创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书
(上接13版)
2）当认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：
认购费用＝固定金额
净认购金额=认购金额－认购费用
利息折算份额=利息/基金份额发售面值
认购份额＝净认购金额/基金份额发售面值
认购总份额＝认购份额＋利息折算份额
净认购金额、认购费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入；认购份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购利息折算的基金份额按截位法保留到小数点后两位，小数点第三位以后部分舍去归基金财产。认购费用不属于基金财产。
举例说明：某投资者投资100,000元认购本基金A类基金份额，对应费率为1%，在募集期间产生利息50.00元，则其可得到的认购份额计算方法为：
净认购金额＝100,000.00/(1＋1%)＝99,009.90元
认购费用＝100,000.00－99,009.90＝990.10元
认购份额＝99,009.90/1.00＝99,009.90份
利息折算份额＝50/1.00＝50.00份
认购总份额＝99,009.90＋50.00＝99,059.90份
即：该投资者投资100,000元认购本基金A类基金份额，假设募集期间产生利息50.00元，加上认购款项在认购期间获得的利息折算的份额，可得到99,059.90份A类基金份额。
（3）C类基金份额认购份额的计算
本基金C类基金份额认购采用“金额认购”方式，投资者认购C类基金份额不收取认购费。
利息折算份额=利息 / 基金份额发售面值
认购份额＝认购金额 / 基金份额发售面值
认购总份额＝认购份额＋利息折算份额
认购金额、认购费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入；认购份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购利息折算的基金份额按截位法保留到小数点后两位，小数点第三位以后部分舍去归基金财产。
举例说明：某投资人投资100,000元认购本基金C类基金份额，假定该笔认购资金在认购期间产生利息50元，则其可得到的认购总份额为：
利息折算份额=50/1.00＝50.00份
认购份额＝100,000.00/1.00＝100,000.00份
认购总份额 = 100,000.00+50.00 =100,050.00份
即：该投资者投资10万元认购本基金C类基金份额，假设募集期间产生利息50.00元，加上认购款项在认购期间获得的利息折算的份额，可得到100,050.00份C类基金份额。
（八）募集期利息的处理方式
在基金募集行为结束前，投资者的认购款项只能存入专门账户，任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。
第七部分 基金合同的生效
(一)基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起三个月内，在基金募集份额总额不少于一千万份，基金募集金额不少于一千万元人民币（其中发起资金提供方认购金额合计不少于一千万元，发起资金提供方承诺认购份额的持有期限不少于三年）的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在十日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起十日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
(二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。
2、在基金募集期限届满后三十日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效日起三年后的对应日，若基金资产净值低于二亿元的，基金合同自动终止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。
《基金合同》生效满三年后继续存续的，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的，基金管理人应在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
第八部分 基金份额的申购与赎回
(一)申购与赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
(二)申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
本基金在封闭期内不办理本基金的日常申购、赎回、转换业务。
本基金在每个封闭期结束后进入一个开放期，投资人可在开放期内办理基金份额的申购、赎回和转换等业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人可视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金自每个封闭期结束后进入一个开放期，每个开放期开放时间原则上不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日。每个开放期的具体时间以基金管理人的届时公告为准。
如因不可抗力或其他情形影响，本基金在某一封闭期结束日的次日无法进入开放期的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内因不可抗力或其他情形影响，本基金无法按时办理申购、赎回等申请的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。
开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换等申请的，视为无效申请。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立，赎回是否生效以登记机构确认为准。基金份额持有人赎回申请成功后，基金管理人将在T+7日(包括该日)内向基金份额持有人支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同约定的延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人在不违反法律法规的前提下，可对上述程序规则进行调整。基金管理人应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(五)申购与赎回的数额限制
1、申购金额限制
投资者通过非直销销售机构首次申购本基金的最低金额为10 元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为1元；通过基金管理人直销中心申购的单笔最低金额见相关公告。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。
投资者可多次申购，单个投资者单日或单笔申购金额不设上限限制，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。具体规定请参见相关公告。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
2、赎回份额限制
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，基金份额单笔赎回不得少于1份。但某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当根据具体情况，采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等一种或多种措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
4、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(六)申购费用和赎回费用
1、申购费率
（1）A类基金份额的申购费率
