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2018年

4月27日

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华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2018-04-27 来源:上海证券报

(2018年第1号)

基金管理人:华润元大基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司

二〇一八年四月

【重要提示】

华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是由“华润元大保本混合型证券投资基金”转型而来。华润元大保本混合型证券投资基金经2013年7月5日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]872号文准予募集注册。根据《华润元大保本混合型证券投资基金基金合同》约定,华润元大保本混合型证券投资基金第一个保本周期于2014年9月11日到期后,未能符合保本基金存续条件,转型为华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金。华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同于2014年9月18日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案,但并不表明中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、本基金投资策略所特有的风险、投资股指期货的特定风险和未知价风险等等。本基金是一只混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金及到期日在一年以内的政府债券,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

除特别说明外,本招募说明书所载内容截止日为2018年3月18日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日。

一、基金合同生效日期

2014年9月18日

二、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:华润元大基金管理有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层

邮政编码:518048

法定代表人:邹新

成立时间:2013年1月17日

注册资本:3亿元人民币

存续期限:永续经营

联系人:林婷婷

电话:(0755)88399008

传真:(0755)88399045

华润元大基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字[2012]1746号文批准设立。公司股权结构如下:

本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资人的合法权益。公司董事会下设薪酬与提名委员会、合规审核委员会、风险控制委员会三个专业委员会,有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况,制定相应的政策,并充分发挥独立董事的职能,切实加强对公司运作的监督。

公司监事会由四位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

公司实行董事会领导下的总经理负责制,总经理根据公司章程及董事会授权,全面主持公司日常经营管理。督察长负责公司及基金运作的监察稽核工作,由公司董事会聘任,对董事会负责。公司经营层设总经理业务办公会、产品审议委员会、风险管理委员会、金融科技委员会、公募基金投资决策委员会、专户产品投资决策委员会、固有资金投资运用管理委员会作为总经理行使职权的议事决策机构。

公司按照不同业务职能,分为十八个部门。其中投研条线包括权益投资部、指数投资部、量化投资部、固定收益投资部、资产配置部、专户投资部、研究部和交易部八个部门;市场条线包括市场部、华南营销中心、华东营销中心和华北营销中心四个部门;运营条线包括信息技术部、运营管理部、综合管理部和财务部四个部门;同时公司还设立了产品部和监察合规部,产品部具有战略引领地位,负责公司产品的全流程管理,监察合规部独立于各业务部门,对公司及基金投资运作、内部管理等事项进行事前、事中、事后独立监察。

截至到2018年3月18日,公司有员工88人,其中53%的员工具有硕士及以上学历,90%的员工具有基金从业资格。

公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、监察稽核制度、基金会计制度、财务管理制度、信息技术管理制度、信息披露制度等公司管理制度。

二、主要成员情况

1、基金管理人董事会成员

邹新先生,董事长,博士学历。曾任中国工商银行股份有限公司总行城市金融研究所副所长、战略管理与投资者关系部副总经理、投资银行部副总经理。现任华润金融控股有限公司副总经理。

厉放女士,副董事长,博士学历。历任中国人民银行金融研究所高级研究助理,香港岭南大学社会科学院讲师,美国安泰国际保险公司亚太总部研究员,荷兰集团亚太区研究中心主管,荷兰国际集团全球养老金服务企业资深顾问。现任元大证券(香港)有限公司董事总经理,招商局中国基金有限公司独立董事。

车纲先生,董事,硕士学历。曾任审计署武汉特派员办事处副处长,审计署深圳特派员办事处副处长,深圳市笨牛资产管理有限公司市场调研员。现任华润金融控股有限公司风险管理及审计部副总经理。

刘宗圣先生,董事,博士学历。历任泰国WALL RESEARCH投资策略分析师、宝来证券研发部总经研究组组长、宝来证券集团总裁特别助理、总经理室主任、国际金融部副总经理,宝来证券(香港)有限公司总经理,宝来证券投资信托股份有限公司总经理,PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia公司(简称AMII资产管理公司)董事(Commissioner)。现任元大证券投资信托股份有限公司总经理,元大资产管理公司(印度尼西亚)监事。

孙茂竹先生,独立董事,硕士学历。历任北京市第二建筑工程公司工人。现任中国人民大学商学院财务系教授、博士生导师,北京城建设计发展集团股份有限公司独立董事,财信国兴地产发展股份有限公司独立董事,山东大汉建设机械股份有限公司独立董事。

