金元顺安消费主题混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
(上接679版)
联系人:徐晓荣
联系电话:010-58170876
传真:010-58170800
客服电话:400-818-8866
公司网址:www.shengshiview.com
48、中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
联系人:韩钰
联系电话:010-60833754
传真:010-57762999
客服电话:400-9908-826
公司网址:www.citicsf.com
49、宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
办公地址:中国浙江宁波市宁南南路700号
法定代表人:陆华裕
联系人:于波涛
电话:0574-87050038
客户服务电话:96528
联系电话:086-574-87050028
公司网址:www.nbcb.com.cn
50、方正证券股份有限公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:高利
联系人:高洋
电话:010-59355546
传真:010-56437013
客户服务电话:95571
公司网址:www.foundersc.com
51、北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108室
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108室
法定代表人:王伟刚
联系人:丁向坤
电话:010-56282140
传真:010-62680827
客户服务电话:400-619-9059
公司网址:www.hcjijin.com
52、天津国美基金销售有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801
法定代表人:丁东华
联系人:许艳
电话:010-59287105
传真:010-59287825
客户服务电话:400-111-0889
公司网址:www.gomefund.com
53、泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人:林卓
联系人:姜焕洋
电话:0411-88891212
传真:0411-84396536
客户服务电话:400-6411-999
公司网址:www.haojiyoujijin.com
54、上海万得投资顾问有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
法定代表人:王廷富
联系人:孙骏
电话:021-51327185
传真:021-50710161
客户服务电话:400-821-0203
公司网址:www.520fund.com.cn
55、深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼
办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼
法定代表人:赖任军
联系人:张烨
电话:15813808579
传真:0755-66892399
客户服务电话:400-9302-888
公司网址:www.jfz.com
56、上海大智慧股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元
法定代表人:申健
联系人:江恩前
电话:021-20219988
传真:021-20219988
客户服务电话:021-20219988
公司网址:www.wg.com.cn
57、珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人:肖雯
联系人:邱湘湘
电话:020-89629099
传真:020-89629011
客户服务电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
58、武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1号4号
办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城7栋2301
法定代表人:陶捷
联系人:徐博
电话:027-87006003-8015
客户服务电话:400-027-9899
公司网址:www.buyfunds.cn
59、上海中正达广投资管理有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人:黄欣
联系人:戴珉薇
联系电话:13774232592
客户服务电话:400-6767-523
公司网址:www.zzwealth.cn
60、北京植信基金销售公司
注册地址:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址:北京市朝阳区惠和南路盛世龙源10号
法定代表人:于龙
联系人:吴鹏
电话:010-56075718
客户服务电话:4006-802-123
公司网址:www.zhixin-inv.com
61、一路财富(北京)信息科技股份有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
法定代表人:吴雪秀
联系人:徐越
联系电话:010-88312877
客户服务电话:4006-802-123
公司网址:www.yilucaifu.com
62、世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层
办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层
法定代表人:姜昧军
联系人:王雯
电话:0755-83199511
客户服务电话:400-832-3000
公司网址:www.csco.com.cn
63、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层