本基金C类基金份额不收取申购费。本基金A类基金份额对通过直销机构申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
A类基金份额的申购费率具体如下表所示：
■
（2）在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（3）本基金C类基金份额不收取申购费。
2、赎回费率
（1）A类基金份额的赎回费率
特定投资群体与其他投资者投资A类基金份额的赎回费率按相同费率执行，赎回费率如下表所示：
■
投资者可将其持有的全部或部分A类基金份额赎回。对A类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。
（2）C类基金份额的赎回费率
特定投资群体与其他投资者投资C类基金份额的赎回费率按相同费率执行，赎回费率如下表所示：
■
投资者可将其持有的全部或部分C类基金份额赎回。对C类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。
3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整申购、赎回费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、申购费用由基金申购投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。
7、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。摆动定价机制适用的具体情形、处理原则及操作规范遵循法律法规、行业自律规则的相关规定。
(七)申购份额与赎回金额的计算
1、申购和赎回数额、余额的处理方式
（1）申购的有效份额为净申购金额除以当日某类别的基金份额净值，有效份额单位为份。本基金分为A 类和C类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
（2）赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日某类别基金份额净值并扣除相应的费用后的余额，赎回费用、赎回金额的单位为人民币元，计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
2、申购份额的计算
（1）投资者选择A类基金份额时
1）当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额的基金份额净值
2）当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：
申购费用＝固定金额
净申购金额=申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额的基金份额净值
举例说明：某投资者申购本基金A类基金份额100,000元，对应的申购费率为1.00%，假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.1100元，则其申购手续费、可得到的申购份额为：
净申购金额＝100,000/（1+1.00%）＝99,009.90元
申购费用＝100,000－99,009.90＝990.10元
申购份额＝99,009.90/1.1100＝89,198.11份
即，该投资者申购本基金A类基金份额100,000元，假设申购当日的A类基金份额的基金份额净值为1.1100元，可得到89,198.11份A类基金份额。
（2）投资者选择C类基金份额时
申购份额＝申购金额/T日C类基金份额的基金份额净值
举例说明：某投资人投资100,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类份额基金份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份额为：
申购份额=100,000/1.0400=96,153.85份
即，该投资人投资100,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类份额基金份额净值为1.0400元，可得到96,153.85份C类基金份额。
3、赎回金额的计算
投资者在赎回基金份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下：
赎回费＝赎回份额×T日该类基金份额的基金份额净值×该类基金份额的赎回费率
赎回金额＝赎回份额×T日该类基金份额的基金份额净值－赎回费
举例说明：
（1）某投资者持有10,000份A类基金份额365日后决定赎回，对应的赎回费率为0，假设赎回当日A类基金份额的基金份额净值是1.1320元，则可得到的净赎回金额为：
赎回费用＝10,000×1.1320×0＝0元
净赎回金额＝10000×1.1320－0＝11,320.00元
即，该投资者持有10,000份基础份额365日后赎回，假设赎回当日A类基金份额的基金份额净值是1.1320元，则可得到的净赎回金额为11,320.00元。
（2）某投资人赎回10,000份C类基金份额，假设该笔份额持有期限为25日，则对应的赎回费率为1.50%，假设赎回当日C类份额基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为：
赎回费用 = 10,000×1.0160×1.5% ＝ 152.40元
赎回金额 = 10,000×1.0160－152.40＝10,007.60元
即：投资人在持有25日后赎回本基金10,000份C类基金份额，假设赎回当日C类份额基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为10,007.60元。
4、正常情况下，本基金各类基金份额的基金份额净值计算结果，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。开放期内，若本基金单个开放日的某类基金份额的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日日终该类基金份额的基金总份额的30%，基金管理人可将该类基金份额的基金份额净值计算结果保留到小数点后8位，小数点后第9位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并根据基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，基金管理人可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
(八)申购和赎回的登记
1、本基金申购与赎回的登记业务按照登记机构的有关规定办理。正常情况下，投资人T日申购基金成功后，登记机构在T＋1日内为投资人登记权益并办理登记结算手续，投资者人T＋2日起（含该日）有权赎回该部分基金份额。
2、投资者T日赎回成功后，正常情况下，登记机构在T＋1日内为投资人扣除权益并办理相应的登记结算手续。
3、登记机构可在不违反法律法规的前提下，对上述登记业务办理时间进行调整。基金管理人最迟于开始实施前2个工作日在指定媒介上公告。
(九)拒绝或暂停申购的情形
在开放期内，发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购某一份额类别或全部份额类别的申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。
7、按照本基金各类基金份额合并计算，基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过本基金基金份额总数的50%，或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的情形。
8、在基金管理人就本基金的单日净申购比例、单一投资者单日和/或单笔申购金额设置上限的情况下，接受某笔或某些申购申请将超过前述某项或全部上限比例的。
9、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致确认后，基金管理人暂停基金估值并采取暂停接受基金申购申请的措施。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、9、10项情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，且开放期时间将相应顺延，具体时间见基金管理人届时的公告。
