富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)
(上接69版)
( 77 )瑞银证券有限责任公司
注册地址: 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址: 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法人代表: 程宜荪
联系电话: 010-58328888
传真电话: 010-58328112
联系人员: 牟冲
客服电话: 4008878827
公司网站: www.ubssecurities.com
( 78 )中国中投证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11
办公地址: 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法人代表: 高涛
联系电话: 0755-82023442
传真电话: 0755-82026539
联系人员: 张鹏
客服电话: 95532、400-600-8008
公司网站: www.china-invs.cn
( 79 )江海证券有限公司
注册地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法人代表: 孙名扬
联系电话: 0451-85863719
传真电话: 0451-82287211
联系人员: 刘爽
客服电话: 400-666-2288
公司网站: www.jhzq.com.cn
( 80 )英大证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址: 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法人代表: 吴骏
联系电话: 0755-83007159
传真电话: 0755-83007034
联系人员: 吴尔晖
客服电话: 4000-188-688
公司网站: www.ydsc.com.cn
( 81 )华融证券股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街8号
办公地址: 北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12-18层
法人代表: 祝献忠
联系电话: 010-85556012
传真电话: 010-85556053
联系人员: 李慧灵
客服电话: 400-898-9999
公司网站: www.hrsec.com.cn
( 82 )天风证券股份有限公司
注册地址: 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
办公地址: 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
法人代表: 余磊
联系电话: 027-87610052
传真电话: 027-87618863
联系人员: 杨晨
客服电话: 4008005000
公司网站: www.tfzq.com
( 83 )大通证券股份有限公司
注册地址: 大连市中山区人民路24号
办公地址: 大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层
法人代表: 张智河
联系电话: 0411-39673202
传真电话: 0411-39673219
联系人员: 谢立军
客服电话: 4008-169-169
公司网站: www.datong.com.cn
( 84 )江苏金百临投资咨询有限公司
注册地址: 无锡市太湖新城锦溪道楝泽路9号楼
办公地址: 无锡市太湖新城锦溪道楝泽路9号楼
法人代表: 费晓燕
联系电话: 0510-82758877
传真电话: 0510-88555898
联系人员: 袁丽萍
客服电话: 0510-9688988
公司网站: www.jsjbl.com
( 85 )深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址: 北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
法人代表: 张彦
联系电话: 010-83363099
传真电话: 010-83363010
联系人员: 张燕
客服电话: 400-166-1188
公司网站: http://8.jrj.com.cn
( 86 )和讯信息科技有限公司
注册地址: 北京市朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址: 上海市浦东新区东方路18号保利大厦18楼
法人代表: 王莉
联系电话: 400-920-0022
传真电话: 021-20835879
联系人员: 于杨
客服电话: 400-920-0022
公司网站: licaike.hexun.com
( 87 )上海挖财金融信息服务有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号3号楼5层01、02、03室
办公地址: 上海浦东陆家嘴金融世纪广场3号楼5F
法人代表: 胡燕亮
联系电话: 021-50810673
传真电话: 021-58300279
联系人员: 李娟
客服电话: 021-50810673
公司网站: http://www.wacaijijin.com/
( 88 )诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址: 上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址: 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼
法人代表: 汪静波
联系电话: 021-3860-0672
传真电话: 021-3860-2300
联系人员: 张姚杰
客服电话: 400-821-5399
公司网站: www.noah-fund.com
( 89 )深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址: 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法人代表: 薛峰
联系电话: 0755-33227950
传真电话: 0755-82080798
联系人员: 汤素娅
客服电话: 4006-788-887
公司网站: www.zlfund.cn
( 90 )上海天天基金销售有限公司
注册地址: 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址: 上海市徐汇区宛平南路88号26楼
法人代表: 其实
联系电话: 021-54509998
传真电话: 021-64385308
联系人员: 潘世友
客服电话: 400-1818-188
公司网站: www.1234567.com.cn
( 91 )上海好买基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址: 上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903~906室
法人代表: 杨文斌
联系电话: 021-58870011
传真电话: 021-68596916
联系人员: 张茹
客服电话: 4007009665
公司网站: www.ehowbuy.com
( 92 )蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址: 杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室
