国金金腾通货币市场证券投资基金

2017年年度报告摘要

国金金腾通货币市场证券投资基金

2017年年度报告 摘要

2017年12月31日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2018年3月27日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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注：无。

2.2 基金产品说明

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注：无。

2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金收益分配为按日结转份额。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国金金腾通货币A

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国金金腾通货币C

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注：本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率(税后)

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金A类份额基金合同生效日为 2014年2 月17 日，图示日期为2014年2月17日至2017年12月31日。本基金C类份额基金合同生效日为2015年9月28日，图示日期为2015年9 月28 日至2017 年12月31日。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金A类份额合同生效日为2014年2月17日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。本基金C类份额合同生效日为2015年9月28日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国金基金管理有限公司（原名称为“国金通用基金管理有限公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]1661号）批准，于2011年11月2日成立，总部设在北京。2012年9月，公司的注册资本由1.6亿元人民币增加至2.8亿元人民币。2015年7月，公司名称由“国金通用基金管理有限公司”变更为“国金基金管理有限公司”。公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司，股权比例分别为49%、19.5% 、19.5%和12%。截至2017年12月31日，国金基金管理有限公司共管理11只开放式基金——国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金沪深300指数分级证券投资基金、国金鑫盈货币市场证券投资基金、国金金腾通货币市场证券投资基金、国金鑫安保本混合型证券投资基金、国金上证50指数分级证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国金及第七天理财债券型证券投资基金、国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金金腾通货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及其他相关法律法规，制定了《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。该公平交易管理方法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行（集中竞价及非集中竞价交易）、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

第一，明确公平交易的原则：（1）信息获取公平原则，不同投资组合经理可公平获得研究成果；（2）交易机会公平原则，不同投资组合经理可获得公平交易执行的机会。

第二，对开放式基金和特定客户资产管理计划等不同类型业务，公司分别设立独立的投资部门；研究团队对所有的投资业务同时提供研究支持；设立独立的基金交易部，实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；设立独立的合规风控部，对研究、投资、交易业务的公平交易进行监控、分析、预警、报告等。

第三，通过岗位设置、制度约束、流程规范、技术手段相结合的方式，实现公平交易的控制，具体如下：（1）总经理、督察长、风险控制委员会负责指导建立公平交易制度，并对公平交易的执行情况进行审核。（2）产品开发：风险分析师根据相关法律法规、公司规章制度以及产品合同的风险控制指标，在投资交易系统中完成风控参数设置，确保做好公平交易的事前控制。（3）研究与投资：投资人员负责在各自的职责及权限范围内从事相应的投资决策行为，其中，投资组合经理需对有可能涉及非公平交易的行为作出合理解释。研究人员负责以客观的研究方法开展研究工作，并根据研究结果建立及维护全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库。研究结果通过策略会、行业及个股报告会、投研平台、邮件系统等共享机制统一开放给所有的投资组合经理，以确保各投资组合享有公平的信息获取机会。（4）交易执行：交易人员负责建立并执行公平的集中交易制度和交易分配制度，合规风控部利用投资交易系统等对交易执行进行实时监控，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（5）事后分析：合规风控部利用公平交易系统对不同投资组合之间的同向、反向交易及交易时机和价差进行事后分析。（6）报告备案：合规风控部根据实时监控及事后分析的结果撰写定期报告，并由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。（7）信息披露环节：信息披露部门在各投资组合的定期报告中，至少披露公司整体公平交易制度执行情况、公平交易执行情况及异常交易行为专项说明等事项。（8）反馈完善：根据事后分析报告及信息披露结果，公平交易各相关部门对相关环节予以不断完善，以确保公平交易的执行日臻完善。（9）监督检查：合规风控部监察稽核人员根据法规规定及公司公平交易制度规定，监督、检查、评价公司公平交易制度执行情况，并提出改进建议。会计师事务所在公司年度内部控制评价报告中对公司公平交易制度的执行情况做出专项评价。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2017年，经济基本面总体保持稳健，经济韧性超预期，GDP增速从2016年的6.7%回升至6.9%，主要是地产和基建投资仍坚挺，同时出口大幅回升。通胀方面，受食品价格拖累，全年CPI同比增速保持在1.6%的低位，较上年有所回落；受供给侧改革以及国际油价上涨影响，工业品价格结束通缩，PPI回升到6.3%的高位。

政策方面，2017年金融监管全面加强，全国金融工作会议为金融监管、防风险定调，2017年11月17日中国人民银行发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿）》，银监会加强了影子银行监管。在去杠杆、防风险的政策基调下，货币政策总体偏紧，资金面呈现紧平衡态势，并且随着美联储加息，中国人民银行相应提升了公开市场操作利率。

