金鹰策略配置混合型证券投资基金
2018年3月31日
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年四月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
■
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金鹰策略配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2011年9月1日至2018年3月31日)
■
注:1、本基金合同于2011年9月1日正式生效;
2、截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例。
3、本基金业绩比较基准为:沪深300指数增长率×75%+中证全债指数增长率×25%
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;
2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度,确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易,不断强化事后监控分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾一季度,宏观经济保持平稳,随着两会的顺利召开和政府机构调整到位,后续有望进一步提振市场信心。欧美经济体经济数据表现也较好,美联储3月份实施一次加息,同时减税政策取得较为明显的经济成果。大宗商品表现方面,国际油价出现一定幅度的上涨。
综合一季度的市场表现看,以银行地产为代表的传统蓝筹开年大涨,但在外盘大跌等利空的带动下,市场整体大跌,随后以科技股为代表的小票出现一波反弹。上证综指下跌4.18%,深成指下跌1.56%,中小板指数下跌1.47%,而创业板指数上涨8.43%。行业表现方面,计算机、餐饮旅游、医药、国防军工涨幅居前,电力及公用事业、汽车、通信、农林牧渔等跌幅居前。
本基金一季度整体延续了前期配置思路,保持较高仓位,继续此前医药、商贸零售、TMT及化工等行业配置。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止2018年3月31日,基金份额净值为1.1957元,本报告期份额净值增长率为0.53%,同期业绩比较基准增长率为-1.88%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二季度,预计国内宏观经济维持平稳的局面,地产投资稳中向好,同时随着金融去杠杆政策效果的显现,流动性预计维持平稳,阶段性可能出现同比改善。海外经济复苏的持续性在美国加息和贸易战的背景下需要进一步观察。重点关注后续政府相关产业经济政策方向和力度。
市场方面,预计受到中美贸易战的影响,风险偏好会出现一定幅度的回落,但随着贸易战影响的淡化和国家对科技创新的政策持续,风险偏好将逐步恢复,维持市场整体震荡和结构向上的判断。其中随着MSCI资金入市,传统蓝筹将出现一定幅度的反弹,并整体呈现震荡走势;而由于前期成长蓝筹涨幅较大,预计短期内出现一定幅度的回落,但随着政府科技创新的扶持力度加大,成长股投资在二季度仍将具有较大的机会。
二季度本基金仍将维持积极的仓位策略,在选股上仍将以成长类和业绩反转型公司为主,等待市场风格进一步的明朗,重点配置医药、商贸零售、TMT、化工以及国企改革相关板块。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内无应当说明的预警事项。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期内未通过港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未投资债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未投资债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未投资资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未投资权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金报告期末无股指期货持仓。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期末未持有国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无
5.11 投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成
■
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准基金发行及募集的文件。
2、《金鹰策略配置混合型证券投资基金基金合同》。
3、《金鹰策略配置混合型证券投资基金托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。
9.2 存放地点
广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话:4006-135-888或020-83936180。
金鹰基金管理有限公司
二〇一八年四月二十一日
2018年第一季度报告
2018年3月31日
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年四月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
■
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年6月16日至2018年3月31日)
■
注:(1)截至本报告期末,各项投资比例符合基金合同的约定。
(2)本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为0-95%。本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金投资于产业整合相关主题的证券不低于非现金基金资产的80%。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整;
(3)业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;
2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易,以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
一季度国内宏观经济表现差强人意、国外贸易战纠纷愈演愈烈,市场风险偏好快速下降。随着上市公司年报的披露,我们也陆续调整了持仓结构,目前组合主要配置计算机、电子、医药、纺服和社服板块。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2018年3月31日,基金份额净值为0.753元,本报告期份额净值增长率为-3.21%,同期业绩比较基准收益率为-1.05%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二季度,随着年报数据的披露,部分行业景气度有显著回升的迹象,结构性机会突出,我们将重点关注上市公司一季报情况,加大对上述板块的研究跟踪力度。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期无应预警说明事项。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未通过港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未投资债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未投资债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未投资资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未投资贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未投资权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成
■
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未投资处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
■
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件。
2、《金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。
3、《金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。
9.2 存放地点
广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话:4006-135-888或020-83936180。
金鹰基金管理有限公司
二〇一八年四月二十一日
金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金
2018年第一季度报告
2018年3月31日
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年四月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
2.1 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金
■
2.2 金鹰添润纯债债券型证券投资基金
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
■
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金
(报告期:2018年3月28日-2018年3月31日)
3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注:1、金鹰添润纯债债券型证券投资基金自2018年3月28日起转型为金鹰添润定期开放债券债券型证券投资基金
2、转型后,“过去三个月”计算期间为2018年3月28日至2018年3月31日
3、转型后本基金的业绩比较基准是:中债综合(全价)指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率(税后)×20%。