法定代表人:张冠宇
联系人:刘美薇
电话:010-85870662
客户服务电话:400-819-9858
公司网址:www.datangwealth.com
64、上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市昆明路518号北美广场A1002室
法定代表人:王翔
联系人:李鑫
电话:021-65370077
客户服务电话:021-65370077
公司网址:www.fofund.com.cn
65、奕丰金融服务(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TAN YIK KUAN
联系人:叶健
电话:0755-89460500
客户服务电话:400-684-0500
公司网址:www.ifanstps.com.cn
66、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼DE(凯恩斯)
法定代表人:高锋
联系人:廖嘉琪
电话:0755-82880158
客户服务电话:400-804-8688
公司网址:www.foreseakeynes.com
67、济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3层307单元
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
电话:010-65309516-814
客户服务电话:010-65309516
公司网址:www.jianfortune.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
(三)注册登记机构
名称:金元顺安基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
法定代表人:任开宇
联系电话:021-68881801
传真:021-68881875
(四)律师事务所
名称:上海通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
联系电话:021-31358666
传真:021-31356000
联系人:秦悦民
经办律师:秦悦民、王利民
(五)会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
法人代表:葛明
联系电话:010-58153000
传真:010-85188298
联系人:汤骏
经办注册会计师:徐艳、汤骏
四、基金的名称
金元顺安消费主题混合型证券投资基金
五、基金类型
混合型证券投资基金
六、基金的投资目标
在正确认识中国经济发展特点的基础上,重点投资于消费拉动经济增长过程中充分受益的消费主题行业及其中的优势企业,致力于分享中国经济增长及增长方式转变带来的投资机会,力争实现基金资产的中长期稳定增值。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,其中,投资于消费主题行业的上市公司股票的比例不低于本基金股票资产的80%;债券、现金等金融工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
八、基金的投资策略
本基金的股票投资采取行业配置指导下的个股精选方法,即:首先进行消费主题行业的投资价值评估,确定拟投资的优势行业;其次进行行业内个股的精选,从品质、增长和估值三个维度精选优质消费主题股票构建股票组合。
1、消费主题行业范畴的界定
本基金采用的行业分类基准是摩根斯坦利和标准普尔联合发布的“全球行业分类标准(Global Industry Classification Standard,GICS)”。目前,GICS的行业划分包括10个行业板块(Sectors)、24个行业组(Industry groups),68个行业(Industries)和154个子行业(Sub-industries)。
考虑到主题投资的特点,本基金将消费主题的行业范畴做如下界定:非日常生活消费品、日常消费品、医疗保健、金融、信息技术、电信服务、公用事业以及工业中的运输。本基金拟投资的消费主题行业总共包括8个一级行业和20个二级行业。详见下表。
消费主题行业范畴的界定
■
2、资产配置策略
本基金的资产配置策略分为两个层次:第一层为基于“自上而下”的大类资产配置策略,以确定基金资产在股票、债券和现金之间的比例;第二层采取主动投资方法构建本基金的股票组合。
3、大类资产配置策略
本基金将遵循定量与定性分析相结合原则、及时性原则、动态调整原则三大原则,通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析的有机结合进行大类资产配置。
一方面,本基金将分析和预测众多的宏观经济变量和关注经济结构调整过程中政策、法规的相关变化,另一方面,本基金会对股票市场整体估值水平、债券市场整体收益率曲线变化进行定量分析,从而得出对可投资市场走势和波动特征的判断。基于上述研究结果,本基金将决定股票、债券和现金等大类资产在给定区间内的动态配置。
4、股票投资策略
本基金的股票投资采取行业配置指导下的个股精选方法,即:首先进行消费主题行业的投资价值评估,确定拟投资的优势行业;其次进行行业内个股的精选,从品质、增长和估值三个维度精选优质消费主题股票构建股票组合。
(1)消费主题行业的选择与配置
1)行业投资价值评估方法
本基金以“全球行业分类标准(GICS)”作为行业划分依据。在此基础上,本基金管理人建立了系统完善的行业投资价值评估体系——“行业配置综合评分模型”。该模型将影响消费主题行业投资价值的若干因素归结为定性因素和定量因素的判断和预测问题,通过因素主观赋权和打分排序的方法来判断行业的超额收益潜力。
在消费主题行业的选择与配置过程中,本基金管理人以五分制为基础,将行业的投资价值从六个主因素进行评估:产业结构、国家政策、景气度、盈利状况、市场表现以及相对价值。本基金管理人的投资团队结合各证券研究机构的行业研究成果与个人的分析判断,给出行业评分和行业评述,从而得到该行业各因素的得分,然后将各因素得分加总,从而得到行业的综合评分。
2)行业配置比例与调整