在基本面超预期、金融监管升级、货币政策略紧的背景下，债券市场收益率大幅上行，10年期国债收益率从2017年初3.0%左右上行至年末的3.9%左右的高位。

报告期内，本基金依旧保持稳健的操作风格，始终把流动性风险放在第一位，根据中国人民银行态度和资金面的变化，灵活调整债券仓位和久期，在控制风险的同时，为投资人提供了合理回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的金腾通货币A份额净值收益率为4.0662%，同期业绩比较基准收益率为0.35%；本基金的金腾通货币C份额净值收益率为3.2888%，同期业绩比较基准收益率为0.35%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2018年，国内经济增速将较2017年有所回落：基建投资方面，政府融资趋严、预算赤字降低将拖累基建投资增速，房地产投资也面临融资受限以及销售放缓压力制约，出口方面，受前期基数较高、人民币汇率升值、贸易战等因素影响，预计出口增速将放缓。通胀方面，2018年食品拖累将逐步减弱，叠加PPI逐步向CPI非食品价格的传导，以及国际油价的上涨，预计CPI中枢将有所回升，但仍将保持在温和范围内。国内基建、地产投资需求趋弱，将使得上游原材料价格环比涨幅趋缓，叠加2017年较高的基数，2018年PPI将逐步回落。政策方面，2018年金融监管预计将进一步加强，资管新规以及银行理财等监管政策将逐步落地，但经过前期消化，预计不会对市场造成更大冲击。货币政策方面，随着国内收益率和融资成本逐步上行，以及金融去杠杆逐步见到成效，预计货币政策可能会随着基本面的走弱而有所放松。综合而言，预计2018年债市收益率将总体呈现震荡下行的格局。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会相关规定及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序，对基金所持有的投资品种进行估值。

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，估值委员会由公司督察长、投资总监、运营总监、清算业务负责人、研究部门负责人、风控业务负责人、合规业务负责人组成，可根据需要邀请产品托管行代表、公司独立董事、会计师事务所代表等外部人员参加。公司运营总监为公司基金估值委员会主席。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对，运营支持部业务人员复核后使用。基金经理作为估值委员会的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本基金管理人参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，并每日进行支付。

4.8 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

无

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，中国民生银行股份有限公司对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

本报告期内，国金金腾通货币A实施利润分配的金额为497,100,950.34元，国金金腾通货币C实施利润分配的金额为93,152,513.82元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国民生银行股份有限公司复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

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6.2 审计报告的基本内容

■

注：无

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：国金金腾通货币市场证券投资基金

报告截止日： 2017年12月31日

单位：人民币元

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注：1.报告截止日2017年12月31日，基金份额净值为人民币1.0000元，基金份额总额10,651,447,291.94份，其中A类基金份额为8,358,198,066.31份；C类基金份额为2,293,249,225.63份。

2.本产品不收取销售服务费，表中所列示的销售服务费为本基金C类份额收取的增值服务费项目。

7.2 利润表

会计主体：国金金腾通货币市场证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日

单位：人民币元

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注：1.本产品不收取销售服务费，表中所列示的销售服务费为本基金C类份额收取的增值服务费项目。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国金金腾通货币市场证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______尹庆军______ ______聂武鹏______ ____于晓莲____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

国金金腾通货币市场证券投资基金（原名称为“国金通用金腾通货币市场证券投资基金”以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]128号文的核准，由国金基金管理有限公司于2014年2月10日至2014年2月12日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具（2014）验字第61004823_A02号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2014年2月17日正式生效，本基金为契约型开放式，存续期限不定。2015年9月23日，本基金名称由“国金通用金腾通货币市场证券投资基金”变更为“国金金腾通货币市场证券投资基金”。本基金设立时，首次募集（不含认购费）的有效净认购金额为人民币201,689,000.00元，折合201,689,000.00份基金份额；募集资金在募集期间产生的利息为人民币4,057.58元，折合4,057.58份基金份额；以上收到的实收基金共计人民币201,693,057.58元，折合201,693,057.58份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为国金基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

为满足投资者的理财需求，更好地服务于投资者，根据《国金金腾通货币市场证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金于2015年9月28日新设A、C两类基金份额类别，新设A类基金份额的基金代码为000540，,新设C类基金份额代码为001621。两类基金份额单独公布基金万份净收益和七日年化收益率。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制,同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

1、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

7.4.7 关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

■

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

■

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

金额单位：人民币元

■

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.05%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

7.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

■

注：1.本产品不收取销售服务费，表中所列示的销售服务费为本基金C类份额收取的增值服务费项目。

2.本产品A类基金份额不收取增值服务费，C类基金份额的增值服务费年费率为0.75%。增值服务费计提的计算方法如下：

H=E×0.75%/当年天数

H为每日应计提的基金增值服务费

E为C类份额前一日的基金资产净值

基金增值服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金增值服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

■

注：本基金于上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

国金金腾通货币A

份额单位：份

■

国金金腾通货币C

份额单位：份

■

注：1.除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

2.国金金腾通C类基金本报告期未发生除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无

7.4.9 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

■

■

注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截止本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币516,679,173.46元，是以如下债券作为质押的：