(十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
在开放期内，发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回某一份额类别或全部份额类别的申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资人的赎回申请。
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂停基金估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告，且开放期时间将相应顺延，具体时间见基金管理人届时的公告。
(十一)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或延缓支付赎回款项。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
（2）延缓支付赎回款项：基金管理人应对当日全部赎回申请进行确认，但对于已接受的赎回申请，当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，可以延缓支付赎回款项，当日按比例办理的赎回份额不得低于前一工作日基金总份额的20%，其余赎回申请可以延缓支付，但延缓支付的期限不得超过20个工作日。延缓支付的赎回申请以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。
（3）在开放期内，若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的单日赎回申请超过上一估值日基金总份额 20%的，基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的赎回申请实施延期办理。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回；选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。除被实施延期办理的赎回申请外，当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行；当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，参照前段“（2）延缓支付赎回款项”约定的方式进行处理。
如延期办理期限超过开放期的，开放期相应延长，延长的开放期内不办理申购，亦不接受新的赎回申请，即基金管理人仅为原开放期内因提交赎回申请超过基金总份额20%以上而被延期办理赎回的单个基金份额持有人办理赎回业务。基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上进行公告。
3、延缓支付赎回款项的公告
当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。具体通知方式由基金管理人根据实际情况在招募说明书中列示及更新。
(十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应于规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
(十三)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
(十四)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
(十五)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
(十六)基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。
(十七)其他
1、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有人大会审议。
2、在条件许可的情况下，基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则，办理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。
3、当技术条件成熟，本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，经与基金托管人协商一致，可根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，或者办理基金份额的转让、过户等业务，届时无须召开基金份额持有人大会审议但须提前公告。
第九部分 基金的投资
(一)投资目标
本基金采用动态资产配置策略，在严格控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。
(二)投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、金融衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产比例为基金资产的0%-30%；在开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
(三)投资策略
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
1、封闭期内的投资策略
（1）资产配置策略
本基金在封闭期内采用动态资产配置策略，在相对风险较低的稳固收益资产和相对风险较高的风险资产之间进行动态配置。其中，稳固收益资产包括国债、央行票据和政策性金融债、企业债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、货币市场工具和银行存款等固定收益资产；风险资产包括股票、可转换债券、可交换债券，以及国债期货、权证、股指期货、股票期权等金融衍生品。基金管理人可根据市场变化情况，就稳固收益资产和风险资产的定义进行更新，并在招募说明书更新中公告。
本基金对稳固收益资产和风险资产的动态配置过程具体可分为以下三步：
1）确定稳固收益资产的最低配置比例
根据封闭期期末投资组合的最低目标价值和合理的贴现率，设定当期应持有的稳固收益资产的最低配置比例，即设定基金的价值底线。
2）确定风险资产的最高配置比例
根据投资组合现时净值超过价值底线的价值计算组合安全垫，并通过对宏观经济和证券市场运行状况和趋势的判断，结合基金的风险收益情况，决定安全垫的风险乘数，进而根据安全垫和风险乘数计算当期可持有的风险资产的最高配置比例。
3）动态调整稳固收益资产和风险资产的配置比例
根据投资组合中稳固收益资产与风险资产的实际投资配比，结合市场实际运行情况制定风险资产投资策略，进行投资组合管理，力争基金财产在净值不低于本金损失容忍度的基础上实现保值增值。
（2）风险资产投资策略
1）股票投资策略
本基金将结合精选股票策略和多因子量化股票策略各自的特点和优势进行股票组合的构建。为更好地实现投资目标，本基金可采取前述策略中的一种或多种构建股票组合。
① 精选股票策略
本基金将采取“自上而下”的行业策略与“自下而上”的公司研究相结合的方式，构建精选股票组合。
A.行业配置策略
本基金主要通过行业景气度分析和行业竞争格局分析，就行业投资价值进行综合评估，从而确定并动态调整行业配置比例。在行业景气分析方面，本基金将重点投资于景气度较高且具有可持续性的行业；在行业竞争格局方面，本基金将重点投资于行业竞争格局良好的行业。
B.个股投资策略
首先，本基金针对上市公司基本面进行分析，将重点投资于满足以下标准的公司：公司经营稳健，盈利能力较强或具有较好的盈利预期；财务状况运行良好，资产负债结构相对合理，财务风险较小；公司治理结构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、信息透明。
