华润元大现金通货币市场基金
2017年年度报告摘要
2017年12月31日
基金管理人：华润元大基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2018年3月28日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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金额单位：人民币元
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3、本基金的收益分配方式为按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华润元大现金通货币A
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华润元大现金通货币B
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：按照基金合同规定，本基金的建仓期为基金合同生效之日起6个月。建仓期结束时，本基金各项资产配置比例符合基金合同的约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金基金合同生效日为2016年7月27日，图示中2016年本基金的净值收益率及业绩比较基准的收益率根据当年实际存续期（2016年7月27日至2016年12月31日）计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华润元大基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2012】1746号文批准，于2013年1月17日完成工商登记注册，总部位于深圳，注册资本3亿元人民币。公司由华润深国投信托有限公司和台湾元大证券投资信托股份有限公司共同发起设立，占股比例分别为51％和49％。截至2017年12月31日，本基金管理人共管理十一只开放式基金：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金，华润元大现金收益货币市场基金，华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金，华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金，华润元大富时中国A50指数型证券投资基金，华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金，华润元大稳健收益债券型证券投资基金，华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金，华润元大现金通货币市场基金，华润元大润鑫债券型证券投资基金，华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，公司制订了《华润元大基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、研究的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易的实施效果评估与监察稽核、信息披露和报告等进行了规定，以确保公司旗下管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。公司对所有投资品种实行集中交易制度，严格遵循时间优先、价格优先的公平交易原则，同时对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对不同投资组合间同向交易的交易价差进行分析，防止利益输送的发生。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。
本报告期内，基金管理人对旗下管理的不同投资组合间在连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的同向交易交易价差进行分析，分析结果表明旗下组合的同向交易情况正常，价差均在可合理解释范围之内。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合未存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年国内经济表现出较强的韧性，全年GDP增速6.9%，为2010年以来首次回升。与此同时，工业企业利润明显改善。物价方面，PPI高位震荡，CPI虽有回升迹象，但总体仍处于较低水平。货币政策维持稳健中性，公开市场操作削峰填谷，资金面总体保持平稳。金融强监管、去杠杆贯穿全年。2017年债市收益率总体上行，二季度之后一行三会一系列监管文件密集出台，银行同业收缩、委外赎回等预期对市场情绪造成冲击，收益率快速上行；二季度末三季度初，市场出现了基于经济数据边际走弱以及监管政策暂时真空的博弈性行情，叠加资金面短期缓和，机构杠杆也有重新抬头的趋势，但随着季末流动性再度趋紧、央行谨慎投放，长端收益率重新震荡上行；进入四季度，公募基金流动性新规等文件陆续落地，央行资管新规征求意见，配置型需求较弱，债市持续承压。
货币市场方面，短期资金利率抬升、波动性增大。伴随海外经济温和复苏、全球货币政策逐渐退出宽松，央行年内三次上调公开市场利率。受MPA考核及存单续发压力较大等因素影响，短期资金面呈现较为明显的季节性。全年来看，货币市场基本呈现出短端资金充裕、长端跨季供给少价高等特点；Shibor及存单发行利率普遍季末冲高、季初回落，且于6月末和12月末达到近年来高位。
本基金在一季度以配置同业存款为主，二、三季度末收益高点逐渐增加了同业存单的配置，适当拉长久期。三季度预留部分资产年底到期，一方面以应对可能的赎回，另一方面在年末收益率冲高时积极把握配置机会，提高组合收益率。由于对流动性把握较好，本基金取得了较好的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，A级基金的净值收益率为3.8882%，同期业绩比较基准收益率为0.3500%，超过同期业绩比较基准3.5382%；B级基金的净值收益率为4.0320%，同期业绩比较基准收益率为0.3500%，超过同期业绩比较基准3.6820%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年，全球经济有望温和复苏，国内经济有望保持平稳。通胀方面，原油价格自2017年末持续上行，形成了一定的输入型通胀压力，通货膨胀或有抬头迹象，预计2018年通胀中枢较2017年小幅上升，但CPI升至3.0%以上的可能性不大。货币政策方面，我们预计将继续维持稳健中性的方向，削峰填谷平稳流动性，但在金融去杠杆的背景下，资金面将继续保持紧平衡。2018年诸多监管政策细则或将陆续出台，对债市投资者情绪产生影响，预计上半年长端收益率维持高位震荡的格局，下半年或迎来修复性下行的行情。短端相较而言可提供较为确定的收益。基于以上判断，本基金将以配置为主，密切关注货币市场的变化，维持相对中性的久期，在保持充裕流动性的前提下，积极把握流动性紧张、资产收益冲高的阶段性时点，提高组合收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。该机构成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以基金每万份已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。本报告期内，本基金A类份额已实现收益为8,812,647.73元，每日分配，每日支付，合计分配8,812,647.73元，B类份额已实现收益为13,434,066.30元，每日分配，每日支付，合计分配13,434,066.30元，符合本基金基金合同的约定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金管理人—华润元大基金管理有限公司在本基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华润元大基金管理有限公司编制和披露的本基金本半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
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6.2 审计报告的基本内容
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§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：华润元大现金通货币市场基金
报告截止日： 2017年12月31日
单位：人民币元
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注：报告截止日2017年12月31日，A类基金份额净值1.0000元，B类基金份额净值1.0000元；基金份额总额1,356,160,321.01份，下属分类基金的份额总额分别为：A类基金份额总额582,516,584.86份，B类基金份额总额773,643,736.15份。
7.2 利润表
会计主体：华润元大现金通货币市场基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日
单位：人民币元
