诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
(上接193版)
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(85)中国民族证券有限责任公司
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法定代表人:何亚刚
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(86)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
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法定代表人:齐凌峰
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(87)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
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法定代表人:张彦
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(88)晋商银行股份有限公司
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法定代表人:阎俊生
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(89)北京格上富信投资顾问有限公司
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法定代表人:李悦章
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(90)上海联泰资产管理有限公司
注册住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
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法定代表人:燕斌
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(91)大有期货有限公司
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法定代表人:沈众辉
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(92)凤凰金信(银川)投资管理有限公司
注册住所:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402
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法定代表人:程刚
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(93)国都证券股份有限公司
注册住所:北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9层10层
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法定代表人:王少华
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(94)上海华信证券有限责任公司
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法定代表人:郭林
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(95)杭州科地瑞富基金销售有限公司
住所:杭州市下城区武林时代商务中心1604室
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法定代表人:陈刚
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(96)华融证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11-18层
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法定代表人:祝献忠
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(97)财达证券股份有限公司
住所:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦26层
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法定代表人:翟建强
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(98)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
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法定代表人:钱燕飞
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(99)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
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法定代表人:江卉
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(100)天津国美基金销售有限公司
注册住所:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801
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法定代表人:丁东华
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(101)北京微动利基金销售有限公司
注册住所:北京市石景山区古城西路113景山财富中心341
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法定代表人:梁洪军
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(102)海银基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东方路1217号16楼B单元
办公地址:上海市浦东新区东方路1217号6楼
法定代表人:刘惠
客服电话:400-808-1016
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(103)北京中天嘉华基金销售有限公司
注册住所:北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼7457房间
办公地址:北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一层
法定代表人:洪少猛
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(104)上海中正达广投资管理有限公司
注册住所:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
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法定代表人:黄欣
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(105)上海云湾投资管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址:上海市浦东新区锦康路308号陆家嘴世纪金融广场6号楼6层
法定代表人:戴新装
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(106)上海东证期货有限公司
注册地址:上海市浦东新区松林路258号上海期货大厦14楼
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法定代表人:卢大印
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(107)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
