易方达保证金收益货币市场基金
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年四月二十三日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
2.1基金产品概况
■
注:自2016年7月1日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2016年7月5日。
2.1.1目标基金基本情况
■
2.1.2目标基金产品说明
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
■
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达黄金ETF联接A:
■
易方达黄金ETF联接C:
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016年5月26日至2018年3月31日)
易方达黄金ETF联接A:
■
易方达黄金ETF联接C:
■
注:1.自2016年7月1日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2016年7月5日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
2.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为-3.54%,同期业绩比较基准收益率为4.53%。C类基金份额净值增长率为-6.76%,同期业绩比较基准收益率为-6.28%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共39次,其中38次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年一季度,FaceBook的信息泄露、Cohn和Tillerson的突然离职以及特朗普的贸易摩擦等风险事件引起了市场的不安,股市波动率上升。美联储3月如期加息25bps,2018年全年仍维持3次加息的判断。国际方面,美国在对朝鲜实施了“史上最严厉”制裁后,又决定展开元首层面的对话。特朗普签署备忘录计划对中国500~600亿进口商品征收25%的关税,中国随后也公布对美国贸易反制的对应措施,引发了市场对贸易摩擦升级的担忧。受此影响,全球股市出现恐慌性抛售。目前看风险因素还没有完全释放。在避险情绪推动下,美元计价黄金价格在一季度震荡上行,但受人民币升值的影响,人民币计价黄金价格微跌。作为被动管理型基金,报告期内,本基金紧密跟踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格,取得与业绩比较基准基本一致的业绩表现。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A类基金份额净值为0.9646元,本报告期份额净值增长率为-1.03%;C类基金份额净值为0.9595元,本报告期份额净值增长率为-1.08%;同期业绩比较基准收益率为-0.84%,年化跟踪误差0.150%,在合同规定的目标控制范围之内。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2期末投资目标基金明细
■
5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.12投资组合报告附注
5.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.12.2本基金本报告期末未持有股票。
5.12.3其他各项资产构成
■
5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 备查文件目录
8.1备查文件目录
1.中国证监会注册易方达黄金交易型开放式证券投资基金及其联接基金募集的文件;
2.《易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同》;
3.《易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金托管协议》;
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇一八年四月二十三日
易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
2018年第一季度报告
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年四月二十三日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
■
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017年6月2日至2018年3月31日)
■
注:1.本基金合同于2017年6月2日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。
3.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为8.60%,同期业绩比较基准收益率为1.42%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期,王超的“任职日期”为基金合同生效之日,祁禾的“任职日期”为公告确定的聘任日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共39次,其中38次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度沪深300指数下跌3.28%,同期创业板综合指数上涨3.41%,中证环保指数下跌5.77%。一季度中证环保指数先跌后涨,但总体下跌。其中,受去杠杆影响,PPP相关板块下跌;同时受创业板反弹的带动,新能源车和半导体相关的标的上涨较多。
本基金2018年将持续沿着“清洁能源”和“技术进步”两个方向,以业绩为准绳,寻找受益标的。随着技术的进步,风电和光伏在部分地区已经实现平价上网,预计两年内在全球范围内基本实现和煤电同价,将迎来极大的发展机遇。这两个子行业未来将孕育较多的投资机会,本基金会重点关注。新能源车方面,补贴政策倒逼产业升级,大电量、长续航、高可靠性将是未来新能源车的发展方向,拥有持续研发能力的公司将从该升级浪潮中受益,这也是本基金重点关注的方向。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.086元,本报告期份额净值增长率为-1.00%,同期业绩比较基准收益率为-3.53%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成
■
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
■
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会准予易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金注册的文件;
2.《易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3.《易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇一八年四月二十三日