办公地址: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法人代表: 陈柏青
联系电话: 021- 60897840
传真电话: 0571-26697013
联系人员: 张裕
客服电话: 4000766123
公司网站: www.fund123.cn
( 93 )上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址: 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址: 上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法人代表: 张跃伟
联系电话: 021-58788678 -8201,13585790204
传真电话: 021—58787698
联系人员: 沈雯斌
客服电话: 400-089-1289
公司网站: www.erichfund.com
( 94 )浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址: 杭州市文二西路1号903室
办公地址: 浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法人代表: 凌顺平
联系电话: 0571-88911818
传真电话: 0571-86800423
联系人员: 吴强
客服电话: 4008-773-772
公司网站: www.5ifund.com
( 95 )北京展恒基金销售有限公司
注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址: 北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法人代表: 闫振杰
联系电话: 010-62020088
传真电话: 010-62020088
联系人员: 宋丽冉
客服电话: 4008886661
公司网站: www.myfund.com
( 96 )上海利得基金销售有限公司
注册地址: 上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址: 上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法人代表: 沈继伟
联系电话: 021-50583533
传真电话: 021-50583633
联系人员: 曹怡晨
客服电话: 400-067-6266
公司网站: http://a.leadfund.com.cn
( 97 )中期资产管理有限公司
注册地址: 北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层
办公地址: 北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层
法人代表: 路瑶
联系电话: 010-59539718
传真电话: 010-59539701
联系人员: 侯英建
客服电话: 95162,4008888160
公司网站: www.cifcofund.com
( 98 )嘉实财富管理有限公司
注册地址: 上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
法人代表: 赵学军
联系电话: 021-20289890
传真电话: 021-20280110
联系人员: 张倩
客服电话: 400-021-8850
公司网站: www.harvestwm.cn
( 99 )北京创金启富投资管理有限公司
注册地址: 北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址: 北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
法人代表: 梁蓉
联系电话: 010-66154828
传真电话: 010-88067526
联系人员: 张旭
客服电话: 400-6262-818
公司网站: www.5irich.com
(100 )宜信普泽投资顾问北京有限公司
注册地址: 北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址: 北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法人代表: 沈伟桦
联系电话: 010-52855713
传真电话: 010-85894285
联系人员: 程刚
客服电话: 400-609-9200
公司网站: www.yixinfund.com
(101 )南京苏宁基金销售有限公司
注册地址: 南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址: 南京市玄武区苏宁大道1-5号
法人代表: 钱燕飞
联系电话: 025-66996699-887226
传真电话: 025-66996699
联系人员: 王锋
客服电话: 95177
公司网站: www.snjijin.com
(102 )北京格上富信基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址: 北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
法人代表: 李悦章
联系电话: 010-65983456
传真电话: 010-65983333
联系人员: 张林
客服电话: 400-066-8586
公司网站: https://www.igesafe.com/
(103 )北京汇成基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址: 北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
法人代表: 王伟刚
联系电话: 010-56282140
传真电话: 010-62680827
联系人员: 丁向坤
客服电话: 400-619-9059
公司网站: www.hcjijin.com
(104 )上海大智慧财富管理有限公司
注册地址: 上海自由贸易试验区杨高南路428号1号楼
办公地址: 上海自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1108室
法人代表: 申健
联系电话: 021-20219188
传真电话: 021-20219923
联系人员: 印强明
客服电话: 021-20292031
公司网站: https://8.gw.com.cn/
(105 )北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室
办公地址: 北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室、海淀北二街10号秦鹏大厦12层
法人代表: 张琪
联系电话: 010-62675369
传真电话: 010-62675979
联系人员: 付文红
客服电话: 010-62675369
公司网站: www.xincai.com
(106 )北京君德汇富投资咨询有限公司
注册地址: 北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室
办公地址: 北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室
法人代表: 李振
联系电话: 010-65181028