法定代表人:韩志谦
客服电话:400-800-0562
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(108)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
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(109)国金证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市东城根上街95号
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法定代表人:冉云
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(110)武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城第七幢23层1号4号
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法定代表人:陶捷
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(111)泛华普益基金销售有限公司
注册地址:四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址:成都市锦江区东大街99号平安金融中心1501单元
法定代表人:于海锋
客服电话:4008-588-588
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(112)北京广源达信基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层
法定代表人:齐剑辉
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(113)和耕传承基金销售有限公司
注册地址:郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北6号楼6楼602/603房间
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法定代表人:李淑慧
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(114)深圳盈信基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1
办公地址:辽宁省大连市中山区南山路155号南山1910 A3-1
法定代表人:苗宏升
客服电话:4007-903-688
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(115) 济安财富(北京)资本管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
法定代表人:杨健
客服电话:400-673-7010
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(116)深圳前海京西票号基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路A栋201室
办公地址:深圳市南山区海天二路19号易思博软件大厦13层1302
法定代表人:吴永宏
客服电话:4008008668
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(117)上海通华财富资产管理有限公司
注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9楼
法定代表人:兰奇
客服热线:400-66-95156
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(118)上海挖财金融信息服务有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人:胡燕亮
客服电话: 021-50810673
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(119)深圳市锦安基金销售有限公司
注册地址:广东省深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:广东省深圳市福田区益田路新世界中心4楼
法定代表人:李学东
客服电话:0755 8466 9000
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(120)深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田区福强路4001 号深圳市世纪工艺品文化市场313栋E-403
法定代表人:李春瑜
客服电话:400-680-3928
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(121)天津万家财富资产管理有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人:李修辞
客服电话:010-59013895
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(122)上海大智慧财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东南杨南路428号1号楼
办公地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102、1103单元
法定代表人:申健
客服电话:021-20292031
网址:https://8.gw.com.cn
(123)北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法定代表人:于龙
客服电话:4006-802-123
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(124)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街望京SOHO T3 A座19层
法定代表人:钟斐斐
客服电话:4000-618-518
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(125)沈阳麟龙投资顾问有限公司
注册地址:辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601
办公地址:上海市虹口区青云路158号城建大厦5楼
法定代表人:朱荣晖
客服电话:024-62833649
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(126)洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室
办公地址:北京市西城区西什库大街31号院九思文创园5号楼501
法定代表人:任淑贞
客服电话:4006706863
网址:www.hongtaiwealth.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
(二)注册登记机构:
名称:诺德基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼18层
法定代表人:潘福祥
客户服务电话:400-888-0009 021-68604888
传真:021-68985121
联系人:孟晓君
网址:www.nuodefund.com
(三)律师事务所与经办律师:
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室
办公地址:上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人:廖海
联系电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:廖海、刘佳
(四)会计师事务所:
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人:李丹
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:曹阳
经办会计师: 单峰、曹阳
四、基金的名称
基金的名称:诺德增强收益债券型证券投资基金
基金类型:契约型开放式
五、基金的投资
(一)投资目标