其次，本基金将将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点，选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法、市净率法、市盈率－长期成长法、企业价值/销售收入、企业价值/息税折旧摊销前利润法、自由现金流贴现模型或股利贴现模型等。通过估值水平分析，基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。
最后，本基金在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础上，进行股票组合的构建。当行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时，本基金将对股票组合适时进行动态调整。
② 量化多因子股票策略
本基金量化多因子股票投资组合的构建以国际通行的多因子模型为基础框架，并根据风险约束、交易成本、投资限制等时机情况的需要进行优化。即，本基金量化多因子股票组合的构建包括多因子模型和投资组合优化两个部分。
A.多因子模型
多因子模型是一套通用的定量分析框架。在这一框架下，股票收益可分解为一系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子，并进而根据因子收益的预测，形成股票超额收益的预测结果。本基金根据国内证券市场的实际情况，在实证检验的基础上，寻找适合国内市场的因子组合。本基金所采用的多因子模型主要运用包括价值、质量、动量、市场预期等类型的基本因子，并将根据市场状态的变化和因子研究的更新结论，对多因子模型及其所采用的具体因子进行适度调整。在此基础上，基金管理人将根据市场环境的变化，综合因子的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性研判，适时调整各因子类别的具体组合及权重。
B.投资组合优化模型
在形成股票投资组合的具体结构时，本基金将采取基于风险预算框架、结合交易成本控制的投资组合优化模型。具体而言，根据多因子模型的超额收益预测结果，基金管理人将综合考虑股票超额收益预测值、投资组合整体风险水平、交易成本、冲击成本、流动性以及投资比例限制等因素，通过主动投资组合优化器，构建风险调整后的最优投资组合。模型。具体而言，根据多因子模型的超额收益预测结果，基金管理人将综合考虑股票超额收益预测值、投资组合整体风险水平、交易成本、冲击成本、流动性以及投资比例限制等因素，通过主动投资组合优化器，构建风险调整后的最优投资组合。
2）可转换债券投资策略
可转换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性，结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势，并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从可转换债券的内在债券价值（如票面利息、利息补偿及无条件回售价格）、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究，结合转股溢价率、纯债溢价率等指标，精选具有一定安全边际、换股潜力较大的可交换债进行投资。
3）可交换债券投资策略
可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票，而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性，其中债性与可转换债券相同，即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息；而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将积极把握新上市可交换债券的申购收益、二级市场的波段机会以及偏股型和平衡型可交换债的战略结构性投资机遇，适度把握可交换债券回售、赎回、修正相关条款博弈变化所带来的投资机会及套利机会，选择最具吸引力标的进行配置。
4）衍生品投资策略
①股指期货、股票期权投资策略
本基金在股指期货的投资中将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期货合约和期权合约，并充分考虑股指期货和股票期权的收益性、流动性及风险性特征，以套期保值为目的，主要遵循避险和有效管理两项策略和原则；a.避险：在市场风险大幅累积时，减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险；b.有效管理：通过股指期货、股票期权对投资组合的仓位进行及时调整，提高投资组合的运作效率。
②权证投资策略
本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、权证隐含波动率等多个角度对拟投资的权证进行分析，以有利于资产增值为原则，加强风险控制，谨慎参与投资。
③国债期货投资策略
为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性，本基金将本着谨慎的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与国债期货的投资。
（3）稳固收益资产投资策略
本基金通过大类资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次自上而下进行稳固收益资产的投资管理，力求在实现控制本金损失风险的基础上适当捕捉稳定收益机会。同时，本基金遵循适度期限匹配的原则构建投资稳固收益资产组合，即以剩余期限在封闭期剩余期限以内的个券为主要投资标的，同时配置一定比例的期限相对较长、流动性良好的固定收益工具，适度拉长组合久期，以增强投资收益。
1）债券投资策略
本基金将主要通过类属配置与券种选择两个方面进行债券组合投资管理。其中，在类属配置方面，本基金将结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素综合分析市场趋势，确定对类属资产的配置比例；在个券选择选择方面，本基金将以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，合理运用投资管理策略，实施积极主动的债券投资管理。
2）资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和市场交易机会捕捉等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
个券选择方面，本基金将首先根据封闭期尽可能地投资于剩余期限匹配的固定收益工具并持有到期，以最大限度控制组合利率风险和流动性风险；其次，本基金还将通过利率趋势分析、投资人偏好分析、收益率曲线形态分析、信用分析和流动性分析等，筛选出流动性良好、到期收益率有优势且信用风险较低的券种。
（4）其他
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
2、开放期的投资策略
开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求。为保持基金的资产流动性，本基金可适当投资于货币市场工具。具体而言，本基金将根据基金资产组合中的现金存量水平，在确定总体流动性要求的基础上，综合考虑宏观经济形势、市场资金面走向、交易对手的信用资质以及各类资产收益率水平等，确定各类货币市场工具的配置比例，并定期对组合的平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整，在保证基金资产安全性和流动性的基础上力争创造稳定的收益。
（四）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于股票资产比例为基金资产的0%-30%；
（2）在开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；
（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（15）本基金参与股指期货、国债期货交易，需遵守下列投资比例限制：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%；
