上投摩根核心成长股票型证券投资基金
2018年3月31日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年四月二十三日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
■
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
上述基金业绩指标不包括交易基金的各项费用(例如基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、上投摩根天添宝货币A:
■
2、上投摩根天添宝货币B:
■
注:本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根天添宝货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014年11月25日至2018年3月31日)
1、 上投摩根天添宝货币A
■
2、 上投摩根天添宝货币B
■
注:1.本基金合同生效日为2014年11月25日,图示时间段为2014年11月25日至2018年3月31日。
2.本基金建仓期自2014年11月25日至2015年5月24日, 建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同的规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.孟晨波女士为本基金首任基金经理,其任职日期指本基金基金合同生效之日。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根天添宝货币市场基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:无。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
从一季度的数据看,宏观经济总体开局较为平稳,工业生产较2017年12月有所加快;固定资产投资稳定增长。3月官方制造业PMI51.5,较前两月均值回升;CPI在食品价格上涨的带动下,2月冲高至2.9%,PPI则延续了回落的走势;从进出口数据来看:剥离春节扰动,1、2月份的数据均超预期,预计3月外贸继续向好。
回顾一季度,新年伊始,由于定向降准与春节期间临时准备金(CRA)动用安排,资金面回归宽松,资金价格快速回落,短端收益率大幅回落。节后第一天央行重启逆回购交易,进行1600亿7天、1300亿28天和600亿63天逆回购操作,与CRA到期以及缴准缴税对冲。3月资金面整体平稳偏宽松,央行投放较为积极,3月下旬,中美贸易摩擦升级,带动全球避险情绪升温。在资金面、“贸易战”等因素作用下,资金价格和债券收益率下行明显。一季度1年期国开债收益率下行67个基点,10年期国开债下行17个基点。同业存单发行量继续保持较高水平,而发行价格在3月下旬出现了快速下行。
本基金在一季度继续以流动性安全性为首要目标,在短期利率下行较快时,适当拉长组合久期,增配利率债以及同业存单,同时控制组合整体风险,力争在提高基金收益水平的同时,维护组合安全性。在节前,季末主动了解客户现金流动向,做好流动性前瞻性管理,维护组合流动性。
展望未来,金融监管将继续趋严,“去杠杆,防风险”仍是监管基本思路,在十九大确立的新的发展框架和政策基调下,经济增速不再是首要目标,转而强调经济发展质量,面对中美贸易摩擦的不确定性,以及即将落地的资管新规,货币政策或许继续维持稳健中性。操作上,本基金会继续保持谨慎的投资风格,牢牢遵守货币基金现金管理工具的原则,遵守各项监管要求。密切关注市场变化,及时调整资产配置,严格防范信用风险,合理掌握组合流动性,力争为持有人提供安全稳健的长期回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金A类份额净值增长率为0.9714%,本基金B类基金份额净值增长率为1.0313%,同期业绩比较基准收益率为0.3329%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期债券回购融资情况
■
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
■
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
■
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
5.9.2
5.9.3其他各项资产构成
■
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息,可致电本基金管理人获取
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
■
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1. 中国证监会批准上投摩根天添宝货币市场基金设立的文件;
2. 《上投摩根天添宝货币市场基金基金合同》;
3. 《上投摩根天添宝货币市场基金基金托管协议》;
4. 《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照;
6. 基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
上投摩根基金管理有限公司
二〇一八年四月二十三日
上投摩根天添宝货币市场基金
2018年第一季度报告
2018年3月31日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年四月二十三日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
■
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根核心优选混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012年11月28日至2018年3月31日)
■
注:本基金建仓期自2012年11月28日至2013年5月27日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
本基金合同生效日为2012年11月28日,图示时间段为2012年11月28日至2018年3月31日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.孙芳女士为本基金首任基金经理,其任职日期指本基金基金合同生效之日。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根核心优选混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:无。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
价值股连续两年多获取明显超额收益之后,从各指数的表现来看,市场风格在春节后发生了转换。1季度沪深300指数下跌3.3%,而创业板指数则实现了正收益超过8.4%,一改此前持续多个季度的相对强弱状况。出现这一现象有多种原因,包括但不限于蓝筹价值股的估值已经修复到较为合理的水平且市场大量资金集中在蓝筹板块中、政策层面集中出现了较多有利于创新型企业的暖风等因素。市场的波动是常态,而寻找内在规律则是不变的法则,因此投资者要摒弃短期因素,挖掘出中长期的逻辑。我们观察到1季度市场的资金状况略好于预期,并且预计未来全年将出现一边去金融杠杆、一边以灵活的公开市场操作来稳定市场资金的情形,总体而言以稳中趋紧为主;而增量资金方面,可以预见的因素为2、3季度之交的MSCI指数纳入A股带来的正面影响。从经济和企业的盈利能力来看,蓝筹价值股相对稳定,考虑估值尚属合理;而从年报和1季报预告来看,创新型企业中的龙头公司盈利增速开始加速,股价经历持续调整后估值也比较匹配,后续若盈利兑现,且若有更多实质性的政策支持推动收入加速、费用下降,则创新方向的行情预计还将持续。故全年看,蓝筹因其价值中枢稳定还有投资机会,而创新型企业将会有更多亮点,均衡配置、动态调整将更适合。本基金在1季度进行了结构调整,降低了行业监管措施加强的部分行业,而增加了计算机、先进制造、医药等行业中的盈利成长良好的龙头企业,为组合增加了一定的弹性。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为-1.07%,同期业绩比较基准收益率为-2.59%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
■
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
无。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1. 中国证监会批准上投摩根核心优选混合型证券投资基金设立的文件;
2. 《上投摩根核心优选混合型证券投资基金基金合同》;
3. 《上投摩根核心优选混合型证券投资基金托管协议》;
4. 《上投摩根开放式基金业务规则》;
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照;
6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
上投摩根基金管理有限公司
二〇一八年四月二十三日
上投摩根核心优选混合型证券投资基金
2018年第一季度报告
2018年3月31日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年四月二十三日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
■
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根核心成长股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014年2月10日至2018年3月31日)
■
注:本基金合同生效日为2014年2月10日,图示时间段为2014年2月10日至2018年3月31日。
本基金建仓期自2014年2月10日至2014年8月8日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根核心成长股票型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:无。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
一季度,市场呈现结构性分化,其中沪深300下跌3.3%,创业板上涨8.4%,市场风格发生了明显改变,创业板指近六个季度首次跑赢沪深300。板块方面,计算机、餐饮旅游和医药领涨,煤炭和非银金融领跌。本基金重点配置了优质成长股,此外,本季度还减持了部分前期上涨较多个股,增持了部分市场关注度不高的成长股。
进入二季度,我们判断市场机会将大于风险,A股有望呈现结构性的投资机会。我们将继续以精选个股作为首要方向。首先,重点关注成长股,尤其是近两年涨幅不大但业绩稳定增长的个股,这些个股伴随业绩兑现全年有望获得超额收益;其次,关注大消费领域,居民可支配收入仍处于稳步提升阶段,和居民消费相关的领域存在投资机会;最后,关注经济转型带来的投资机会,如太阳能、环保等领域。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为-4.39%,同期业绩比较基准收益率为-2.61%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
■
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
无。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1. 中国证监会批准上投摩根核心成长股票型证券投资基金设立的文件;
2. 《上投摩根核心成长股票型证券投资基金基金合同》;
3. 《上投摩根核心成长股票型证券投资基金基金托管协议》;
4. 《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照;
6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人住所。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
上投摩根基金管理有限公司
二〇一八年四月二十三日
2018年第一季度报告