建信量化事件驱动股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2018年第1号
基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国国际金融股份有限公司
二〇一八年四月
【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2017年5月15日证监许可[2017] 708号文注册募集。本基金合同已于2017年9月13日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
本招募说明书所载内容截止日为2018年3月12日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日（财务数据已经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
设立日期：2005年9月19日
法定代表人：许会斌
联系人：郭雅莉
电话：010-66228888
注册资本：人民币2亿元
建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准设立。公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司，65%；美国信安金融服务公司，25%；中国华电集团资本控股有限公司，10%。
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会，由6名监事组成，其中包括3名职工代表监事。监事会向股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
许会斌先生，董事长，高级经济师，享受国务院特殊津贴，中国建设银行突出贡献奖、河南省五一劳动奖章获得者。1983年毕业于辽宁财经学院基建财务与信用专业，获学士学位。历任中国建设银行筹资储备部副主任，零售业务部副总经理，个人银行部副总经理，营业部主要负责人、总经理，个人银行业务部总经理，个人银行业务委员会副主任，个人金融部总经理，2006年5月起任中国建设银行河南省分行行长，2011年3月出任中国建设银行批发业务总监，2015年3月起任建信基金管理有限责任公司董事长。
孙志晨先生，董事，现任建信基金管理有限责任公司总裁。1985年获东北财经大学经济学学士学位，2006年获得长江商学院EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中国建设银行总行筹资部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。
曹伟先生，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。1990年获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经理、北京分行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、北京分行朝阳支行行长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理助理。
张维义先生，董事，现任信安北亚地区总裁。1990年毕业于伦敦政治经济学院，获经济学学士学位，2012年获得华盛顿大学和复旦大学EMBA工商管理学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长，新加坡电信国际有限公司业务发展总监，信诚基金公司首席运营官和代总经理，英国保诚集团（马来西亚）资产管理公司首席执行官，宏利金融全球副总裁，宏利资产管理公司（台湾）首席执行官和执行董事，信安北亚地区副总裁。
郑树明先生，董事，现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官。1989年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理，新加坡法兴资产管理董事总经理、营运总监、执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监。
华淑蕊女士，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。毕业于吉林大学，获经济学博士学位。历任《长春日报》新闻中心农村工作部记者，湖南卫视《听我非常道》财经节目组运营总监，锦辉控股集团公司副总裁、锦辉精细化工有限公司总经理，吉林省信托有限责任公司业务七部副总经理、理财中心总经理、财富管理总监兼理财中心总经理、副总经理，光大证券财富管理中心总经理（MD）。
李全先生，独立董事，现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。1985年毕业于中国人民大学财政金融学院，1988年毕业于中国人民银行研究生部。历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、正大国际财务有限公司总经理助理/资金部总经理，博时基金管理有限公司副总经理，新华资产管理股份有限公司总经理。
王建国先生，独立董事，曾任大新人寿保险有限公司首席行政员，中银保诚退休金信托管理有限公司董事，英国保诚保险有限公司首席行政员，美国国际保险集团亚太区资深副总裁，美国友邦保险（加拿大）有限公司总裁兼首席行政员等。1989年获Pacific Southern University 工商管理硕士学位。
伏军先生，独立董事，法学博士，现任对外经济贸易大学法学院教授，兼任中国法学会国际经济法学研究会常务理事、副秘书长、中国国际金融法专业委员会副主任。
2、监事会成员
张军红先生，监事会主席。毕业于国家行政学院行政管理专业，获博士研究生学位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副主任科员、主任科员；零售业务部主任科员；个人银行业务部个人存款处副经理、高级副经理；行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理；投资托管服务部总经理助理、副总经理；投资托管业务部副总经理；资产托管业务部副总经理。2017年3月起任公司监事会主席。