刘胤宏先生,独立董事,硕士学历。历任北京金杜律师事务所公司证券部律师。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、深圳分所主任,深圳市格林赛特环保能源科技有限公司监事,深圳市南天信息技术有限公司监事,研奥电气股份有限公司独立董事,北京汇冠新技术股份有限公司独立董事。

张天鷞先生,独立董事,硕士学历。历任化学银行(Chemical Bank)经理,菲利普?莫里斯公司(Philip Morris Inc)经理,中华开发公司经理,蓝筹管理顾问有限公司负责人,所罗门兄弟(Salomon Brothers)副总裁,华盛顿资本集团(Washington Capital Group)执行董事,瑞士联合银行集团(UBS)执行董事,阿凡提公司(Avant! Corporation)首席财务官,Union Nature Inc.负责人,瑞士信贷第一波士顿银行(CSFB)董事总经理,瀚宇彩晶股份有限公司独立董事。现任利统股份有限公司监察人,富晶通股份有限公司独立董事,富堡工业股份有限公司董事,微端科技股份有限公司监察人法人代表。

林瑞源先生,董事,本科学历。历任元大宝来证券股份有限公司服务代理部科长,元大宝来证券投资信托股份有限公司客户服务部经理、行销部副总经理、投资理财部副总经理、通路事业部资深副总经理,华润元大基金管理有限公司总经理,深圳华润元大资产管理有限公司总经理,元大证券投资信托股份有限公司通路事业部资深副总经理。现任元大人寿保险股份有限公司金融通路业务督导资深副总经理。

孙晔伟先生,董事,总经理,博士学历。历任吉林省社会科学院研究人员,东北证券有限责任公司投资银行部经理,东方基金管理有限责任公司督察长,新华基金管理有限公司总经理助理,安信证券股份有限公司基金公司筹备组副组长,安信基金管理有限责任公司副总经理,东方基金管理有限责任公司总经理。现任深圳华润元大资产管理有限公司执行董事。

2、基金管理人监事会成员

卢伦女士,监事,硕士学历。历任华为技术有限公司人力资源部经理,晨星(深圳)资讯有限公司股票研究部研究员,华润(集团)有限公司财务部资本副总监。现任华润深国投信托有限公司财务总监。

黄古彬先生,监事,硕士学历。历任日盛证券股份有限公司总经理执董,日盛期货股份有限公司总经理,宝来证券股份有限公司副总经理,宝来证券股份有限公司副总裁,宝来证券股份有限公司副董事长,宝来证券股份有限公司总经理,宝来证券股份有限公司董事长,元大证券股份有限公司副董事长。现任元大证券投资信托股份有限公司董事长, 汉宇投资咨询有限公司(上海)董事, 财团法人元大文教基金会董事。

曹建英女士,监事,本科学历。历任深圳证券通信公司北京分公司行政管理岗,招商银行股份有限公司总行电话银行中心行政管理岗,招商基金管理有限公司客户服务部坐席管理岗、信息技术部电子商务岗、渠道管理部高级经理,深圳市融通资本管理股份有限公司销售业务部副总经理。现任华润元大基金管理有限公司市场部总监助理。

廖洁女士,监事,硕士学历。历任中国银行深圳市分行金融机构部证券岗、博时基金管理有限公司监察合规部法律顾问。现任华润元大基金管理有限公司监察合规部高级经理。

3、基金管理人高级管理人员

邹新先生,董事长。简历见董事会成员介绍。

孙晔伟先生,总经理。简历见董事会成员介绍。

李仆先生,副总经理,硕士学历。历任宝钢集团财务有限责任公司资金部投资经理,在联合证券有限公司固定收益部主持工作,宝钢集团资产部投资经理,香港宝岛贸易投资公司投资部总经理,华宝信托有限责任公司资产管理部固定收益投资总监,信诚基金管理有限公司投资研究部基金经理,东方基金管理有限责任公司公司总经理助理、投资总监、基金经理。

李东育先生,总经理助理,硕士学位。历任银河基金管理有限公司广州分公司销售总监,泰达宏利基金管理有限公司广州分公司总经理,金信基金管理有限公司总经理助理。

刘豫皓先生,督察长,硕士学位。历任湖北省交通运输厅汉十高速公路管理处职员,审计署西安特派员办事处主任科员,华润(集团)有限公司审计部高级审计师,华润金融控股有限公司风险管理及审计部助理总经理。现任深圳华润元大资产管理有限公司执行监事。

