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2018年

3月30日

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中邮核心成长混合型证券投资基金

2018-03-30 来源:上海证券报

基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2018年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

中邮核心成长混合型证券投资基金管理人——中邮创业基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司(简称:中国农业银行)根据本基金合同规定,于2018年03月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计,致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

2.2 基金产品说明

2.3 基金管理人和基金托管人

2.4信息披露方式

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生额)。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本基金业绩衡量基准=沪深300收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

沪深300指数作为按流通股本加权的跨两市蓝筹股指数,其指数样本股市值覆盖了上交所和深交所上市的所有股票市值的70%,具有较强的代表意义。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数中沪深300指数和中国债券总指数每日分别计算收益率,然后按80%、20%的比例采取再平衡,再用循环计算的方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:按相关法规规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未实施利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于2006年5月8日,截至2017年12月31日,本公司共管理37只开放式基金产品,分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核心成长混合型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证380指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型者证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金、中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金、中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮增力债券型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金、中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金、中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金、中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健合赢债券型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮睿利增强债券型证券投资基金、中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

注:基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或公司董事会决议日期。

证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待,确保各基金获得公平交易的机会。

报告期内,本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求;交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象;未发生内幕交易的情况;相关的信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

1、公平交易制度

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《中邮基金管理股份有限公司公平交易制度》。公司的公平交易制度所规范的业务范围既包括所有投资组合品种,即涵盖封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合等;也规范所有一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,并且包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的所有业务环节。

公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严格禁止直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

公司按照规定严格将投资管理职能和交易执行职能进行隔离,以时间优先、价格优先、

综合平衡、比例实施、保证各基金间的利益公平为原则建立和完善集中交易制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

投资组合经理对公平交易执行过程或公平交易结果发生争议情况下,相关交易员应该先暂停执行交易并报告交易部总经理,由交易部总经理与相关投资组合经理就争议内容进行协调处理,经协调后方可执行;若无法达成一致意见,则由交易部总经理根据公司制度报公司总经理和监察稽核部门协调解决。

监察稽核部每季度依照相关法律法规及本制度的规定,对公司所管理的各投资组合公平交易制度执行情况进行监督检查,并出具检查报告,经总经理、投资总监、投资组合经理确认并签署后将有关公平交易情况的专项说明报告转发至相关部门作为编制定期报告的内容。

2、控制方法

监察稽核部建立投资交易行为监督和评估制度, 对不同投资组合,尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控,同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。如若发现异常交易行为,监察稽核部有权要求相关投资经理、交易部等相关责任部门、责任人做出说明。监察稽核部要求相关责任部门、责任人就异常交易行为做出说明的,相关责任部门、责任人须在三个工作日内,提交异常交易行为情况说明,经督察长、总经理签字后,报监察稽核部备查。

为更好执行公平交易制度,公司加快了升级衡泰风险与绩效评估4.0系统的进度,其业界通用的公平交易模块即将得到使用。公司目前使用的公平交易模型可以通过设置参数出具季度和连续12个月公平交易价差分析报告,相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释,并最终形成有关公平交易情况的专项说明报告发送至相关各部门。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

在证监会颁发《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后,由金融工程部组织,对交易部和投资部相关人员进行了培训,督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行,公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统,并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价差分析报告,逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况,在做出合理解释后,提请各部门相关人员引起重视,完善公司内部公平交易制度,使之更符合指导意见精神,并避免类似情况再次发生,最后妥善保存分析报告备查。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年6月之前,我们秉承“重点布局新经济,灵活参与主题轮动”的投资策略,但是业绩表现不尽如人意(阶段收益率为-17.90%)。2017年6月1日起,新上任的基金经理逐步处理了大部分无业绩、无流动性的小市值股票,围绕高端制造、消费升级和供给侧改革方向,重点配置以下行业:1、受益于手机、安防等电子产业链新产品周期来临的消费电子;2、消费行业龙头;3、受益于产能去化较大的行业,钢铁、煤炭、建材、有色等,获得了较好的收益(+9.69%)。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2017年12月31日,本基金份额净值为0.661元,累计净值0.661元。份额净值增长率为-8.40%,业绩比较基准增长率为16.89%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预计2018年,投资下行,消费、出口平稳,经济增速重回下行通道;PPI温和回落,CPI温和回升;汇率无忧,利率在大宗资产定价中起到更为重要的作用。