3.2.1.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2018年3月28日-2018年3月31日)
■
注:1、金鹰添润纯债债券型证券投资基金自2018年3月28日起转型为金鹰添润定期开放债券债券型证券投资基金
2、截至2018年3月31日本基金仍在建仓期。
3、转型后本基金的业绩比较基准是:中债综合(全价)指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率(税后)×20%。
3.2.2 金鹰添润纯债债券型证券投资基金
(报告期:2018年1月1日-2018年3月27日)
3.2.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注:1、金鹰添润纯债债券型证券投资基金自2018年3月28日起转型为金鹰添润定期开放债券债券型证券投资基金
2、转型前,“过去三个月”计算期间为2018年1月1 日至2018年3 月27日
3、转型前本基金的业绩比较基准是:中债综合(全价)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10%。
3.2.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金鹰添润纯债债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2018年1月1日-2018年3月27日)
■
注:1、金鹰添润纯债债券型证券投资基金自2018年3月28日起转型为金鹰添润定期开放债券债券型证券投资基金
2、截至2018年3 月27日,本基金各类资产比例符合基金合同规定。
3、转型前本基金的业绩比较基准是:中债综合(全价)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;
2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度,确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易,不断强化事后监控分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度,宏观经济维持开局向好的势头,贸易增速及地产投资继续支撑经济高位企稳。金融监管对社融增速的影响正逐步显现,信贷高增的同时伴随社融增速回落。社融结构也在表外融资向表内融资的替换过程中,此消彼长。流动性在季节性因素和政策的边际变化下中性偏松,整个货币金融环境呈现出稳货币和紧信用的格局。风险偏好在全球股市的动荡中明显回落,债券资产在一季度表现抢眼。基于监管政策远未结束的基本判断,我们在一季度适当放长久期,配置一些中高评级的中票企业债,以票息收益为主,把握确定性的收益,获得了较好的回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2018年3月27日,金鹰添润纯债债券型证券投资基金,报告期内(2018年1月1日-2018年3月27日)份额净值为1.0025元,本报告期份额净值增长率为1.44%,同期业绩比较基准增长率为1.00%。
截至2018年3月31日,本基金(金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金),报告期内(2018年3月28日-2018年3月31日)份额净值为1.0031元,本报告期份额净值增长率为0.06%,同期业绩比较基准增长率为0.05%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
二季度,我们认为贸易摩擦对净出口的负面影响,以及融资增速回落对于投资的制约,均使得经济增速的放缓不宜低估,年内经济走势我们维持平稳放缓的判断。而稳货币和紧信用的格局仍将延续,收益率曲线陡峭化的态势已然形成。长端利率在供需关系、流动性季节性扰动、监管政策尾部冲击下、海外利率水平制约下,可能仍将区间震荡。我们在确保组合良好流动性和安全性的前提下,力争有效控制并防范风险,控制产品回撤,并在控制风险的基础上获取相对稳定的收益。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内无应当说明的预警事项。
§5 投资组合报告
5.1 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金
(报告期:2018年3月28日-2018年3月31日)
5.1.1 报告期末基金资产组合情况
■
注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。
5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未投资资产支持证券。
5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金报告期末未持有贵金属投资。
5.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未投资权证。
5.1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金报告期末无股指期货持仓。
5.1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无
5.1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.1.10.1 本期国债期货投资政策
无
5.1.10.2 本期国债期货投资评价
本基金报告期末未持有国债期货投资。
5.1.11 投资组合报告附注
5.1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.1.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.1.11.3 其他资产构成
■
5.1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
5.2 金鹰添润纯债债券型证券投资基金
(报告期:2018年1月1日-2018年3月27日)
5.2.1 报告期末基金资产组合情况
■
注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。
5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
5.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未投资资产支持证券。
5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金报告期末未持有贵金属投资。
5.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未投资权证。
5.2.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.2.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金报告期末无股指期货持仓。
5.2.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无
5.2.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.2.10.1 本期国债期货投资政策
无
5.2.10.2 本期国债期货投资评价
本基金报告期末未持有国债期货投资。
5.2.11 投资组合报告附注
5.2.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.2.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.2.11.3 其他资产构成
■
5.2.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.2.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
6.1 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金
单位:份
■
6.2 金鹰添润纯债债券型证券投资基金
单位:份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
7.2.1 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金
无。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
8.1 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金
2018年4月9日本基金管理人以固有资金申购本基金1000万元,根据基金合同的规定,承诺持有发起份额不少于3年。
8.2 金鹰添润纯债债券型证券投资基金
转型前的金鹰添润纯债债券型证券投资基金非发起式基金。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金
9.1.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
■
9.2金鹰添润纯债债券型证券投资基金
9.2.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
■
9.3 影响投资者决策的其他重要信息
金鹰添润纯债债券型证券投资基金经持有人大会表决通过,于2018年3月27日转型为金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金,自2018年3月28日起,金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效。相关事项详情请查阅本基金管理人相关公告。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准基金发行及募集的文件。
2、《金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。
3、《金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。
10.2 存放地点
广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层
10.3 查阅方式
可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话:4006-135-888或020-83936180。
金鹰基金管理有限公司
二〇一八年四月二十一日
金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金
(金鹰添润纯债债券型证券投资基金)
2018年第一季度报告