华宝中证100指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
【重要提示】
本基金根据中国证券监督管理委员会《关于核准华宝兴业中证100指数证券投资基金募集的批复》(证监许可［2009］754号)的核准，进行募集。基金合同于2009年9月29日正式生效。
基金管理人保证《华宝中证100指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本基金招募说明书。
本摘要根据《基金合同》和《招募说明书》编写，经基金托管人审核，并经中国证监会核准。《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自取得依《基金合同》所发售的基金份额，即成为基金份额持有人和《基金合同》当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基金合同》。
本招募说明书摘要所载内容截止日为2018年3月29日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日，数据未经审计。
一、 《基金合同》生效日期
本基金自2009年8月26日到2009年9月25日向个人投资者和机构投资者同时发售，《基金合同》于2009年9月29日生效。
二、 基金管理人
(一) 基金管理人概况
基金管理人：华宝基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
法定代表人：孔祥清
总经理：HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）
成立日期：2003年3月7日
注册资本：1.5亿元
电话：021－38505888
传真：021－38505777
联系人：章希
股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东Warburg Pincus Asset Management, L.P.持有49%的股份。
(二) 主要人员情况
1、 董事会成员
孔祥清先生，董事长，硕士，高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长，宝钢集团财务有限公司总经理。现任华宝基金管理有限公司董事长、华宝投资有限公司副总经理、法兴华宝汽车租赁（上海）有限公司董事长、华宝信托有限责任公司董事、华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司董事长、中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事。
HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大TD Securities公司金融分析师，Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司营运总监、董事会秘书、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。
Michael Martin先生，董事，博士。曾任Wachtell Lipton Rosen ＆ Katz律师助理；第一波士顿银行董事总经理；瑞银证券董事总经理；Brooklyn NY Holdings总裁；现任美国华平投资集团全球执行委员会成员、全球金融行业负责人、董事总经理，美国Financial Engines董事、加拿大DBRS董事、美国Mariner Finance董事。
周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香港）投资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融资产管理股份有限公司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。
胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。
尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所助理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团常务副总裁，比利时富通银行中国区CEO兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺投资管理有限公司董事长。
陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资（集团）有限公司高级顾问。
2、 监事会成员
朱莉丽女士，监事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任美国华平集团执行董事。
杨莹女士，监事，本科。曾在三九集团、中国平安保险（集团）股份有限公司、永亨银行（中国）有限公司、中国民生银行工作，现任华宝投资有限公司风控合规部总经理。
贺桂先先生，监事，本科。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理；现任华宝基金管理有限公司营运副总监。
王波先生，监事，硕士。曾任上海证券报记者；现任华宝基金管理有限公司市场总监兼战略策划部总经理。
3、 总经理及其他高级管理人员
孔祥清先生，董事长，简历同上。
HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，总经理，简历同上。
向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公司市场部任职。2002年加入华宝基金管理有限公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监,现任华宝基金管理有限公司副总经理。
欧江洪先生，副总经理，本科。曾任宝钢集团财务部主办、宝钢集团成本管理处主管、宝钢集团办公室（董事会办公室）主管/高级秘书、宝钢集团办公厅秘书室主任、华宝投资有限公司总经理助理兼行政人事部总经理、党委组织部部长，党委办公室主任、董事会秘书等职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。
刘月华先生，督察长，硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工作。现任华宝基金管理有限公司督察长。
4、 本基金基金经理
陈建华先生，硕士。曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝基金管理有限公司，先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、华宝上证180价值ETF、华宝上证180价值ETF联接基金经理助理，兼任华宝上证180成长ETF、华宝上证180成长ETF联接基金经理助理，2012年12月起任华宝中证100指数型证券投资基金基金经理，2015年4月起任华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理。2017年5月起任华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月起任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
5、 权益投资决策委员会成员
刘自强先生，投资总监、华宝动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝高端制造股票型证券投资基金基金经理、华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理、华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
闫旭女士，投资总监、国内投资部总经理、华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理、华宝收益增长混合型证券投资基金基金经理、华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
胡戈游先生，助理投资总监、华宝宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝品质生活股票型证券投资基金基金经理、华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
曾豪先生，研究部总经理，华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。
蔡目荣先生，国内投资部副总经理、华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理、华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三) 基金管理人职责
基金管理人应严格依法履行下列职责：
1、 依法募集本基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、 办理本基金备案手续；
3、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、 编制季度、半年度和年度基金报告；
7、 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、 召集基金份额持有人大会；
10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、 中国证监会规定的其他职责。
(四) 基金管理人承诺
