浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金

2017年年度报告摘要

2017年12月31日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

送出日期：2018年3月29日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金合同于2015年5月25日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折

算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：本基金过去三年未进行过利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于2007年8月，股东为上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公司总部设在上海，注册资本为人民币2.8亿元，股东持股比例分别为51%、39%和10％。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。

截至2017年12月31日止，浦银安盛旗下共管理34只基金，即浦银安盛价值成长混合型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金。

公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。

另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

管理人于2009年颁布了《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》（以下简称公平交易管理规定），并分别于2011年及2012年进行了两次修订。现行公平交易管理规定分为总则、实现公平交易的具体措施、公平交易监控与实施效果评估、公平交易的报告和信息披露、隔离及保密、附则等六部分。公平交易管理规定从投资决策、研究支持、交易实施、监控与评估、报告与披露等各个环节，预防和发现可能违反公平交易的异常情况，并予以及时纠正与改进。

管理人用于公平交易控制方法包括：

-公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离；

-相对所有组合建立并使用统一的、系统化的研究平台；

-明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理三级授权体系；

-证券投资基金经理及其助理和特定客户资产投资组合经理及其助理相互隔离，不得相互兼任、互为备份；

-严格控制不同投资组合之间的同日反向交易；

-执行投资交易交易系统中的公平交易程序；

-银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照制度和程序规范进行，并对该分配过程进行监控；

-定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的业绩表现进行分析、归因和评估；

-对不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。分析如发现有涉嫌不公平的交易，投资组合经理及交易主管对该情况需提供详细的原因说明，并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。同时改进公平交易管理方法及流程。

-其他能够防范公平交易异常情况的有效方式。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年市场是结构性分化非常严重的一年。经济层面始于2016年的供给侧改革取得明显的效果，相关上市公司盈利明显改善，三四线城市的房地产去库存也取得显著成效，经济表现出了十足的韧性。而在货币和监管层面，货币中性，金融去杠杆持续推进，市场利率逐步抬升，以上市场环境下使得A股市场分化严重，一方面盈利大幅扩张，另一方面整体估值收缩，大小盘股估值剧烈分化，市场给予龙头个股的流动性溢价和确定性溢价不断提升。医药板块的整体表现同市场类似，流动性好，确定性强的大市值公司取得了较好的收益。本基金大幅增加了经营稳健的大中型医药公司的配置，给基金带来一定正收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金报告期内净值增长0.27%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

17年经济的表现超出普遍的预期，展望18年预计经济增速会温和放缓，主要是预计在金融去杠杆背景下，固定资产投资和房地产投资增速可能会有所下滑，A股盈利增速主要受到工业品价格同比增速回落的影响会有所下降。在宏观审慎框架之下，货币政策预计维持中性，流动性来源整体平稳，金融监管继续推进对银行表内外资产扩张构成约束，预计信贷投放相对平稳。总体而言预计股票市场仍然是结构性机会，流动性及业绩增长的确定性仍然是重要考量因素。

就医药行业来说，展望18年创新药、一致性评价等相关改革成果有望陆续进入收获期，行业发展将进入新的篇章。未来药物经济学和临床指南会被摆到更为重要的位置，高端治疗性用药和部分进入医保的创新药则有望成为结构性调整的受益者。中药品牌消费品和高端医疗服务受益于消费升级同样值得关注。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等有关法规诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，强化风险及合规管理，确保基金管理业务运作的安全、规范，保护基金份额持有人的合法权益。在公司董事会的指导、管理层的支持和各部门的密切配合下，合规风控工作紧紧围绕公司的经营目标和计划，以及公司的特点和现状，扎扎实实地开展。2017年，合规风控工作内容涵盖了制度内控、法律合规、信息披露、风险监控、绩效评估、内部稽核及反洗钱等工作。合规法务方面，在部门同事和全体同仁的共同努力下，公司合规及信披记录良好，为公司各项业务的开展打下了坚实基础，同时各类仲裁程和违约债券法律处置程序顺畅；风险管理方面，进一步开发并优化量化风险评估模型，利用数字化、专业化管理提升风险评估、监测及预警效能，借助中债资信买方评级服务，信用风险管控能力大幅提升；稽核内审方面，根据监管要求及行业热议风险点，针对性地开展了计划外专项稽核，及时查找和发现的潜在风险，提出了完善制度流程及加强执行的有效建议。