本基金股票组合根据消费主题行业综合得分对行业进行排序,取排名在前的行业作为拟投资行业。具体方法如下:对于投资价值评估得分高的若干行业,给予“增持”的评级,即在该行业市场权重的基础上增加一定比例的投资;对于评分居中的行业,本基金给予“中性”的评级,即在资产配置时维持该行业的市场权重;对于投资价值评估得分低的若干行业,本基金给予“减持”的评级,即在该行业市场权重的基础上减少一定比例的投资。
本基金管理人每季度对全部行业的投资价值进行综合评分和排序,并由此决定不同行业的投资权重。
(2)消费主题股票精选方法
本基金股票组合在行业配置指导下从品质、增长和估值三个维度精选优质消费主题股票构建股票组合。本基金股票组合采取因素主观赋权和打分排序的方法进行股票精选。
1)品质精选的具体方法
下表展示了股票组合进行质地精选的指标框架。该框架将股票品质比较的实现问题归结为三类指标:利润率、速度和稳健。三类指标又分别包括几个基本指标。
股票组合品质精选的指标框架
■
2)增长精选的具体方法
下表展示了股票组合进行增长精选的指标框架。该框架主要从增长的表现和质量2个角度进行股票的遴选。
股票组合增长精选指标框架
■
3)估值考量的具体方法
本基金估值分析方法主要采用专业的估值模型,结合行业的不同特征,合理使用估值指标。具体采用的方法包括股利折现模型、自由现金流折现模型、市盈率法、市净率法、EV/EBITDA等方法。
4)个股确定方法
依据行业投资价值排序结果及上述股票精选框架,本基金在行业内将相关个股按各个指标由高到低进行排序,选取每个行业内综合分值排在前10名的股票作为股票组合的拟投资标的。其次结合估值考量,选择被低估的股票,形成优化的股票组合。
5)股票组合的调整
本基金将根据股票品质、增长和估值状况的发展变化定期调整股票组合。
5、债券组合的构建与管理
本基金在满足流动性及风险监控要求下,通过宏观经济方面自上而下的分析及债券市场方面自下而上的判断,把握市场利率水平的运行态势,根据债券市场收益率曲线的整体运动方向进行债券投资。具体的投资策略主要有:
(1)票息策略
票息策略是指投资于较高票息的债券,通常来说,高票息债券一般为中长期期国债或信用等级低于国债的企业债券、次级债以及基金所允许投资的其它固定收益类产品。在利率水平及信用水平维持稳定的情况下,通过投资高票息债券,可以获取较高的利息收入,在提高债券组合的整体收益率水平的同时也获取较高的投资回报。
(2)息差策略
息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券的策略。息差策略实际上就是杠杆放大策略。在进行放大策略操作时,必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系。只有当债券收益率高于回购资金成本(即回购利率)时,息差策略才能取得正的收益。
(3)利差策略
利差策略是指对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势做出判断,进而进行相应的债券置换。影响两个期限相近的债券的利差水平的因素主要有息票因素、流动性因素及信用评级因素等。当预期利差水平缩小时,可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两个债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两个债券利差的扩大获得投资收益。利差策略实际上是某种形式上的债券互换,也是相对价值投资的一种常见策略。随着信用市场的发展,本基金将密切关注企业债以及其它固定收益类产品的信用状况的变化,从中分析信用利差的走势,积极进行信用利差投资策略。
6、其他资产投资策略
(1)权证投资策略
本基金将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型计算权证价值。本基金权证操作将根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性结合本基金的需要进行该产品的投资。主要考虑运用的策略包括:限量投资、趋势投资、优化组合策略、价差策略、双向权证策略等。
(2)资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
7、现金头寸管理
为了尽可能避免基金操作过程中出现的现金过度和现金不足现象对基金运作的拖累,在现金头寸管理上,本基金通过对内生性与外生性未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足本基金运作中的流动性需求。
(五)投资决策依据
1、国家有关法律法规、基金合同和本基金管理人内部相关制度的有关规定;
2、宏观经济、产业状况、上市公司基本面及相关政策等可能的影响因素;
3、可投资品种的预期风险、预期收益水平。
(六)、投资管理流程
本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析员、交易员在投资管理过程中责任明确、密切合作,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的投资管理程序如下:
1、研究部通过自身研究及借助外部研究形成有关公司分析、行业分析、宏观分析、市场分析以及数据模拟的各类报告,为本基金的投资管理提供决策依据。
2、投资决策委员会定期召开会议,并依据上述报告为基金的投资方向、资产配置比例等提出指导性意见;如遇重大事项,投资决策委员会及时召开临时会议作出决策。
3、基金经理根据投资决策委员会的决议,参考上述报告,并结合自身对证券市场和上市公司的分析判断,形成基金投资计划,包括资产配置、行业配置、股票和债券选择,以及买卖时机。
4、交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,统一执行投资组合计划,进行具体品种的交易;基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。