方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁等职务。方女士1990年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。
李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公司机构与战略研究部总经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学士，2009年获中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司，中进会计师事务所，中瑞华恒信会计师事务所，中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、副经理，中国华电集团资本控股（华电财务公司）计划财务部经理，中国华电集团财务有限公司财务部经理，中国华电集团资本控股有限公司企业融资部经理。
严冰女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司人力资源部总经理。2003年7月毕业于中国人民大学行政管理专业，获硕士学位。曾任安永华明会计师事务所人力资源部人力资源专员。2005年8月加入建信基金管理公司，历任人力资源管理专员、主管、部门总经理助理、副总经理、总经理。
刘颖女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司内控合规部副总经理兼内控合规部审计部（二级部）总经理,英国特许公认会计师公会（ACCA）资深会员。1997年毕业于中国人民大学会计系, 获学士学位；2010年毕业于香港中文大学, 获工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师、华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。2006年12月至今任职于建信基金管理有限责任公司内控合规部。
安晔先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司信息技术总监兼信息技术部总经理。1995年毕业于北京工业大学计算机应用系，获得学士学位。历任中国建设银行北京分行信息技术部，中国建设银行信息技术管理部北京开发中心项目经理、代处长，建信基金管理公司基金运营部总经理助理、副总经理，信息技术部执行总经理、总经理。
3、公司高管人员
孙志晨先生，总裁（简历请参见董事会成员）。
曲寅军先生，副总裁，硕士。1999年7月加入中国建设银行总行，历任审计部科员、副主任科员、团委主任科员、重组改制办公室高级副经理、行长办公室高级副经理；2005年9月起就职于建信基金管理公司，历任董事会秘书兼综合管理部总监、投资管理部副总监、专户投资部总监和首席战略官；2013年8月至2015年7月，任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、总经理。2015年8月6日起任我公司副总裁，2015年8月至2017年11月30日专任建信资本管理有限责任公司董事、总经理，2017年11月30日起兼任建信资本管理公司董事长。
张威威先生，副总裁，硕士。1997年7月加入中国建设银行辽宁省分行，从事个人零售业务，2001年1月加入中国建设银行总行个人金融部，从事证券基金销售业务，任高级副经理；2005年9月加入建信基金管理公司，一直从事基金销售管理工作，历任市场营销部副总监（主持工作）、总监、公司首席市场官等职务。2015年8月6日起任我公司副总裁。
吴曙明先生，副总裁，硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省物资贸易总公司工作；1999年7月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金融机构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主任科员、机构业务部高级副经理等职；2006年3月加入建信基金管理公司，担任董事会秘书，并兼任综合管理部总经理。2015年8月6日起任我公司督察长，2016年12月23日起任我公司副总裁。
吴灵玲女士，副总裁，硕士。1996年7月至1998年9月在福建省东海经贸股份有限公司工作；2001年7月加入中国建设银行总行人力资源部，历任副主任科员、业务经理、高级经理助理；2005年9月加入建信基金管理公司，历任人力资源部总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经理。2016年12月23日起任我公司副总裁。
4、督察长
吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。
5、本基金基金经理
薛玲女士，博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作，任项目经理；2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作，任高级软件工程师；2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作，历任研究员、投资经理；2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部，任基金经理助理，2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2017年5月27日起任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理；2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金（ETF）及其联接基金的基金经理；2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年3月5日起任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
6、投资决策委员会成员
孙志晨先生，总裁。
梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。
钟敬棣先生，固定收益投资部首席固定收益投资官。
李菁女士，固定收益投资部总经理。
姚锦女士，权益投资部总经理。
许杰先生，权益投资部副总经理。
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人概况