（一）进一步健全合规风控团队，提高团队的专业素养

2017年，随着公司管理投资组合的数量与规模大幅提升、业务类型的不断拓展，合规风控团队不断加强自身专业素质的提升，全面提高专业素质，鼓励和支持合规风控人员参与相关的专业考试和学习。目前合规风控团队内部形成了良好的学习和业务研讨的氛围，团队成员各自发挥自身优势，相互取长补短，专业素质得到均衡提升，在内部形成了互帮互学、互相协同、勤奋上进的良好局面。

内部管理上，合规风控团队进一步健全合规风控工作的各项规章制度和工作流程，进一步明确各岗位人员的工作职责，强化自觉、客观的工作态度和高度的工作责任感，培养团队协作精神。

对外沟通上，持续与监管机构、交易所、自律协会、外部律师、外部会计师及双方股东对口部门保持密切良好的沟通，同时与公司其他部门保持良好协作，配合和支持部门间需求接洽。

（二）进一步建立健全风险控制体系

1、完善公司风险控制制度体系的建设

风险管理部牵头落实了中国证券监督管理委员会颁布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》，组织各相关部门根据《规定》的要求建立或更新了相关制度和流程，完善了交易对手和质押券管理的相关制度。在流动性相关指标的调整方面，风险管理部定期监控并提示，督促投资部门对未达标的指标进行正向改善。同时，风险管理部对新增或修订的投资相关制度，从内控措施的合理性和有效性等方面提出了修改意见，加强了公司内控建设。

此外，风险管理部组织牵头实施了BCP的Call Tree应急演练，组织风险偏好制度和偏好限额制定，对五级风险热图进行更新，并对投资者适当性风险等级划分方法的调整等工作。

2、对投资组合进行定期风险评估

风险管理部进一步完善了在市场风险、信用风险及流动性风险等方面的风险评估及提示机制。在市场风险方面，从市场趋势和宏观政策方面，对我司产品的股票仓位、板块配置、行业配置、债券组合久期、杠杆、VaR等进行提示；在信用风险方面，风险管理部从中债资信的风险预警名单、债券分层清单、负面信息清单和及时获取公司市场新闻入手，定期和不定期对组合持仓的信用风险情况进行排查，并及时提示基金经理和研究员；在流动性风险方面，风险管理部针对不同产品类型制定流动性监控方案，并根据市场情况或时间节点定期或不定期进行流动性压力测试，并提示基金经理，监督反馈及调整事宜。

3、建立健全业绩归因分析及评估模型，助力绩效考核及业绩持续改善

风险管理部至少每月会对公司旗下管理全部公募及专户产品的业绩表现、相对市场其他类似产品的表现、主要收益来源及风险暴露情况进行分析，帮助基金经理明明白白赚钱，同时为绩效考核委员会提供了量化绩效考核的数据支持。不断完善业绩归因模型，直观体现业绩和风险来源及风险调整后收益，帮助投研部门回顾投资成功经验及有待改善之处。

4、对投资组合的公平交易及异常交易进行事前控制和事后分析

风险管理部继续着力于对公平交易、异常交易相关工作的提高，对公平交易及异常交易事后分析进行了进一步的完善，同时，为了更加及时的发现疑似异常交易的情形，风险管理部提高了异常交易分析的频率至每月一次，以进一步确保投资组合的投资过程中的合法合规。

5、对公司新产品提供高效、有力的支持

2017年，公司新发行了16只专户产品，6只公募基金及开发中的产品20余只。风险管理部与投资团队、产品团队、运营团队合作，就各产品的投资合规风险、流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险等方面进行分析，制定相应的风险控制措施和投资控制指标。

6、进一步完善子公司内部控制体系

2017年，子公司内部控制体系得到进一步完善：

业务部门的一线风险控制。子公司设金融机构部、另类投资部、投资管理部、财富管理部（筹）、及运营管理部等业务部门，对其管理负责的业务进行检查、监督和控制，保证业务的开展符合国家法律、法规、监管规定及子公司的规章制度，并对部门的内部控制和风险管理负直接责任；

