新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金
2017年12月31日
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年一月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年3月22日至2017年12月31日)
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注：报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。
场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年四季度，价值蓝筹风格依然强势，大小盘分化较为显著，估值较低且增长稳健的白马股和蓝筹股涨幅较大。中信行业分类中食品饮料、家电、医药、石油石化、银行、非银金融涨幅居前，国防军工、计算机、有色金属跌幅居前。体现在指数上，沪深300涨幅5.06%，创业板指涨幅-6.12%。对于沪深300来讲，权重成分股贡献了收益的绝大部分涨幅。在金融强监管的背景下，10年期国债收益率大幅上行。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日，本基金份额净值为1.099元，本报告期份额净值增长率为0.73%，同期比较基准的增长率为1.37%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济数据整体稳健，表现出一定的韧性，金融监管的预期不断升温。在此背景下，我们预计证券市场的增量资金有限，大小风格的跷跷板效应可能持续一段时间。从自上而下的角度选取低估行业仍有较大概率获取超额收益。自从2016年2月份以来，大小盘的风格分化持续了将近两年的时间，也应当积极关注二线蓝筹以及中盘股的右侧机会。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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注：报告期末，本基金有且仅持有一只债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金合同尚无股指期货投资政策。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金合同尚无国债期货投资政策。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 2017年7月6日万华化学收到烟台市人民政府《万华化学集团股份有限公司烟台工业园“9.20”较大爆炸事故调查报告》的批复。经查明认定，万华化学集团股份有限公司“9.20”爆炸事故是一起较大生产安全责任事故，事故造成4人死亡，4人受伤；直接经济损失573.62万元。烟台市安监局对万华化学集团股份有限公司负责人处上一年收入40%的罚款，对万华化学集团股份有限公司处以80万元罚款。
2017年12月26日，白云山何济公药厂收到由广州市食品药品监督管理局发出的食品药品行政执法文书《行政处罚决定书》（穗）食药监药罚【2017】155号（“处罚决定书”）。根据处罚决定书，明确白云山何济公药厂于2016年12月至2017年2月期间生产药品曲咪新乳膏（批号：A1089），经菏泽市食品药品检验检测研究院检验“装量”检验项的检验结果不符合规定，并依据相关规定，对何济公药厂进行以下行政处罚：1、没收本批次产品销售所得166,565.21元；2、罚款183,221.73元。
本报告期内，本基金投资的其它前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金管理人本报告期末未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期末未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
（二）关于申请募集新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书
（三）新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议
（四）新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同
（五）新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则
（六）更新的《新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
（七） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（八） 基金托管人业务资格批件及营业执照
（九）中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。
新华基金管理股份有限公司
二〇一八年一月二十日
2017年第四季度报告
