中国证监会指定的媒体上公告。
十、风险收益特征
本基金为ETF联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
十一、基金投资组合报告
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年12月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2017年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
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2、期末投资目标基金明细
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3、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
12、投资组合报告附注
(1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责和处罚的情况。
(2) 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
(3) 其他各项资产构成
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(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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十二、基金业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2017年9月30日。
一 、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发创业板ETF联接A：
■
2、广发创业板ETF联接C：
■
注：（1）业绩比较基准:95%×创业板指数收益率+5%×银行同业存款收益率。
（2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
二、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017年5月25日至2017年9月30日)
1、 广发创业板ETF联接A：
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注：（1）本基金合同生效日期为2017年5月25日，至披露时点本基金成立未满一年。
（2）本基金建仓期为基金合同生效后3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。
2、广发创业板ETF联接C：
■
注：（1）本基金合同生效日期为2017年5月25日，至披露时点本基金成立未满一年。
（2）本基金建仓期为基金合同生效后3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。
十三、 基金的费用
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
4、基金的指数使用许可费；
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、账户开户费用和账户维护费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
二、上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规和基金合同另有规定时从其规定。
三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值－前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则E取0
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值－前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则E取0
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金 A类基金份额不收取销售服务费， C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等；基金管理人可根据基金发展情况下调销售服务费率或为促进销售特定时间内对销售服务费率进行打折优惠。
销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。
4、基金的指数使用许可费
若未来指数许可方针对本基金收取指数使用许可费，本基金管理人将根据与指数许可方签订的指数许可使用协议，从基金财产中计提指数使用费。
上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
四、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
五、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后，可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费等相关费率；基金管理人可根据基金发展情况下调销售服务费率或为促进销售特定时间内对销售服务费率进行打折优惠。
基金管理人必须于新的费率实施日前2个工作日在至少一种指定媒体上公告。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书的内容进行了更新,主要更新的内容如下：
1．在“第三部分 基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关内容。
2．在“第四部分 基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关内容。
3．在“第五部分 相关服务机构”部分，增加了相关的代销机构，对原有销售机构的资料进行更新。
4. 在“第六部分 基金的募集”部分，对相关内容进行了精简与概括。
5. 在“第七部分 基金合同的生效”部分，对相关内容进行了精简与概括。
6. 在“第八部分 基金份额的申购、赎回与转换”部分，更新了本基金申购与赎回的数额限制的规定。
7. 在“第九部分 基金的投资”部分，新增了截至2017年9月30日的基金投资组合报告。
8. 新增“第十部分 基金的业绩”部分，披露了截至2017年9月30日的基金业绩。
9．根据最新公告，对“第二十二部分 其他应披露事项”内容进行了更新。
广发基金管理有限公司
二〇一八年一月四日
（上接61版）
