宝盈祥泰养老混合型证券投资基金

2018年3月31日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2018年4月20日

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

§1 基金产品概况

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§2 主要财务指标和基金净值表现

2.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.2 基金净值表现

2.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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2.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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§3 管理人报告

3.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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3.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

3.3 公平交易专项说明

3.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

3.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

3.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2018年一季度，在资金面超预期宽松的背景下，利率、信用等债券资产表现较好。长端利率走出一段估值修复行情，而短端资产收益率下行显著，高等级优质公司债券表现较好。转债市场和股票市场均出现结构分化行情，市场风格转换特征明显。

报告期内，本组合逐步增加转债资产的配置比例。同时，受股票市场大幅波动以及风格转换影响，本基金净值波动较明显，股票仓位及品种也进行了调整，估值合理、有业绩驱动仍然是核心配置思路，力争把握市场风格阶段性转换带来的交易性机会。

3.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.042元；本报告期基金份额净值增长率为-2.16%，业绩比较基准收益率为0.62%。

3.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§4 投资组合报告

4.1 报告期末基金资产组合情况

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4.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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4.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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4.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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4.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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4.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

4.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

4.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

4.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

4.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

4.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。

4.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

4.10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

4.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

4.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

4.11 投资组合报告附注

4.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

4.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

4.11.3 其他资产构成

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4.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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4.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

4.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

§5 开放式基金份额变动

单位：份

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§6 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§7 影响投资者决策的其他重要信息

7.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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7.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人于2018年2月9日发布公告以通讯方式召开了基金份额持有人大会，投票表决时间为2018年2月12日至2018年3月12日。本基金份额持有人大会于2018年3月13日表决通过了《关于修改宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司于2018年3月14日发布了《宝盈基金管理有限公司关于宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告(附公证书)》。根据相关法律法规的规定，并经与基金托管人协商一致，基金管理人修改了《宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金合同》和《宝盈祥泰养老混合型证券投资基金托管协议》，并将基金管理费率调整为0.6%，修改后的文件自2018年3月14日起生效，即本基金管理费自2018年3月14日起按照0.6%进行计提。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

中国证监会批准宝盈祥泰养老混合型证券投资基金设立的文件。

《宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金合同》。

《宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金托管协议》。

宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。

本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。

8.2 存放地点

基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

8.3 查阅方式

上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。

宝盈基金管理有限公司

2018年4月20日

2018年第一季度报告