5、风险控制委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施,监察部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和实时风险控制,基金经理依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险。
(七)、投资限制
1、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券;
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。
2、投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;
(2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;
(3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;
(4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;
(5)本基金股票投资比例为基金资产的60%-95%,其中投资于消费主题行业的上市公司股票的比例不低于本基金股票资产的80%;债券、现金等金融工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(10)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定;
(11)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金不受上述限制。
在本基金成立起不超过6个月,应达到上述比例限制。由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动或基金托管人对基金管理人投资监督等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始。
九、业绩比较基准
本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深300指数,债券投资部分的业绩比较基准为中国债券总指数。本基金的整体业绩基准为:
沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%
本基金选择上述业绩比较基准的理由如下:
沪深300指数由专业指数提供商“中证指数有限公司”编制和发布,由从上海和深圳证券市场中选取的300只A股作为样本股编制而成。该指数以成份股的可自由流通股数进行加权,指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性和市场影响力。
中国债券总指数是中央国债登记结算有限责任公司编制的,采用市值加权计算的债券指数,其中涵盖了可流通的记账式国债和金融债,基本上可以反映中国债券市场的趋势特征。由于该债券指数较好地反映了我国债券市场价格总水平的波动幅度和变动趋势,涵盖的投资范围较宽,作为本基金固定收益证券投资的投资基准较为适当。
随着法律法规和市场环境发生变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金,或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布,或者出现更权威的能够表征本基金风险收益特征的指数,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前2个工作日在至少一种指定媒体上予以公告。
十、风险收益特征
本基金是系具有主题投资风格的混合型基金,其风险收益特征从长期平均及预期来看,高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于中等风险、中等收益的证券投资基金品种。
十一、投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2018年4月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2017年12月31日。
1、期末基金资产组合情况
■
2、期末按行业分类的股票投资组合
(1)按行业分类的境内股票投资组合
■
(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
■
4、期末按券种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未投资资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未投资贵金属。
8、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未投资权证投资。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本基金投资国债期货的投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
(3)本基金投资国债期货的投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
11.投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
关于格力电器(代码:000651)的处罚说明
A、2017年7月26日,珠海格力电器股份有限公司(以下简称"公司"或"格力电器")收到中国证券监督管理委员会广东监管局(以下简称"广东证监局")对公司董事徐自发先生下达的行政监管措施决定书《关于对徐自发采取出具警示函措施的决定》([2017]39号,以下简称"《决定书》"),有关情况如下:
一、《决定书》的主要内容
“徐自发,经查,你于2015年6月起至今任格力电器董事。2016年11月24日,你通过交易所集中竞价交易的方式买入格力电器股票575,300股,成交均价为26.39元/股,成交金额1,518.22万元。2017年5月22日,你再次通过交易所集中竞价交易的方式,卖出格力电器股票400,825股,成交均价为33.45元/股,成交金额1,340.76万元。你作为格力电器的董事,将持有的格力电器股票在买入后不足6个月卖出,违反了《证券法》第四十七条的规定,现对你采取出具警示函的监管措施。你应认真吸取教训,加强证券法律法规学习,严格规范买卖上市公司股票行为,采取切实有效措施杜绝此类违规行为再次发生。”