传真电话: 010-65174782/65231189
联系人员: 魏尧
客服电话: 400-057-8855
公司网站: www.kstreasure.com
(107 )济安财富(北京)资本管理有限公司
注册地址: 北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址: 北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
法人代表: 杨健
联系电话: 010-65309516
传真电话: 010-65330699
联系人员: 李海燕
客服电话: 400-673-7010
公司网站: www.jianfortune.com
(108 )上海万得投资顾问有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址: 上海市浦东新区福山路33号8楼
法人代表: 王廷富
联系电话: 021-51327185
传真电话: 021-50710161
联系人员: 姜吉灵
客服电话: 400-821-0203
公司网站: http://www.520fund.com.cn/
(109 )上海联泰资产管理有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址: 上海市长宁区福泉北路518号8座3楼
法人代表: 燕斌
联系电话: 021-52822063
传真电话: 021-52975270
联系人员: 凌秋艳
客服电话: 400-046-6788
公司网站: www.66zichan.com
(110 )上海基煜基金销售有限公司
注册地址: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址: 上海市杨浦区昆明路518号A1002室
法人代表: 王翔
联系电话: 021-65370077
传真电话: 021-55085991
联系人员: 蓝杰
客服电话: 400-820-5369
公司网站: www.jiyufund.com.cn
(111 )上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址: 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址: 上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法人代表: 陈继武
联系电话: 021-63333319
传真电话: 021-63332523
联系人员: 李晓明
客服电话: 4000-178-000
公司网站: www.lingxianfund.com
(112 )上海陆金所资产管理有限公司
注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法人代表: 鲍东华
联系电话: 021-20665952
传真电话: 021-22066653
联系人员: 宁博宇
客服电话: 4008219031
公司网站: www.lufunds.com
(113 )珠海盈米财富管理有限公司
注册地址: 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法人代表: 肖雯
联系电话: 020-89629099
传真电话: 020-89629011
联系人员: 黄敏娥
客服电话: 020-89629066
公司网站: www.yingmi.cn
(114 )中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址: 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址: 北京市宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法人代表: 彭运年
联系电话: 010-59336529
传真电话: 010-59336510
联系人员: 陈珍珍
客服电话: 400-8909-998
公司网站: www.jnlc.com
(115 )北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址: 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层
法人代表: 江卉
联系电话: 010-89189291
传真电话: 010-89188000
联系人员: 徐伯宇
客服电话: 95118
公司网站: http://fund.jd.com/
(116 )深圳市金斧子投资咨询有限公司
注册地址: 深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼18号东方科技大厦18F
办公地址: 深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼18号东方科技大厦18F
法人代表: 赖任军
联系电话: 0755-66892301
传真电话: 0755-66892399
联系人员: 张烨
客服电话: 400-9500-888
公司网站: www.jfzinv.com
(117 )北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层
办公地址: 北京市朝阳区望京SOHO T2 B座2507
法人代表: 钟斐斐
联系电话: 010-61840688
传真电话: 010-61840699
联系人员: 戚晓强
客服电话: 4000618518
公司网站: danjuanapp.com
(118 )上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址: 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址: 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法人代表: 李一梅
联系电话: 010-88066632
传真电话: 010-88066552
联系人员: 仲秋月
客服电话: 400-817-5666
公司网站: www.amcfortune.com
(三) 其他
基金管理人可根据有关法律法规的要求,增加或调整本基金销售机构,并及时公告。
二、 基金登记机构
名称:富国基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
法定代表人:薛爱东
成立日期:1999年4月13日
电话:(021)20361818
传真:(021)20361616
联系人:徐慧
三、 出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
联系电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
联系人:廖海
经办律师:廖海、吕红
四、 审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所
注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼
法定代表人:葛明
联系电话:021-22288888
传真:021-22280000
联系人:徐艳
经办注册会计师:徐艳、蒋燕华
第四部分 基金名称
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
第五部分 基金类型
混合型
第六部分 投资目标