子公司设独立的风险管理部，负责对子公司内部控制和风险控制的充分性、合理性和有效性实施独立客观的风险管控、检查和评价；

管理层的控制。子公司在总经理领导下设立执行委员会，并在管理层下设项目评审及决策委员会以及风险控制委员会，采取集体决策制，管理和监督各个部门和各项业务进行，以确保子公司运作在有效的控制下。管理层对内部控制制度的有效执行承担责任；

执行董事及监事的监控和指导。所有员工应自觉接受并配合执行董事及监事对各项业务和工作行为的检查监督，合理的风险分析和管理建议应予采纳。执行董事对内部控制负最终责任；

基金公司及其董事会通过稽核检查、审阅报告、参与会议等方式监督子公司内部控制和风险控制情况。2017年，公司按照相关法律法规建立完善了《浦银安盛基金管理有限公司子公司管理规定》，对子公司实行风控合规垂直管理，明确了子公司重大事项报告机制，并建立了对子公司的稽核评估机制，年内按照相关法规要求对子公司开展了两次审计工作。母公司对子公司的内控管理主要以事后稽核及重大事件报告为主，力争在保持子公司独立性、实现母子公司风险隔离的基础上，有效发挥母公司对子公司风险内控方面的监督管理作用。

7、协助人力资源部完善了合规风控考核体系

2017年，公司进一步加大对各部门、各岗位的风险事件考核力度。公司继续按照《加强日常风险考核管理办法》，依照不同等级风险事件，同时结合是否自动及时上报、是否受外界因素影响等因素进行考核，责任明确、落实到人，并根据中风险及以上事件对责任人员采取扣除部分季度工资的惩处，有力地督促了相关人员对公司制度的执行，有效地推动了公司全体员工合规意识的提高。

（三）稽核工作

根据相关法规要求、公司的实际运作情况及稽核计划，稽核团队有重点、分步骤、有针对性地对公司的业务和合规运作，以及执行法规和制度的情况进行稽核，并在稽核后督促整改和跟踪检查。在有效控制公司的风险以及推动公司内控监管第二道和第三道防线方面发挥了积极的作用。

稽核工作主要采取定期稽核与不定期稽核相结合、常规稽核与专项稽核相结合的方式。定期稽核的结果主要体现在月度稽核报告及季度监察稽核报告中。不定期稽核主要是就定期稽核中发现的问题，与业务部门进行沟通，帮助各部门及时完善和改进工作。不定期稽核的结果主要体现在稽核报告及整改进展情况表中。

此外，稽核团队还负责协助接受外部检查、对股东审计团队的定期报告工作与负责公司内控评价的会计师事务所联系和沟通，配合公司的业务开展。

2017年实施的专项稽核包括：

1、完成对上年度反洗钱工作的内部稽核工作；

2、完成了对子公司业务的两次专项审计工作；

3、根据监管部门要求，完成了《投资者适当性管理办法》实施准备情况自查及2017年下半年投资者适当性自查工作；

4、根据监管部门要求，完成了子公司新规落实及自查评估工作；

5、根据行业内近期监管通报问题进行了专项审计工作；

6、根据基金公司最新监管处罚问题进行了自查工作；

7、协助普华永道完成了公司信息技术审计专项工作；

8、完成了数次投资管理人员离任审查工作及协助外审完成高管离任审计工作；

9、完成其他自查工作包括子公司参与地方政府举债事项自查、“八项规定”自查、“三套利”自查、重大事项报告制度执行情况自查等内容；

另外稽核团队建立了根据监管部门历次通报问题、公司新制度等持续更新扩充监察稽核项目表的长效机制，2017年监察稽核项目表共增加了108项检查点。

总体来说，2017年度由于稽核队伍得到进一步的扩充，稽核工作的深度及广度有了进一步提高。2018年，公司监察稽核部将在公司预算内进一步完善人员配置，不断深化和提高稽核工作的开展情况。