4、本基金基金经理

袁华涛先生,基金经理,西南财经大学金融学博士,8年金融行业从业经验。历任华泰证券股份有限公司研究员,华泰证券(上海)资产管理有限公司量化投资经理。现任华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金和华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

刘宏毅先生,基金经理,复旦大学发展经济学硕士,9年金融行业从业经验。历任湘财证券有限责任公司研究员、信诚基金管理有限公司宏观分析师,现任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

孙晔伟(总经理)

李仆(副总经理)

张俊杰(固定收益投资部负责人)

刘宏毅(研究部负责人)

李武群(基金经理)

上述人员之间无近亲属关系。

三、基金托管人

(一)基金托管人情况

1、基本情况

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人:周慕冰

成立日期:2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本:32,479,411.7万元人民币

存续期间:持续经营

联系电话:010-66060069

传真:010-68121816

联系人:贺倩

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年至2016年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2014年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近240名,其中具有高级职称的专家30余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到2017年12月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共397只。

(二)基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

四、相关服务机构

(一)直销机构

本基金直销机构为本基金管理人直销中心和本基金管理人网上直销交易平台。

机构名称:华润元大基金管理有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层

法定代表人:邹新

成立时间:2013年1月17日

电话:(0755)88399008

传真:(0755)88399045

联系人:李洋逸冰

客户服务电话:4000-1000-89

网址:www.cryuantafund.com

个人投资者可以通过本基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、赎回等业务,具体交易细则请参阅本基金管理人网站公告。网上交易网址:www.cryuantafund.com。

