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2018年

1月9日

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长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2018-01-09 来源:上海证券报

(上接69版)

联系人:张林

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(99) 大连网金金融信息服务有限公司

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法定代表人:卜勇

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(100) 大泰金石投资管理有限公司

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法定代表人:袁顾明

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(101) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司

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法定代表人: 钱昊旻

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(102) 深圳市金斧子投资咨询有限公司

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法定代表人:何昆鹏

联系人:陈茹、张烨

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(103) 北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

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法定代表人:蒋煜

联系人:宋志强

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(104) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人:王伟刚

联系人:丁向坤

联系电话:010-56282140

传真:010-62680827

客服电话:4006199059

公司网址:www.hcjijin.com

(105) 上海大智慧财富管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

法定代表人:申健

联系人:印强明

联系电话:021-20219988

传真:021-20219923

客服电话:021-20219931

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(106) 北京广源达信投资管理有限公司

注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层

法定代表人:齐剑辉

联系人:王英俊

联系电话:13911468997

传真:010-82055860

客服电话:4006236060

公司网址:www:niuniufund.com

(107) 北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

法定代表人:李昭琛

联系人:吴翠

联系电话:18910449680

传真:8610-62675979

客服电话:010-62675369

公司网址:www.xincai.com

(108) 凤凰金信(银川)投资管理有限公司

注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402

办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼

法定代表人:程刚

联系人:张旭

联系电话:010-58160168

传真:010-58160173

客服电话:4008-105-919

公司网址:www.fengfd.com

(109) 上海挖财金融信息服务有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

法定代表人: 胡燕亮

联系人:李娟

联系电话:021-50810687

传真:021-58300279

客服电话:021-50810673

公司网址:www.wacaijijin.com

(110) 上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址: 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址(公司地址): 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

法定代表人:毛淮平

联系人:仲秋玥

电话:010-88066632

传真:010-63136184

客服电话:400-817-5666

公司网址:www.amcfortune.com

(111) 北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119

办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号(国投尚科大厦5层)

法定代表人:许现良

联系人:李雪

联系电话:13426481033

传真:010-87723200

客服电话:4001-500-882

公司网址:https://www.lanmao.com

(112) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人:钱燕飞

联系人:王锋

联系电话:025-66996699-887226

传真:025-66008800-887226

客服电话:95177

公司网址:www.snjijin.com

(113) 上海云湾投资管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层,200127

办公地址:上海市锦康路308号6号楼6层

法定代表人:戴新装

联系人:江辉

联系电话:021-20538888

传真:021-20538999

客服电话:400-820-1515

公司网址:http://www.zhengtongfunds.com

(114) 上海万得投资顾问有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼

法定代表人:王廷富

联系人:徐亚丹

联系电话:021-51327185

传真:021-50710161

客服电话:400-821-0203

公司网址:http://www.520fund.com.cn

(115) 金惠家保险代理有限公司

注册地址:北京市海淀区东升园公寓1号楼1层南部

办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号A2106/2107

法定代表人:夏予柱

联系人:胡明哲

联系电话:028-62825297

传真:028-62825327

客服电话:400-8557333

公司网址:www.jhjhome.net

(116) 北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

法定代表人:钟斐斐

联系人:戚晓强

联系电话:010-61840688

传真:010-61840699

客服电话:400-0618-518

公司网址:https://danjuanapp.com

(117) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座

法定代表人:江卉

联系人:万容

联系电话:18910325400

传真:010-89188000

客服电话:95118

个人业务:4000988511

企业业务:4000888816

公司网址:http://fund.jd.com/

(二)登记机构

名称:长盛基金管理有限公司

注册地址:深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D

办公地址:北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座21层

法定代表人:周兵

电话:(010)82019988

传真:(010)82255988

联系人:龚珉

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市海华永泰律师事务所

注册地址:上海市东方路69号裕景国际商务广场A楼七层

办公地址:上海市东方路69号裕景国际商务广场A楼七层

负责人:颜学海

电话:(021)58773177

传真:(021)58773268

联系人:周淑贞

经办律师:沈国勇、周淑贞

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人: 李丹

电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

经办会计师:陈玲、张振波

联系人:张振波

五、基金的名称

本基金名称:长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金

六、基金的类型

基金类型:契约型开放式

七、基金的投资目标

积极把握行业发展趋势和行业景气轮换中蕴含的投资机会,在控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳定增值。

八、基金的投资方向

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合比例为:股票、权证等权益类资产占基金资产的40%-95%;其中,持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;债券、货币市场工具(包括一年以内的短期国债、回购协议等)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的0%-40%,其中基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

九、基金的投资策略与程序

在分析和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础上,把握和判断行业发展趋势及行业景气程度变化,挖掘预期具有良好增长前景的优势行业,以谋求行业配置的超额收益。

1、资产配置

对宏观经济的经济周期进行预测,在此基础上形成对不同资产市场表现的预测和判断,确定基金资产在各类别资产间的分配比例。具体操作中,本基金管理人采用经济周期资产配置模型,通过对宏观经济运行指标、利率和货币政策等相关因素的分析,对中国的宏观经济运行情况进行判断和预测,然后利用经济周期理论确定基金资产在各类别资产间的战略配置策略。

