安信保证金交易型货币市场基金2018年第1季度报告
2018年03月31日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
报告送出日期：2018年04月20日
§1 重要提示
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
4.3.2 异常交易行为的专项说明
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期债券回购融资情况
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
5.9.2
5.9.3 其他资产构成
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
§6 开放式基金份额变动
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
10.2 存放地点
10.3 查阅方式
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金收益分配为按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、本基金基金合同生效日为2016年9月9日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度，经济数据传导出不同的信号，整体偏强。PMI数据由于季节性扰动有所转弱，工业增加值、投资、融资数据则由于年初集中发力均出现开门红，出口保持高位，消费基本平稳，人民币对美元不断升值。整个一季度，货币政策和监管政策均有边际放缓，3月美联储如期加息，央行公开市场再次“象征性”跟随，两会结束后货币和监管环境仍然未有进一步收紧，一季度shibor3m缓慢上行至3月初后快速下行。较为宽松的货币环境维持了较低的短期货币市场利率，多方面的配置力量也使得3m-1y的资产价格在3月中下旬快速下降。2018年一季度，由于规模进一步下降，本基金在管理上以流动性为上，着重管理好资金流动性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为0.3537%，业绩比较基准收益率为0.3329%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金出现了连续20个工作日基金资产净值不足5千万元的情形，时间范围为2018年1月2日至2018年3月31日, 本基金出现了连续20个工作日基金持有人数不满200人的情形, 时间范围为2018年1月18日至2018年3月31日。
本报告期内本基金基金资产净值出现了连续60个工作日低于5000万元的情形，本基金管理人已根据法律法规及基金合同要求拟定相关解决方案上报中国证券监督管理委员会。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期债券回购融资情况
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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在100.00元。
5.9.2
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
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5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信保证金交易型货币市场基金募集的文件；
2、《安信保证金交易型货币市场基金基金合同》；
3、《安信保证金交易型货币市场基金托管协议》；
4、《安信保证金交易型货币市场基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2018年04月20日
2018年第一季度报告