(二)代销机构

(1)中国农业银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人:周慕冰

联系人:林葛

联系电话:010-66060069

传真:010-68121816

客户服务电话:95599

网址:www.abchina.com

(2)珠海华润银行股份有限公司

注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号

办公地址:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号

法定代表人:刘晓勇

联系人:李阳

传真:4008396588-018012

客服电话:400-880-0338

网址:www.crbank.com.cn

(3)平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南东路5047号

办公地址:深圳市深南东路5047号

法定代表人:谢永林

联系人:张莉

电话:021-38637673

传真:021-50979507

客服电话:95511转3

网址:www.bank.pingan.com

(4)东吴证券股份有限公司

注册地址:苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦

办公地址:苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦

法定代表人:范力

联系人:方晓丹

电话:0512-65581136

传真:0512-65588021

客服电话:400-860-1555

网址:www.dwzq.com.cn/www.dwjq.com.cn

(5)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝内大街188号

法定代表人:王常青

联系人:许梦园

电话:010-85156398

传真:010-65182261

客服电话:400-888-8108

网址:www.csc108.com

(6)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦9层

法定代表人:王东明

联系人:侯艳红

电话:010-60838888

传真:010-60836029

客服电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

(7)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

联系人:周杨

电话:0755-82130833

传真:0755-82133952

客服电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

(8)兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路268号

办公地址:海市浦东新区长柳路36号

法定代表人:杨华辉

联系人:乔琳雪

电话:021-38565547传真:0591-38507538

客服电话:95562

网址:www.xyzq.com.cn

(9)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼20层

法定代表人:杨宝林

联系人:吴忠超

电话:0532-85022326

传真:0532-85022605

客服电话:95548

网址:www.citicssd.com

(10)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:杨德红

联系人:钟伟镇

电话:021-38676666

传真:021-38670666

客服电话:400-8888-666/95521

网址:www.gtja.com

(11)中泰证券股份有限公司

注册地址:山东济南市中区经七路86号

办公地址:山东济南市中区经七路86号证券大厦2001室

法定代表人:李玮

联系人:马晓男

客户服务电话:95538

电话:021-20315255

传真:021-20315137

网址:www.zts.com.cn

(12)上海华信证券有限责任公司

住所:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

办公地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

法定代表人:郭林

联系人:徐璐

电话:021-38784818

传真:021-68774818

客服电话:4008205999

网址:www.shhxzq.com

(13)民生证券股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

法定代表人:余政

联系人:李微

电话:010-85127629

传真:010-85127641

客服电话:4006198888

网址:www.mszq.com

(14)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人:陈柏青

联系人:韩爱彬

电话:021-60897840

传真:0571-26698533

客服电话:400-076-6123

网址:www.fund123.cn

(15)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

法定代表人:薛峰

联系人:童彩平

电话:0755-33227950

传真:0755-33227951

客服电话:400-678-8887

网址:众禄基金网www.zlfund.cn及基金买卖网www.jjmmw.com

(16)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人:凌顺平

联系人:刘宁

电话:0571-88911818

传真:0571-86800423

客服电话:4008-773-772

网址:www.5ifund.com

(17)中国国际金融有限公司

注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人:金立群

联系人:任敏

电话:010-65051166

传真:010-65051156

网址:www.cicc.com

(18)上海天天基金销售有限公司

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

法定代表人:其实

联系人:潘世友

电话:021-54509998

传真:021-64385308

客户服务电话:400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

(19)北京展恒基金销售有限公司

办公地址:朝阳区华严北里2号民建大厦6层

法定代表人:闫振杰

联系人:王琳

电话:010-62020088

传真:010-62020355

客服电话:400-888-6661

网址:www.myfund.com

(20)上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人:张跃伟

联系人:韩曼玲

电话:021-20691869

传真:021-20691861

客服电话:400-820-2899

网址:www.erichfund.com

(21)深圳前海汇联基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区铜鼓路39号大冲国际中心5号楼第7层7D单元

法定代表人:薛峰

联系人:周强

传真:0755-86565202

客服电话:400-9928-211

网址:www.xiniujijin.com

(22)北京增财基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

法定代表人:罗细安

联系人:杜娟

电话:010-67000988、010-68086927

传真:010-67000988-6000

网址:www.zcvc.com.cn

(23)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼

法定代表人:汪静波

联系人:李娟

电话:021-38509735

传真:021-38509777

网址:www.noah-fund.com

(24)上海汇付金融服务有限公司

注册地址:上海市中山南路100号19楼

办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

法定代表人:冯修敏

联系人:陈云卉

电话:021-33323999

传真:021-33323830

网址:www.chinapnr.com

(25)北京微动利投资管理有限公司

注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

法定代表人:梁洪军

联系人:季长军

电话:010-68854005

传真:010-68854009

客服电话:4008-196-665

网址:www.buyforyou.com.cn

(26)中信期货有限公司

注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301室-1305室、14层

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301室-1305室、14层

法定代表人:张皓

联系人:刘宏莹

电话:0755-23953913

传真:0755-83217421

网址:www.citicsf.com

(27)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口场中路685弄37号4号楼449室

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

法定代表人:杨文斌

联系人:王诗玙

电话:021-20613999

传真:021-68596916

客服电话:400-700-9665

网址:www.ehowbuy.com

(28)北京钱景财富投资管理有限公司

住所:北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO 1008-1012

办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO 1008-1012

法定代表人:赵荣春

联系人:陈剑炜

电话:010-59158281

传真:010-57569671

客服电话:400-893-6885

网址:www.niuji.net

(29)大泰金石基金销售有限公司

住所:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼

法定代表人:袁顾明

联系人:王骅

传真:021-22268089

客服电话:400-928-2266

网址:www.dtfunds.com

(30) 和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人:王莉

联系人:刘洋

电话:010-85650628

传真:010-65884788

客服电话:010-85650688

网址:www.hexun.com

(31)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

法定代表人:张彦

联系人:文雯

电话:010-83363101

传真:010-83363072

客服电话:400-116-1188

网址:8.jrj.com.cn

(32)上海利得基金销售有限公司

住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人:李兴春

联系人:曹怡晨

电话:86-021-50583533

传真:86-021-50583633

客服电话:400-921-7755

网址:www.leadfund.com.cn

(33)上海陆金所基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼

法定代表人:鲍东华

联系人:宁博宇

电话:021-20665952

传真:021-22066653

客服电话:4008219031

网址:www.lufunds.com

(34)深圳富济财富管理有限公司

住所:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位

办公地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位法定代表人:刘鹏宇

联系人:刘勇

电话:0755-83999907

传真:0755-83999926

网址:www.jinqianwo.cn

(35)北京汇成基金销售有限公司

住所:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人:王伟刚

联系人:丁向坤

电话:010-56282140

传真:010-62680827

客服电话:400-619-9059

网址:www.hcjijin.com

(36)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

法定代表人:江卉

联系人:徐伯宇

电话:4000988511/4000888816

传真:010-89188000

客服电话:95118

网址:fund.jd.com

(37)深圳市金斧子投资咨询有限公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼

办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼

法定代表人:赖任军

联系人:张烨

电话:0755-66892301

传真:0755-66892399

客服电话:400-9500-888

网址:www.jfzinv.com

(38)奕丰金融服务(深圳)有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115-1116室及1307室

