鹏华兴裕定期开放灵活配置
混合型证券投资基金清算报告

2018年4月16日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

公告日期：2018年5月22日

一、重要提示

1、清算原因

根据《鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“本基金自基金合同生效之日起，在任一开放期最后一日日终（登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），如发生以下情形之一，则本基金根据基金合同的约定进入基金财产的清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会审议：1、基金份额持有人数量不满200 人的；2、基金资产净值低于5000 万元的。法律法规另有规定时，从其规定。”

本基金最近一个开放期自2017年12月8日至2018年1月5日，截至2018年1月5日日终，本基金出现基金资产净值低于5000万元的情形，已触发《鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》中约定的基金合同终止条款。本基金将根据《鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定进入基金财产的清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会审议。

2、清算起始日

本基金于2018年1月6日起进入清算期，由于本基金持有限售及停牌股票导致部分资产未变现，因此本基金需要进行多次清算。

本基金于2018年1月6日起进入第一次清算期，清算期间为2018年1月6日至2018年2月2日。

本次清算为第二次清算，清算期间为2018年2月3日至2018年4月16日。

3、清算报表编制基础

本清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。本基金已将账面价值高于预计可收回金额的资产调整至预计可收回金额，并按预计结算金额计量负债。同时，不对资产、负债进行流动与非流动的划分。

二、财务会计报告

资产负债表（经审计）

会计主体：鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金

单位：人民币元

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注： 于一次清算结束日2018年2月2日，鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金单位净值为1.0737元，份额为23,567,416.42份，资产净值为25,304,210.10元。于二次清算结束日2018年4月16日，鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金单位净值为1.1062元，份额为22,581,561.68份，资产净值为24,980,313.30元。

三、清算情况

自2018年2月3日至2018年4月16日止清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

1、清算费用

按照《鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》第二十部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的约定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

2、 资产处置情况

（1）本基金分别于2018年3月2日、4月3日收到调整结算保证金1,059.85元和7,595.51元，共计8,655.36元并已划入基金托管户。

（2）本基金截止一次清算结束日(2018年2月2日)交易性金融资产为人民币24,100,256.40元，均为流通受限资产。本次清算期间具体处置情况如下：

①本基金一次清算结束日(2018年2月2日)持有的暂时停牌流通受限股票明细及其在二次清算期间的复牌和处置情况：

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②本基金一次清算结束日(2018年2月2日)持有的因认购新发/ 增发证券而持有的流通受限股票在二次清算期间的处置情况：

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③本基金截止二次清算结束日(2018年4月16日)仍持有的因认购新发/ 增发证券而持有的流通受限股票明细如下：

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由于本基金于二次清算结束日 2018年4月16日 仍持有因认购 / 增发证券的流通受限股票科力尔,该部分资产无法变现，因此需要进行第三次清算。本基金将于上述未变现资产全部变现后进入第三次清算程序，并将清算后的全部剩余财产扣除基金财产清算费用、缴纳税款并清偿债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行第三次分配。

3、负债清偿情况

（1）本基金于2018年4月16日支付了二次清算期间产生的应付交易佣金22,349.18元。

（2）本基二次清算结束日其他负债为人民币30,000.00元，为其他应付款和预提费用。其中，其他应付款为本基金于一次清算期间预提的清盘律师费用20,000.00元，根据基金合同，该费用将从基金资产中支付；预提信息披露费10,000.00元因尚未获取发票预计将于第三次清算时从基金资产中支付。

4、清算期的清算损益情况

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注1：结算备付金利息收入为本基金于2018年3月21日备付金季度结息时计提的应收利息款

18,066.32元与实际收到金额18,066.25元的尾差调整。

注2：其他费用为二次清算期间产生的汇划费。

5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

单位：人民币元

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本基金已于2018年4月13日划付了首次清算款项1,058,512.27元，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

二次清算期间资产处置及负债清偿后，于二次清算结束日2018年4月16日本基金剩余财产为人民币24,980,313.30元，其中银行存款余额为24,509,286.19元；保证金、应收利息余额及未变现股票资产等将在第三次清算时一并清算。根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

2018年4月17日至第二次清算款（不含保证金、应收利息及未变现股票资产）划出日前一日的银行存款及存出保证金产生的利息亦属份额持有人所有，该部分利息将在三次清算时一并清算。