2）封闭期内，在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%；开放期内，在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3）在任何交易日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定；
5）在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
6）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过本基金资产净值的15%；
7）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过本基金持有的债券总市值的30%；
8）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
9）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
（16）本基金参与股票期权交易依据下列标准建构组合：
1）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；
2）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；
3）未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（17）封闭期内，本基金基金总资产不得超过基金净资产的200%；开放期内，本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（18）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（19）开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本项规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（12）、（19）、（20）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。
基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向其基金管理人、基金托管人出资；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
4、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求，本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致，基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更，该变更无须召开基金份额持有人大会审议。
（五）投资管理程序
1、决策依据
（1）国家有关法律、法规和《基金合同》的规定；
（2）以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则；
（3）国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指向及全球经济因素分析。
2、投资管理程序
（1）备选库的形成与维护
对于债券投资，分析师通过宏观经济、货币政策和债券市场的分析判断，形成基金债券投资备选库。
对于股票投资，分析师通过宏观经济、行业前景与政策和个股基本面的分析判断，形成基金股票投资备选库。
（2）资产配置会议
基金管理人定期召开投资决策委员会，讨论基金的资产组合以及各投资标的配置，形成资产配置建议。
（3）构建投资组合
投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下，审议并确定基金资产配置方案，并审批重大单项投资决定。
基金经理在投资决策委员会的授权下，根据本基金的资产配置要求，参考资产配置会议、投研会议讨论结果，制定基金的投资策略，在其权限范围进行基金的日常投资组合管理工作。
（4）交易执行
基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向交易部发出交易指令。交易部依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理。
（5）投资组合监控与调整
基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况，监察稽核部对基金投资进行日常监督，完成内部的基金业绩和风险评估。基金经理定期对证券市场变化和基金投资阶段成果和经验进行总结评估，对基金投资组合不断进行调整和优化。
（六）业绩比较基准
沪深300指数收益率×20%+中证短债指数收益率×80%
沪深300指数是中证指数公司编制的，由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的300只股票组成的指数，该指数能综合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现，业内也普遍采用。因此，沪深300指数是衡量本基金股票投资业绩的理想基准。
中证短债指数由中证指数公司编制，该指数成份券包含一年期以下的国债、金融债、企业债、央票，以及短期融资券，是综合反映一年期以下债券及票据整体价格变动趋势的指数。该指数旨在反映短期债券的走势，为短期债券投资提供分析工具和业绩比较基准，适合作为本基金债券组合的业绩比较基准。因此，中证短债指数是衡量本基金债券投资业绩的理想基准。
如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称、或今后法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、或市场上出现更加适用于本基金的业绩比较基准的指数时，本基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，调整基金的业绩比较基准，但应在取得基金托管人同意后报中国证监会备案，并及时公告，无须召开基金份额持有人大会审议。
（七）风险收益特征
本基金为混合型基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
（八）基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
2、有利于基金资产的安全与增值；
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益；
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益；
5、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
第十部分 基金的财产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所需账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（四）基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十一部分 基金资产估值
（一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
（二）估值对象
基金所拥有的股票、债券、金融衍生品和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
（三）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人和基金托管人协商约定。
（3）交易所上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。
（4）交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（5）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，按成本估值。
3、全国银行间债券市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