法定代表人:TEO WEE HOWE

联系人:叶健

电话:0755-89460500

传真:0755-21674453

客服电话:400-684-0500

网址:www.ifastps.com.cn

(39)珠海盈米财富管理有限公司

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

法定代表人:肖雯

联系人:曾健灿

电话:020-89629099

传真:020-89629011

客服电话:020-89629066

网址:www.yingmi.cn

(40)北京恒天明泽基金销售有限公司

住所:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

法定代表人:李悦

联系人:祖杰

电话:010-59313555

传真:010-57756199

客服电话:4008980618

网址:www.chtfund.com

(41)上海基煜基金销售有限公司

住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室

法定代表人:王翔

联系人:吴鸿飞

电话:021-65370077

传真:021-55085991

客服电话:400-820-5369

网址:wwww.jiyufund.com.cn

(42)上海万得基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

法定代表人:王廷富

联系人:徐亚丹

电话:021-51327185

传真:021-50710161

客服电话:400-821-0203

网址:www.520fund.com.cn

(43)南京苏宁基金销售有限公司

住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人:钱燕飞

联系人:赵耶

传真:025-66008800-884131

客服电话:95177

网址:www.snjijin.com

(44)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

法定代表人:林卓

联系人:姜奕竹

电话:0411-88891212

传真:0411-84396536

客服电话:400-6411-999

网址:www.haojiyoujijin.com

(45)上海华夏财富投资管理有限公司

住所:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16层

法定代表人:毛淮平

联系人:仲秋玥

电话:010-88066632

传真:010-88066214

客服电话:400-817-5666

网址:www.amcfortune.com

(46)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A

法定代表人:高锋

联系人:叶健辉

电话:0755-83655588

传真:0755-83655518

客服:400-804-8688

网址:www.foreseakeynes.com

(47)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

住所:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室

办公地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室

法定代表人:陈洪生

联系人:陈承智

电话:0592-3122673

传真:0592-3122701

客服:400-918-0808

网址:www.xds.com.cn

(48)上海通华财富资产管理有限公司

住所:上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9层

法定代表人:兰奇

电话:021-60818249

传真:021-60818187

客服:95156-5

网址:www.tonghuafund.com

(49)申万宏源证券有限公司

住所:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:李梅

联系人:李玉婷

电话:021-33388229

传真:021-33388224

客服:95523/4008895523

网址:www.swhysc.com

(50)申万宏源西部证券有限公司

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:韩志谦

联系人:王怀春

电话:0991-2307105

传真:0991-2301927

客服:400-800-0562

网址:www.hysec.com

(51)天津万家财富资产管理有限公司

住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

法定代表人:李修辞

联系人:邵玉磊

电话:18511290872

传真:010-59013707

客服电话:010-59013825

网址:www.wanjiawealth.com

(52)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:霍达

联系人:黄婵娟

电话:0755-82943666

传真:0755-83734343

客服电话:95565/4008888111

网址:www.newone.com.cn

(53)中山证券有限责任公司

住所:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路6013号江苏大厦B座15楼

法定代表人:黄扬录

联系人:罗艺琳

公司电话:0755-82943755

客服电话:95329

官方网站:www.zszq.com.cn

(54)喜鹊财富基金销售有限公司

住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

法定代表人:陈皓

联系人:曹砚财

公司电话:010-58349088

客服电话:0891-6177483

官方网站:www.xiquefund.com

(55)天津市凤凰财富基金销售有限公司

住所:天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区209(TG第123号)

