上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金
2018年3月31日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年四月二十三日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
■
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根阿尔法混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2005年10月11日至2018年3月31日)
■
注:1. 本基金合同生效日为2005年10月11日,图示时间段为2005年10月11日至2018年3月31日。
2. 本基金建仓期自2005年10月11日至2006年4月10日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
3. 本基金自2013年12月7日起,将基金业绩比较基准由“富时中国A全指×80%+同业存款利率×20%”变更为"沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%”。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同》的规定。除以下情况外,基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求:本基金曾出现个别由于市场原因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形,但已在规定时间内调整完毕。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:无。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
一季度,市场呈现结构性分化,其中沪深300下跌3.3%,创业板上涨8.4%,市场风格发生了明显改变,创业板指近六个季度首次跑赢沪深300。板块方面,计算机、餐饮旅游和医药领涨,煤炭和非银金融领跌。本基金重点配置了优质成长股,此外,本季度还减持了部分前期上涨较多个股,增持了部分市场关注度不高的成长股。
进入二季度,我们判断市场机会将大于风险,A股有望呈现结构性的投资机会。我们将继续以精选个股作为首要方向。首先,重点关注成长股,尤其是近两年涨幅不大但业绩稳定增长的个股,这些个股伴随业绩兑现全年有望获得超额收益;其次,关注大消费领域,居民可支配收入仍处于稳步提升阶段,和居民消费相关的领域存在投资机会;最后,关注经济转型带来的投资机会,如太阳能、环保等领域。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为-4.04%,同期业绩比较基准收益率为-2.38%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
■
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
无。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1. 中国证监会批准上投摩根阿尔法混合型证券投资基金设立的文件;
2. 《上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同》;
3. 《上投摩根阿尔法混合型证券投资基金托管协议》;
4. 《上投摩根开放式基金业务规则》;
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照;
6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
上投摩根基金管理有限公司
二〇一八年四月二十三日
上投摩根阿尔法混合型证券投资基金
2018年第一季度报告
2018年3月31日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年四月二十三日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
■
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、安丰回报A:
■
2、安丰回报C:
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根安丰回报混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017年1月18日至2018年3月31日)
1.安丰回报A:
■
注:本基金合同生效日为2017年1月18日,图示时间段为2017年1月18日至2018年3月31日。
本基金建仓期自2017年1月18日至2017年7月17日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
2.安丰回报C:
■
注:本基金合同生效日为2017年1月18日,图示时间段为2017年1月18日至2018年3月31日。
本基金建仓期自2017年1月18日至2017年7月17日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 唐瑭女士、施虓文先生为本基金首任基金经理,其任职日期指本基金基金合同生效之日。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:无。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
一季度,低迷的债券市场有所回暖。一月份,债市资金较为紧张,经济韧性较强,油价等资源品价格抬升明显,金融监管逐渐深化,开年的债券市场收益率惯性抬升,十年期国债到期收益率又回到了3.98%的高点,而十年期国开债的到期收益率则突破5.1%,创下了本轮收益率抬升周期的新高。二月之后,随着资金面持续的改善,微观经济数据低于预期,货币政策相对于海外的独立性增强,以及中美贸易谈判的持续,债市由寒转暖,收益率持续下行,截至季度末,十年期国债和十年期国开债到期收益率分别距离高点下行了24bp和48bp。信用债收益率也随着利率债收益率有明显下行。可转债市场也出现了积极的变化,随着可转债市场的扩容,市场活跃度明显提高。但由于权益市场波动较大,可转债波动也有所加大。权益方面,A股市场呈现震荡格局,以沪深300为代表的大盘蓝筹指数在1月下旬开始见顶回落,而同期创业板指数则走出相对独立的行情,从底部反弹幅度达到近20%,市场分化出现显著的转变。行业方面,计算机、旅游、医药等涨幅居前,而煤炭、保险、钢铁、电力设备等跌幅居前。市场风格的变化,部分源于投资者此前对于白马蓝筹股业绩的充分预期、对中小盘成长股的过度悲观,部分源于对中美贸易战所引发的宏观经济冲击的反应。本基金在报告期内,债券保持中性的仓位和久期,权益部位精选业绩稳定增长的公司,构造风格相对均衡的股票组合,并积极参与新股申购。