公司法定中文名称：中国国际金融股份有限公司（简称：中金公司）
公司法定英文名称： China International Capital Corporation Limited（CICC）
法定代表人（代）：毕明建
住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
邮政编码：100004
注册时间：1995年07月31日
注册资本：人民币3,985,130,809元
基金托管资格批文及文号：证监许可[2015]1441号
联系人：张萱
电 话：(86-10) 6505-1166
中国国际金融股份有限公司（中金公司，3908.HK）是由国内外著名金融机构和公司基于战略合作关系共同投资组建的中国第一家中外合资投资银行。
自1995年成立以来，中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务，建立了以研究为基础，投资银行、股票业务、固定收益、财富管理和投资管理全方位发展的业务结构。凭借深厚的经济、行业、法律法规等专业知识和优质的客户服务，中金公司在海内外媒体评选中屡获“中国最佳投资银行”“最佳销售服务团队”“最具影响力研究机构”等殊荣。
中金公司总部设在北京，在境内设有多家子公司，在上海和深圳设有分公司，在北京、上海、深圳等18个城市设有证券营业部。中金公司亦积极开拓海外市场，在香港、纽约、伦敦、新加坡四个国际金融中心设立子公司，不断拓展业务的辐射广度和深度，以把握资本跨境流动和财富全球配置的发展浪潮，令公司始终站在国际化发展的前沿。
2015年，中金公司在香港联交所主板成功挂牌上市，发行规模8.11亿美元，股票代码3908.HK。秉承“植根中国，融通世界”的理念，通过境内外业务的无缝对接，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，协助客户实现其战略发展目标。
中金公司已取得多项业务牌照并开展业务，中金公司拥有证券市场业务全牌照。业务领域跨越境内境外市场，覆盖证券、证券投资基金、直接股权投资等多个领域，包括但不限于经纪业务、自营业务、基金的发起和管理、金融产品代销、托管业务、承销业务、投\融资顾问、融资融券业务、场外衍生品等。
中金公司连续9年被评为A类AA级券商。最近3个会计年度的年末净资产均不低于20亿元人民币。最近三个年度内各项风险控制指标持续符合监管标准。
中金公司资产托管部（下文简称“托管部”）于2014年5月正式成立，负责资管产品托管及运营外包业务，为公募、私募基金等机构客户提供资产托管、运营外包等服务。
中金公司资产托管部为独立部门，与资管、自营、经纪、投行相互隔离，人员及岗位设置实现管理条线独立，有独立的办公场所和独立的网络系统、机房、应用系统、多项备份措施，从而保证利益隔离和信息隔离，保证了托管业务的独立。
资产托管部人员均具备金融、会计等相关专业学历背景，全部取得了基金从业资格、证券从业资格。清算、估值、注册登记、投资监督等主要业务岗位人员来自托管银行、基金管理公司、信托公司，平均从业年限5年以上，具备丰富的资管产品、基金运作管理经验。
（二）主要人员情况
1、毕明建先生，执行董事、首席执行官，管理委员会主席。
毕先生自2015年5月获委任为中金公司的董事。自2015年3月担任中金公司首席执行官及管理委员会主席。毕先生于1995年8月加入中金集团并参与中金公司的创办。于中金集团担任多个职位，包括自1995年8月至2006年2月担任中金集团副总裁、管理委员会成员及代理主席、联席运营总监及投资银行部联席负责人。自2006年3月至2012年11月担任中金公司的高级顾问。自2012年11月至2015年3月担任厚朴投资管理有限公司的管理合伙人。在1995年8月之前，自1984年1月至1985年12月担任农业部农垦局副处长，自1985年12月至1988年6月担任世界银行驻中国代表处业务专员，自1988年6月至1988年10月担任中国农村信托投资公司项目办副主任以及自1988年10月至1994年1月担任世界银行的项目经济学家及顾问。现担任中金公司多间子公司的董事。
毕先生于1982年12月自华东师范大学取得英语专业学历证书以及于1993年1月自美国乔治梅森大学取得工商管理硕士学位。
2、张萱女士，资产托管部总经理。
张萱，资产托管部负责人，2002年9月加入中金公司运作部，先后负责过中金公司各类承销项目的簿记、清算、登记和托管工作、曾主要负责中金公司经纪业务清算、QFII业务清算、监管报表报送、自营业务清算支持等工作，同时辅助部门负责人对部门整体业务进行协调管理。在加入中金公司之前，曾任职于招商银行北京分行，担任信贷业务经理。
张萱于1998年获得中央财经大学经济学专业学士学位，具备证券从业资格、基金从业资格、期货从业资格。
（三）基金托管业务经营情况
中金公司托管部于2015年6月30日获得证监会允许开展证券投资基金托管业务的批复（证监许可【2015】1441号），截止2017年3月31日，中金公司尚未开展公募基金托管业务。
中金公司托管部自取得托管资格以来，严格按照《基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等相关法律法规，履行法律法规和《基金合同》赋予托管人的各项权利和义务。中金公司托管部与交通银行、招商银行合作开立产品托管银行账户，用于保管基金资产。账户由资产托管部资金清算组负责管理。资金清算岗根据客户划款指令严格执行资金调拨。基金估值组严格遵守《证券投资基金会计核算业务指引》、《信息披露办法》的相关规定，尽职尽责地履行估值核算、信息披露等各项义务，提升托管服务质量。中金公司托管部投资监督岗根据基金合同约定及相关法律法规，对基金的投资运作进行监督，客户场外交易指令全部通过投资监督岗审核后传递至相关岗位，实现了对事前、事中、事后交易的监控及监督。中金公司托管部于2014年5月采购恒生电子的托管估值系统、投资清算系统、投资监督系统、XBRL系统，资讯信息采购财汇资讯提供的数据。托管系统选用同城灾备加磁带备份的方式，能够确保托管业务的数据安全。所有系统均已升级到恒生提供的最新的版本。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及网上交易平台。
（1）直销柜台
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人：许会斌
联系人：郭雅莉
电话：010-66228800
（2）网上交易平台
投资者可以通过基金管理人网上交易平台办理基金的认购、申购、赎回、定期投资等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。