5、股指期货、国债期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
6、股票期权合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
7、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
8、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（四）估值程序
1、各类基金份额的基金份额净值按照每个工作日闭市后，该类基金份额所代表的基金资产净值除以当日该类基金份额的基金份额余额数量计算。正常情况下，本基金各类基金份额的基金份额净值计算结果保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金资产承担。开放期内，若本基金单个开放日的某类基金份额的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日日终该类基金份额的基金总份额的30%，基金管理人可将该类基金份额的基金份额净值计算结果保留到小数点后8位，小数点后第9位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。对于上述原因引起的份额净值保留位数调整，基金管理人应于调整前书面告知基金托管人。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
（五）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为估值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接经济损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。
（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。
（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
（六）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（七）基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按约定对基金份额净值予以公布。
（八）特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力，或证券/期货交易所、证券登记结算机构或存款银行等第三方机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
第十二部分 基金的收益与分配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。
（六）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为该类基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
第十三部分 基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C类基金份额的销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、金融衍生品交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的相关账户开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额收取销售服务费。C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.70%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.70%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
4、上述“基金费用的种类”中第4-10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法规、税收政策的要求而成为纳税义务人，就归属于基金的投资收益、投资回报和/或本金承担纳税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的税负，仍由本基金财产承担，届时基金管理人与基金托管人可通过本基金财产账户直接缴付，或划付至基金管理人账户并由基金管理人依据税务部门要求完成税款申报缴纳。
第十四部分 基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等以双方认可的方式进行核对并确认。
（二）基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
第十五部分 基金的信息披露
（一）信息披露的基本要求
本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。
（二）信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
（三）信息披露义务人公开披露基金信息的禁止行为
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
（四）信息披露文本规范
本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
（五）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金管理人在每6个月结束之日起45日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。
基金合同生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承诺持有的期限等情况。
4、基金资产净值、基金份额净值公告
《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。
在开放期内，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起90日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起60日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定媒介上。
基金管理人应在年度报告、半年度报告、季度报告中分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第2个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
按照本基金各类基金份额合并计算，如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例达到或超过本基金基金份额总数20%的情形，为保障其他投资者利益，基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中, 应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
7、临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2个工作日内编制临时报告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：
（1）基金份额持有人大会的召开；
（2）终止《基金合同》；
（3）转换基金运作方式；
（4）更换基金管理人、基金托管人；
（5）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（6）基金管理人股东及其出资比例发生变更；
（7）基金募集期延长；
（8）基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动；