2、行业配置

不同行业受宏观经济周期、行业自身生命周期以及相关结构性因素的影响在不同时期表现往往具有明显差异。通过宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机,据此挑选出预期具有良好增长前景的优势行业,把握行业景气轮换带来的投资机会。

具体操作中,首先考察各行业历史收入和利润增长表现,对未来行业收入增长率和行业平均利润增长率进行预测;然后对行业的综合表现和增长空间进

行评估和排序,挑选出未来一段时间内最具增长前景的行业。具体评估将从宏观经济环境、行业景气度分析和预测、行业财务状况和行业竞争力综合表现四个方面入手,采用定性分析结合定量分析的方法对行业的未来的增长前景进行综合评价。

最后,在完成对行业增长预测和行业综合评价基础上,通过市场及各个行业的相对和绝对估值水平PE、PB等数据的横向、纵向分析,进行估值比较,并跟踪各行业的资金流向、机构持仓特征等判断行业吸引力,动态把握行业板块轮换蕴涵的投资机会。

3、股票选择

本基金综合运用长盛行业股票研究分析方法和其它投资分析工具,采用自下而上方式精选具有投资潜力的股票构建股票投资组合,前述优势行业中股票优先入选。具体分以下两个层次进行股票挑选:

(1)品质筛选

筛选出在公司治理、财务及管理上符合基本要求的上市公司,构建备选股票池,主要筛选指标包括:盈利能力指标(如PE、PCF、PB等)、经营效率指标(如ROE、ROA等)和财务状况指标等。

(2)价值评估

本基金在前述优势行业选择体系的基础上,根据下述标准挑选出其中具有投资潜力的上市公司构建核心股票池:

①公司治理结构良好,管理规范,信息透明,无违规行为;

②公司主营业务鲜明,盈利能力强,收入和利润稳定增长;

③公司具有优良的成长性,不断增长或改善的优质公司;

④公司财务状况良好,具备规模优势和较好的抗风险能力;

⑤公司在产品、技术方面具有核心竞争优势,处于行业龙头。

对上述核心股票池中的重点上市公司进行内在价值评估和成长性研究,在明确的价值评估基础上选择定价相对合理且成长性可持续的投资标的。

4、债券投资策略

在债券投资方面,本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险、流动性等因素,构造债券组合。在具体操作中,本基金运用久期策略、期限结构策略、类属策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。

5、权证投资策略

本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。

6、资产支持证券的投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

(三)投资限制

1、组合限制

本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:

(1)持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;

(2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;

(3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;

(4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。

(5)现金或者到期日不超过1年的政府债券合计不低于基金资产净值的5%;

(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

(7)本基金持有的同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(10)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(11)本基金股票资产占基金资产的40%-95%;债券、货币市场工具(包括一年以内的短期国债、回购协议等)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的0%-40%;

(12)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定时,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和由中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

十、基金的业绩比较标准

本基金业绩比较基准:60%*沪深300指数+40%*中证全债指数

沪深300 指数是由中证指数有限公司编制,从上海和深圳证券市场中选取300 只A 股作为样本的综合性指数;样本选择标准为规模大、流动性好的股票,目前沪深300 指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数,也是中证指数公司编制并发布的首只债券类指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成,中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标,为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。

本基金是混合型基金,基金在运作过程中将维持40%-95%的股票、权证等权益类资产,债券、货币市场工具(包括一年以内的短期国债、回购协议等)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的0%-40%。因此,“60%*沪深300指数+40%*中证全债指数”是适合衡量本基金投资业绩的比较基准。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金经基金管理人和基金托管人协商一致,可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时,基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,经基金托管人同意并按监管部门要求履行适当程序后,选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数。

十一、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

十二、基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人——中国银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告》,报告截止日:2017年9月30日。本报告中财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

2、 报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

(2)报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末无股指期货投资。

(2)本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末无国债期货投资。

(3)本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

(1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

(2)基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

(3)其他资产构成

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十三、基金的业绩

本基金成立以来的业绩如下:

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

十四、基金费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费用;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券交易或结算费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、证券账户开户费用、银行账户维护费用;

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、原《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》生效前的相关费用,包括律师费、会计师费和信息披露费用等;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十五、 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

(一)在“重要提示”中,更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

(二)在“第三部分、基金管理人”中,更新了基金管理人的相关基本情况。

(三)在“第四部分、基金托管人”中,更新了基金托管人的相关基本情况。

(四)在“第五部分、相关服务机构”中,更新了相关服务机构的有关信息。

(五)在“第九部分、基金的投资”中,更新了基金投资组合报告。

(六)在“第十部分、基金的业绩”中,更新了基金的业绩表现数据。

(七)在“第二十二部分、其他应披露事项”中,更新了相关内容。

十六、 签署日期

本招募说明书(更新)于2017年12月26日签署。

长盛基金管理有限公司

2018年1月9日