基金管理人网址：www.ccbfund.cn。
2、其他销售机构
（1）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)
法定代表人：田国立
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
（2）中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
法定代表人：李庆萍
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
（3）渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区马场道201-205号
办公地址：天津市河东区海河东路218号
法定代表人： 李伏安
客服电话：95541
网址：www.cbhb.com.cn
（4）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号（邮政编码：200120）
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号（邮政编码：200120）
法定代表人：彭纯
客服电话：95559
网址：http://www.95559.com.cn
（5）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：李建红
客户服务电话：95555（或拨打各城市营业网点咨询电话）
网址：www.cmbchina.com
（6）中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：陈四清
客服电话：95566
网址：www.boc.cn
（7）兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路154号中山大厦
法定代表人：高建平
客户服务电话：95561
公司网站：www.cib.com.cn
（8）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
法定代表人：唐双宁
客服电话：95595
网址：www.cebbank.com
（9）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
法定代表人：张彦
客户服务热线：400-166-1188
网址：http://www.jrj.com.cn/
（10）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
客户服务电话: 4009200022
网址：www. Licaike.com
(11) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
法定代表人：汪静波
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com/
（12）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人：薛峰
客户服务电话: 4006788887
网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com
（13）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人：其实
客户服务电话: 4001818188
网址：www.1234567.com.cn
（14）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
法定代表人：杨文斌
客户服务电话: 400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
（15）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
法定代表人：陈柏青
客户服务电话: 4000766123
网址：www.fund123.cn
（16）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
法定代表人：凌顺平
客户服务电话：400-877-3772
网址：www.5ifund.com
（17） 上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人：李兴春
客户服务热线：400-921-7755
网址：www.leadbank.com.cn
（18）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
法定代表人：赵学军
客户服务热线：400-021-8850
网址：https://www.harvestwm.cn
（19）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
法定代表人：梁越
客户服务电话：4007868868
网址：www.chtfund.com
（20）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人：王伟刚
客户服务热线：010-56282140
网址：www.hcjijin.com
（21）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
法定代表人：蒋煜
客户服务电话：4008188866
网址：www.shengshiview.com
（22）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦A座1504/1505室。
法定代表人：张冠宇
客户服务热线：400-819-9868
网址： http://www.tdyhfund.com/
（23）天津国美基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
法定代表人：丁东华
客户服务热线：400-111-0889
网址：www.gomefund.com
（24）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
法定代表人： 王廷富
客户服务热线：400-821-0203
