华宝现金宝货币市场基金招募说明书（更新）摘要

（上接127版）

（76）上海万得投资顾问有限公司

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

客户电话：400-821-0203

（77）北京新浪仓石基金销售有限公司

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

客户电话：010-62675369

公司网址：www.xincai.com

（78）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

联系电话：400-6099-200

客户电话：400-6099-200

公司网址：www.yixinfund.com

（79）奕丰金融服务（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

客户电话：400-684-0500

公司网址：www.ifastps.com.cn

（80）中经北证（北京）资产管理有限公司

办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

联系电话：400-600-0030

客户电话：400-600-0030

公司网址：www.bzfunds.com

（81）深圳众禄基金销售股份有限公司

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

客户电话：400-678-8887

公司网址：www.zlfund.cn

（82）珠海盈米财富管理有限公司

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

客户电话：020-89629099

公司网址：www.yingmi.cn

基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金，并及时公告。

(二) 注册登记机构：华宝基金管理有限公司（同上）

（三）律师事务所和经办律师

名称：通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：俞卫锋

联系电话：(86 21) 3135 8666

传真: （86 21) 3135 8600

联系人：黎 明

经办律师：吕红、黎明

(四) 会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：(021) 23238888

传真：(021) 23238800

联系人：张勇

经办注册会计师：薛竞、张勇

五、 基金简介

基金名称：华宝现金宝货币市场基金

基金类型：契约型开放式基金

六、 基金的投资

（一）本基金投资目标、对象、理念和策略

1、投资目标

保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较基准的稳定收益。

2、投资理念

积极投资，精细管理。在保障基金财产安全的前提下，寻求流动性与收益性的最佳平衡。

3、投资范围

本基金主要投资于货币市场工具，包括现金、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单、剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券、期限在一年以内（含一年）的债券回购、中央银行票据，经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

4、投资策略

（1）研究宏观经济指标及利率变动趋势，确定投资组合平均久期。

（2）在满足投资组合平均久期的条件下，充分考虑相关品种的收益性、流动性、信用等级，确定组合配置。

（3）利用现代金融分析方法和工具，优化组合配置效果，实现组合增值。

（4）采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置等方法，加强流动性管理。

（5）实时监控各品种利率变动，捕捉无风险套利机会。

5、业绩比较基准

同期7天通知存款利率（税后）：（1－利息税率）×当期银行7天通知存款利率

6、风险－收益特征

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

（二）投资程序

1、公司研究部通过内部独立研究，研究人员根据市场公开披露的信息及专业机构提供的研究报告，对市场利率的预期变动进行分析；跟踪、监测市场上各类金融投资工具的收益率变动，并据此提出投资建议。

2、在投资决策委员会的指导下，基金经理小组综合对国内外宏观经济、货币政策、货币市场发展趋势等要素的分析判断，按照基金合同规定，提出下一阶段本基金类属资产配置比例。

3、投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金经理小组提出的资产配置方案或重大投资决定。

4、基金经理小组根据投资决策委员会所做的决议，参考本公司研究部和其他研究机构的研究报告，选择具体的投资目标，构建投资组合并负责日常基金管理。

5、设置集中交易室，基金经理将投资指令下达给集中交易室，交易主管在复核投资指令合法合规的基础上，将指令分发给交易员执行。保证决策和执行权利的分离。

6、内控审计风险管理部对基金投资过程进行日常监督。

7、基金经理小组将跟踪货币市场的发展变化，结合基金申购和赎回导致的现金流量变化情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态调整。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序作出调整。

(三)投资限制

1、组合限制

（1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天；

（2）投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10％；

（3）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不得超过该证券的10%；

（4）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5％；

（5）本基金的投资组合中，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20％；

（6）本基金不得与基金管理人的股东进行交易，不得通过交易上的安排人为降低剩余期限的真实天数；

（7）本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20％；

本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券；

（8）法律法规或监管部门规定的其他投资比例限制。

本基金将在自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。

由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。

2、禁止行为

本基金禁止从事下列行为：

(1)违规投资于其他基金；

(2)从事承担无限责任的投资；

(3)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的债券；

(4)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

(5)承销证券；

(6)向他人贷款或者提供担保；

(7)投资于股票；

(8)投资于可转换债券；

(9)投资于剩余期限超过397天的债券；

(10)投资于信用等级在AAA级以下的企业债券；

(11)中国证监会、中国人民银行禁止从事的其他行为。

（四）投资组合的平均剩余期限计算方法

1、投资组合的平均剩余期限计算公式

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其中:投资于金融工具产生的资产包括现金类资产（含银行存款、清算备付金、证券清算款）、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的逆回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内（含一年）的正回购等。

2、各类资产和负债剩余期限的确定

（1）银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为0天；证券清算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；

