华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

2017年12月31日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2018年1月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

(2016年8月30日至2017年12月31日)

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注： 按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2017年2月28日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度市场成交量没有延续三季度的上升势头，特别是在12月两市成交额明显萎缩，重新回到3千多亿水平。券商股也自10月起持续下跌，中证全指证券公司指数在12月底更跌出全年最低点。

本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。券商ETF在四季度跌幅小于所跟踪指数的跌幅。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为0.9038元，本报告期基金份额净值增长率为-14.01 %，同期业绩比较基准收益率为-14.63%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

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5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

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5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

券商ETF基金截至2017年12月31日前十名证券中的海通证券（600837）于2017年1月18收到云南证监局《对海通证券股份有限公司晋宁昆阳街证券营业部采取责令改正措施的决定》。因营业部未及时到证监局换领经营证券期货业务许可证，未在许可证到期前向证监局提交换领许可证的相关申请文件，内控管理不完善，决定对营业部采取责令改正的监督管理措施。

海通证券（600837）于2017年3月10收到全国中小企业股份转让系统的整改通知。因海通证券在推荐天元宠物挂牌过程中，未披露天元宠物资金往来事项，未披露关联交易事项，决定对海通证券股份有限公司采取要求提交书面承诺的自律监管措施。

海通证券（600837）于2017年5月25收到中国证监会处罚决定。因海通证券涉嫌违法违规，依据《证券公司监督管理条例》拟决定责令海通证券改正，给予警告，没收违法所得509,653.15元，并处罚款2,548,265.75元。

券商ETF基金截至2017年12月31日前十名证券中的中信证券（600030）于2017年5月25日收到中国证监会处罚决定。在客户开户未满半年的情况下为其开立信用账户，提供融资融券服务，违反了《证券公司融资融券业务管理办法》。责令中信证券改正，给予警告，没收违法所得人民币61,655,849.78元，并处人民币308,279,248.90元罚款。

中信证券（600030）于2017年9月21日收到北京证监局整改通知。旗下北京安外大街证券营业部违规为机构客户通过邮寄资料方式开立账户，采用违规手段为客户开户申请单套印印章，客户的账户资料存在用印缺失、日期涂改问题，反映出营业部存在内部控制不完善的问题。责令中信证券改正，健全完善内部控制机制，规范客户账户开立，严格开户流程，加强客户档案管理。

券商ETF基金截至2017年12月31日持仓前十名证券中的华泰证券（601688)于2017年1月20日收到中国证券监督管理委员会整改通知。因公司营业部及资产管理子公司分别利用同名微信公众号、官方网站向不特定对象公开宣传推介私募资产管理产品，违反相关法规。决定对公司采取责令改正的行政监督管理措施。

华泰证券（601688)于2017年3月28日收到全国中小企业股份转让系统整改通知。因华泰证券作为主办券商未核实对禹州源衡水处理有限公司《行政处罚决定书》的内容差异，导致公开转让说明书披露的处罚金额为叁万元整与上述《行政处罚决定书》金额不符。对华泰证券股份有限公司采取要求提交书面承诺的自律监管措施。

华泰证券（601688)于2017年3月28日收到全国中小企业股份转让系统整改通知。因华泰证券未勤勉履行补充核查义务，对华泰证券股份有限公司采取要求提交书面承诺的自律监管措施。

华泰证券（601688)于2017年4月7日收到全国中小企业股份转让系统整改通知。因华泰证券未能在知悉或者应当知悉挂牌公司发生违规对外担保之日起十五个转让日内对其进行现场检查,违反了《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引（试行)》，未能勤勉尽责地履行持续督导义务。对华泰证券股份有限公司采取要求提交书面承诺的自律监管措施。

华泰证券（601688)于2017年6月13日收到天津证监局警告。因华泰证券营业部员工刘某蕾代客户在《融资融券交易风险揭示书》上抄写“以上《融资融券交易风险揭示书》的全部内容，本人确认已阅读并完全理解，愿意承担融资融券交易的风险和损失”的内容。对营业部采取出具警示函的监督管理措施。

券商ETF基金截至2017年12月31日持仓前十名证券中的东方证券（600958）于2017年2月24日收到中国证监会处罚决定。因公司全资子公司东证期货在与银枭公司签订的‘一对一’的资产管理计划中未能有效履行资产管理人职责，违反期货交易管理条例。对公司采取责令改正的行政监督管理措施并处以312,659.61元罚款。

券商ETF基金截至2017年12月31日持仓前十名证券中的申万宏源（000166）于2017年1月14日收到中国证监会警告。因公司营业部及资产管理子公司分别利用同名微信公众号、官方网站向不特定对象公开宣传推介私募资产管理产品。对公司采取责令改正并出具警示函的行政监督管理措施。

申万宏源（000166）于2017年6月30日收到中国证监会警告。因公司在保荐千乘影视股份有限公司首次公开发行股票并上市项目过程中，对发行人的销售收入、应收账款和重大合同核查不充分。违反了相关规定。对公司采取出具警示函的行政监督管理措施。

券商ETF基金截至2017年12月31日持仓前十名证券中的招商证券（600999)于2017年4月28日收到深圳证监局整改通知。由于公司在为客户开立PB系统账户的时候，对客户的尽职调查不完整，违反了《证券公司监督管理条例》的有关规定。现决定对公司采取责令改正并暂停新开立PB系统账户3个月的行政监管措施。同时要求公司应对PB系统相关业务开展情况进行全面自查，并自收到决定书之日起30日内向深圳证监局提交自查整改报告。

本基金为交易型开放式指数证券投资基金，采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在中证全指证券公司指数中的基准权重构建指数化投资组合。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。本报告期内，本基金投资的前十名证券的其余四名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.6 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.7 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

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§6 开放式基金份额变动

单位：份

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人于2017年12月27日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，旗下已管理和已获批未募集的公开募集证券投资基金自2017年12月30日起变更基金名称（各基金的基金代码保持不变）。变更事项符合现行相关法律法规及基金合同的规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响。本次变更不影响本公司旗下基金已签署的全部法律文件的效力及履行。

根据上述公告，本基金自2017年12月30日起基金名称变更为“华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金”。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同；

华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书；

华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。

9.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

9.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司

2018年1月22日

2017年第四季度报告