1、 基金管理人将遵守《基金法》、《证券法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。
2、 基金管理人不从事下列行为：
(1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
(2) 不公平地对待其管理的不同基金财产；
(3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
(4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
(5) 依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。
3、 基金经理承诺
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益；
（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(五) 基金管理人内部控制制度
1、风险管理体系
本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）。
针对上述各种风险，本公司建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容：
（1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构，建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。
（2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。
（3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类。
（4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。
（5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外，还准备了相应的应急处理措施。
（6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要时结合新的需求加以改变。
（7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。
2、内部控制制度
（1）内部风险控制原则
健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，保证内部控制制度的有效执行。
独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分离运作，独立进行。
相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场开发等相关部门，应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准程序和监督防范措施。
成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律法规、规章制度和各项规定，并在此基础上遵循国际和行业的惯例制订。
全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每一位员工，不留有制度上的空白或漏洞。
审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。
适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改或完善。
（2）内部风险控制的要求和内容
内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。
内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。
（3）督察长制度
公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。督察长的任免须报中国证监会核准。
督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。
（4）监察稽核及风险管理制度
监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。
监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的缺失提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理离任审查在内的各项内部审计事务等。
3、基金管理人关于内部合规控制声明书
（1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
（2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。
三、 基金托管人
（一）基金托管人基本情况
1、基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田 青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
2017年6月末，本集团资产总额216,920.67亿元，较上年末增加7,283.62亿元，增幅3.47%。上半年，本集团实现利润总额1,720.93亿元，较上年同期增长1.30%；净利润较上年同期增长3.81%至1,390.09亿元，盈利水平实现平稳增长。
2016年，本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获《欧洲货币》“2016中国最佳银行”，《环球金融》“2016中国最佳消费者银行”、“2016亚太区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第2；在美国《财富》2016年世界500强排名第22位。
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2017年二季度末，中国建设银行已托管759只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续11年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
（二）内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。
（三）内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
（一）监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
（二）监督流程
1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。
四、 相关服务机构
（一） 基金份额发售机构
1、直销机构：
（1）直销柜台
本公司在上海开设直销柜台。
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
法定代表人：孔祥清
直销柜台电话：021-38505731、38505732、021-38505888-301或302
直销柜台传真：021-50499663、50988055
网址：www.fsfund.com
（2）直销e网金
投资者可以通过本公司网上交易直销e网金系统办理本基金的申购、赎回、转换等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.fsfund.com。
2、代销机构
（1）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
客户电话：95533
公司网址：www.ccb.com
（2）中国工商银行股份有限公司
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
客户电话：95588
公司网址：www.icbc.com.cn
（3）中国农业银行股份有限公司
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：蒋超良
客户电话：95599
公司网址： www.95599.cn
（4）中国银行股份有限公司
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
注册地址：北京市复兴门内大街1号
法定代表人：田国立
客户电话：95566
公司网址：www.boc.cn
（5）交通银行股份有限公司
办公地址：上海市银城中路188号
注册地址：上海市银城中路188号
法定代表人：牛锡明
联系人：曹榕
传真：（021）58408483
客户电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com
（6）招商银行股份有限公司
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
客户电话：95555
公司网址：www.cmbchina.com
（7）兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路154号中山大厦
法定代表人：高建平
客户电话：95561 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：http://www.cib.com.cn
（8）中国民生银行股份有限公司
办公地址：北京市西城区西绒线胡同28号天安国际办公楼
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：洪崎