（四）实施合规性审核

依据法律法规和公司制度对以下材料进行了审核：

1、对基金宣传推介材料、公司宣传品、网站资料、客户服务资料、渠道用信息、以公司名义对外发布的新闻等进行了合规性审核，力求公司对外材料的合法合规性；

2、2017年，与公司专业法律顾问一起，对公司发行的基金和专户产品法律文件的合法合规性进行了全面审核；

3、对一级市场数百个证券的申购，从关联交易角度进行合法合规性审核，未出现在一级市场投资与公司存在禁止关联交易的关联关系公司发行证券的情形；

4、参与公司增资及设立分公司相关三会程序及法律文件审核；

5、基金互认审核、互联网营销等创新业务合规论证。

（五）信息披露和文件报送

由于公司信息披露的负责人设在监察稽核部，因此监察稽核部指定专人负责并协调公司的信息披露工作，督察长对信息披露工作进行指导、督促、监督、检查。信息披露工作包括拟定披露的文件格式、收集相关部门填写的内容并进行统稿和审核、对定稿的信息披露文件排版、制作成PDF文件向监管机关报备等。

信息披露工作是一项繁杂的事物性工作，需要信息披露负责人耐心、细致、认真的工作态度和较强的协调能力，不仅涉及到披露的格式，还涉及披露的内容，以及整理、审阅和报送等。该项工作虽然占据了合规法务团队很多时间，但由于团队成员的工作认真、仔细，所有的披露均做到了及时、准确，基本未出现重大迟披、漏披、延披、错披的情形。

2017年，按时按质完成基金及其他定期报告（月报、季报、半年报、年报、监察稽核报告）和招募说明书更新的提示及合规审核工作，并协助业务部门对重大事件临时报告、临时公告进行编制，及时进行合规审核，并安排公告的披露及上报事宜。2017年全年共审核并安排披露、上报数百份公告及报告，未出现重大迟、漏等现象。

（六）法律事务

对公司签署的上千份协议、合同等进行了法律审核，在合理范围内最大限度地防范由合同产生的违约风险及侵权风险，同时，根据中国证监会及中国基金业协会发布的关于投资者适当性等相关法律法规，对基金代销协议模板进行了更新；参与起草、审阅并修改董事会、股东会会议通知、决议等会议材料。此外，合规法务团队还负责与公司法律和基金产品律师联系和沟通，配合公司的业务开展。年内，合规法务团队还协助进行中国保险监督管理委员会投资管理人受托管理保险资金资格申请，进行员工劳动仲裁法律程序等。

全年的法务工作基本做到了有序而高效，积极协助了公司业务的正常开展，公司未发生重大诉讼或仲裁现象，较好地控制了法律风险。

（七）组织开展合规培训

根据工作安排，合规法务团队负责公司的合规培训工作，合规培训采取现场和非现场方式，内容包括新员工入司培训、重大新法规培训、从业人员投资限制培训、反洗钱培训、违法违规案例通报等。现场培训前，合规法务团队会商量每次培训的议题和内容，并准备书面培训材料；培训中，采取讲实例的互动培训方式；培训后，积极听取员工的建议，以期不断改进培训效果。

1、合规法务团队每日登陆各监管官网及报备平台，搜集新法律法规、监管动态及行业违规案例，邮件发业务部门学习参考， 并向管理层、董事及股东方传达，持续进行合规教育。

2、公司2017年对新入职员工分两场进行了入职合规现场培训，内容包括道德规范、业务运作、公司利益冲突管理、市场营销、投资及交易行为、反洗钱等相关合规要求；

3、由于中国证券业协会每年会安排15小时左右的远程在线合规培训。为避免占用业务人员过多工作时间以及培训内容过多重复，2017全年为业务人员提供了三场现场专项合规培训（投资者适当性新规培训、合规管理新规培训、流动性新规培训）；

4、公司2017年对反洗钱相关人员及公司其他员工开展了5场反洗钱合规培训（现场培训4次，非现场培训1次），共计9.5个小时234人次。

2017年，公司对《浦银安盛基金管理有限公司合规手册》进行了修订，作为员工合规培训教育的一个有效方式，进一步丰富和完善公司合规培训教育体系，全方位推进公司合规水平的进一步提高。

（八）督导和推动公司的制度建设和完善

督导和推动公司的制度建设和完善是合规团队的重要工作之一。合规法务团队全年推动公司所有新订、修订制度、流程的工作。

（九）组织进行反洗钱工作

公司反洗钱工作由合规法务团队组织和牵头。全年开展的反洗钱工作包括：（1）完善反洗钱相关制度；（2）客户识别和客户风险等级划分；（3）利用反洗钱监控系统从TA数据中心自动抓取数据，对可疑交易进行适时监控；（4）向中国人民银行定期报送可疑交易；（5）定期或不定期根据监管要求向贵局及人民银行报送报告报表等各项材料；（6）进行反洗钱合规培训；（7）进行反洗钱的专项审计及自评估。