办公地址:天津市和平区南京路181号世纪都会1606-1607

法定代表人:谭智勇

联系人:谢丹

公司电话:010-58349088

客服电话:022-83125077

官方网站:www.phoenix-capital.com.cn

(56)上海云湾投资管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

法定代表人:戴新装

联系人:范泽杰

公司电话:021-20530186

客服电话:400-820-1515

官方网站:www.zhengtongfunds.com

(57)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层

法定代表人:钱昊旻

联系人:徐英

公司电话:010-59336539

客服电话:4008-909-998

官方网站:www.jnlc.com

(58)贵州省贵文文化基金销售有限公司

住所:贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号

办公地址:贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼

法定代表人:杨挺

联系人:蒋怡蕾

公司电话:0851-85407888

客服电话:0851-8556-3999

官方网站:www.gzwctz.com

(59)国融证券股份有限公司

住所:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层

法定代表人:张智河

联系人:叶密林

公司电话:010-83991719

客服电话:400-660-9839

官方网站:www.grzq.com

(60)武汉市伯嘉基金销售有限公司

住所:武汉市江汉区泛海国际SOHO城(一期)7幢23层1号-4号

办公地址:武汉市江汉区泛海国际SOHO城(一期)7幢23层1号-4号

法定代表人:陶捷

联系人:徐淼

公司电话:027-87006003

客服电话:400-027-9899

官方网站:www.buyfunds.cn

(61)金惠家保险代理有限公司

住所:北京市西城区阜成门外大街2号19层A2107

办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号A2106/2107

法定代表人:夏予柱

联系人:胡明哲

公司电话:010-68091380

客服电话:400-8557333

官方网站:www.jhjfund.com

(62)安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人:王连志

联系人:陈剑虹

公司电话:0755-82555551

客服电话:4008-001-001

官方网站:www.essence.com.cn

(63)广发证券股份有限公司

住所:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址:广州市天河北路183号大都会广场5、7、8、17、18、19、38-44楼

法定代表人:孙树明

联系人:黄岚

公司电话:020-87555888

客服电话:95575

官方网站:www.gf.com.cn

(64)一路财富(北京)信息科技股份有限公司

住所:北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

办公地址:北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

法定代表人:吴雪秀

联系人:徐越

公司电话:010-88312877

客服电话:400-001-1566

官方网站:www.yilucaifu.com

(65)济安财富(北京)基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3层307单元

法定代表人:杨健

联系人:李海燕

公司电话:010-65309516

客服电话:400-673-7010

官方网站:www.jianfortune.com

(66)嘉实财富管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

法定代表人:赵学军

联系人:贾一夫

公司电话:010-65215588

客服电话:400-021-8850

官方网站:www.harvestwm.cn

(67)北京蛋卷基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

法定代表人:钟斐斐

联系人:戚晓强

公司电话:010-61840688

客服电话:4000-618-518

官方网站:www.danjuanapp.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金或变更上述销售机构,并及时公告。

(三)登记机构

名称:华润元大基金管理有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层

法定代表人:邹新

电话:(0755)88399008

传真:(0755)88399045

联系人:黄晓芳

(四)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

电话:(021)31358666

传真:(021)31358600

联系人:安冬

经办律师:陆奇、安冬

(五)审计基金财产的会计师事务所

名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:中国上海市延安东路222号外滩中心30楼

办公地址:中国上海市延安东路222号外滩中心30楼

法定代表人:曾顺福

电话:86(755)3353 8399

传真:86 (755) 8266 8726

联系人:许湘照

经办注册会计师:许湘照、吴迪

五、基金名称和基金类型

(一)本基金名称:华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金

(二)本基金类型:混合型证券投资基金

(三)基金运作方式:契约型开放式

六、基金投资目标和投资方向

(一)投资目标

本基金根据对宏观经济形势的研究,判断经济所处的经济周期阶段、景气循环状况和未来运行趋势,积极把握股票、债券等市场发展趋势,注重大类资产配置轮换特征、重点挖掘价值低洼,在适度控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

(二)投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金及到期日在一年以内的政府债券,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

七、基金的投资策略

(一)投资策略

本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、投资标的评估以及组合风险管理全过程中。

1、资产配置策略

本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略,根据宏观经济环境、财政及货币政策趋势以及基金管理人对大类资产走势的判断,并通过战略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合,持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例。

(1)战略资产配置策略

在长期范围内,基金管理人将在对中长期大类资产收益预期的基础上获得战略资产配置的最优比例,并以此作为资产配置调整的可参照基准。主要考虑因素包括国内外宏观经济环境、财政及货币政策趋势、大类资产的历史回报、历史波动率、各类资产之间的相关性、行情驱动因素、类别风格轮动等,从其变动及趋势中得出未来资产回报、风险及相关性的可能变化。

