交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金

2018年3月31日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年四月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

■

注：本基金自2017年11月10日起转为开放式运作。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

■

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金自2017年11月10日起转为开放式运作，本基金的业绩比较基准由“两年期银行定期存款税后收益率+1.25%”变更为“中债综合全价指数”。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年11月9日至2018年3月31日）

■

注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

■

注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

今年以来，债券市场经历了一波收益率先上后下的行情.年初在流动性紧张等因素的综合影响下，关键年期10年期国开债收益率上行约30BP至年内5.12%的高点，随着基本面和资金面预期的修复，收益率出现较大幅度的下行，截至一季末，10年期国开债的收益率下行至4.7%左右，较2017年年末下行了约18BP。多方面因素共同推动了债券收益率明显下行。经济增长方面，春节之后复工弱于往年，大宗商品库存高企，大宗商品价格回落，经济增长预期出现分歧，物价虽然在二月由于春节错位因素抬升，但猪肉价格大幅下挫，生产资料价格下行明显，整体通胀环境不构成担忧。资金面方面，年初以来流动性超预期宽松，货币政策没有边际上收紧，三月份美联储加息，中国央行跟随上调公开市场5BP，上调幅度符合市场预期。在以上因素的综合影响下，整体债券市场情绪明显恢复。

报告期内，基于对债券市场机会的把握，结合组合规模的现状，组合择机增配了交易所偏长久期的利率债，增强组合收益。

展望二季度，我们判断债市可能在波折中缓慢下行。首先，随着金融去杠杆的推进，去杠杆任务更加侧重于实体层面，我们认为后期债市关注焦点将回归经济基本面。其次，经济基本面方面，我们关注随着实体去杠杆和表外融资压缩，更多的融资转向表内，而表内信贷额度有限制，整体融资结构将会呈现出“宽货币”和“紧信用”的组合，对债市形成支撑。再次，在海外经济环境方面，我们也关注到随着人民币汇率的升值和贸易战局势的推进，2017年拉动经济增长的重要推动力出口将明显弱化。最后，在通胀方面，虽然今年CPI由于基数较低，整体的中枢较2017年有所提高，但PPI随着商品价格的回落。同时高基数影响，将明显回落。

综合考虑以上因素，我们预计市场整体将会相对保持平稳态势，债券收益率具有一定的投资机会。我们将适当提高组合久期。同时，我们认为低等级信用债利差未能充分反应未来的信用风险，因此在信用债的操作中，主要以中高等级的信用债为底仓，择机进行长久期利率债的波段操作，以期增强组合收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至2018年3月31日，本基金份额净值为1.011元，本报告期份额净值增长率为0.90%，同期业绩比较基准增长率为1.13%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内连续二十个工作日以上出现基金资产净值低于5000万元的情形，截至本报告期末，本基金基金资产净值仍低于5000万元，本基金已于2018年4月18日进入清算程序。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

■

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

■

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

■

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6基金中基金

6.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

6.2当期交易及持有基金产生的费用

本基金本报告期内未交易或持有基金。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

§7开放式基金份额变动

单位：份

■

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

8.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1 影响投资者决策的其他重要信息

1、根据财政部和国家税务总局于2016年12月21日联合发布的《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140号）以及于2017年6月30日联合发布的《财政部、税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017]56号）等规定，自2018年1月1日（含）起，基金管理人运营公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）过程中发生的增值税应税行为，应按照现行规定缴纳增值税。本基金管理人将依据国家税收法律、法规、规章及税收规范性文件的规定，对管理的基金产品运营过程中产生的应税收入，计提及缴纳增值税及附加税费，该部分税费由基金资产承担。如后续国家法律法规、税收政策进行调整的，或者对基金产品的税收政策作出补充规定的，基金管理人将及时根据所涉及的税收政策作出相应调整，切实履行基金管理人的职责。

2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的有关规定及相关监管要求，经与基金托管人协商一致并报监管机构备案，基金管理人对本基金基金合同等法律文件作相应修改。请投资者关注基金合同中“对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产”的条款已于2018年3月31日起正式实施。欲知详情请查阅本基金管理人于2018年3月22日发布的有关公告及法律文件。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会准予交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金募集注册的文件；

2、《交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金合同》；

3、《交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金招募说明书》；

4、《交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金托管协议》；

5、关于申请募集注册交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金的法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

10.2存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

10.3查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。

交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金

2018年第一季度报告

2018年3月31日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年四月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

■

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年7月19日至2018年3月31日）

■

注：本基金由交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金转型而来。基金转型日为2016年7月19日。本基金的投资转型期为交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金转型实施日（即2016年7月19日）起的6个月。截至投资转型期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

■

注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2018年一季度国内经济整体延续稳定状态，投资增速缓中趋稳，结构持续优化，消费增速小幅回落，对经济的贡献有所减弱。新旧动能转换、工业产能持续出清，同时产能利用率回升，行业集中度上升，经济整体效率提升，继而推动经济增长进入高质量发展阶段的新时代。在此经济背景下，一季度A股市场宽幅震荡，作为跟踪基准指数的指数基金，一季度基金总体呈现出震荡下行的走势。