联系人：王志刚
传真：010-57092611
客户电话：95568
公司网址：www.cmbc.com.cn
（9）渤海银行股份有限公司
办公地址：天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦
法定代表人：李伏安
联系人：王星
客户电话：95541
公司网址：www.cbhb.com.cn
（10）华夏银行股份有限公司
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人：吴建
客户电话：95577
公司网址：www.hxb.com.cn
（11）江苏银行股份有限公司
办公地址：南京市洪武北路55号
法定代表人：黄志伟
客户电话：96098，40086-96098
公司网址：www.jsbchina.cn
（12）平安银行股份有限公司
办公地址：深圳市深南东路5047号
法定代表人：孙建一
客户电话：95511-3
公司网址：bank.pingan.com
（13）上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址：中国·上海市中山东一路12号
注册地址：中国·上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
联系人：周志杰
传真：021－63604196
客户电话：95528
公司网址：www.spdb.com.cn
（14）中信银行股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人：李庆萍
联系人：王晓琳
客户电话：95558
公司网址：bank.ecitic.com
（15）安信证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼
法定代表人：王连志
联系人：杨天枝
传真：0755-82558355
客户电话：4008-001-001
公司网址：www.essence.com.cn
（16）渤海证券股份有限公司
办公地址：天津市南开区云际道立达公寓F座渤海证券
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人：王春峰
联系人：王星
传真：022-28451958
客户电话：4006515988
公司网址：http://www.ewww.com.cn
（17）长城证券股份有限公司
办公地址： 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：丁益
联系人：金夏
客户电话：0755-33680000、400 6666 888
公司网址：www.cgws.com
（18）长江证券股份有限公司
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：崔少华
联系人：奚博宇
传真：27-85481900
客户电话：95579或4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（19）德邦证券股份有限公司
办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼
注册地址：上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼
法定代表人：姚文平
联系人：刘熠
传真：862168767981
客户电话：400-8888-128
公司网址：www.tebon.com.cn
（20）东北证券股份有限公司
办公地址：长春市生态大街6666号
注册地址：长春市生态大街6666号
法定代表人：李福春
联系人：安岩岩
传真：0431-85096795
客户电话：95360
公司网址：www.nesc.cn
（21）东方证券股份有限公司
办公地址：上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼21-29层
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层
法定代表人：潘鑫军
联系人：黄静
传真：021-63326729
客户电话：95503
公司网址：www.dfzq.com.cn
（22）东海证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
法定代表人：赵俊
联系人：王一彦
传真：021-50498825
客户电话：95531；400-8888-588
公司网址：www.longone.com.cn
（23）东吴证券股份有限公司
办公地址：苏州工业园区星阳街5号
注册地址：苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦
法定代表人：范力
联系人：郭晶晶
传真：0512-62938527
客户电话：95330
公司网址：www.dwzq.com.cn
（24）东兴证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人：魏庆华
联系人：夏锐
传真：010-66555246
客户电话：400-8888-993、95309
公司网址：www.dxzq.net.cn
（25）方正证券股份有限公司
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
法定代表人：高利
客户电话：95571
公司网址：www.foundersc.com
（26）光大证券股份有限公司
办公地址：上海市静安区新闸路1508号3楼
注册地址：上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：姚巍
传真：021－22169134
客户电话：95525
公司网址：www.ebscn.com
（27）广发证券股份有限公司
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
客户电话：95575或致电各地营业网点
公司网址：www.gf.com.cn
（28）国都证券股份有限公司
办公地址： 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层10 层
法定代表人：王少华
联系人：李弢
客户电话：400-818-8118
公司网址：www.guodu.com
（29）中国国际金融股份有限公司
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：丁学东
联系人：吕卓
联系电话：010-65051166
传真：010-65058065
客户电话：400-910-1166
公司网址：www.cicc.com
（30）国泰君安证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
法定代表人：杨德红
联系人：钟伟镇
联系电话：021-38032284
传真：021-38670666
客户电话：95521
公司网址：www.gtja.com
（31）国信证券股份有限公司
办公地址： 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16楼至26楼
法定代表人：何如
联系人：周杨
传真：0755-82133952
客户电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
（32）国元证券股份有限公司
注册地址：合肥寿春路179号
法定代表人：凤良志
客户电话：4008888777或95578
公司网址：www.gyzq.com.cn
（33）海通证券股份有限公司
办公地址：上海广东路689号
注册地址：上海淮海中路98号
法定代表人：周杰
联系人：李楠
客户电话：95553、400－8888－001或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.htsec.com
（34）恒泰证券股份有限公司
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
邮编：010010
法定代表人：庞介民
联系人：王旭华
客户电话：400-196-6188
公司网址：www.cnht.com.cn
（35）申万宏源西部证券有限公司
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
邮编：830002
法定代表人：韩志谦
联系人：王怀春
传真：0991-2301927
客户电话：400-800-0562
公司网址：www.hysec.com
（36）华安证券股份有限公司
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座0327室
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人：章宏韬
传真：0551-65161600
客户电话：95318
公司网址：www.hazq.com
（37）华宝证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
邮编：200120
法定代表人：陈林
传真：021-68777822
客户电话：400-820-9898，021-38929908
公司网址：www.cnhbstock.com
（38）华福证券有限责任公司
办公地址：福州市五四路157 号新天地大厦7、8 层
法定代表人：黄金琳
客户电话：96326（福建省外请加拨0591）
公司网址：www.hfzq.com.cn
（39）华泰证券股份有限公司
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
注册地址：南京市江东中路228号
法定代表人：周易
联系人：马艺卿
客户电话：95597
公司网址： www.htsc.com.cn