网址：www.windmoney.com.cn
(25) 上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
法定代表人：张皛
客户服务电话：400-820-2819
网址：www.chinapnr.com
(26) 北京微动利基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
法定代表人： 梁洪军
客户服务电话：400-819-6665
网址： www.buyforyou.com.cn
(27) 北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人：胡伟
客户服务电话：400-618-0707
网址：http://www.hongdianfund.com/
(28) 深圳富济财富管理有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位
法定代表人：刘鹏宇
客户服务电话：0755-83999913
网址：http://www.fujiwealth.cn/
(29) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人：郭坚
客户服务电话：400-821-9031
网址： www.lufunds.com /
（30）大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
法定代表人：袁顾明
客户服务热线：400-928-2266
网址：https://www.dtfunds.com/
(31) 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人：肖雯
客户服务热线：020-89629066
网址：http://www.yingmi.cn/
（32）奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：TEO WEE HOWE
客户服务热线：400-684-0500
网址：https:// www.ifastps.com.cn
（33）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人：钟斐斐
客户服务热线：4000-618518400-817-5666010-
网址：https://danjuanapp.com/
(34) 上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
法定代表人：李一梅
客户服务热线：400-817-5666
网址：https://www.amcfortune.com
（35）深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A36楼
法定代表人：顾敏
客户服务热线：400-999-8800
网址：www.webank.com
基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的其他机构销售本基金，并及时公告。
（二）基金份额登记机构
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人：许会斌
联系人：郑文广
电话：010-66228888
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
电话：021- 31358666
传真：021- 31358600
联系人：陆奇
经办律师：黎明、陆奇
（四）审计基金资产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：沈兆杰
经办注册会计师：许康玮、陈熹
四、基金的名称
本基金名称：建信量化事件驱动股票型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型：股票型证券投资基金
六、基金的投资目标
在严格控制风险的基础上，力争获取稳定、持续超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期增值。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金投资股指期货、国债期货以套期保值为目的，股指期货、国债期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
八、基金的投资策略
本基金在积极把握宏观经济变迁、证券市场变化以及证券市场参与各方行为逻辑的基础上，将影响行业和公司投资价值的事件性因素作为投资的主线，以事件驱动为核心的投资策略；并且采用多因子量化分析模型，综合技术、财务、情绪等多方面指标，深入分析事件性因素冲击的标的股票，精选受益于事件影响，具有超额收益的股票进行投资，优化调整投资组合，力争实现高于业绩基准的投资收益和基金资产的长期增值。
1、资产配置策略
本基金以追求基金资产收益长期增长为目标，根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置，力争获得与所承担的风险相匹配的收益。
2、股票投资组合策略
一般来说，标的资产重大事件信息，会对标的资产的自身价值产生冲击，而事件冲击的效果最终都会通过标的资产的市场价值体现出来。因此，本基金采用量化的方式分析市场公开的各类重大事件对股票的影响，再结合多因子量化模型综合分析股票的投资价值和成长能力，确定投资组合。
1）量化分析事件影响
本基金广泛收集市场公开的各类重大事件信息，量化分析不同事件对于股票市场价值的影响，具体的事件包括但不限于重大资产重组、股权激励、股权变动、业绩预告与超预期、高分红高送转及其他影响公司的重大事项，从而系统性地把握公司经营在资产结构、投融资、业绩、激励等方面的改变所带来的超额收益。随着资本市场的不断发展和影响上市公司相关事件的不断演变，本基金将采用量化的方法动态调整事件信息对于标的资产市场价值的影响，勤勉谨慎分析各事件信息所带来的投资机会，以期实现基金资产的长期稳定增值。
①公司经营与资产重组
资产重组将重新调整企业与其他主体在资产、负债及所有者权益各项目之间的分布状态，重新配置设在企业资产上的权利。资产重组前后公司的估值通常会有明显的改变，对公司的运营产生深远的影响。
②公司经营与股权激励
股权激励包括员工持股、股票期权等不同形式，使企业经营者与所有者利益一致，利润与风险共担；起到改善公司治理，提升公司运营效率的作用。
③公司经营与股权变动