A股纳入MSCI指数和投资者适当性管理制度的确立之后,机构投资者的投资和比例均会继续增加,对A股投资风格带来长期影响,具备价值创造能力的公司市场表现将明显好于市场。

市场层面,我们认为处于底部区间,向上向下空间都不大,依然以存量博弈为主。整体上看,我们继续采用相对灵活的仓位控制策略,逐步改善在某些行业领域配置过重的问题,力争长期稳定地跑赢基准。

我们的重点配置围绕高端制造、消费升级和供给侧改革方向,重点配置以下行业:1、受益于手机、安防等电子产业链新产品周期来临的消费电子;2、消费行业龙头;3、受益于产能去化较大的行业,钢铁、煤炭、建材、有色。首选行业龙头公司,把握相对确定的盈利部分。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在本报告期内,本基金管理人致力于建立和健全公司内部控制制度,努力防范和化解公司各项经营管理活动中的风险,促进公司诚信、合法、有效经营,切实保障基金份额持有人的利益。

公司建立了督察长制度,督察长全权负责公司的监察与稽核工作,对基金运作的合法合规性进行全面检查与监督,遇有重大风险事件立即向公司董事长和中国证监会报告。公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部,由督察长直接领导。监察稽核部按照规定的权限和程序,通过日常实时监控、现场专项检查、定期监察稽核评估等方法,独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核,发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改,同时定期向公司董事和管理层出具监察稽核报告。

本报告期内,基金管理人主要内部监察稽核工作如下:

1.制度建设不断完善

基金管理人进一步健全公司内控体系,保持了良好的内控环境、完善了内部控制的三道防线,并根据公司实际业务情况细化了岗位风险控制。在制订部门规章制度和业务流程时,将内控要求融入到各业务规范当中。同时根据公司业务的发展及监管部门法律法规的更新, 对公司和部门制度进行持续的完善、修订及补充。制订了公司《通讯管理办法》、《出国(出境)管理办法》、《防范个人利益冲突管理制度》等。

2.日常监察稽核工作

为规范基金投资运作、防范风险、更好的保护基金份额持有人的利益,对基金投资运作进行日常的监察工作,保障研究、投资决策、交易执行等环节严格执行法律法规及基金合同的有关规定。在日常实时电脑监控中,对基金投资及相关业务进行事中的风险控制,保障公司管理的基金规范运作。此外对信息技术、基金的注册登记、基金会计、信息披露等业务进行例行检查。

3.专项监察稽核工作

根据监管部门的要求及公司业务开展情况,对相关业务部门进行专项监察稽核。报告期内,对公司的投资研究及后台运营业务进行了专项稽核,通过检查发现内部控制薄弱点,及时提出了整改意见及建议。

4.定期监察稽核及内控检查评估工作

每季度对公司及基金运作的合法合规性及内部控制情况进行检查,对公司各项业务的制度建设、制度执行、风险控制等情况进行评估,发现内控的薄弱环节,并提出相应改进措施,促进公司内部控制和风险管理水平的加强和提高。

在本报告期内,本基金管理人运用基金财产进行投资严格按照招募说明书所披露的投资决策程序进行,无不当内幕交易和关联交易。没有发生重大违法违规行为。

在今后的工作中,本基金管理人将继续坚持内部控制优先原则,不断提高监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范和控制各种风险,充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理公司于本报告期内成立估值小组,成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理,在采用估值政策和程序时,充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性,通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况,本基金未能满足利润分配条件,故未进行利润分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管中邮核心成长混合型证券投资基金的过程中,本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《中邮核心成长混合型证券投资基金基金合同》、《中邮核心成长混合型证券投资基金托管协议》的约定,对中邮核心成长混合型证券投资基金管理人——中邮创业基金管理股份有限公司2017年01月01日至2017年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为,中邮创业基金管理股份有限公司在中邮核心成长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,中邮创业基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的中邮核心成长混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

6.2 审计报告的基本内容

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:中邮核心成长混合型证券投资基金

报告截止日: 2017年12月31日

单位:人民币元

注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值0.6610元,基金份额总额9,696,505,934.31份。

7.2 利润表

会计主体:中邮核心成长混合型证券投资基金

本报告期: 2017年1月1日至2017年12月31日

单位:人民币元

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:中邮核心成长混合型证券投资基金

本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日

单位:人民币元

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______曹均______ ______曹均______ ____吕伟卓____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

