安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金

2017年12月31日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2018年01月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金合同生效日为2017年03月29日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

我们一直坚持自下而上的投资选股思路，在充分研究公司商业模式，竞争优势，公司成长空间，行业竞争格局的背景下，结合估值水平，注重安全边际，选择低估值的价值股和合理估值的成长股，总结成一句话就是：“好公司，好价格，买入并持有，赚钱是大概率事件”。要做到前述几点，我们认为还要认清以下几点：

首先，好公司是稀缺的，虽然上市满5年的公司有2000多只，但过去5年每年ROE超过20%的公司仅有19只，占比不到1%，即使放宽到ROE〉10%，也仅有257只，占比约10%，我们选择买入的公司大多出自其中。

其次，我们选择做时间的朋友，一个月或者一个季度的涨跌，我们其实并不十分关注，学术上已经有过很多研究，短期的市场涨跌其实更多的是一个随机游走事件，长期的股价增长一定是优秀公司业绩持续增长带来的，不断找寻优秀的公司，并与他一起成长是我们的持续盈利之道。

再次，具体到本基金，我们始终在符合合作创新主题范围的公司中，按照我们前述的选股标准，筛选出我们认为便宜的好公司，我们相信长期投资这些优秀公司会给我们的产品带来不错的收益。

从市场角度来看，四季度市场保持一个震荡的态势，沪深300指数上涨5%，中证500指数下跌5.3%，创业板指下跌6.12%，大小盘股票继续分化，大盘股显著跑赢小盘股，四季度本基金也取得了一定涨幅，截至2017年四季度末单位净值1.2155，四季度上涨5.62%，成立以来上涨了21.55%。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.2155元；本报告期基金份额净值增长率为5.62%，业绩比较基准收益率为3.52%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

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注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.11.3 其他资产构成

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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据财政部、国家税务总局发布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016] 36号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税[2016] 46号）、《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》（财税[2016] 70号）、《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016] 140号）、《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》（财税[2017] 2号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017] 56号）、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税[2017] 90号）等相关税收规定，自2018年1月1日起，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

安信基金管理有限责任公司将执行相关增值税政策，自2018年1月1日起，对公司旗下资管产品（含公开募集证券投资基金及特定客户资产管理计划）运营过程中产生的增值税及附加税费在委托财产中计提，并按照现行规定缴纳。由于增值税及附加税费将直接从委托财产中扣缴，因此将导致资管产品税费支出增加、净值和实际收益率降低，从而影响投资者的收益水平。敬请投资者关注投资风险并审慎作出投资决策。

上述事项已于2017年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及安信基金管理有限责任公司官方网站披露。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；

2、《安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、《安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司

2018年01月20日

2017年第四季度报告