（2）一年以内（含一年）银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；

（3）组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：

允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算；

（4）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算；

（5）中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算。

七、 基金的投资组合报告

本投资组合报告所载数据为截止2017年12月31日(“报告期末”)的数据，本报告中所列财务数据未经审计。

1、 报告期末基金资产组合情况

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2、 报告期债券回购融资情况

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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值20％的情况

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

3、基金投资组合平均剩余期限

1） 基金投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天的情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

2） 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240 天。

5、报告期末按券种品种分类的债券投资组合

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6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

9、 投资组合报告附注

（1）本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

（2）基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

（3）其他资产构成

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八、 基金的业绩

本基金业绩数据为截止2017年12月31日(“报告期末”)的数据，本报告中所列数据未经审计。

1、 基金净值表现

本报告期基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较

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基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比

1、 华宝现金宝货币A

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按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至2005 年4月7日，本基金已根据基金合同规定完成建仓。

2、 华宝现金宝货币B

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按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至2005 年4月7日，本基金已根据基金合同规定完成建仓。

3、 华宝现金宝货币E

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华宝现金宝E成立于2014年7月14日，本报告中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图的数据的计算起始日期为2014年7月14日。

九、 基金份额的申购和赎回

(一)基金份额申购和赎回的场所

本基金的申购和赎回的场所同基金份额发售机构。

基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并予以公告。

投资人可通过基金管理人或者指定的代销机构以电话或互联网等形式进行申购与赎回，具体办法另行公告。

（二）申购与赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

本基金的开放日是指为投资人办理基金申购、赎回等业务的证券交易所交易日；具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金于2005年4月7日开始办理日常申购业务。

本基金于2005年4月8日开始办理日常赎回业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的，视同下次开放时间提交的申请。

十、基金的费用

与基金销售有关的费用

1、基金的认购费用：基金的认购费为0。

2、基金的申购费用：基金的申购费为0。

3、基金的赎回费用：基金的赎回费为0。

4、基金转换费用：

宝康消费品基金、宝康灵活配置基金、多策略增长基金转换现金宝货币市场基金，转换费率为0.4%，其中转换费的25％计入转出基金财产，其余用于注册登记等费用。宝康债券基金转换成华宝现金宝货币市场基金，转换费率0.25%，其中转换费的25％计入转出基金财产，其余用于注册登记等费用。动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、大盘精选基金、上证180价值ETF联接基金、中证100指数基金（前端收费模式）、增强收益债A/B、新兴产业基金、可转债基金、上证180成长ETF联接基金、医药生物基金、资源优选基金、创新优选基金、生态中国基金、量化对冲基金、高端制造基金、品质生活基金、稳健回报基金、事件驱动基金、国策导向基金、新价值基金、万物互联基金、转型升级基金、核心优势基金、新活力基金、未来主导产业基金、沪深300指数增强基金、新起点基金、新飞跃基金、智慧产业基金、第三产业基金、红利基金C、新优享基金、价值发现基金转入本基金，转换费率为转出的基金份额持有时间所对应的转出基金赎回费率。

现金宝货币市场基金转换成宝康系列基金、多策略基金：投资人持有现金宝货币市场基金基金份额90个自然日以上（含90个自然日）的基金份额的转换费率为转出的基金金额申购转入基金所对应的申购费率的80％。持有时间少于90个自然日的基金份额的转换费率为转出的基金金额申购转入基金所对应的申购费率。现金宝货币市场基金转换成动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、大盘精选基金、上证180价值ETF联接基金、中证100指数基金（前端收费模式）、增强收益债A/B、新兴产业基金、可转债基金、上证180成长ETF联接基金、医药生物基金、资源优选基金、创新优选基金、生态中国基金、量化对冲基金、高端制造基金、品质生活基金、稳健回报基金、事件驱动基金、国策导向基金、新价值基金、万物互联基金、转型升级基金、核心优势基金、新活力基金、未来主导产业基金、沪深300指数增强基金、新起点基金、新飞跃基金、智慧产业基金、第三产业基金、红利基金C、新优享基金、价值发现基金的转换费率为转出的基金金额申购转入基金所对应的申购费率。

十一、《招募说明书》更新部分的说明

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《货币市场基金管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）及其他有关规定,华宝基金管理有限公司对《华宝现金宝货币市场基金招募说明书》作如下更新：

1、基金名称修改为“华宝现金宝货币市场基金”。

2、“三、基金管理人”更新了基金管理人的相关信息。

3、“五、相关服务机构”更新了本基金销售机构的相关信息。

4、“九、与基金管理人管理的其他基金转换”更新了本基金与其他基金转换的相关内容。

5、 “十、基金的投资”更新了本基金截至2017年12月31日的基金的投资组合报告。

6、 “十一、基金的业绩”更新了本基金截至2017年12月31日的基金业绩数据。

7、“十五、基金的费用”更新了本基金与其他基金转换的相关内容。

8、 “二十四、其他应披露事项” 对本报告期内的相关公告作了信息披露。

上述内容仅为摘要,须与本基金《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。

华宝基金管理有限公司

2018年5月9日