（40）江海证券有限公司
办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
联系人：姜志伟
联系电话：400-666-2288
传真：0451-82337279
客户电话：400-666-2288
公司网址：www.jhzq.com.cn
（41）民生证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
法定代表人：余政
联系人：韩秀萍
传真：010-85127917
客户电话：400-619-8888
公司网址：www.mszq.com
（42）中国民族证券有限责任公司
办公地址： 北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
法定代表人：何亚刚
客户电话：4008895618
公司网址：www.e5618.com
（43）平安证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：刘世安
联系人：周驰
联系电话：95511
传真：0755-82435367
客户电话：95511-8
公司网址：www.stock.pingan.com
（44）山西证券股份有限公司
办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：韩笑
传真：0351－8686619
客户电话：400-666-1618、95573
公司网址：www.i618.com.cn
（45）上海证券有限责任公司
办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
注册地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼
法定代表人：李俊杰
联系人：邵珍珍
传真：021-53686100，021-53686200
客户电话：021-962518
公司网址：www.962518.com
（46）申万宏源证券有限公司
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45楼
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
邮编：200031
法定代表人：李梅
联系人：黄莹
传真：021-33388224
客户电话：95523、4008895523
公司网址： www.swhysc.com
（47）西南证券股份有限公司
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人：吴坚
联系人：张煜
传真：023-63786212
客户电话：400-8096-096、95355
公司网址：www.swsc.com.cn
（48）信达证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼信达金融中心
法定代表人：张志刚
联系人：付婷
传真：010-63081344
客户电话：95321
公司网址：www.cindasc.com
（49）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
法定代表人：杨华辉
联系电话：95562
客户电话：95562
公司网址：www.xyzq.com.cn
（50）中国银河证券股份有限公司
办公地址：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈有安
联系人：辛国政
客户电话：95551、400-8888-888
公司网址：www.chinastock.com.cn
（51）招商证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层
法定代表人：宫少林
联系人：黄婵君
传真：0755-82943227
客户电话：4008895565或95565
公司网址：www.newone.com.cn
（52）中航证券有限公司
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人：王宜四
联系人：孙超
传真：0791-86789414
客户电话：95335
公司网址：www.avicsec.com
（53）中泰证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
注册地址：山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人：李玮
联系人：许曼华
传真：021-20315125
客户电话：95538
公司网址：www.zts.com.cn
（54）中国中投证券有限责任公司
办公地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
注册地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座第04层、18-21层
法定代表人：高涛
传真：0755-82026539
客户电话：95532或400 600 8008
公司网址：www.china-invs.cn
（55）中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
联系人：许梦园
客户电话：400-8888-108、95587
公司网址：www.csc108.com
（56）中信期货有限公司
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
法定代表人：张皓
联系人：刘宏莹
传真：0755-83217421
客户电话：400-990-8826
公司网址：www.citicsf.com
（57）中信证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
注册地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：王一通
联系电话：400-889-5548
传真：010-60833739
客户电话：95548
公司网址：www.cs.ecitic.com
（58）中信证券（山东）有限责任公司
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人：姜晓林
联系人：刘晓明
传真：0532-85022605
客户电话：95548
公司网址：www.zxwt.com.cn
（59）中银国际证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦31楼
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人：宁敏
联系人：李鹏
传真：021-50372474
客户电话：400-620-8888
公司网址：www.bocichina.com
（60）华宝直销
联系电话：021-38505888-731/732
（61）上海好买基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
联系电话：400-700-9665
客户电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
（62）和讯信息科技有限公司
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
联系电话：400-920-0022
客户电话：400-920-0022
公司网址：www.licaike.com
（63）上海华夏财富投资管理有限公司
客户电话：400-817-5666
（64）上海基煜基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室
法定代表人：王翔
客户电话：400-820-5369
公司网址：www.jiyufund.com.cn
（65）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
客户电话：400-166-1188
公司网址：http://8.jrj.com.cn
（66）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
办公地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
客户电话：4000988511
公司网址：http://kenterui.jd.com
（67）上海联泰资产管理有限公司
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
客户电话：4000-466-788
公司网址：www.66zichan.com
（68）上海陆金所资产管理有限公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
客户电话：4008219031
公司网址：www.lufunds.com
（69）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼
联系电话：400-820-0025
客户电话：400－821－5399
公司网址：www.noah-fund.com
（70）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
联系电话：4000-776-123
客户电话：4000-776-123
公司网址：http://www.fund123.cn/
（71）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
客户电话：95177
公司网址：www.snjijin.com
（72）深圳腾元基金销售有限公司