二、相关说明
徐自发先生于2017年5月22日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持了本公司部分股份。减持过程中,因其委托某券商营业部客户经理对短线交易相关法律法规理解偏差,出现本次短线交易。公司已于2017年5月27日对相关情况进行了公告(公告编号:2017-020),徐自发先生因本次短线交易产生的收益2,829,824.5元已经收归公司所有。
B、2017年8月17日深圳证券交易所对珠海格力电器股份有限公司董事徐自发给予公开谴责处分,具体内容如下:
经查明,珠海格力电器股份有限公司(以下简称"格力电器")董事徐自发存在以下违规事实:
一、敏感期交易
徐自发的配偶韩凤兰于2017年4月5日卖出格力电器股票730,800股,交易金额2,307.1万元,而公司2016年年报的预约披露时间为2017年4月27日,以上行为构成敏感期交易,徐自发未能督促其配偶遵守相关规定。
二、短线交易
2016年11月24日,徐自发委托券商营业部以26.39元/股的价格买入格力电器股票575,300股,成交金额1,518.22万元。2017年5月22日,徐自发再次委该营业部以33.45元/股的价格卖出格力电器股票400,825股,成交金额1,340.76万元。徐自发卖出股票的时间距离前次买入的时间间隔不足六个月,构成短线交易。徐自发的上述行为违反了本所《股票上市规则(2014年修订)》第1.4条、第3.1.8条和本所《主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.8.15条的规定。鉴于上述违规事实及情节,依据本所《股票上市规则(2014年修订)》第17.3条的规定,经本所纪律处分委员会审议通过,本所作出如下处分决定:对珠海格力电器股份有限公司董事徐自发给予公开谴责的处分。对于珠海格力电器股份有限公司董事徐自发上述违规行为及本所给予的处分,本所将记入上市公司诚信档案,并向社会公开。
现作出说明如下:
A、投资决策程序:基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案,综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配,同时在研究部的支持下,对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析,最终构建投资组合。
B、基金经理遵循价值投资理念,看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。公司是行业龙头白马公司,估值便宜。该处罚主要是针对公司监事个人买卖公司股票持有时间不符合《证券法》规定导致的,是针对个人的警示,且已处理完毕,并不影响公司的经营和公司价值,因此继续持有该公司股票。
(2)基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产构成
■
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
十二、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2017年12月31日。
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
重要提示:
(1)本基金合同生效日为2010年9月15日,业绩基准累计增长率以2010年9月14日指数为基准;
(2)本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%—95%,其中,投资于消费主题行业的上市公司股票的比例不低于本基金股票资产的80%;债券、现金等金融工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%,其中,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%;
(3)本基金业绩比较基准为“沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%”。
2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较:
■
重要提示:
(1)本基金合同生效日为2010年9月15日,业绩基准累计增长率以2010年9月14日指数为基准;
(2)本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%—95%,其中,投资于消费主题行业的上市公司股票的比例不低于本基金股票资产的80%;债券、现金等金融工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%,其中,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
十三、基金的费用概览
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“(一)基金费用的种类”中第3-8项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:
1、“重要提示”部分对招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新;
2、“基金管理人”部分对基金管理人概况和主要人员情况进行了更新;
3、“基金托管人”部分对基金托管人情况进行了更新;
4、“相关服务机构”部分对代销机构进行了更新;
5、“基金的投资”部分对基金投资组合报告和基金的业绩进行了更新;
6、“对基金份额持有人的服务”部分对电子版资料发送服务进行了更新;
7、“其它应披露事项”部分进行了更新;
金元顺安基金管理有限公司
二〇一八年四月二十八日