(2)战术资产配置策略

在短期范围内,基金管理人将对组合进行战术资产配置,即在战略资产配置长期维持均衡的基础上积极主动的实现对大类资产配置的动态优化调整。重点考虑的因素包括:经济基本面及中短期波动、资本市场资金面和流动性、大类资产的估值变化以及市场情绪等。

2、股票投资策略

本基金将运用“价值和成长并重”的投资策略来确定具体选股标准。该策略通过建立统一的价值评估框架,综合考虑上市公司的增长潜力和市场估值水平,以寻找具有增长潜力且价格合理或被低估的股票。

同时,本基金将综合考虑投资回报的稳定性、持续性与成长性,通过精细化风险管理和组合优化技术,实现行业与风格类资产的均衡配置,从而实现风险调整后收益的最大化。

本基金第一层将通过量化模型的建立和分析,筛选重点关注的股票样本。量化模型的建立将主要采用估值因子、成长因子、财务因子和技术因子等指标,并根据因子有效性的变化调整模型。该基金第二层将通过基本面分析,结合定量分析和定性分析,进一步筛选出运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的上市公司股票进行投资。其中定量分析重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来增长性、权益回报率及相对价值等方面;定性分析重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。

3、债券投资策略

本基金将采用“自上而下”的投资策略,对债券类资产进行合理有效的配置,并在配置框架下进行具有针对性的券种选择。具体而言,基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策以及市场趋势调整因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期和市场信用偏好预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略,力争有效控制整体资产风险。在确定组合整体框架后,基金管理人将对收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行进一步预测,相机而动,积极调整。

在债券投资组合构建和管理过程中,基金管理人将具体采用久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断、信用风险评估等管理手段。在债券投资策略制定与执行的过程中,基金管理人将持续对风险进行动态评估和管理,以确保系统性的控制持仓风险,并且在寻求风险结构优化的过程中不断提高组合的收益水平。

4、权证投资策略

本基金以被动投资权证为主要策略,包括投资因持有股票而派发的权证和参与分离转债申购而获得的权证,以获取这部分权证带来的增量收益。同时,本基金将在严格控制风险的前提下,以价值分析为基础,主动进行部分权证投资。

5、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。

(二)投资决策依据和投资流程

本基金的投资决策依据是:

(1)国家有关法律法规和基金合同的有关规定;

(2)公司投资及风险控制政策;

(3)宏观经济发展态势、证券市场运行环境和走势,以及上市公司的基本面;

(4)投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系,本基金将在承担适度风险的范围内,选择收益风险配比最佳的品种进行投资。

本基金的投资决策程序是:

(1)决策和交易机制

本基金实行投资决策委员会下的基金经理负责制。投资决策委员会的主要职责是审批基金大类资产的配置策略,以及重大单项投资。基金经理的主要职责是在投资决策委员会批准的大类资产配置范围内构建和调整投资组合。基金经理负责下达投资指令,运营管理部交易组负责资产运作的一线监控,并保证确保交易指令在合法、合规的前提下得到执行。

(2)资产配置策略的形成

基金经理在内外研究平台的支持下,对不同类别的大类资产的收益风险状况作出判断。公司的策略研究员提供宏观经济分析和策略建议,行业研究员提供行业和个股配置建议,债券研究员提供债券和货币市场工具的投资建议,数量研究员结合本基金的产品定位和风险控制要求提供资产配置的定量分析。基金经理结合自己的分析判断和研究员的投资建议,根据基金的投资目标、投资理念和投资范围拟定大类资产的配置方案,向投资决策委员会提交投资策略报告。投资决策委员会进行投资策略报告的程序审核和实质性判断,并根据审核和判断结果予以审批。

(3)组合构建

研究员根据自己的研究独立构建股票、债券等投资品的备选库。基金经理在其中选择投资品种,并决定交易的数量和时机。对投资比例重大的单一品种的投资必须经过投资决策委员会的批准;投资决策委员会根据相关规定进行决策程序的审核、投资价值的实质性判断,并听取数量研究员的风险分析意见,最终作出投资决策;基金经理根据审批结果实施投资。

(4)交易操作和执行

由运营管理部交易组负责投资指令的操作和执行。通过投资交易系统确保投资指令处于合法、合规的执行状态,对交易过程中市场出现的任何情况,负有监控、处置的职责。运营管理部交易组确保将无法自行处置并可能影响指令执行的交易状况和市场变化向基金经理、投资管理部总经理及时反馈。

(5)定期及不定期的风险评估和绩效分析

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