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2018年

5月22日

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长盛积极配置债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2018-05-22 来源:上海证券报

(上接93版)

法定代表人:戎兵

联系人:魏晨

联系电话:010-52413385

客服电话:400-6099-200

网站:www.yixinfund.com

(76)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址:北京市西城区金融大街35号国企大厦C座9层

法定代表人:马令海

联系人:邓洁

联系电话:010-58321105

传真:010-58325282

客服电话:4008507771

网站:www.jrj.com.cn

(77)和讯信息科技有限公司

住所:北京市朝阳区朝外大街22号1002室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人:王莉

联系人:刘洋

联系电话:021-20835787

客服电话:400-920-0022

网站:http://licaike.hexun.com

(78)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人:凌顺平

联系人:吴强

联系电话:0571-88911818-

传真:0571-86800423

客服电话:0571-88920897 4008-773-772

公司网站:www.5ifund.com

(79)北京恒天明泽基金销售有限公司

住所:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

法定代表人:周斌

联系人:祖杰

电话:010-59313555

传真:010-59313586

客服电话:4007-868-868

网站:http://www.chtfund.com

(80)北京钱景财富投资管理有限公司

住所:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

法定代表人:赵荣春

联系人:周悦

联系电话:010-57418829

传真:010-57569671

客服电话:400-678-5095

网站:http://www.niuji.net

(81)众升财富(北京)基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元

办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

法定代表人:李招娣

联系人:李艳

电话:010-59497361

客服电话:400-059-8888

网站:www.wy-fund.com

(82)上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人:张跃伟

联系人: 郑茵华

电话:021-20691831

传真:021-20691861

客户服务电话:400-820-2899

公司网址:www.erichfund.com

(83)一路财富(北京)信息科技有限公司

注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

法定代表人:吴雪秀

联系人:段京璐

电话:010-88312877

传真:010-88312099

客户服务电话:400-001-1566

网址:www.yilucaifu.com

(84)上海联泰资产管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路227号3层310室

办公地址:上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼

法定代表人:燕斌

联系人:陈东

电话:021-51507071

传真:021-62990063

客户服务电话:021-51507071

网址:www.66zichan.com

(85)上海汇付金融服务有限公司

注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层

办公地址:上海市黄浦区中山南路100号19层

法定代表人:冯修敏

联系人:周丹

电话:021-33323999*8318

传真:021-33323830

客服电话:4008202819

网站:fund.bundtrade.com

(86)济安财富(北京)资本管理有限公司

注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心A座46层

法定代表人:杨健

联系人:李海燕

电话:010-65309516转814

传真:010-65330699

客服电话:400-075-6663

网站: www.pjfortune.com

(87)北京增财基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

法定代表人:罗细安

联系人:李皓

电话:13521165454

传真:010-67000988-6000

客服电话:400-001-8811

网站:www.zcvc.com.cn

(88)上海陆金所资产管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:郭坚

联系人:程晨

电话:02120665952

传真:02122066653

客服电话:400-821-9031

网站:lufunds.com

(89)上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人:李兴春

联系人:赵沛然

电话:02150583533

传真:02150585353

客服电话:400-921-7755

网站: www.leadfund.com.cn

(90)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

法定代表人:林卓

联系人:薛长平

电话:0411-88891212

传真:0411-84396536

客服电话:400-6411-999

网站:www.taichengcaifu.com

(91)北京微动利投资管理有限公司

注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341室

办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341室

法定代表人:梁洪军

联系人:季长军

电话:010-68854005

传真:010-68854009

客户服务电话:400-819-6665

网址:www.buyforyou.com.cn

(92)北京虹点基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙楼2层222单元

办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层

法定代表人:胡伟

联系人:牛亚楠

传真:010-65951887

客户服务电话:400-618-0707

公司网址:www. hongdianfund.com

(93)深圳富济财富管理有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址:深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室