展望未来,经济基本面强劲增长的动力在逐步减弱,但金融监管尚未完全落地,债市经过前期的大幅上涨,短期内再度大幅度上行的空间有限。但债市的配置价值在逐步显现,随着金融去杠杆的落实,经济增长动力放缓,通胀压力减小,债市将有望迎来新的上涨。权益方面,随着中美贸易摩擦升级,未来一段时间经济的不确定性有所增加,而技术创新、进口替代成为了新的市场关注点。这也具体表现在股价上,2月以来的风格切换中,创新药引领的医药生物、人工智能、国产芯片等概念表现出色。由于中央把金融去杠杆、防风险作为重点任务,我们判断货币政策仍将维持当前的稳健中性姿态。随着供给侧改革的进一步推进,经济结构将不断升级调整,更多地由内需驱动,A股市场虽难有大的趋势性行情,但结构性机会将不断涌现。基于以上分析,本基金将择机提升仓位和久期,并做好流动性管理,信用债方面精选个券,争取实现基金净值稳健增值。在权益配置上,坚持业绩为先的选股思路,精选业绩持续增长、估值相对安全的个股。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金A类份额净值增长率为-0.20%,本基金C类基金份额净值增长率为-0.26%,同期业绩比较基准收益率为0.96%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金存在持有人户数低于200人的情况,基金管理人拟调整本基金运作方式,加大营销力度,提升基金持有人户数。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
■
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票无流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
■
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1. 中国证监会批准上投摩根安丰回报混合型证券投资基金设立的文件;
2. 《上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金合同》;
3. 《上投摩根安丰回报混合型证券投资基金托管协议》;
4. 《上投摩根开放式基金业务规则》;
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照;
6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2存放地点
基金管理人或基金托管人住所。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
上投摩根基金管理有限公司
二〇一八年四月二十三日
上投摩根安丰回报混合型证券投资基金
2018年第一季度报告
2018年3月31日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年四月二十三日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
■
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年6月16日至2018年3月31日)
■
注:本基金合同生效日为2016年6月16日,图示时间段为2016年6月16日至2018年3月31日。
本基金建仓期自2016年6月16日至2016年12月15日。建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.帅虎先生为本基金首任基金经理,其任职日期指本基金基金合同生效之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:无。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
今年以来,市场风格逐步由价值型股票向成长型股票过渡,本基金因为持有部分成长板块相关个股,表现尚可;同时,基于对部分企业长期发展空间的看好,我们逐步增持了部分成长型个股,并减少了部分价值型股票的配置。
展望未来,中国经济整体或许仍会平稳;但是,货币政策的稳健中性趋势预计仍会持续;房地产政策持续偏紧的态势应该不会改变。至于国际环境,例如贸易战,我们认为,中美对抗、斗而不破的格局会持续较长时间,预计对中国及全球经济不会产生太大冲击。
考虑到过去两年,价值型股票表现很好,过度透支了未来乐观预期,我们较为看好成长型股票在全年的表现;当然,整体性的大机会应该仍需等待。我们将持续关注部分估值水平合理、商业模式成熟、竞争能力领先、行业空间巨大的优质公司,进行长期配置,力争为持有人创造更好收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为4.38%,同期业绩比较基准收益率为-1.31%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
■
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票无流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
■
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1. 中国证监会批准上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;
2. 《上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3. 《上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4. 《上投摩根开放式基金业务规则》;
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照;
6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
上投摩根基金管理有限公司
二〇一八年四月二十三日
2018年第一季度报告