本基金主要投资于强势地区(区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强)具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。本基金遵循“风险调整后收益最大化”原则,通过“自上而下”的积极投资策略,在合理运用金融工程技术的基础上,动态调整投资组合比例,注重基金资产安全,谋求基金资产的长期稳定增值。
第七部分 基金投资方向
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等。
第八部分 基金投资策略
本基金主要采用“自上而下”的主动投资管理策略,在充分研判宏观经济状况、资本市场运行特征的前提下,以强势地区内单个证券的投资价值评判为核心,追求投资组合流动性、赢利性、安全性的中长期有效结合。
■
图1 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金投资策略示意图
1、资产配置:
(1)在正常市场状况下,本基金投资组合中的股票投资比例浮动范围为:45%-95%;债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为:5%-55%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。投资于强势地区的股票比例不低于基金股票投资的80%。
(2)股票与债券之间具体的比例将根据不同的市场情况动态配置,以最大限度地规避风险。
本基金管理人认为,股票市场运行的中枢取决上市公司的整体盈利能力,外部环境(政策、投资理念及投资者行为等)变化决定了市场的运行区间,股票供求、资金面的松紧程度等左右市场的短期波动;债券市场的运行中枢主要取决于市场利率,利率的预期变化决定了债券市场总体变化趋势,债券供求状况和资金松紧程度等左右债券市场的短期波动。本基金管理人将在基本分析的基础上,综合应用数量分析与技术分析等工具,研判市场的中期波动与长期趋势。
①当股票市场处于低风险区域或预期股票市场趋于上涨时,本基金管理人将采取适度积极的做法,提高股票的投资比重,分享股票市场上涨带来的收益,以争取较高回报。
②当股票市场处于高风险区域或预期股票市场趋于下跌时,本基金管理人将采取保守的做法,降低股票投资比例,加大债券市场的投资力度,以回避股票市场下跌的系统性风险,避免组合损失。
③当股票市场在中等风险区域或预期处于震荡运行时,本基金管理人将以结构性调整为主,适当降低股票的投资比重,选择的重点是相对价值低估的个股,同时加大可转债的投资比重。
④当预期利率下降、债券价格将上升时,组合将降低现金持有比例,并将债券资产主要投资于中长期债券,以实现较高的回报;在预期利率上升、债券价格将下降时,组合将增加现金持有比例,并将债券资产主要投资于短期债券和浮息债券。
⑤积极参与风险低且可控的新股申购、债券回购等投资。
2、股票投资策略:
本基金管理人借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团(BMO Financial Group)的投资管理经验及技能,根据国内市场的特征,应用“富国3S股票滤网系统(Stock Screening System)”,挖掘具有投资价值的股票:
(1)富国3S股票滤网系统的操作思路为:
①基于富国的“多因素综合价值评估模块(MVP)”,对上市公司的管理能力、财务实力、资金运用效率、资产盈利能力、成长性、经营中的现金流量状况以及股价吸引力进行总体评价;
②剔除财务指标异常和股价波动异常的个股,构建备选股票库I;
③在公司研究员和基金经理实地跟踪的基础上,结合市场趋势判断,形成重点关注股票库II;
④对股票库II进行限制性、流动性和组合风险度检验,并根据资产配置原则和市场风险分析,构建投资组合。
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图2 富国3S股票滤网系统流程图
公司备选股票库I每季度微调一次,对于被剔除的股票,基金经理将在最近的一个月内作出相应的减持或卖出操作;对于被新调入的股票,基金经理将基于主客观判断进行决策;对于入选重点股票库II的,将选择适当时机进行投资操作。
(2)富国“多因素综合价值评估模块(MVP)”:
“多因素综合价值评估模块(Multifactor Valuation Pipeline)”是富国3S股票滤网系统中的核心部分之一。本基金管理人基于“定性定量分析相结合、动态静态指标相结合”的原则,运用“价值为本,成长为重”的合理价格成长投资策略(GARP-Growth At Reasonable Price)来确定具体选股标准,评估上市公司的综合素质,研判股票的投资价值。重点关注的因素包括:
①企业的管理团队优秀,管理制度健全,内部治理结构完善,重视股东利益,关注投资回报,具有良好的诚信度;
②企业在产品开发、技术进步、成本控制等方面具有较强的核心竞争力,并且在销售网络、市场知名度和品牌效应方面具有独特优势;
③企业行业地位突出,财务管理稳健,营运状况良好,具有稳定的现金流并具备一定的规模优势和较好的抗风险能力;
④企业盈利能力较强,主营业务收入、主营业务利润、息税前收益以及净资产报酬率稳定并保持较高的成长性;
⑤股票具有较好的流动性,适合资金的操作;
⑥市净率(P/B)、动态市盈率(PEG)以及股票市值/主营业务销售收入/主营业务收入增长率(P/S/G)相对较低;
⑦综合股价/每股经营现金流指标(P/C)、股价/每股销售收入指标(P/S)、股利分配率(DPR)以及自由现金流折现模型(DCF)、经济价值模型(EV/EBITDA)、杜邦财务分析模型(DuPont Analysis)的分析结果。
3、债券投资策略:
在目前中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段,管理人将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换和相对价值判断等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架;对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。
本基金投资示意图如下:
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图3 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金投资示意图
第九部分 基金业绩比较基准
本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证A股指数,债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数。本基金定位在混合型基金,以股票投资为主,债券投资只是为了回避市场的系统风险,因此,本基金的整体业绩比较基准可以表述为如下公式:
上证A股指数收益率×70%+上证国债指数收益率×25%+同业存款利率×5%
第十部分 基金的风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金,主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票,属于中度风险的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长,实现较高的超额收益。
第十一部分 投资组合报告
一、 报告期末基金资产组合情况
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二、 报告期末按行业分类的股票投资组合