法定代表人:刘鹏宇

联系人:杨涛

电话:0755-83999907

传真:0755-83999926

客户服务电话:0755-83999913

公司网址:www.jinqianwo.cn

(94)珠海盈米财富管理有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

法定代表人:肖雯

联系人:黄敏嫦

电话:020-89629099

传真:020-89629011

客户服务电话:020-89629066

公司网址:www.yingmi.cn

(95)上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

法定代表人:陈继武

联系人:王哲宇

电话:021-63333389

传真:021-63333390

客户服务电话:4006-433-389

公司网址:www.lingxianfund.com

(96)浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室

办公地址:杭州市拱墅区登云路55号一楼

法定代表人:徐黎云

联系人:孙成岩

电话:0571-88337717

传真:0571-88337666

客户服务电话:400-068-0058

公司网址:www.jincheng-fund.com

(97)泰信财富投资管理有限公司

注册地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间

办公地址:北京市海淀区西四环北路69号一层

法定代表人:李静

联系人:刘晨

电话:010-88499161

传真:010-88460066

客户服务电话:400-168-7575

公司网址:www.taixincf.com

(98)北京君德汇富投资咨询有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室

办公地址:北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室

法定代表人:李振

联系人:周汶

电话:13810043063

传真:010-65174782

客户服务电话:400-057-8855

公司网址:www.vjinke.com

https://www.kstreasure.com/

(99)奕丰金融服务(深圳)有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

公司地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室,1116室及1307室

法人: TAN YIK KUAN

联系人: 陈广浩

电话: 0755 8946 0506

传真: 0755 2167 4453

客户服务电话:400-684-0500

公司网址: www.ifastps.com.cn

(100)北京格上富信投资顾问有限公司

注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

法定代表人:李悦章

联系人:曹庆展

电话:010-6598 3311

传真:010-6598 3333

客户服务电话:010-6598 3367

网址:www.igesafe.com

(101)大连网金金融信息服务有限公司

注册地址:大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2楼

办公地址:大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2楼

法定代表人:卜勇

联系人:贾伟刚

电话:0411-39027828

传真:0411-39027888

客户服务电话:4000-899-100

网址:www.yibaijin.com

(102)和谐保险销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区东三环中路55号楼20层2302

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街6号安邦金融中心

法定代表人:蒋洪

联系人:张楠

联系电话:010-85256214

客服电话:4008195569

公司网址:www.hx-sales.com

(103)大泰金石投资管理有限公司

注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

法定代表人:袁顾明

联系人:朱海涛

联系电话:021-20324000

传真:021-20324199

客服电话:400-928-2266

公司网址:www.dtfunds.com

(104)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

法定代表人: 钱昊旻

联系人:孙雯

联系电话:010-59336519

传真:010-59336500

客服电话:4008-909-998

公司网址:www.jnlc.com

(105)深圳市金斧子投资咨询有限公司

注册地址:深圳市南山区南山街道科苑路18号东方科技大厦18F

办公地址:深圳市南山区南山街道科苑路18号东方科技大厦18F

法定代表人:何昆鹏

联系人:陈茹、张烨

联系电话:0755-84034499

传真:0755-84034477

客服电话:400-950-0888

公司网址:www.jfzinv.com

(106)北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址:北京市朝阳区万通中心D座21层

法定代表人:蒋煜

联系人:宋志强

电话:13120131908

传真:010-58170840

客户服务电话:400 818 8866

公司网址:http://www.shengshiview.com/

(107)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人:王伟刚

联系人:丁向坤

联系电话:010-56282140

传真:010-62680827

客服电话:4006199059

公司网址:www.fundzone.cn

(108)上海大智慧财富管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

法定代表人:申健

联系人:印强明

联系电话:021-20219988

传真:021-20219923

客服电话:021-20219931

公司网址:8.gw.com.cn

(109)北京广源达信投资管理有限公司

注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层

法定代表人:齐剑辉

联系人:王英俊

联系电话:13911468997

传真:010-82055860

客服电话:4006236060

公司网址:www:niuniufund.com

(110)北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

法定代表人:李昭琛

联系人:吴翠

联系电话:18910449680

传真:8610-62675979

客服电话:010-62675369

公司网址:www.xincai.com

(111)凤凰金信(银川)投资管理有限公司

注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402

办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼

法定代表人:程刚

联系人:张旭

联系电话:010-58160168

传真:010-58160173

客服电话:4008-105-919

公司网址:www.fengfd.com

(112)北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119

办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号(国投尚科大厦5层)