公司股权变动直接改变公司的资产结构，包括但不限于定向增发、股份增持与股份回购等。股权变动对公司未来的生产、经营、管理等多个方面产生重大影响，通常对公司的发展具有较大的推动作用。。
④公司经营与业绩预告及超预期
业绩预告是指上市公司根据交易所规定所作出的关于净利润为负值、净利润增减幅度超过50%以上、或实现扭亏为盈等事项的公告；业绩超预期是指公司业绩披露后，实际业绩显著超越过去3个月券商等研究机构的预测平均数的情况。这两种情形都代表着上市公司经营上出现了一些值得关注的变化因素，其股票市场表现也有一定的统计特征。
⑤公司经营与高分红及高转送
分红指公司以现金分红方式将盈余公积和当期应付利润的部分或全部发放给股东，是股东分享公司红利的重要方式，高分红是指公司分红比例较高的股票。高转送是实施较高比例的送股或者转股的股票。
⑥公司经营与其他影响公司的重大事项
其他事件包括但不限于公司发布对预期业绩及行业造成极大影响的重要产品或重大合同公告；有影响上下游公司的重大事项发生；公司遭遇重大危机；管理层发生重大变更等。此类事件会对公司的运营造成深远的影响，继而影响其市场估值。
2）量化策略构建股票投资组合
本基金在严控风险的基础上进一步采用多因子量化模型优选受益于事件影响，具有超额收益的股票构建投票投资组合，以争取在控制风险的基础上获得最大收益。
A、风险控制
本基金采用量化方法从多个维度严控风险，包括行业、市值以及风格等方面。其中风格因子方面又包括长期动量、长期杠杆率以及长期beta等对个股的收益波动有较大解释力度的因子。本基金通过对这些因子的综合控制，使得基金整体风格与市场不至于偏离太大，以避免基金组合走极端，从而较好的控制组合在不利情况下的回撤。
B、多因子模型
在初选股票的基础上，本基金基于多因子选股模型攫取相对业绩基准的超额收益。多因子模型可以从全方位去评估一只个股的优劣，所包含的因子涵盖综合财务因子、综合动量因子和情绪因子这三大方面。其中综合财务因子包括企业的成长、质量、财务指标等方面，综合动量因子覆盖动量、市场相关性、波动率、流动性等方面，情绪因子包含估值和分析师情绪等因素，本基金将密切关注并分析个股在各个因子上的得分情况，择优选取基本面优良、契合市场或行业轮动特点等具有稳定业绩回报和投资价值的股票。
（2）行业配置
本基金管理人将定期根据行业景气度、行业杠杆、行业动量等定量指标以及宏观经济环境、行业事件性因素等方面的定性分析，对各行业的发展前景和投资价值进行评估、排序，并根据评估结果确定本基金的行业配置。
3、债券投资组合策略
本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。本基金将主要采取以下积极管理策略：
（1）久期调整策略
根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，提高组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；在预期利率上升时，降低组合久期，以规避债券价格下跌的风险。
（2）收益率曲线配置策略
在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
（3）债券类属配置策略
根据国债、金融债、公司债、可转债、资产支持证券等不同类属债券之间的相对投资价值分析，增持价值被相对低估的类属债券，减持价值被相对高估的类属债券，借以取得较高收益。其中，随着债券市场的发展，基金将加强对公司债、可转债、资产支持证券等新品种的投资，主要通过信用风险、内含选择权的价值分析和管理，获取超额收益。
4、权证投资策略
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益。
5、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
6、可转换债券、可交换债券投资策略
本基金管理人将对可转换债券、可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析，包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等，并参考同类公司的估值水平，研判对应公司的投资价值；基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析，判断其债券投资价值；采用期权定价模型，估算可转换债券、可交换债券的转换期权价值。综合以上因素，对可转换债券、可交换债券进行定价分析，制定可转换债券、可交换债券的投资策略。
7、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
8、国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定，以套期保值为主要目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。
若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金将按最新规定执行。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：中证800指数收益率×85%+商业银行活期存款利率×15%。
十、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国国际金融股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2017年12月31日，本报告所列财务数据已经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
■
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
以上行业分类以2017年12月31日的证监会行业分类标准为依据。
（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
■
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑基差成本、流动性等因素选择合适的股指期货合约。本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本报告期本基金未投资国债期货。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
(下转159版)