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华润元大现金通货币市场基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙晔伟______ ______黄晓芳______ ____黄晓芳____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华润元大现金通货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1129号文《关于准予华润元大现金通货币市场基金注册的批复》核准，由华润元大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大现金通货币市场基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2016年7月11日至2016年7月21日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集213,576,301.00元，经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2016)验字第61032987_H09号验资报告。经向中国证监会备案，《华润元大现金通货币市场基金基金合同》于2016年7月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为213,607,728.64份基金份额，其中认购资金利息折合31,427.64份基金份额。本基金的基金管理人为华润元大基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大现金通货币市场基金基金合同》的有关规定本基金投资范围为现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：按税后计算的中国人民银行公布的活期存款基准利率（税后）。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本基金的基金管理人华润元大基金管理有限公司对本基金自2017年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期内无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征营业税和增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
(3)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
7.4.7 关联方关系
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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.1 关联方报酬
7.4.8.1.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。
7.4.8.1.2 基金托管费
单位：人民币元
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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05%的年费率计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.05%÷当年天数。
7.4.8.1.3 销售服务费
单位：人民币元
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注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日对应级别基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华润元大基金管理有限公司，再由华润元大基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A级基金份额和B级基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.15%和0.01%。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日该级别基金资产净值×对应销售服务费年费率/当年天数。
7.4.8.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.4.8.3 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
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■
注1：关联方投资本基金适用基金合同的约定费率。
注2：期间申购/买入含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出含转换出份额。
7.4.8.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
华润元大现金通货币A
份额单位：份
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华润元大现金通货币B
份额单位：份
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注：深圳华润元大资产管理有限公司和华润深国投信托有限公司上年度末持有的基金份额均为本基金B类份额；比例的分母采用本基金A类、B类合计的总份额。
7.4.8.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注: 本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行间同业利率计息。
7.4.8.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.6 其他关联交易事项的说明
本基金上期收到基金管理人以固有资金为本基金垫付资金人民币200,000.00元，用以弥补本基金未来可能发生的损失。本期退回前期垫付资金人民币150,000.00元，本期末剩余人民币50,000.00元。
7.4.9 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
不适用。
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截止本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额142,049,516.97元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
■
-
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.公允价值
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。
(2)以公允价值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。
②各层级金融工具公允价值
于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为709,773,885.07元，无属于第一层级和第三层级的余额(2016年12月31日：第二层级40,136,301.96元，无属于第一层级和第三层级的余额)。
③公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；除证券交易所上市的可转换债券外，其他固定收益品种采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值层次归入第二层级。
2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
■
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
■
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
■
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
■
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%情况。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。
8.9.2
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况
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9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
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9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
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注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额和因份额升降级等导致的强制调增份额，总赎回份额含转换出份额和因份额升降级等导致的强制调减份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
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11.4 基金投资策略的改变
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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
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11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：
1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
2、选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。本基金本报告期内租用的基金专用交易单元未发生变化。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
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11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
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注：本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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华润元大基金管理有限公司
2018年3月28日