金额单位：人民币元

■

-

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

(1) 各层次金融工具公允价值

本基金本报告期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为人民币5,827,989,508.04元，无属于第一层次及第三层次的余额（2016年12月31日：第二层次人民币6,531,948,233.07元，无属于第一层次及第三层次的余额）。

(2) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在第一层次和第二层次之间无重大转换（上年度：无）。本基金本报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产未发生转入或转出第三层次公允价值的情况（上年度：无）。

7.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2018年3月26日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

■

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

■

注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

■

注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

■

注：本报告期未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

注：本基金本报告期内未发生偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

■

注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

■

注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1

本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提收益或损失。

8.9.2

本期基金投资组合前十名证券的发行主体中，平安银行在报告编制日前一年内受到中国银监会行政处罚。根据中国银监会于2017年4月10日发布的行政处罚信息，中国银监会作出银监罚决字[2017]14号行政处罚决定书：对平安银行罚款共计1670万元。由于平安银行所涉及到的违规问题对公司的主要经营业务影响较小，对公司投资价值影响不明显，本基金持有平安银行发行债券。基金管理人对平安银行债券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

除上述情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

-

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：本基金设置 A 类、C类两类基金份额，各类基金份额比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用各类基金份额的合计数。

9.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况

■

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：本基金设置 A 类、C类两类基金份额，各类基金份额比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用各类基金份额的合计数。

9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：1、总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

2、本报告期末，基金管理人持有金腾通货币A份额为13,001,186.23份，基金管理人的子公司上海国金理益财富基金销售有限公司（以下简称“国金财富”）持有金腾通货币A份额为13,916,264.93份，基金管理人的子公司北京千石创富资本管理有限公司（以下简称“千石资本”）持有金腾通货币A份额为35,899,609.03份，基金管理人的关联方国金道富投资服务有限公司持有金腾通货币A份额为76,798,525.35份，基金管理人旗下资管计划国金基金新智能4号资产管理计划持有金腾通货币A份额为30,030,758.13份，基金管理人旗下资管计划国金基金贤达汇鑫8号资产管理计划持有金腾通货币A份额为24,388,559.51份，基金管理人子公司北京千石创富资本管理有限公司旗下的资管计划千石资本国圣1号资产管理计划持有金腾通A份额为24,849,647.89份，前述持有人均按照本基金《基金合同》及《招募说明书》规定的申购规则及申购费率办理申购业务，其中，国金基金、国金财富、千石资本已按照法规规定向中国证监会进行了报告。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用了基金专用交易席位。

（1）基金专用交易席位的选择标准如下：

①经营行为规范，在近一年内未出现重大违规行为；

②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

③具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要；

④具有较强的研究能力，能及时、全面地提供高质量的宏观、策略、行业、上市公司、证券市场研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务；

⑤交易佣金收取标准合理。

（2）基金专用交易席位的选择程序如下：

①本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

②本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

■

注：本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

12.2影响投资者决策的其他重要信息

■

国金基金管理有限公司

2018年3月27日

■

8.1.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.1.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

8.2 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证投资。

8.7 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.7.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

■

8.7.2 本基金投资股指期货的投资政策

报告期，本基金运用股指期货来控制预期大额申购赎回等情况下的流动性风险，有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距，确保投资组合对指数跟踪的效果。

8.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.8.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

8.8.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

8.8.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未参与国债期货投资。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体，本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.9.2

本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期前十名指数投资股票中不存在流通受限情况。

8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§9 基金份额持有人信息（转型后）

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末上市基金前十名持有人

■

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

■

§9 基金份额持有人信息（转型前）

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末上市基金前十名持有人

国金300A

■

国金300B

■

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数的分母采用期末基金份额总额。

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

■

§10 开放式基金份额变动(转型后)

单位：份

■

注：1.总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

2.本期财务报表的实际编制期间系2017年9月1日至2017年12月31日止。

§10 开放式基金份额变动(转型前)

单位：份

■

注：1.变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算中调整的份额。2.本期财务报表的实际编制期间系2017年1月1日至2017年8月31日止。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 （转型后）

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1.本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

（1） 基金专用交易席位的选择标准如下：

① 经营行为规范，在近一年内未出现重大违规行为；

② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

③ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要；

④ 具有较强的研究能力，能及时、全面地提供高质量的宏观、策略、行业、上市公司、证券市场研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务；

⑤交易佣金收取标准合理。

（2）基金专用交易席位的选择程序如下：

① 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

② 本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

2.本期新增天风证券一个交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 （转型前）

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1.本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

（1） 基金专用交易席位的选择标准如下：

① 经营行为规范，在近一年内未出现重大违规行为；

② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

③ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要；

④ 具有较强的研究能力，能及时、全面地提供高质量的宏观、策略、行业、上市公司、证券市场研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务；

⑤交易佣金收取标准合理。

（2）基金专用交易席位的选择程序如下：

① 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

② 本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

■

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

■

国金基金管理有限公司

2018年3月27日

（上接553版）