易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年四月二十三日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

2.1基金产品概况

■

2.1.1目标基金基本情况

■

2.1.2目标基金产品说明

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

■

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2015年1月22日至2018年3月31日）

■

注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-15.11%，同期业绩比较基准收益率为-18.76%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

■

注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共39次，其中38次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2018年一季度中国经济增长仍然保持了稳健回升的态势，在全球经济的回暖拉动下中国出口保持稳定增长，全球大工业周期回暖和中国政策变化促使周期性行业资本开支复苏，以及消费增长有韧性等因素支持下，中国经济内生增长动能表现出了较强的韧性。宏观数据显示2018年3月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.5%，处于2013年以来的次高水平，表明开工旺季复工状况良好；中国非制造业商务活动指数为54.6%，依然处于较高的扩张区间。2018年1-2月份，全国规模以上工业企业利润同比增长16.1%，增速比2017年12月份加快5.3个百分点，保持了快速增长势头。在金融强监管的背景下社会融资总需求下滑，今年以来市场流动性有所改善。一季度海外市场动荡加剧，2月初美国非农数据好于预期，市场加息预期增大，美国国债收益率快速飙升导致美股一度出现闪崩，叠加3月下旬美联储加息、中美贸易摩擦升级的冲击，引发了全球资本市场大幅波动，直接相关的美股、A股及香港市场跌幅明显，并带动全球主要股市普跌，避险资产如黄金、美债短期明显上涨。本季度人民币对美元即期汇率继续保持升值态势，季末在岸和离岸美元对人民币即期汇率均回落至6.3以下。资本市场方面，A股市场波动剧烈，最终一季度上证综指以下跌4.18%收官；市场风格切换明显，大小盘结构分化显著，前期领涨的大盘蓝筹股指数本期表现落后，上证50指数、沪深300指数分别下跌4.83%、3.28%，而创业板指一改前期的颓势，大幅上涨8.43%；行业方面，计算机、休闲服务、医药生物等板块涨幅居前，采掘、保险、汽车、农林牧渔、食品饮料等板块跌幅较大。本基金是易方达沪深300非银行金融ETF的联接基金，报告期内沪深300非银行金融指数下跌8.51%。

报告期内本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.8489元，本报告期份额净值增长率为-8.10%，同期业绩比较基准收益率为-8.07%，日跟踪偏离度的均值为0.01%，年化跟踪误差为0.321%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

■

5.2期末投资目标基金明细

■

5.3报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.12投资组合报告附注

5.12.1

根据中信证券股份有限公司董事会2017年5月24日发布的《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》，因公司涉嫌未按规定向客户提供融资融券服务，被中国证监会予以行政处罚。

根据海通证券股份有限公司董事会2017年5月24日发布的《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》，因公司涉嫌为资管计划开立信用账户出具不实说明，被中国证监会予以行政处罚。

本基金为目标ETF的联接基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除中信证券、海通证券外，本基金的目标ETF投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.12.2本基金报告期末未持有股票。

5.12.3其他各项资产构成

■

5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6开放式基金份额变动

单位：份

■

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

1.中国证监会注册易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件；

2.《易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；

3.《易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。

8.2存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇一八年四月二十三日

易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2018年第一季度报告

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年四月二十三日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

■

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达国企改革混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2017年8月23日至2018年3月31日）

■

注：1.本基金合同于2017年8月23日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

2.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。

3.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为5.80%，同期业绩比较基准收益率为-2.04%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

■

注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共39次，其中38次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

一季度是经济数据的“真空期”，市场对经济持续性的预期发生了剧烈波动。2017年底至2018年1月份，市场对经济的预期比较乐观。但到2018年2月份，PMI数据出现了较大幅度下行，引发了市场对经济的担忧。随后的工业增加值、固定资产投资以及贸易数据均好于预期，市场对经济的悲观预期有所修复，但仍偏悲观。近期美联储加息以及中美贸易战的预期对市场又产生了较大的负面影响。到季末沪深300指数收于3898.5点，下跌3.28%，创业板指数收于1900.5点，上涨8.43%。一季度市场维持震荡走势，大盘蓝筹波动较大，以创业板为代表的小股票表现活跃。

