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南方深成C代销机构:
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本基金H类基金份额销售机构参见招募说明书补充文件。
3.2 登记机构
南方基金管理有限公司
住所及办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
法定代表人:张海波
电话:(0755)82763849
传真:(0755)82763868
联系人:古和鹏
3.3 出具法律意见书的律师事务所
名称:广东华瀚律师事务所
注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G.H室
负责人:李兆良
电话:(0755)82687860
传真:(0755)82687861
经办律师:杨忠、戴瑞冬
3.4 审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:陈熹
经办注册会计师:薛竞、陈熹
§ 4 基金名称
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
§ 5 基金的类型
股票型证券投资基金
§ 6 基金的投资目标
通过投资于深成ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
§ 7 基金的投资范围
本基金投资于深成ETF、标的指数成份股和备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于深成ETF的比例不少于基金资产净值的90%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金还可以投资于中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待指数衍生金融产品(如股指期货等)推出以后,基金管理人可以履行适当程序使本基金运用衍生金融产品进行风险管理。
§ 8 基金的投资策略
8.1 投资策略
本基金为完全被动式指数基金,以深成ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资深成ETF。本基金并不参与深成ETF的管理。
(一)资产配置策略
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于深成ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。
在正常市场情况下,本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
(二)目标ETF投资策略
1、投资组合的构建
基金合同生效后,本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合,并在建仓期内将股票组合换购成深成ETF,使本基金投资于深成ETF的比例不少于基金资产净值的90%。
2、投资组合的投资方式
本基金投资深成ETF的两种方式如下:
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