（十）落实监管政策和要求，配合和协助监管机关的现场调研

与监管机关的沟通和交流主要由督察长和监察稽核部负责，总体来说，在落实监管机关的监管政策和要求方面的工作包括：

1、收发监管机关的所有文件，传达监管机关的政策，从收文和报送环节进行协调和督促；

2、组织、协调和督导公司的专项自查；

3、代表公司参与上海基金业同业公会的相关会议。

（十一）督导处理投资人的投诉

公司已经建立了投资人投诉的处理机制，合规法务团队负责指导、督促客服中心妥善处理投资人的重大投诉，包括商量投诉处理的反馈内容、形式和解决方法等，避免了因投资人投诉致使公司品牌和声誉受损的情形发生。

（十二）向董事会报告公司经营的合法合规情况

根据《公司章程》的要求，定期向董事会报告公司经营的合法合规情况。报告的形式包括：（1）书面报告：通过季度和年度监察稽核报告的形式；（2）当面报告：通过在董事会会议以及合规与审计委员会会议汇报的形式；（3）电邮或电话：当董事想了解公司的合规经营情况或提出一些问题时，通过电子邮件或电话的形式进行沟通和汇报。

（十三）与中介机构的协调

监察稽核部负责与律师事务所和审计师事务所的日常工作协调，包括：

1、与律师事务所：就重大制度修订事项、基金产品募集、专户产品审核、高管和董事的任免出具法律意见书。

2、与审计师事务所：就公司的内控评价工作建立了与普华永道会计师事务所日常沟通和协调的机制。

回顾过去的2017年，从董事会、管理层到员工，对监察稽核部工作都比以前有了更多的重视和理解、支持，监察稽核部与公司各部门的联系日益紧密和协调，这为公司监察稽核工作的开展进一步奠定了良好基石。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人、产品估值部和注册登记部负责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金基金经理未参与或决定基金的估值。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》第十六部分第三条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金2017年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，浦银安盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

■

6.2 审计报告的基本内容

■

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日： 2017年12月31日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值0.756元，基金份额总额1,747,696,979.83份。

7.2 利润表

会计主体：浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金

本报告期： 2017年1月1日至2017年12月31日

单位：人民币元

■

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日

单位：人民币元

■

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______郁蓓华______ ______郁蓓华______ ____钱琨____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

浦银安盛医浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]406 号《关于核准浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,211,053,585.02 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第427 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015 年5 月25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,212,821,336.34 份基金份额，其中认购资金利息折合1,767,751.32 份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具(含中期票据)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的股票投资比例为基金资产的0%-95%；现金、债券资产、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%－100%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金以医疗健康行业上市公司为股票主要投资对象，投资于医疗健康行业上市公司证券的资产占非现金资产的比例不低于 80%。本基金的业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率x 55%+中债综合指数收益率x 45%。

本财务报表由本基金的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司于2018年3月29日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2 债券交易

注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

7.4.8.2.3 销售服务费

注：本基金无销售服务费

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金在本报告期承销期内及上年度可比期间均未参与关联方承销的证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金在本报告期无其他关联交易事项。

7.4.9 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年12月31日，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年12月31日，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,195,460,850.78元，属于第二层次的余额为46,200,256.89元，无属于第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次1,390,571,569.52元，第二层次153,545,246.83元，无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。

上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。

(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票的成本”“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体除华润双鹤以外不存在被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。2017年7月28日，华润双鹤药业股份有限公司控股孙公司浙江新赛科药业有限公司收到国家发展和改革委员会出具的《行政处罚决定书》，认定浙江新赛科滥用国内医药级异烟肼原料药市场支配地位，决定对浙江新赛科进行行政处罚。本基金管理人的研究部门对华润双鹤保持了及时的研究跟踪，投资决策符合本基金管理人的投资流程。

8.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：

（1）选择证券经营机构交易单元的标准

财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；

佣金费率合理；

本基金管理人要求的其他条件。

（2）选择证券经营机构交易单元的程序

本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；

基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本基金本报告期新增海通证券、天风证券交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

12.2影响投资者决策的其他重要信息

■

浦银安盛基金管理有限公司

2018年3月29日