华富天益货币市场基金
2018年3月31日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2018年4月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为2018年1月1日至2018年3月31日。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富弘鑫灵活配置混合A
■
华富弘鑫灵活配置混合C
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
■
注：根据《华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资资产配置比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，权证投资比例不得超过基金资产净值的3%，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金建仓期为2016年11月28日到2017年5月28日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注：这里的任职日期指该基金成立之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度，经济基本面相对稳定，通胀压力不大，整体流动性好于预期，债市先抑后扬。1月份由于国际油价短期大涨，美债收益率快速上行，加剧了市场对通胀以及联储紧缩进程提速的预期，并且国内市场对监管政策的持续担忧，导致10年期金融债收益率大幅上行28BP至5.1%；进入2-3月份，全球资本市场波动加剧，避险情绪升温，而在中美贸易摩擦不断发酵、国内市场流动性好于预期等利好下，债券市场迎来转机，10年期金融债收益率大幅下行45BP至4.65%；权益方面，整体波动加大，结构分化严重，以生物制药、云计算、人工智能、高端制造等为代表的成长类个股表现较好，创业板单季涨幅超8%，而上证50下跌4.83%；转债方面，与权益市场表现类似，呈现大幅波动，对应正股业绩较优、偏成长的转债标的季度表现较佳。
一季度，由于权益市场波动较大，本基金降低了权益资产的配置，增加了债券组合的配置及久期，但仍受个股拖累，净值表现不佳。
展望二季度，经济增速稳步放缓，而短期中美贸易争端也增添了不确定性，但总体可控，失速风险不大。而代表融资需求的社融数据拐头向下，地产销售下滑、投资增速趋缓，地方平台融资受限下，经济动能存在趋弱的可能，货币政策维持稳健中性，但相较2017年边际上预计有所放松，基本面上对债市偏友好。虽然债市一季度经历了预期的修正，收益率大幅下行，但从绝对收益角度看，债市整体收益率还在偏高水平，在均值回归过程下，配置价值仍在，可以积极参与长端利率债波段机会以及中高等级信用债的投资机会。本基金将积极寻找个股机会，通过自下而上精选业绩与估值匹配的个股，阶段性参与权益市场，争取较好的投资收益。
本基金将继续把流动性管理和风险控制放在首位，在较低风险程度下，认真研究各个潜在投资领域的机会，发挥管理人的综合优势，积极稳健地做好配置策略，均衡投资，力争为基金持有人获取合理的投资收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金于2016年11月28日正式成立。截止到2018年3月31日，华富弘鑫A类基金份额净值为1.0215元，累计份额净值为1.0215元，本报告期的份额累计净值增长率为-0.88%，同期业绩比较基准收益率为-0.91%；华富弘鑫C基金份额净值为1.0173元，累计份额净值为1.0173元，本报告期的份额累计净值增长率为-0.93%，同期业绩比较基准收益率为-0.91%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
从2017年12月4日起至本报告期末（2018年3月31日），本基金份额持有人数量存在连续二十个工作日不满二百人的情形，至本报告期期末（2018年3月31日）基金份额持有人数量仍不满二百人。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
■
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本报告期末本基金无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
■
注：其他应收款为应收分销手续费返还。
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
■
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同
2、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议
3、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
4、报告期内华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。
华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金
2018年第一季度报告
2018年3月31日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2018年4月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为2018年1月1日至2018年3月31日。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富天鑫灵活配置混合A
■
华富天鑫灵活配置混合C
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
■
注：根据《华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资资产配置比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，权证投资比例不得超过基金资产净值的3%，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金建仓期为2016年12月29日到2017年6月29日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注：王翔的任职日期指该基金成立之日，龚炜、翁海波的任职日期以及王翔的离任日期指公司决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度，全球经济继续保持平稳发展，主要经济体数据持续平稳，国内经济由于供给侧改革、环保限产、两会等等影响，导致需求延后，1、2月份有所放缓，但3月份开始有明显回升，预计全年经济保持平稳，大幅放缓的可能性极小。市场表现来看，一季度创业板指数表现较好，创业板指上涨8.43%，创业板50则上涨10.04%，成为表现最好的指数，而以上证50为代表的大盘蓝筹则表现相对落后，上证50最差，一季度累计-4.83%。
本基金在一季度，根据市场情况的变化，结合自上而下和自下而上，精选行业和个股，一方面在1月份，抓住了房地产等传统行业整体的重估行情，另一方面紧紧围绕产业升级、高端制造等补短板方向，投资了消费电子、集成电路、5G、创新药、计算机等产业转型的龙头标的。