本基金为主动式管理的债券型基金,主要通过全面投资于各类债券品种,在获得稳定的息票收益的基础上,争取获得资本利得收益,为基金份额持有人获得较好的全面投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。
(二)投资理念
本基金管理人遵循严谨、科学的投资流程,通过专业分工细分研究领域,立足长期基本因素分析,从利率、信用等角度进行深入研究,形成投资策略,优化组合,获取可持续的、超出市场平均水平的稳定投资收益。在固定收益资产所提供的稳定收益基础上,根据股票市场一级市场股票及资金供求关系,适当参与新股发行申购及增发新股申购等风险较低的投资品种,为基金持有人增加收益,实现基金资产的长期稳定增值。
(三)投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行及交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券和债券回购等固定收益证券品种,以及股票、权证等权益类证券品种。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金可参与一级市场新股申股和增发新股等,本基金可持有因可转债转股等所得到的股票及持股期间内所发生的送股、配股和权证等,以及由可分离交易可转债中分离交易的权证;本基金也可直接进行股票二级市场投资,但不主动进行二级市场的权证投资。
本基金的投资组合比例为:
债券类(包括可转债)资产的投资比例为基金资产净值的80%-95%,本基金持有的非债类资产为基金资产净值的0-20%;基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券(包括央行票据)的比例合计不低于基金资产净值的5%。
(四)投资策略
本基金将通过研究分析国内外宏观经济发展形势、政府的政策导向和市场资金供求关系,形成对利率和债券类产品风险溢价走势的合理预期,并在此基础上通过对各种债券品种进行相对价值分析,综合考虑收益率、流动性、信用风险和对利率变化的敏感性等因素,主动构建和调整投资组合,在获得稳定的息票收益的基础上,争取获得资本利得收益,同时使债券组合保持对利率波动的适度敏感性,从而达到控制投资风险,长期稳健地获得债券投资收益的目的。
1.资产配置策略
本基金将采取较为稳健的资产配置策略,严格控制基金净值下行波动的风险。本基金投资组合将全面配置各种期限和信用等级的债券类产品;同时,适度参与回购市场的投资以及在预期收益高于预期风险的情况下参与一级市场新股申购和增发新股;如果新股的收益率降低,根据风险和收益的配比原则,本基金将参与二级市场的股票买卖。
2.债券投资策略
根据本基金资产总体配置计划,债券资产投资组合的构建将通过“自上而下”的过程,即首先根据对国内外经济形势的预测,分析市场投资环境的变化趋势,重点关注利率趋势变化;其次,在判断利率变动趋势时,全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、债券市场政策趋势、物价水平变化趋势等因素,对利率走势形成合理预期。然后,在此基础上本基金将使用“自下而上”的投资策略,考虑债券的信用等级、期限、品种、流动性、交易市场等因素,依据收益率曲线、久期、凸性等指标和相对价值分析研究建立以严格控制久期、控制个券风险暴露度和控制信用风险暴露度为核心的由不同类型、不同期限债券品种构成的债券资产投资组合,并动态实施对投资组合的管理调整,以获取超出比较基准的长期稳定回报。
■
(1)确定组合久期和凸性策略
本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场供求关系及受上述变量和政策的影响程度,并据此确定和积极调整债券组合的平均久期,在预期利率上升时缩短久期,而在预期利率下降时延长久期,但一般偏离业绩基准指数久期的范围不超过三年。
预测收益率曲线陡峭度的可能变化,并据此确定和积极调整债券组合的凸性策略。在预期收益率曲线变平时,相对于业绩基准指数配置较多的短期和长期债券而配置较少的中期债券,或在预期收益率曲线变陡时,业绩基准指数配置较多的中期债券而配置较少的短期和长期债券,这样使债券组合在保持对利率波动的适度敏感性的同时提高债券组合的凸性而获得较高的总投资收益。
(2)确定组合期限结构
在确定本基金债券组合的平均久期目标和凸性策略后,本基金将根据对债券市场收益率期限结构进行分析,预测收益率期限结构的变化方式,选择确定期限结构配置策略,结合各类产品风险溢价期限结构和对风险变化趋势的判断,并考虑产品的流动性和其它结构特性,进行相对价值评估,决定配置各期限债券产品的比例,以在平均久期目标下达到预期投资收益最大化的目的
(3)确定个券形成组合
在确定本基金债券组合的期限结构后,本基金将研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,对不同类型债券产品进行相对价值分析,包括对票息及付息频率、信用风险、隐含期权、债券条款、税赋水平、市场流动性和市场风险等因素进行分析,判断个券的投资价值,选取风险收益相匹配的券种构建投资组合,以获取不同债券类属之间及不同个券间利差变化所带来的投资收益。在具体进行相对价值分析时,本基金将考虑多种策略,包括利差交易、凸性套利、息差策略、骑乘收益率曲线等。
(4)可转换债券的投资
可转换债券兼具股性和债性的双重特征,其内在价值主要取决于其股权价值、债券价值和转换期权价值。同时,由于市场的流动性因素影响,可转换债券的市场交易价格相对于其内在价值会存在不同程度的溢价。本基金将通过对可转换债券内在价值的评估,选择投资价值相对低估的可转换债券。
本基金将借助基金管理人股票分析团队的研究成果,对可转债的基础股票的基本面进行分析,包括所处行业的竞争情况、公司的盈利模式和成长性等,并参考同类公司的估值水平,形成对基础股票的价值评估和股价波动性变化的趋势,从而判断可转换债券的股权投资价值;基于对利率水平、票息率、派息频率及信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;根据可转债换股条款,采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,确定可转换债券的内在价值,并根据可转换债券的市场溢价进行相对价值分析,进行可转换债券的投资。
(5)资产支持证券投资
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及信用风险和提取偿还率等多种因素影响,其估值方法主要是以根据长期历史统计数据建立的数量化模型为基础。本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
(6)债券组合风险管理
由于债券组合主要面临利率风险、信用风险、流动性风险和合同条款风险,本基金将主要通过以下四个方面来进行:1)管理久期,保持对利率的适度敏感度,并定期进行不同利率条件下组合估值敏感度分析,避免因对利率走势判断失误而造成较大损失;2)对债券发行主体进行独立的信用分析和跟踪,充分理解各项条款,进行最坏情形下的压力测试,防止或减少因信用风险而造成的损失;3)采取分散化投资策略和集中度限制,严格控制组合整体的风险水平与预期收益相匹配;4)进行流程化管理,由专人负责针对债券的合同条款的相应管理和提示执行工作,并设立多项交叉监控措施,确保遵守和使用债券的合同条款为投资产生较好收益或提供较好保护。此外,本基金将实行严格的投资权限管理,确保风险管理措施的有效性。
3.非债券产品投资策略
本基金对非债券产品的直接投资首选在一级市场上的新股申购(含增发),如果新股的收益率降低,根据风险和收益的配比原则,本基金将参与二级市场的股票买卖。
新股投资策略:本基金将对股票的基本面进行分析,包括所处行业的竞争情况、公司的盈利模式和成长性等,并参考同类公司的估值水平,形成对股票的价值评估,从而判断一、二级市场价差的可能大小,并根据资金成本、新股的中签率及上市后股价涨幅的统计,制定新股申购策略。在新发股票获准上市后,本基金将根据对股票内在投资价值的判断,结合股票市场环境的分析,择机卖出。
二级市场投资策略:本基金在二级市场股票投资上采取“由上到下”的优势行业和“由下到上”的个股精选相结合的投资策略。根据国内市场的具体特点,本基金积极利用诺德·安博特在全球市场的研究资源,并结合本地长期深入的公司调研和严格审慎的基本面与市场面分析,筛选出优势行业和其中的重点股票。
本基金不主动进行权证的投资。对分离交易的可转换公司债券,在认股权证上市后,本基金将根据权证估值模型的分析结果,在权证价值被高估时,选择适当的时机卖出。
(五)投资管理程序
1.债券研究员以及金融工程分析师负责研究分析工作,完成宏观研究报告、债券市场策略报告、市场统计报告等投资分析报告,并提出投资建议,为投资决策委员会和基金经理提供投资决策依据。
2.基金经理从本产品投资目标出发,依据内部投资分析报告、投资建议和外部研究成果,制定资产配置预案,并提交投资决策委员审议。
