中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2018年03月31日
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2018年04月23日
§1 重要提示
■
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金基金合同于2017年9月15日生效，截至报告期末，本基金基金合同生效未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中加聚鑫纯债一年A净值表现
■
中加聚鑫纯债一年C净值表现
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
■
注：1.本基金基金合同于2017年9月15日生效，截至报告期末，本基金基金合同生效不满一年。
2.按基金合同规定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末基金已完成建仓，建仓期结束时，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。
3.3其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
1、任职日期说明：廉晓婵的任职日期以本基金基金合同生效公告为准。
2、离任日期说明：无。
3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合间不存在同日反向交易。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性，未出现异常交易的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2018年一季度债市走出了一波小牛市，市场整体的预期也从悲观转向乐观。本轮行情受多方面因素的催化：一是央行维稳意愿与货币政策偏宽松带来资金面超预期宽松；二是金融监管政策在两会召开及机构改革尚未落地的情况下节奏放缓；三是市场对经济基本面的预期有所降温；另外国内外股市的大幅调整及中美贸易战加剧带来的市场避险情绪升温，资金涌入债市。多重因素为2018年一季度的债市创造了相对平稳的监管和流动性环境，在年初供给压力偏弱，机构配置力度加大的双重作用下，收益率从年初的高点快速大幅回落。
一月中旬之前，债市在监管政策预期、流动性紧张、通胀担忧、股指连涨等多重因素共同打击下出现快速调整;一月中旬之后，收益率曲线呈现牛陡走势,对年初过度悲观预期的修复。资管新规等规定至今尚未正式出台，金融防风险的重心从打击金融同业链条转向了抑制城投等融资需求和非标等渠道，尤其是资金面状况明显改善。与此同时，社融增速出现回落，基本面预期也出现了明显弱化。春节前美股暴跌引发风险偏好下降助推债市转暖。加之正处于债券发行淡季，投资者普遍短久期、低杠杆，导致下行阻力小;从三月中旬开始，存单利率见顶并快速回落，导致季末买存单的资金踏空并被迫翻多追涨，同时中美贸易摩擦升级引发基本面担忧，螺纹钢等大宗商品价格大幅回落，城投债发行放缓担忧，共同引发债市收益率快速下行。
报告期内，组合跟随市场变化，在一月份加仓部分短久期高评级信用债，随着市场情绪的逐步好转及融资利率的平稳下降，组合逐步加长久期和杠杆水平，享受较高票息的同时，取得了一定的价差收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中加聚鑫纯债一年A基金份额净值为1.0248元;本报告期内，基金份额净值增长率为1.6%，同期业绩比较基准收益率为1.13%;截至报告期末中加聚鑫纯债一年C基金份额净值为1.0232元;本报告期内，基金份额净值增长率为1.53%，同期业绩比较基准收益率为1.13%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期内未进行境内股票投资。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期内未通过港股通进行股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期内未进行股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成
■
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期内未进行股票投资。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内不存在单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金设立的文件
2、《中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
3、《中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼
基金托管人地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司
客服电话：400-00-95526（免长途费）
基金管理人网址：www.bobbns.com
中加基金管理有限公司
二〇一八年四月二十三日
中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金
2018年第一季度报告
2018年03月31日
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2018年04月23日
§1 重要提示
■
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中加心享混合A净值表现
■
中加心享混合C净值表现
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
■
注：1、本基金基金合同于2015年12月2日生效，至本报告期末，本基金合同生效满一年。
2、根据基金合同的约定，本基金建仓期为6个月，建仓期结束时，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。
3.3其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
1、任职日期说明：张旭的任职日期以本基金基金合同生效公告为准，闫沛贤的任职日期以增聘公告为准。
2、离任日期说明：无。
3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合间不存在同日反向交易。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性，未出现异常交易的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
18年一季度债市整体上涨，10年国债活跃券收益率下行10bp（3.93%至3.83%），10年国开活跃券收益率下行17bp（4.87%至4.7%），中债总财富（1-3）年总值指数上涨1.54%。由于年初央行实施定向降准和临时流动性安排，银行间市场流动性较为充裕，且好于预期（18年春节取现规模仅为7000亿左右，远小于17年春节取现20000亿）。资金加权利率DR007和R007的波动区间明显小于17年大部分时间。流动性改善带来信用债短端收益率明显下行，并为长端收益率下行打开空间。
根据18年两会上政府工作报告中对于18年流动性的表述，并与之和之前相关表述对比，我们判断18年银行间市场流动性将好于17年。18年政府工作报告中提出"稳健的货币政策保持中性，要松紧适度。管好货币供给总闸门，保持广义货币M2、信贷和社会融资规模合理增长，维护流动性合理稳定"。而17年政府工作报告中相关表述为"货币政策要保持稳健中性……维护流动性基本稳定"。我们关注到对于流动性的表述17年为"基本稳定"，而18年为"合理稳定"。关于"总闸门"，央行2017年四季度货币政策执行报告中的表述为"实施好稳健中性的货币政策，保持流动性合理稳定，管住货币供给总闸门"。18年政府工作报告中将相关表述由"管住"修改为"管好"，并且加上"要松紧适度"。从这些表述的变化上我们判断18年流动性压力总体上会小于17年。此外，18经济基本面对于债市的影响也预计将好于17年。工业品出厂价格指数PPI同比一季度在3.5%附近，远小于17年同期。虽然存在央行下半年上调存贷款基准利率的可能性，但是，我们认为一些中久期、高评级信用品种在目前的估值水平上已经具备一定的买入价值。后续还应关注资管新规落地后对于债市的潜在冲击，特别是对于配债资金增量变化的影响。