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三、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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四、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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五、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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六、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
七、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
八、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
九、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(一) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
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注:本基金本报告期末未投资股指期货。
(二) 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。
十、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(一) 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。
(二) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
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注:本基金本报告期末未投资国债期货。
(三) 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
十一、 投资组合报告附注
(一) 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(二) 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
(三) 其他资产构成
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(四) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(五) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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注:本基金本报告期末持有康泰生物(股票代码300601)公允价值为263,676,184.40元,其中大宗交易限售股票部分公允价值为23,689,800.00元,剩余部分为正常流通股票;桐昆股份(股票代码601233)公允价值为159,102,300.15元,其中大宗交易限售股票部分公允价值为46,350,000.00元,剩余部分为正常流通股票。
(六) 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
第十二部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、 本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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二、 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、截止日期为2018年3月31日。
2、本基金于2005年4月5日成立,建仓期6个月,从2005年4月5日起至2005年10月4日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
第十三部分 费用概览
一、 基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金合同生效后的基金信息披露费用;
(4)基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券交易费用;
(7)按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金资产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金资产总值中扣除。
二、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理费
本基金的管理费按该基金资产净值的1.5%年费率计提,计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(2)基金托管费
本基金的托管费按基金资产净值的2.5%。的年费率计提,计算方法如下:
H=E×2.5%。÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(3)上述“1、与基金运作有关费用列示”中(3)-(7)项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金资产中支付。
三、 不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
四、 基金税收
本基金运作过程中的各类纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
五、 与基金销售有关的费用
1、申购费用
投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用,投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。
(1)前端申购费
投资者选择交纳前端申购费用时,按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金前端收费模式对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。具体费率如下:
A、前端申购费率:
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注:上述前端申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户外的其他选择前端收费模式的投资者。
B、特定申购费率:
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注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台选择前端收费模式申购本公司旗下开放式基金的养老金客户,包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:
1、全国社会保障基金;
2、可以投资基金的地方社会保障基金;
3、企业年金单一计划以及集合计划;