易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金
2018年第一季度报告
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年四月二十三日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
■
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.本基金利润分配是按月结转份额。
3.本基金已于2014年10月13日进行了基金份额折算,每100份基金份额相应折算为1份,折算后每份基金份额对应的面值为100.00元。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达保证金货币A
■
易方达保证金货币B
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达保证金收益货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2013年3月29日至2018年3月31日)
易方达保证金货币A
■
易方达保证金货币B
■
注:自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值收益率为18.0473%,B类基金份额净值收益率为20.1958%,同期业绩比较基准收益率为1.7782%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共39次,其中38次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度,债券市场收益率出现明显下行。从经济基本面来回顾,债券市场的演绎在一季度有两个较为重要的时间节点。年初,财新制造业PMI指数创出了四个月以来的新高、CPI同比小幅上行,导致市场机构对未来经济预期的乐观情绪升温,风险偏好快速抬升,债券市场收益率出现明显上行。但这一走势在2月初随着外围市场的动荡戛然而止。同时,随着“临时准备金动用安排(CRA)”和季初普惠金融定向降准落地,大量的流动性被释放出来,而新的金融监管政策并未见出台,工业企业利润增速趋弱,官方制造业PMI低于预期且连续2个月回落,市场开始修正预期,债券收益率回落至年初水平。2月底开始,随着大宗商品价格的走弱,市场机构对未来经济的预期逐渐转为悲观。尤其3月下旬爆发的中美贸易战,更是带动了债券市场收益率的进一步下行。
货币政策在2018年一季度延续了稳健中性的基调,但从市场表现来看,一季度流动性整体较为宽松,同业存单收益率震荡下行。尤其“临时准备金动用安排(CRA)”和季初普惠金融定向降准实施后,资金面整体转松,化解了市场机构对于春节期间流动性不确定的担忧。在较为宽松的货币环境下,自三月中旬开始,同业存单收益率见顶并快速回落,反映了银行端体系流动性相对充裕。临近季末,非银行金融机构融资难度较大,货币市场的短期利率上行至年内最高点,这也为货币基金的投资提供了较好的机会。
操作方面,报告期内基金以同业存单、同业存款、短期逆回购为主要配置资产,组合根据自身的客户结构特性进行了资产配置,在一季度保持了适当的剩余期限和资产配置比例。总体来看,组合在一季度保持了较为稳定的收益率。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内A类基金份额净值收益率为0.8581%;B类基金份额净值收益率为0.9202%;同期业绩比较基准收益率为0.0875%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期债券回购融资情况
■
注:上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
■
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
■
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下:
(1)基金持有的债券(包括票据)购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入,每日计提收益;
(2)基金持有的回购以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息;合同利率与实际利率差异较小的,也可采用合同利率计算确定利息收入;
(3)基金持有的银行存款以本金列示,按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项,按国家最新规定估值。
5.9.218中信银行CD011(代码:111808011)为易方达保证金收益货币市场基金的前十大持仓证券。2017年11月29日,中国保监会针对中信银行股份有限公司信用卡中心存在电话销售欺骗投保人的违法行为,处以人民币12万元行政罚款。
18上海银行CD084(代码:111816084)为易方达保证金收益货币市场基金的前十大持仓证券。2017年7月19日,上海银监局针对2015年,经上海银行批准,辖属天津分行在他行撤销远期购买承诺的情况下,继续持有某信托受益权,未按规定严格审查基础资产投向,信托资金违规用于异地融资平台的违法违规事实,责令上海银行改正,并处以人民币50万元行政处罚。2018年1月4日,上海银监局针对2015年上海银行对底层资产为非标准化债权资产的投资投前尽职调查严重不审慎,部分理财资金用于增资和缴交土地出让金,与合同约定用途不一致的违法违规事实,责令上海银行改正,并处以人民币50万元行政处罚。
17平安银行CD447(代码:111711447)为易方达保证金收益货币市场基金的前十大持仓证券。2018年2月7日,大连银监局针对平安银行贷款资金转存款质押开立银行承兑汇票并在他行贴现,贴现资金回流转存款质押重复开立银行承兑汇票的违法事实,处以人民币四十万元行政罚款。2018年3月14日,中国人民银行针对平安银行违反清算管理规定、人民币银行结算账户管理相关规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定,给予警告,没收违法所得3,036,061.39元,并处罚款10,308,084.15元,合计处罚金额13,344,145.54元。
本基金投资18中信银行CD011、18上海银行CD084、17平安银行CD447的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除18中信银行CD011、18上海银行CD084、17平安银行CD447外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他各项资产构成
■
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
注:总申购份额含因份额升降级、二级市场买入等导致的强制调增份额,总赎回份额含因份额升降级、二级市场卖出等导致的强制调减份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会核准易方达保证金收益货币市场基金募集的文件;
2.《易方达保证金收益货币市场基金基金合同》;
3.《易方达保证金收益货币市场基金托管协议》;
4.基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇一八年四月二十三日
2018年第一季度报告