本产品属于债券和权益类混合型，我们在对于基本面、政策面和资金面密切跟踪的基础上，把握市场节奏调整杠杆水平；并且结合对于宏观和行业的判断，在严格甄别信用风险的前提下，配置较为安全的个券；并以这些个券作为底仓，再在其上通过权益类一级市场申购加厚产品收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中加心享混合A基金份额净值为1.0175元;本报告期内，基金份额净值增长率为0.99%，同期业绩比较基准收益率为-0.07%;截至报告期末中加心享混合C基金份额净值为1.0173元;本报告期内，基金份额净值增长率为0.98%，同期业绩比较基准收益率为-0.07%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期内未通过港股通进行股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期内投资前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
■
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：申购含红利再投资、转换入份额；赎回含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
■
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准中加心享灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
2、《中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《中加心享灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼
基金托管人地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司
客服电话：400-00-95526（免长途费）
基金管理人网址：www.bobbns.com
中加基金管理有限公司
二〇一八年四月二十三日
中加心享灵活配置混合型证券投资基金
2018年第一季度报告
2018年03月31日
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2018年04月23日
§1 重要提示
■
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.截至本报告期末，本基金C类份额为0。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中加颐慧定开债券A净值表现
■
中加颐慧定开债券C净值表现
■
注：截至本报告期末，本基金C类份额为0。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：1.本基金基金合同于2017年11月17日生效，截止本报告期末，本基金合同生效未满一年。
2.按基金合同规定，本基金建仓期为6个月，截至本报告期末，本基金生效未满6个月，建仓期尚未结束。
■
注：1.本基金基金合同于2017年11月17日生效，截至本报告期末，本基金合同生效未满一年。
2.按基金合同规定，本基金建仓期为6个月，截至本报告期末，本基金生效未满6个月，建仓期尚未结束。
3.截至本报告期末，本基金C类份额为0。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
1、任职日期说明：廉晓婵的任职日期以本基金基金合同生效公告为准。
2、离任日期说明：无。
3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合间不存在同日反向交易。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性，未出现异常交易的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度债市走出了一波小牛市，市场整体的预期也从悲观转向乐观。本轮行情受多方面因素的催化：一是央行维稳意愿与货币政策偏宽松带来资金面超预期宽松；二是金融监管政策在两会召开及机构改革尚未落地的情况下节奏放缓；三是市场对经济基本面的预期有所降温；另外国内外股市的大幅调整及中美贸易战加剧带来的市场避险情绪升温，资金涌入债市。多重因素为一季度的债市创造了相对平稳的监管和流动性环境，在年初供给压力偏弱，机构配置力度加大的双重作用下，收益率从年初的高点快速大幅回落。
一月中旬之前，债市在监管政策预期、流动性紧张、通胀担忧、股指连涨等多重因素共同打击下出现快速调整; 一月中旬之后，收益率曲线呈现牛陡走势,对年初过度悲观预期的修复。资管新规等至今尚未正式出台，金融防风险的重心从打击金融同业链条转向了抑制城投等融资需求和非标等渠道，尤其是资金面状况明显改善。与此同时，社融增速出现回落，基本面预期也出现了明显弱化。春节前美股暴跌引发风险偏好下降助推债市转暖。加之正处于债券发行淡季，投资者普遍短久期、低杠杆，导致下行阻力小;从三月中旬开始，存单利率见顶并快速回落，导致季末买存单的资金踏空并被迫翻多追涨，同时中美贸易摩擦升级引发基本面担忧，螺纹钢等大宗商品价格大幅回落，城投债发行放缓担忧，共同引发债市收益率快速下行。
报告期内，组合跟随市场变化，在一月份加仓部分短久期高评级信用债，随着市场情绪的逐步好转及融资利率的平稳下降，组合逐步加长久期和杠杆水平，享受较高票息的同时，取得了一定的价差收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中加颐慧定开债券A基金份额净值为1.0034元;本报告期内，基金份额净值增长率为1.18%，同期业绩比较基准收益率为1.13%;截至报告期末中加颐慧定开债券C基金份额净值为1.0000元;本报告期内，基金份额净值增长率为0%，同期业绩比较基准收益率为1.13%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
■
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成
■
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：总申购份额含红利再投、转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
■
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
■
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
■
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文件
2、《中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
3、《中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
10.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
10.3 查阅方式
基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼
基金托管人地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司
客服电话：400-00-95526（免长途费）
基金管理人网址：www.bobbns.com
中加基金管理有限公司
二〇一八年四月二十三日
2018年第一季度报告