4、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
5、企业年金养老金产品
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。
投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
(2)后端申购费
投资者选择交纳后端申购费用时,按申购金额采用比例费率,费率按持有时间递减,具体费率如下:
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因红利自动再投资而产生的后端收费的基金份额,不再收取后端申购费用。
如果投资者选择交纳前端申购费用,则申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+前端申购费率)
前端申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
如果投资者选择交纳后端申购费用,则申购份额的计算方法如下:
申购份额=申购金额/T日基金份额净值
2、赎回费用
本基金根据投资者认(申)购方式采用不同的赎回费率。
投资者选择交纳前端申购费用时,对持续持有期少于7日的投资者收取赎回金额1.5%的赎回费,对持续持有期不少于7日的投资者收取赎回金额0.5%的赎回费。
投资者选择交纳后端认(申)购费用时,赎回费率按持有时间递减,具体费率如下:
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如投资者在认购/申购时选择交纳前端认购/申购费用,则赎回金额计算方法如下:
赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
如果投资者在认购/申购时选择交纳后端认购/申购费用,则赎回金额的计算方法如下:
赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值
后端认购/申购费用=赎回份额×认购/申购日基金份额净值×后端认购/申购费率
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-后端认购/申购费用-赎回费用
3、转换费用
(1)前端转前端
基金转换费用由转出基金的赎回费和转出和转入基金的申购费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。其中:转出基金赎回费是按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用;转入基金申购补差费是按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。对于前端转前端模式,转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。
基金转换的计算公式如下:
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额=转出金额-转出基金赎回费
净转入金额=转入金额÷(1+申购补差费率)
申购补差费=转入金额-净转入金额
转入份额=净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值
注:转换份额的计算结果保留到小数点后2位。如转出基金为货币基金,且全部份额转出账户时,则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。
(2)后端转后端
后端收费模式基金发生转换时,其转换费由转出基金的赎回费和申购补差费两部分构成,其中申购补差费率按照转入基金与转出基金的后端申购费率的差额计算。当转出基金后端申购费率高于转入基金后端申购费率时,基金转换申购费补差费率为转出基金与转入基金申购费率之差;当转出基金的后端申购费率低于转入基金的后端申购费率,申购补差费率为零。
1)对于由中国证券登记结算有限责任公司担任注册登记机构的基金,其后端收费模式下份额之间互相转换的计算公式如下:
转出金额=转出份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
申购补差费用=(转出金额-转出基金赎回费用)×补差费率
净转入金额=转出金额-转出基金赎回费用-申购补差费用
转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值
2)对于由本公司担任注册登记机构的基金,后端收费模式下基金份额之间互相转换的计算公式如下:
转出金额=转出份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
申购补差费=(转出金额-转出基金赎回费用)×补差费率/(1+补差费率)
净转入金额=转出金额-转出基金赎回费用-申购补差费用
转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值
注:转换份额的计算结果保留到小数点后2位。如转出基金为货币基金,且全部份额转出账户时,则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。
4、本基金的申购费率、赎回费率最高不得超过法律法规规定的限额。在法律法规规定的限制内,基金管理人可决定实际执行的申购、赎回费率,并在《招募说明书》中进行公告。基金管理人认为需要调整费率时,应最迟于新的费率开始实施前3个工作日在至少一种证监会指定的媒体上公告。
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求进行了更新,主要更新内容如下:
1、“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。
2、“一、绪言”部分,更新了招募说明书的编制依据,增加了“《流动性风险管理规定》”。
3、“二、释义”部分,增加了“《流动性风险管理规定》”、“流动性受限资产”、“摆动定价机制”等内容。
4、“三、基金管理人”部分,对基金管理人概况及主要人员情况进行了更新。
5、“四、基金托管人”部分,对基金托管人的基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况进行了更新。
6、“五、相关服务机构”部分,对直销机构、代销机构信息进行了更新。
7、“八、基金份额的申购与赎回”部分,对申购和赎回的场所进行了更新,并根据《流动性风险管理规定》对申购与赎回的数量限制、短期赎回费的收取、摆动定价机制的采用、拒绝或暂停申购的情形、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形、巨额赎回的处理方式等内容进行了更新。
8、“九、基金的投资”部分,根据《流动性风险管理规定》对投资组合比例、投资限制等内容进行了更新,并更新了基金投资组合报告,内容截止至2018年3月31日。
9、“十、基金的业绩”部分,对基金业绩表现数据及历史走势图进行了更新,内容截止至2018年3月31日。
10、“十二、基金的估值”部分,根据《流动性风险管理规定》增加关于摆动定价机制的内容,并对暂停估值的情形进行了更新。
11、“十六、基金的信息披露”部分,根据《流动性风险管理规定》对基金定期报告、临时报告的内容进行了更新。
12、“十九、基金合同的内容摘要”部分,根据修订后的基金合同对基金合同当事人的基本信息进行了更新。
13、“二十、基金托管协议的内容摘要”部分,根据修订后的基金托管协议对托管协议当事人的基本信息进行了更新。
14、“二十二、其他应披露事项”部分,对本报告期内的其他应披露事项进行了更新。
富国基金管理有限公司
2018年05月19日