6、基金财产清算报告的告知安排

本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金财产清算小组

2018年4月16日

鹏华新丝路指数分级证券

投资基金基金份额折算和

变更登记的提示性公告

鹏华基金管理有限公司于2018年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和基金管理人网站（www.phfund.com）发布《鹏华基金管理有限公司关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》与《鹏华基金管理有限公司关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金实施转型的提示性公告》。根据持有人大会决议，基金管理人对鹏华新丝路指数分级证券投资基金进行基金份额折算和变更登记，鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型为鹏华沪深300指数增强型证券投资基金（以下简称“鹏华鹏华沪深300指数增强基金” 或“本基金”），基金份额折算和变更登记由基金管理人办理，本基金实施折算和变更登记事项如下：

一、基金份额净值折算和变更登记

1、基金份额折算基准日

基金份额折算基准日为 2018 年5月24日。

2、折算对象

基金份额折算基准日鹏华新丝路指数分级证券投资基金的全部份额，包括鹏华新丝路份额（502026），鹏华新丝路A份额（502027），鹏华新丝路B份额（502028）。

3、基金份额净值折算

在基金份额净值折算基准日日终，鹏华新丝路份额（502026），鹏华新丝路A份额（502027），鹏华新丝路B份额（502028）的基金份额净值均折算为 1.000 元。

折算方式如下：

鹏华新丝路份额的基金份额折算公式如下：

鹏华新丝路份额的折算比例＝基金份额净值折算基准日折算前鹏华新丝路份额的基金份额净值/1.000

鹏华新丝路份额折算后增减的份额数＝折算前鹏华新丝路份额的份额数×（鹏华新丝路份额的折算比例-1）

鹏华新丝路A份额的基金份额折算公式如下：

鹏华新丝路A份额的折算比例＝基金份额净值折算基准日折算前鹏华新丝路A 份额的基金份额参考净值/1.000

鹏华新丝路A份额折算后增减的鹏华新丝路份额的份额数＝折算前鹏华新丝路A份额的份额数×（鹏华新丝路A份额的折算比例-1）

鹏华新丝路B份额的基金份额折算公式如下：

鹏华新丝路B份额的折算比例＝基金份额净值折算基准日折算前鹏华新丝路B份额的基金份额参考净值/1.000

鹏华新丝路B份额折算后增减的鹏华新丝路份额的份额数＝折算前鹏华新丝路B份额的份额数×（鹏华新丝路B份额的折算比例-1）

基金份额折算比例保留至小数点后第8位，小数点第8位以后的部分四舍五入。份额折算后新增鹏华新丝路分级的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。

在实施基金份额折算时，基金份额净值折算基准日折算前鹏华新丝路、鹏华新丝路A、鹏华新丝路B份额的基金份额（参考）净值与鹏华新丝路、鹏华新丝路A、鹏华新丝路B份额的折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

2、基金份额变更登记

基金管理人将于基金份额净值折算基准日后完成基金份额变更登记。在基金份额变更登记日日终，基金管理人将对投资者持有的鹏华新丝路份额、鹏华新丝路A 份额、鹏华新丝路B 份额变更登记为鹏华沪深300指数增强型证券投资基金基金份额。基金变更登记成功后鹏华沪深300指数增强型证券投资基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

二、关于基金合同等法律文件的修订

根据《关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》、《鹏华基金管理有限公司关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，基金管理人已将《鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金合同》、《鹏华新丝路指数分级证券投资基金托管协议》分别修订为《鹏华沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》、《鹏华沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》，并据此编制《鹏华沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》。鹏华新丝路指数分级证券投资基金根据中国证监会《关于准予鹏华新丝路指数分级证券投资基金变更注册的批复》（证监许可[2017]1621号）准予变更注册。《鹏华沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》、《鹏华沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》将自鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次一工作日起，即2018年5月25日起生效，同日，鹏华新丝路指数分级证券投资基金正式更名为“鹏华沪深300指数增强型证券投资基金”。

三、鹏华沪深300指数增强型证券投资基金的申购赎回

基金管理人自《鹏华沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》生效之日，即2018年5月25日起不超过3个月开始办理鹏华沪深300指数增强型证券投资基金的申购、赎回业务，具体业务办理时间在相关公告中约定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人将依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

四、对基金份额持有人的影响及基金风险发生变化的提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读《鹏华沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》、最新的《鹏华沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》等法律文件以及《鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》、《关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型的议案》、《鹏华基金管理有限公司关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》的相关规定，了解拟投资基金的风险收益特征变化和转型安排，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2018年5月22日