申万菱信中证500指数增强型证券投资基金招募说明书（第四次更新）摘要
(上接49版)
十一、基金投资组合报告
本投资组合报告所载数据截止日为2018年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。
1报告期末基金资产组合情况
■
注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
■
2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
■
2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
■
3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
■
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
■
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
11投资组合报告附注
11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。本基金投资的前十名证券的发行主体除中材国际（600970.SH）外，在报告编制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。
上海证券交易所于2017年7月21日发布了“关于对中国中材国际工程股份有限公司及财务总监倪金瑞予以通报批评的决定”。经查明，公司就重大应收账款债权转让事项和公司被追缴税款事项未及时进行公告，上海证券交易所为此对公司予以公开批评。
本基金采用量化模型选股策略，中材国际是量化模型批量选择结果之一。由于该事件并没有影响到量化模型关注的指标，因此也不影响基金管理人遵循量化模型的结果投资中材国际。
11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3其他资产构成
■
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1期末指数投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
■
11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
本基金的过往业绩不代表未来表现。
1.净值增长率与业绩比较基准收益率比较：
■
注：上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
申万菱信中证500指数增强型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016年4月21日至2018年3月31日）
■
十三、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的销售服务费；
4、基金的指数使用费；
5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券、期货交易费用或结算而产生的费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、账户开户费用和账户维护费；
11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.00 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费自基金合同生效次日起每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费自基金合同生效次日起每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、基金的销售服务费
本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费自基金合同生效次日起每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
4、基金的指数使用费
本基金作为增强指数基金，在基金合同生效后将按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。
通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H= E×年指数使用费率/当年天数，本基金年指数使用费率为0.016%
H 为每日应计提的指数使用费
E 为前一日的基金资产净值
基金合同生效后的指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为每季人民币5 万元（大写：伍万元整），计费区间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，于每年1 月、4 月、7 月、10 月的前十个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。
上述“一、基金费用的种类中第5－11项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书本次更新部分的说明
本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：
1、更新了重要提示中部分信息以及本招募说明书内容的截止日期；
2、更新了绪言中部分信息；
3、新增了释义中“流动性管理规定”、“流动性受限资产”、“摆动定价机制”的释义；
4、更新了基金管理人的部分信息；
5、更新了基金托管人的部分信息；
6、更新了相关服务机构的部分信息；
7、更新了基金份额的申购与赎回的部分信息；
8、更新了投资范围的部分信息；
9、更新了投资限制的部分信息；
10、更新了投资组合报告，数据截止日期为2018年3月31日；
11、更新了基金的业绩部分，数据截止日期为2018年3月31日；
12、更新了基金资产估值的部分信息；
13、更新了基金的信息披露的部分信息；
14、更新了风险揭示的部分信息；
15、更新了基金合同的内容摘要的部分信息；
16、更新了基金托管协议的内容摘要的部分信息；
17、在“其他应披露事项”一章，列举了本基金自2017年10月22日至2018年4月21日发布的有关公告。
以上内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（更新）（正文）所载之详细资料一并阅读。
申万菱信基金管理有限公司
2018年6月4日