（9）基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；
（10）基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十；
（11）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁；
（12）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
（13）基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
（14）重大关联交易事项；
（15）基金收益分配事项；
（16）管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
（17）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
（18）基金改聘会计师事务所；
（19）变更基金销售机构；
（20）更换基金登记机构；
（21）本基金进入开放期；
（22）本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
（23）本基金发生巨额赎回并延缓支付赎回款项；
（24）本基金暂停接受申购、赎回申请；
（25）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
（26）发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
（27）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
（28）基金份额的折算；
（29）本基金在基金合同约定的范围内调整基金份额净值计算小数点后的精确位数；
（30）调整基金份额类别设置；
（31）中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
10、中国证监会规定的其他信息
本基金投资股指期货的，基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
本基金投资股票期权的，基金管理人应在定期信息披露文件中披露股票期权交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
本基金投资国债期货的，基金管理人应在季度报告、半年度报告 、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
本基金投资资产支持证券的，基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
（六）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章或XBRL电子方式复核确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的媒介。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
（七）信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。
第十六部分 风险揭示
本基金的投资运作中可能出现的风险包括特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险及不可抗力风险等。
（一）本基金的特有风险
1、与本基金开放期设置有关的风险
本基金开放运作期的设置与普通开放式基金有所差异，投资者应关注由此带来的流动性风险。本基金的运作期包含“封闭运作期”和“开放运作期”，每个运作期期限为12个月，其中开放运作期原则上不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日。基金管理人将在每个封闭运作期结束前公布下一开放运作期和下一封闭运作期的具体时间安排，由于市场环境等因素的影响，本基金每次开放运作期和封闭运作期的长度不完全一样，投资者应关注相关公告并及时履行权利，否则将面临无法申购/赎回基金份额的风险。
2、与发起式基金运作方式相关的基金合同提前终止风险
本基金的《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限，存在着基金合同提前终止的风险。
3、与投资金融衍生品相关的特定风险
本基金将股指期货、国债期货、股票期权纳入到投资范围中，股指期货、国债期货和股票期权作为金融衍生品，具备一些特有的风险点。
（1）投资股指期货、国债期货的特定风险
1）期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时，股指期货采用每日无负债结算制度，如出现极端行情，市场持续向不利方向波动导致保证金不足，在无法及时补足保证金的情形下，保证金账户将被强制平仓，可能给基金净值带来重大损失。
2）期货合约价格与标的指数价格之间的价格差的波动所造成的基差风险。因存在基差风险，在进行金融衍生品合约展期的过程中，基金资产可能因基差异常变动而遭受展期风险。
3）第三方风险。包括对手方风险和连带风险。
①对手方风险。基金管理人运用基金资产投资于金融衍生品合约，会尽力选择资信状况优良、风险控制能力强的经纪商，但不能杜绝因所选择的经纪商在交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。
②连带风险。为基金资产交易金融衍生品进行结算的交易所或登记公司会员单位，或该会员单位下的其他投资者出现保证金不足、又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致相关交易场所对该会员下的经纪账户强行平仓时，基金资产可能因相关交易保证金头寸被连带强行平仓而遭受损失。
（2）投资股票期权的特定风险
投资股票期权所面临的主要风险是股票期权价格波动带来的市场风险；因保证金不足、备兑证券数量不足或持仓超限而导致的强行平仓风险；股票期权具有高杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动可能会使投资人权益遭受较大损失；包括对手方风险和连带风险在内的第三方风险；以及各类操作风险。
4、与投资资产支持证券相关的特定风险
本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
（1）信用风险也称为违约风险，它是指资产支持证券参与主体对它们所承诺的各种合约的违约所造成的可能损失。从简单意义上讲，信用风险表现为证券化资产所产生的现金流不能支持本金和利息的及时支付而给投资者带来损失。
（2）资产支持证券作为固定收益证券的一种，具有利率风险，即资产支持证券的价格受利率波动发生变动而造成的风险。
（3）流动性风险是指资产支持证券不能迅速、低成本地变现的风险。
（4）提前偿付风险是指若合同约定债务人有权在产品到期前偿还，则存在由于提前偿付而使投资者遭受损失的可能性。
（5）操作风险是指相关各方在业务操作过程中，因操作失误或违反操作规程而引起的风险。
（6）法律风险是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文件较多，而存在的法律风险和履约风险。
（二）市场风险
证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括：
1、政策风险。货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。
2、经济周期风险。证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。
3、利率风险。金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，同时直接影响企业的融资成本和利润水平。因此基金投资收益水平会受到利率变化的影响。
4、购买力风险。如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。
5、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。
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