法定代表人:许现良

联系人:李雪

联系电话:13426481033

传真:010-87723200

客服电话:4001-500-882

(113)公司网址:https://www.lanmao.com南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人:钱燕飞

联系人:王锋

联系电话:025-66996699-887226

传真:025-66008800-887226

客服电话:95177

公司网址:www.snjijin.com

(114) 上海云湾投资管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层,200127

办公地址:上海市锦康路308号6号楼6层

法定代表人:戴新装

联系人:江辉

联系电话:021-20538888

传真:021-20538999

客服电话:400-820-1515

公司网址:http://www.zhengtongfunds.com

(115) 上海万得投资顾问有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼

法定代表人:王廷富

联系人:徐亚丹

联系电话:021-51327185

传真:021-50710161

客服电话:400-821-0203

公司网址:http://www.520fund.com.cn

(116)金惠家保险代理有限公司

注册地址:北京市海淀区东升园公寓1号楼1层南部

办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号A2106/2107

法定代表人:夏予柱

联系人:胡明哲

联系电话:028-62825297

传真:028-62825327

客服电话:400-8557333

公司网址:www.jhjhome.net

(117)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

法定代表人:钟斐斐

联系人:戚晓强

联系电话:010-61840688

传真:010-61840699

客服电话:400-0618-518

公司网址:https://danjuanapp.com

(118)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座

法定代表人:江卉

联系人:万容

联系电话:18910325400

传真:010-89188000

客服电话:95118

个人业务:4000988511

企业业务:4000888816

公司网址:http://fund.jd.com/

(119)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室

法定代表人:王翔

联系人: 俞申莉

电话:021-65370077

传真:021-55085991

客户服务电话:021-65370077

公司网址:www.jiyufund.com.cn

(120)上海挖财金融信息服务有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

法定代表人: 胡燕亮

联系人:李娟

联系电话:021-50810687

传真:021-58300279

客服电话:021-50810673

公司网址:www.wacaijijin.com

(121)上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址: 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址(公司地址): 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

法定代表人:毛淮平

联系人:仲秋玥

电话:010-88066632

传真:010-63136184

客服电话:400-817-5666

公司网址:www.amcfortune.com

(122)中经北证(北京)资产管理有限公司

注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

办公地址:北京市西城区北礼士路甲129号

法定代表人:徐福星

联系人:李美

电话:010-68998820

客服电话:400-600-0030

网站: www.bzfunds.com

(二)注册登记机构

名称:长盛基金管理有限公司

住所:深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D

办公地址:北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座21层

法定代表人:周兵

电话:(010)82019988

传真:(010)82255988

联系人:龚珉

(三)出具法律意见书的律师事务所和经办律师

名称:国浩律师集团(北京)事务所

注册地址:北京市东城区贡院六号E座9层

办公地址:北京市东城区贡院六号E座9层

法定代表人:王卫东

电话:(010)65171188

传真:(010)65176800

经办律师:田璧、王卫东

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人:李丹

电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

经办注册会计师:薛竞、沈兆杰

联系人:沈兆杰

五、基金的名称

本基金名称:长盛积极配置债券型证券投资基金

六、基金的类型

基金类型:契约型开放式

七、基金的投资目标

在控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。

八、基金的投资范围

本基金主要投资固定收益类品种,投资范围包括:债券、中央银行票据、资产支持证券、债券回购以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金还可以参与一级市场新股申购以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券等固定收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,其中,权证投资的比例不超过基金资产的3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

九、基金的投资策略与程序

(一)资产配置策略

本基金为积极投资策略的债券型基金,不同与传统债券型基金的投资策略特点,本基金在债券类资产配置上更强调积极主动管理。在债券类资产配置上,本基金通过积极投资配置相对收益率较高的企业债、公司债、可转换债、可分离交易可转债、资产支持证券等创新债券品种,并灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略积极把握固定收益证券市场中投资机会,以获取各类债券的超额投资收益。在股票类资产投资上,通过积极投资于一级市场和二级市场高成长性和具有高投资价值的股票,来获取股票市场的积极收益。此外,本基金还积极通过债券回购等手段提高基金资产的流动性和杠杆性用于短期投资于高收益的金融工具。本基金具体投资策略如下:

1.利率策略

利率策略主要是从组合久期及组合期限结构两个方向制定针对市场利率因素的投资策略。通过全面研究国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。

组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,可以制定出组合的目标久期,预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。

利用收益率曲线斜度变化可以制定相应的债券组合期限结构策略,例如:子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。

2.类属配置策略

债券类属策略主要是通过研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场投资热点,分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。

3.信用策略

信用策略主要是根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券发行人所处行业发展前景,发行人业务发展状况,企业市场地位,财务状况,管理水平,债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险。并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券的信用风险利差。对企业债券信用级别的研判与投资,主要是发现信用风险利差上的相对投资机会,而不是绝对收益率的高低。

4.相对价值策略

本基金认为市场普遍存在着失效的现象,短期因素的影响被过分夸大。债券市场的参与者众多,投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同,发掘存在于这些不同因素之间的相对价值,也是本基金发现投资机会的重要方面。本基金密切关注国家法律法规、制度的变动,通过深入分析市场参与者的立场和观点,充分利用因市场分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场失衡机会,形成相对价值投资策略,为本基金的投资带来增加价值。

5.债券选择策略

根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合其信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。

6.可转换债券投资策略

可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。本基金持有的可转换债券可以转换为股票。

7.资产支持证券等品种投资策略

包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。

8.股票投资策略

本基金的股票投资包括股票一级市场投资和股票二级市场投资。

(1)一级市场新股投资策略

在参与股票一级市场投资的过程中,本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面,运用长盛基金的研究平台和股票估值体系,深入发掘新股内在价值,结合市场估值水平和股市投资环境,充分发挥本基金作为机构投资者在新股询价发行过程中的对新股定价所起的积极作用,积极参与新股的申购、询价与配售,有效识别并防范风险,以获取较好收益。

(2)二级市场股票投资策略

当本基金管理人判断市场出现明显的投资机会,或行业(个股)的投资价值被明显低估时,本基金可以直接参与股票二级市场投资,努力获取超额收益。在构建二级市场股票投资组合时,本基金管理人强调将定量的股票筛选和定性的公司研究有机结合,运用数量模型分析方法,包括股票评级系统、行业评级系统、价值成长模型及风险管理系统等挖掘价值被低估的股票,从而构建本基金的股票投资组合。

9.权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。主要考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价”以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。

(二)投资管理程序

本基金管理人实行投资决策委员会领导下的团队决策管理模式, 建立了严谨、科学的投资管理流程,具体包括投资研究、投资决策、组合构建、交易执行和风险管理及绩效评估等全过程,如图1所示。

图1 固定收益证券投资管理程序

十、基金的业绩比较标准

本基金业绩比较基准:中证全债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

十一、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。

十二、基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人——中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自长盛积极配置债券型证券投资基金2018年第1季度报告,本报告中所列财务数据未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

(3)本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

10.投资组合报告附注

(1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

(2)基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

(3)其他资产构成

(4)报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十三、基金的业绩

本基金成立以来的业绩如下:

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

十四、基金费用与税收

(一)基金费用的种类

1.基金管理人的管理费;

2.基金托管人的托管费;

3.基金财产拨划支付的银行费用;

4.基金合同生效后的基金信息披露费用;

5.基金份额持有人大会费用;

6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;

7.基金的证券交易费用;

8.在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明;

9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

3.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

(四)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

(六)基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

十五、 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金的招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

(一)在“重要提示”中,更新了有关招募说明书截至日期的描述。

(二)更新了“三、基金管理人”中基金管理人的相关信息。

(三)更新了“五、相关服务机构”中的相关信息。

(四)更新了“十、基金的投资”中的相关内容。

(五)更新了“十一、基金的业绩”中的相关内容。

(六)更新了“二十四、其他应披露事项”中的相关内容。

十六、 签署日期

本招募说明书(更新)于2018年5月7日签署。

长盛基金管理有限公司

2018年5月22日