平安大华深证300指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

(上接90版)

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1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

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1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未投资港股通股票。

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末无贵金属投资。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资情况。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资情况。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）及董秘收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下达的行政监管措施决定书《关于对浙江新安化工集团股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》([2017]40号)。浙江新安化工集团股份有限公司控股子公司泰州新安阻燃材料有限公司于2016年6月22日收到泰州市环境保护局出具的《停产通知书》，被责令立即停止一切生产行为，截至目前尚未恢复生产。浙江新安化工集团股份有限公司未及时披露上述事项。浙江新安化工集团股份有限公司违反了《上市公司信息披露管理办法》，中国证券监督管理委员会浙江监管局对上市公司及时任董事会秘书予以警示。

本基金管理人对该公司进行了深入的研究和分析，上市公司控股子公司泰州新安阻燃材料有限公司(现已更名为泰州瑞世特新材料有限公司)环保现场与设施整改已经结束，该公司整改完成的专题报告已报送高港区环保部门，中国证券监督管理委员会浙江监管局下达的处罚措施对上市公司的利润影响有限。我们对该证券的投资严格执行内部决策流程，符合法律法规和公司制度规定。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券发行主体没有被监管部门立案调查或者在编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

1.11.2

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

1.11.3 其他资产构成

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1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

1.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

八、基金的业绩

一、自基金合同生效以来（2011年12月20日）至2017年9月30日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

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二、自基金合同生效以来基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率比较:

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注：

1、本基金基金合同于2011年12月20日正式生效，截至报告期末已满六年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。

九、基金的费用与税收

（一）与基金运作相关的费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）因基金的证券交易或结算而产生的费用；

（4）基金合同生效以后的信息披露费用；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金合同生效以后的会计师费和律师费；

（7）基金资产的资金汇划费用；

（8）基金指数许可使用费；

（9）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.85%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.85%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.85%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

（2）基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.15%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

（3）指数许可使用费

本基金需根据指数使用许可协议的要求向标的指数的发布方深圳证券信息有限公司支付指数使用费。在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.02%÷当年天数

H 为每日应付的指数使用许可费

E为前一日的基金资产净值

指数许可使用费的收取下限为每季人民币5万元（基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费，按实际计提金额收取，不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一季度起，指数使用许可费收取下限为每季度5万元，即不足5万元时按照5万元收取。）。

指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。

如果指数许可使用费的费率或计算方法发生变动，本基金将采取调整后的费率和计算方法计算指数许可使用费。基金管理人必须按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体及时公告。

（4）本条第1款第（3）至第（9）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

本条第1款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

4、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

（二）与基金销售有关的费用

1、本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“六、基金的募集安排”中“（六）基金的认购”中的相关规定。

2、本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回”中的“（七）申购、赎回的费率”与“（八）申购份额、赎回金额的计算方式”中的相关规定。

3、转换费率

本基金与基金管理人所管理的其他基金之间的转换费率由基金管理人根据有关法律法规和基金合同的原则另行制定并公告并及时通知基金托管人。

4、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整上述费率或收费方式。上述费率如发生变更，基金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率或收费方式实施前在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。调整后的上述费率还应在最新的招募说明书中列示。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调整基金申购费率、赎回费率和转换费率。

（三）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十、其他应披露事项

（一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。

（二）最近半年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处罚。

（三）2017年6月20日至2017年12月19日发布的公告：

1、2017年7月6日，平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海挖财金融信息服务有限公司为销售机构公告；

2、2017年7月18日，平安大华深证300指数增强型证券投资基金招募说明书更新（2017年第1期）以及摘要；

3、2017年7月20日，平安大华深证300指数增强型证券投资基金2017年第2季度报告；

4、2017年7月22日，平安大华基金管理有限公司关于变更住所的公告；

5、2017年8月1日，平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华泰证券认购、申购、定投申购费率优惠活动的公告；

6、2017年8月8日，关于旗下部分基金新增上海万得基金销售有限公司为销售机构公告；

7、2017年8月25日，平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中泰证券申购、定投申购费率优惠活动的公告；

8、2017年8月28日，平安大华深证300指数增强型证券投资基金2017年半年度报告以及摘要；

9、2017年9月6日，平安大华深证300指数增强型证券投资基金基金经理变更公告；

10、2017年9月18日，平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳前海欧中联合基金销售有限公司为销售机构并开通定投及转换业务和参与费率优惠的公告；

11、2017年9月27日，平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国美基金费率优惠调整的公告；

12、2017年10月25日，平安大华深证300指数增强型证券投资基金2017年第三季度报告；

（四）《招募说明书》与本次更新的招募说明书内容若有不一致之处，以本次更新的招募说明书为准。

十一、对招募说明书更新部分的说明

依据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的规定，对2017年7月18日公布的《平安大华深证300指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）2017年第1期》进行了更新，主要更新的内容如下：

1、根据最新资料，更新了“重要提示”部分

2、根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。

3、根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。

4、根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。

5、“十一、基金的投资”中，根据最新资料，更新了“（十三）基金投资组合报告”的内容。

6、根据最新资料，更新了“十二、基金的业绩”的内容。

7、在“二十四、其他应披露的事项”部分，更新了2017年6月20日至2017年12月19日期间涉及本基金的公告。

8、根据最新情况，更新了“二十五、对招募说明书更新部分的说明”。

平安大华基金管理有限公司

2018年1月17日