从一季度市场的表现看，和2017年的表现呈现明显的差异，分析其中原因，一方面是白马蓝筹经过一年的大幅上涨，估值优势逐步缩窄；另一方面以创业板50为代表的部分优质成长标的，股价自2015年高点以来经历2年半的大幅调整，而同时业绩则经历了连续3年的快速增长，从而吸引了逐步上涨，我们认为，一季度创业板的上涨，仅仅是这种累积的吸引力的初步集中释放，未来还将有更多的表现机会。全年来看，我们认为各行业龙头为代表的优质蓝筹白马和风险收益比合适的优质成长标的将会交替表现，市场表现将会更加的平衡，2017年那种一边倒的市场结构很难再现。另一方面，随着上市公司数量的快速增加，以往同涨同跌的现象将会更加的不明显，板块之间、板块内部之间的分化将会更加的剧烈，未来只有精选真正的优质个股，才能取得良好的相对和绝对收益。
随着国家大力推动产业转型升级等补短板的政策陆续出台，以及贸易战倒逼之下，“中国制造2025”相关产业有望得到政策的持续大力支持，因此我们判断2018年复合国家产业政策的，成长性良好的创新标的有望取得较好的收益。优秀的行业龙头公司，作为稀缺的核心资产，预计将会受到持续关注。未来的投资方向依然会紧盯各行业细分龙头，寻找风险收益比合适的标的。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金于2016年12月29日正式成立。截止到2018年3月31日，华富天鑫A类基金份额净值为0.9732元，累计份额净值为0.9732元，本报告期的份额累计净值增长率为-1.26%，同期业绩比较基准收益率为-0.91%；华富天鑫C基金份额净值为0.9628元，累计份额净值为0.9628元，本报告期的份额累计净值增长率为-1.46%，同期业绩比较基准收益率为-0.91%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本报告期末本基金无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
■
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同
2、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议
3、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
4、报告期内华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。
华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金
2018年第一季度报告
2018年3月31日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：2018年4月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为2018年1月1日至2018年3月31日。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富天益货币A
■
华富天益货币B
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
■
注：本基金建仓期为2017年1月25日到2017年7月25日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注：这里的任职日期指该基金成立之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年第一季度，中国经济依然韧性良好，在春节效应过后，3月制造业PMI从上月低点反弹，尤其是中小企业PMI上行明显，印证经济基本面依然保持稳定向好。
2018年开年以来，流动性总量一直保持宽松，即使3月面临跨季因素，虽然依然看到市场流动性分层情况，但是R007与DR007的利差明显收窄，流动性总量保持充裕。与流动性直接挂钩的存单价格也在3月份遭遇了大跳水，3m的存单在3月上旬碰触4.80%的高点之后急速下行，低点一度到4.20%左右，下行了50-60bp。流动性的超预期宽松可能是多方面因素作用的结果。首先，一季度在弱美元带动下，人民币快速升值，3月日内美元兑人民币曾升破6.25，人民币升值环境下带动部分资金转化为外汇占款，利多流动性，助推了资金面的宽裕。其次，政策对冲“回表”压力的需求，2017年开始的加强对表外业务的规范，意味着今年将有大量游离在金融机构资产负债表之外的业务有回表的需求，这需要有相应的流动性支持。
在包括流动性适宜等多重因素的作用下，债券市场在一季度走出了一波小牛市。本货币基金在预判资金面前提下，以合理安排现金流为主要目标，以短久期存款、存单以及短期融资券为主要投资标的，在保证流动性和安全性的前提下，实现一定的收益性。一季度由于流动性边际宽松可期，本货币市场基金在一季度适当加大了存单和短融、利率债的配置比例。
展望二季度，对资金面的预期将较2017年边际宽松，预期下一阶段资金面即使有所波动，可能也难以回到2017年3月到12月的高波动状态。在美联储加息以及全球流动性边际收紧的环境下，资金利率水平短期可能缺乏进一步下行的基础，且一季度的多项经济指标可以预期央行当前无需立刻将货币政策调整到宽松的状态，但是从总量来看，流动性拐点显然已经出现，资金面可以维持在一个相对平稳的状态。
二季度，货币市场基金将参照流动性管理新规来进行运作，本货币市场基金后续的运作，将以符合新的流动性管理新规的要求为主要运作目标，以流动性管理为主，保证货币基金组合内资产的流动性和安全性。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金于2017年1月25日正式成立。一季度华富天益货币A类基金份额净值收益率为0.9889%，期间业绩比较基准0.3329%，期间年化收益率3.9912%。华富天益货币B类基金份额净值收益率为1.0541%，期间业绩比较基准0.3329%，期间年化收益率4.2527%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
从2017年3月1日起至本报告期末（2018年3月31日），本基金基金资产净值存在连续六十个工作日不满二百人的情形，至本报告期期末（2018年3月31日）本基金持有人数仍不满二百人。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期债券回购融资情况
■
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
■
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
注：上表中，债券的成本包括债券面值和溢折价。
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
■
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注：报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注：报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。
5.9.2 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他资产构成
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5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、华富天益货币市场基金基金合同
2、华富天益货币市场基金托管协议
3、华富天益货币市场基金招募说明书
4、报告期内华富天益货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。
2018年第一季度报告