中邮核心成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]219号《关于同意中邮核心成长混合型证券投资基金募集的批复》核准,由中邮创业基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中邮核心成长混合型证券投资基金基金合同》发起,并于2007年8月17日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集包括认购资金利息共募集14,956,625,039.16元,业经京都天华会计师事务所有限公司北京京都验字(2007)第045号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理股份有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮核心成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,债券、权证、短期金融工具以及证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的比例为0%-40%(其中,权证的投资比例为基金资产净值的0%-3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%),并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

根据中邮创业基金管理股份有限公司2015年8月7日发布的《中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金更名的公告》,本基金自2015年8月7日起变更为混合型证券投资基金,基金代码保持不变,更名前基金全称为“中邮核心成长股票型证券投资基金”,更名后基金全称为“中邮核心成长混合型证券投资基金”。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以基金持续经营为基础编制,执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板3号〈年度报告和半年度报告〉》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求,真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益(基金净值)变动等有关信息。

7.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.4.1 会计政策变更的说明

本报告期内本基金无会计政策变更。

7.4.4.2 会计估计变更的说明

2017年9月4日,中国证券投资基金业协会发布了《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,自2017年12月28日起,本基金对持有的流通受限股票的估值方法进行调整。在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行的股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售的股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,参考《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》进行估值。

除上述会计估计变更外,本报告期内本基金无其他会计估计变更。

7.4.4.3 差错更正的说明

本报告期内本基金无差错更正。

7.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2015]101号《财政部国家税务总局证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财政部国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《财政部国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2017]56号《财政部国家税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《财政部国家税务总局关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金主要税项列示如下:

1.对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税;基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

2.基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

3.对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

4.于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利息收入免征增值税:a)同业存款;b)买入返售金融资产(质押式、买断式);c)国债、地方政府债;d)金融债券。

基金增值税应税行为包括贷款服务和金融商品转让。采用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。基金管理人运营基金提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:(1)提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;(2)转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

7.4.6 关联方关系

7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.7.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

7.4.7.1.2 债券交易

7.4.7.1.3 债券回购交易

7.4.7.1.4 权证交易

7.4.7.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

注:上述交易佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取、并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示,该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.1 关联方报酬

7.4.8.1.1 基金管理费

单位:人民币元

注:支付基金管理人中邮创业基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。

7.4.8.1.2 基金托管费

单位:人民币元

注:支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.8.1.3 销售服务费

无。

7.4.8.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本报告期内及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.3 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

注:本期无变动。

7.4.8.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:本报告期内及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.8.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

7.4.8.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本报告期内及上年度可比期间,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

7.4.8.6 其他关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间,本基金无其他关联交易事项。

7.4.9 期末( 2017年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

注:1.以上非公开发行的股票估值方法为

自2017年12月28日起,对上述非公开发行的股票估值方法进行调整,详见2017年12月29日《关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告》。

2.光大嘉宝(600622)于2017年06月23日分红方案:10转3股 派2.1元(含税);格林美(002340)于2017年05月13日分红方案:10转3股 派0.1元(含税)。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

注:根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告【2017】13号)等有关规定,对上述股票估值方法进行调整(详见管理公司相关公告)。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

注:由于四舍五入原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本报告期末本基金未投资沪港通股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

注:买入股票金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

注:卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

注:买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

根据基金合同中对投资范围的规定,本基金不参与股指期货的投资。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

根据基金合同中对投资范围的规定,本基金不参与国债期货的投资。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.12.2

基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

§10 开放式基金份额变动

单位:份

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

11.4 基金投资策略的改变

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

注:1、选择专用交易单元的标准和程序:

(1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理股份有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

(2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务;有很强的分析能力,能根据中邮创业基金管理股份有限公司所管理基金的特定要求,提供研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

(3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率:与其他券商经纪人相比,该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金托管人。

2.报告期内租用交易单元变更情况:本报告期内本基金退租信达证券的交易单元,退租交易单元数量为1;新增宏信证券的交易单元,新增数量为1;新增浙商证券的交易单元,新增数量为1;新增中泰证券的交易单元,新增数量为1。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

12.2影响投资者决策的其他重要信息

中邮创业基金管理股份有限公司

2018年3月30日

2017年年度报告摘要