虽然市场的波动较大，但本基金的投资思路并未发生改变，坚持选择最具优势、最有潜力的优质国有企业。一季度，本基金适当提升了股票仓位，在市场调整中增持了看好的个股。本基金中长期看好的投资方向包括：（1）商业模式极好、基本面景气趋势持续向上的高端白酒行业，该行业中具有核心品牌优势的企业均是国企；（2）受益于消费升级、格局稳定的大家具、家电产业链中的优秀公司；（3）受益于人口老龄化趋势的医药和医疗服务行业中的优秀公司；（4）具有明显领先竞争优势的高端制造业，例如光伏单晶产业链、视频安防产品和服务、工业自动化控制、激光装备等相关行业中的优秀个股。这些领域的优质国企是本基金重点投资的方向，同时优秀非国企标的也是投资的重要补充。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.058元，本报告期份额净值增长率为1.54%，同期业绩比较基准收益率为-4.80%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

■

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

■

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他各项资产构成

■

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

■

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会准予易方达国企改革混合型证券投资基金注册的文件；

2.《易方达国企改革混合型证券投资基金基金合同》；

3.《易方达国企改革混合型证券投资基金托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。

8.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇一八年四月二十三日

易方达国企改革混合型证券投资基金

2018年第一季度报告

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年四月二十三日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

2.1基金产品概况

■

2.1.1目标基金基本情况

■

2.1.2目标基金产品说明

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

■

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2009年8月26日至2018年3月31日）

■

注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为30.76%，同期业绩比较基准收益率为25.58%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

■

注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共39次，其中38次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2018年一季度中国经济增长仍然保持了稳健回升的态势，在全球经济的回暖拉动下中国出口保持稳定增长，全球大工业周期回暖和中国政策变化促使周期性行业资本开支复苏，以及消费增长有韧性等因素支持下，中国经济内生增长动能表现出了较强的韧性。宏观数据显示2018年3月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.5%，处于2013年以来的次高水平，表明开工旺季复工状况良好；中国非制造业商务活动指数为54.6%，依然处于较高的扩张区间。2018年1-2月份，全国规模以上工业企业利润同比增长16.1%，增速比2017年12月份加快5.3个百分点，保持了快速增长势头。在金融强监管的背景下社会融资总需求下滑，今年以来市场流动性有所改善。一季度海外市场动荡加剧，2月初美国非农数据好于预期，市场加息预期增大，美国国债收益率快速飙升导致美股一度出现闪崩，叠加3月下旬美联储加息、中美贸易摩擦升级的冲击，引发了全球资本市场大幅波动，直接相关的美股、A股及香港市场跌幅明显，并带动全球主要股市普跌，避险资产如黄金、美债短期明显上涨。本季度人民币对美元即期汇率继续保持升值态势，季末在岸和离岸美元对人民币即期汇率均回落至6.3以下。资本市场方面，A股市场波动剧烈，最终一季度上证综指以下跌4.18%收官；市场风格切换明显，大小盘结构分化显著，前期领涨的大盘蓝筹股指数本期表现落后，上证50指数、沪深300指数分别下跌4.83%、3.28%，而创业板指一改前期的颓势，大幅上涨8.43%；行业方面，计算机、休闲服务、医药生物等板块涨幅居前，采掘、保险、汽车、农林牧渔、食品饮料等板块跌幅较大。本基金是易方达沪深300ETF的联接基金，作为被动型指数基金，报告期内本基金按照完全复制法紧密跟踪沪深300指数，取得与标的指数基本一致的业绩表现。

报告期内本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.3076元，本报告期份额净值增长率为-2.99%，同期业绩比较基准收益率为-3.10%，日跟踪偏离度的均值为0.01%，年化跟踪误差为0.459%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

■

5.2期末投资目标基金明细

■

5.3报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

■

5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

■

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.12投资组合报告附注

5.12.1根据中信证券股份有限公司董事会2017年5月24日发布的《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》，因公司涉嫌未按规定向客户提供融资融券服务，被中国证监会予以行政处罚。

2018年3月26日，中国人民银行福州中心支行针对兴业银行股份有限公司违反国库管理规定的违法行为，给予警告并处罚款5万元人民币。

本基金为目标ETF的联接基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除兴业银行外，本基金目标ETF投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。除中信证券、兴业银行外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.12.3其他各项资产构成

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5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1.中国证监会核准易方达沪深300指数证券投资基金募集的文件；

2.中国证监会《关于易方达沪深300指数证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》；

3.《易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金合同》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.《易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金托管协议》；

6.基金管理人业务资格批件和营业执照。

9.2存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇一八年四月二十三日

2018年第一季度报告