办公地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1810
注册地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1810
法定代表人：曾革
联系人：杨苗苗
客户电话：4006-877-899
公司网址：www.tenyuanfund.com
（73）上海天天基金销售有限公司
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
联系电话：400-1818-188
客户电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
（74）浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
联系人：张丽琼
联系电话：4008-773-772
客户电话：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
（75）上海挖财金融信息服务有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
客户电话：021-50810673
公司网址： www.wacaijijin.com
（76）上海万得投资顾问有限公司
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
客户电话：400-821-0203
（77）北京新浪仓石基金销售有限公司
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
客户电话：010-62675369
公司网址：www.xincai.com
（78）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
办公地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
联系电话：400-6099-200
客户电话：400-6099-200
公司网址：www.yixinfund.com
（79）奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
客户电话：400-684-0500
公司网址：www.ifastps.com.cn
（80）中经北证（北京）资产管理有限公司
办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
联系电话：400-600-0030
客户电话：400-600-0030
公司网址：www.bzfunds.com
（81）深圳众禄基金销售股份有限公司
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
客户电话：400-678-8887
公司网址：www.zlfund.cn
（82）珠海盈米财富管理有限公司
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
客户电话：020-89629099基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
（二） 注册登记机构：华宝基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
电话：021－38505888
传真：021－38505777
联系人：章希
（三） 律师事务所和经办律师
名称：通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
联系电话：(86 21) 3135 8666
传真: （86 21) 3135 8600
联系人：黎 明
经办律师：吕 红、黎 明
（四） 会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人：张勇
经办注册会计师：薛竞、张勇
五、 基金名称
华宝中证100指数证券投资基金
六、 基金类型
契约型开放式基金
七、 基金的投资
（一） 本基金投资目标、范围、策略、业绩比较基准和风险收益特征
1、投资目标
本基金通过指数化投资，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%、年跟踪误差不超过4%，实现对中证100指数的有效跟踪，谋求基金资产的长期增值。
2、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证100指数的成份股及其备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股票指数期货等），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%－95%，投资于中证100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－10%（其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%）。
3、投资策略
本基金采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
（1）标的指数
本基金股票资产跟踪的标的指数为中证100指数。中证100指数是由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，它的样本股是由沪深300指数样本股中挑选总市值最大的100只股票组成，具有良好的市场代表性和可投资性，综合的反映了沪深证券市场中最具市场影响力的一批大市值公司的整体状况。
（2）股票资产指数化投资策略
本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下，本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选同行业的股票进行替代，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
（3）股票指数化投资日常投资组合管理
1）标的指数定期调整
根据标的指数的编制规则及调整公告，本基金在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
2）成份股公司信息的日常跟踪与分析
跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等），以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并根据这些信息确定基金投资组合每日交易策略。
3）标的指数成份股票临时调整
在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基金管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。
4）申购赎回情况的跟踪与分析
跟踪本基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组合的影响，制定交易策略以应对基金的申购赎回。
5）跟踪偏离度的监控与管理
每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。
（4）新股申购投资策略
本基金将依靠公司投研系统，对新股进行深入分析，确定股票内在价值，结合市场估值水平，来预测上市价格，同时考虑市场利率水平及股票中签率，综合评估新股的投资价值，把握获利机会。
（5）债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等剩余期限在一年期以下的债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
（6）其他金融工具投资策略
本基金具备投资权证的条件。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不得应用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。
4、业绩比较基准
中证100指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5%
本基金的标的指数为中证100指数，同时考虑股票资产占基金资产的比例为90%-95%，现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%，因此本基金设定上述业绩比较基准。
随着市场环境的变化，如果上述标的指数不适用本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，进行适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中，若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会核准或者备案。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案。并应至少提前30个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
5、风险收益特征
本基金为股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
（二）投资程序
1、投资决策委员会制定整体投资战略。
2、量化投资部依托基金管理人整体研究平台，并借鉴外部研究成果的基础上，开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。
（下转152版）
2018年第1号
基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司