3.投资决策委员会作为基金管理公司投资活动的最高级别决策机构,以集体科学决策的方式,在严格遵守委托投资管理合同和控制投资的系统性风险的前提下,审议基金经理提交的资产配置预案,并最终确定资产配置方案。
4.基金经理依据经投资决策委员会批准的资产配置方案,制定具体投资计划,下达交易指令交由中央交易室执行。交易部依据基金经理的指令,制定交易计划,通过交易系统执行投资组合的买卖,并将交易结果及时向基金经理反馈。
5.风险管理小组根据市场变化对投资组合进行风险评估和监控,出具风险报告对资产配置和调整提出风险防范建议,对投资组合风险隐患提出预警。此外,风险管理小组还需要定期对本产品的投资业绩做出评价,出具业绩评估报告。
6.稽核风控部对整个投资流程进行合规检查和监督。
(六)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为“中国债券总指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%”。
本基金定位于债券型基金,主要投资于债券类资产,债券类资产占基金资产净值的80%-95%。中国债券总指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,能够反映债券市场总体走势,具有较强的代表性、权威性,并得到投资者的广泛认同,因此,本基金选取中国债券总指数(全价)收益率作为本基金债券组合的业绩比较基准;
本基金也可直接进行股票二级市场投资,持有的非债类资产为基金资产净值的0-20%。在考虑了基金股票组合的投资标的、构建流程以及市场上各个股票指数的编制方法和历史情况后,我们选定沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基准;
本基金在正常的市场情况下,基金的平均债券仓位约为基金资产净值的90%,所以,业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,或者将来有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适用于本基金的业绩比较基准的指数时,基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,确定变更基金的业绩比较基准,并经基金管理人与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可以变更本基金业绩比较基准,并及时公告。
(七)风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
(八)投资组合限制与禁止行为
1.禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动;
(9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
2.投资组合限制
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;
(6)本基金对债券类(包括可转债)资产的投资比例不低于基金资产的80%。本基金持有的非债类资产不高于基金资产的20%;基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券(包括央行票据)的比例合计不低于基金资产净值的5%;
(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(13)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
(14)如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。除投资资产配置比例外,基金托管人对基金的投资比例的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
六、基金的投资组合报告
※本投资组合报告内容节选自《诺德增强收益债券型证券投资基金季度报告(2017第4季度)》,报告截至日期为2017年12月31日。
1.报告期末基金资产组合情况
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2.报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资。
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金未投资贵金属。
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
9.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
9.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
10.投资组合报告附注
10.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
10.2本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
10.3 其他资产构成
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10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票未持有存在流通受限的股票投资。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
七、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2009年3月4日,基金合同生效以来(截至2017年12月31日)的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较如下表所示:
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诺德增强收益债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2009年3月4日至2017年12月31日)
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注:本基金成立于2009年3月4日,图示时间段为2009年3月4日至2017年12月31日。
本基金建仓期为2009年3月4日至2009年9月3日。报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。
八、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.基金销售服务费
4.基金财产拨划支付的银行费用;
5.基金合同生效后的基金信息披露费用;
6.基金份额持有人大会费用;
7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
8.基金的证券交易费用;
9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
在通常情况下,本基金的销售服务年费率为0.1%,基金销售服务费计提的计
算公式如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
4.除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
九、招募说明书更新部分说明
本基金于2009年3月4日成立,依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对上一次公告的《诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)》进行内容补充和更新, 文字部分内容更新至2018年3月3日,数据部分内容更新至2017 年12月31日,主要更新内容说明如下:
(一)在“重要提示”部分修改了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据和净值表现的截止日期。
(二)在“三、基金管理人”部分对基金管理人情况进行了更新。
(三)在“四、基金托管人”部分,对基金托管人的信息进行了更新。
(四)在“五、相关服务机构”部分,对部分代销机构进行了更新。
(五)在“十、基金的投资组合报告”中,根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。
(六)在“十一、基金的业绩”中,根据基金的实际运作情况,对本基金的业绩进行了说明。
(七)在“二十三、其他应披露事项”中,对披露的重要定期报告等重大公告事项予以说明。
诺德基金管理有限公司
二〇一八年四月十七日