展望下一季度，我们认为通胀仍将维持温和，货币中性稳健，财政政策持续发力。受中美贸易战影响，短期内外需对经济的拉动作用或将面临一定冲击，但从中长期来看有利于加快培育壮大我国经济新动能。总体而言，我们对A股市场仍维持谨慎乐观的看法。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至2018年3月31日，交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)份额净值为0.809元，本报告期份额净值增长率为-10.90%，同期业绩比较基准增长率为-10.03%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

■

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

■

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

■

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除国中水务（证券代码：600187）外，未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券之一国中水务（证券代码：600187）于2017年8月8日公告，公司下属子公司国中（秦皇岛）污水处理有限公司因违反《中华人民共和国水污染防治法》于2017年8月4日收到秦皇岛市环境保护局出具的《行政处罚决定书》（秦环罚字[2017]006号）。据此，秦皇岛市环境保护局决定对国中（秦皇岛）污水处理有限公司作出罚款3,651,359.58元的行政处罚。

本基金遵循指数化投资理念，绝大部分资产采用完全复制法跟踪指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。本基金对该证券的投资遵守本基金管理人基金投资管理相关制度及被动式指数化投资策略。

5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

■

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

■

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6基金中基金

6.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

6.2当期交易及持有基金产生的费用

本基金本报告期内未交易或持有基金。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

§7开放式基金份额变动

单位：份

■

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

■

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

■

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、根据财政部和国家税务总局于2016年12月21日联合发布的《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140号）以及于2017年6月30日联合发布的《财政部、税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017]56号）等规定，自2018年1月1日（含）起，基金管理人运营公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）过程中发生的增值税应税行为，应按照现行规定缴纳增值税。本基金管理人将依据国家税收法律、法规、规章及税收规范性文件的规定，对管理的基金产品运营过程中产生的应税收入，计提及缴纳增值税及附加税费，该部分税费由基金资产承担。如后续国家法律法规、税收政策进行调整的，或者对基金产品的税收政策作出补充规定的，基金管理人将及时根据所涉及的税收政策作出相应调整，切实履行基金管理人的职责。

2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的有关规定及相关监管要求，经与基金托管人协商一致并报监管机构备案，基金管理人对本基金基金合同等法律文件作相应修改。请投资者关注基金合同中“对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产”的条款已于2018年3月31日起正式实施。欲知详情请查阅本基金管理人于2018年3月22日发布的有关公告及法律文件。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会准予交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金募集注册的文件；

2、《交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》；

4、《交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）托管协议》；

5、《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金合同》；

6、《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书》；

7、《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金托管协议》；

8、基金管理人业务资格批件、营业执照；

9、基金托管人业务资格批件、营业执照；

10、关于申请募集注册交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金的法律意见书；

11、关于《申请交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金变更注册为交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）》的法律意见；

12、报告期内交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）、交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

10.2存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

10.3查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。

交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)

2018年第一季度报告

2018年3月31日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年四月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

■

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年6月26日至2018年3月31日）

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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2018年一季度国内经济整体延续稳定状态，投资增速缓中趋稳，结构持续优化，消费增速小幅回落，对经济的贡献有所减弱。新旧动能转换、工业产能持续出清，同时产能利用率回升，行业集中度上升，经济整体效率提升，继而推动经济增长进入高质量发展阶段的新时代。在此经济背景下，一季度A股市场宽幅震荡，作为跟踪基准指数的指数基金，一季度基金总体呈现出上扬的走势。

展望下一季度，我们认为通胀仍将维持温和，货币中性稳健，财政政策持续发力。受中美贸易战影响，短期内外需对经济的拉动作用或将面临一定冲击，但从中长期来看有利于加快培育壮大我国经济新动能。总体而言，我们对A股市场仍维持谨慎乐观的看法。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至2018年3月31日，本基金份额净值为0.937元，本报告期份额净值增长率为4.31%，同期业绩比较基准增长率为4.39%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合

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5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

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5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3其他各项资产构成

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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末投资的股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

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5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6基金中基金

6.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

6.2当期交易及持有基金产生的费用

本基金本报告期内未交易或持有基金。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

§7开放式基金份额变动

单位：份

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注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及基金折算后调整份额。

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 影响投资者决策的其他重要信息

1、根据财政部和国家税务总局于2016年12月21日联合发布的《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140号）以及于2017年6月30日联合发布的《财政部、税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017]56号）等规定，自2018年1月1日（含）起，基金管理人运营公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）过程中发生的增值税应税行为，应按照现行规定缴纳增值税。本基金管理人将依据国家税收法律、法规、规章及税收规范性文件的规定，对管理的基金产品运营过程中产生的应税收入，计提及缴纳增值税及附加税费，该部分税费由基金资产承担。如后续国家法律法规、税收政策进行调整的，或者对基金产品的税收政策作出补充规定的，基金管理人将及时根据所涉及的税收政策作出相应调整，切实履行基金管理人的职责。

2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的有关规定及相关监管要求，经与基金托管人协商一致并报监管机构备案，基金管理人对本基金基金合同等法律文件作相应修改。请投资者关注基金合同中“对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产”的条款已于2018年3月31日起正式实施。欲知详情请查阅本基金管理人于2018年3月22日发布的有关公告及法律文件。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会准予交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金募集注册的文件；

2、《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》；

3、《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书》；

4、《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、关于申请募集注册交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金的法律意见书；

8、报告期内交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

10.2存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

10.3查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。

2018年第一季度报告