信诚理财7日盈债券型证券投资基金招募说明书摘要

（上接90版）

5、套利策略

由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异，以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异，使得债券现券市场上存在着套利机会。本基金通过分析货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异，把握无风险套利机会，包括银行间和交易所市场出现的跨市场套利机会、在充分论证套利可行性的基础上的跨期限套利等。无风险套利主要包括银行间市场、交易所市场的跨市场套利和同一交易市场中不同品种的跨品种套利。基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下，适当参与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会，进行跨市场、跨品种操作，以期获得安全的超额收益。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准：活期存款利率（税后）

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时，经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

十一基金投资组合报告（未经审计）

本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2018年4月20日复核了本招募说明书中的投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告的财务数据截止至2018年3月31日。

1. 报告期末基金资产组合情况

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2. 报告期债券回购融资情况

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报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的40%。

3. 基金投资组合平均剩余期限

1) 投资组合平均剩余期限基本情况

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本基金合同约定,本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在120天以内,以规避较长期限债券的利率风险。

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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4. 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

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本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

5. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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6. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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7. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

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本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

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本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

9. 投资组合报告附注

1) 基金计价方法说明

本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。

2) 中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)民生银行南京分行于2017年5月8日收到江苏证监局发出的《关于对中国民生银行南京分行采取责令改正措施的决定》,因该分行销售的私募基金“民生加银资管慧选6号之紫鑫专项资产管理计划”存在以下问题:一是未由投资者书面承诺符合合格投资者条件;二是提供给个别投资者的内部培训材料部分表述不严谨,有误导投资者之嫌。依据《私募投资基金监督管理暂行办法》(中国证监会令第105号)等相关法律法规,江苏证监局对民生银行南京分行采取责令改正的行政监管措施。又于2017年4月28日发布公告,北京分行航天桥支行行长张颖使用伪造的理财合同和银行印章,公安部门予以立案调查。

3) 对民生银行的投资决策说明:民生银行是国有股份制银行,17年四季度末资产规模超过5.9万亿,存款规模超过2.9万亿,属于系统重要性金融机构。信诚理财7日盈投资于民生银行的存款和存单符合法规规定的投资比例要求,且占比民生银行的资产和存款规模比例极小,风险可控。

4) 除此之外,本基金指数投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5) 其他资产构成

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十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2018年3月31日。

（一） 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

信诚理财7日盈债券A

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信诚理财7日盈债券B

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（二） 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

信诚理财7日盈债券A

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信诚理财7日盈债券B

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注:1、 本基金建仓期自2012年11月27日至2013年5月27日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

2、 自2015年7月28日至2016年11月7日, 本基金B级份额为0。

十三、费用概览

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的销售服务费；

4、因基金的证券交易或结算而产生的费用；

5、基金合同生效以后的信息披露费用；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金合同生效以后的会计师费和律师费；

8、基金资产的资金汇划费用；

9、账户开户费和账户维护费；

10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.27% 年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率 ÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的基金托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.08% 年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3、基金销售服务费

本基金Ａ类基金份额的销售服务费年费率为0.25%，对于由Ｂ类降级为A类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到Ａ类条件的开放日后的下一个工作日起适用Ａ类基金份额持有人的费率。

本基金Ｂ类基金份额的销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，基金年销售服务费率自其达到B类条件的开放日的下一个工作日起适用B类基金份额持有人的费率。

各类基金份额的基金销售服务费计提的计算方法如下：

H＝E×各类基金销售服务费年费率÷当年天数

H 为各类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为各类份额前一日资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。

4、本条第（一）款第4至第10项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

（三）不列入基金费用的项目

本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

（四）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费，无须召开基金份额持有人大会。

（五）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原《信诚理财7日盈债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：

1. 在“重要提示”部分并更新了相应日期。

2. 在“第一部分 绪言”部分，增加了《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》作为招募说明书编写依据。

3. 在“第二部分 释义”部分，增加了对“《流动性风险管理规定》”、“流动性受限资产”的释义。

4. 在“第三部分 基金管理人”中的 “主要人员情况”部分，更新了相关成员的内容。

5. 在“第四部分 基金托管人”部分，更新了托管人信息。

6. 在“第五部分 相关服务机构”部分，根据实际情况对根据实际情况对销售机构、登记机构、事务所的相关信息进行了更新。

7. 在“第九部分 基金份额的申购与赎回”部分，对“申购与赎回的数量限制”、“暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”、“ 巨额赎回的认定及处理方式”三部分根据实际情况增加了相关内容。

8. 在“第十一部分 基金的投资”中，根据实际情况在“投资禁止行为与限制”部分增加了相关内容，并更新了“基金投资组合报告”，财务数据截止至2018年3月31日。

9. 在“第十二部分 基金的业绩”部分，更新了该节的内容，数据截止至2018年3月31日。

10. 在“第十四部分 基金资产的估值”中，在“暂停估值情形” 部分增加了相关内容。

11. 在“第十八部分 基金的信息”中，增加了定期报告、临时报告与公告部分的相关内容。

12. 在“第十九部分 风险揭示”中，增加了“流动性风险评估及流动性风险管理工具”部分的相关内容。

13. 在“第二十二部分 基金托管协议的内容摘要”中，更新了“托管协议当事人”的相关信息、增加了“基金托管人对基金管理人的业务监督、核查”的相关内容。

14. 在“第二十四部分 其他应披露事项”部分，披露了自2017年11月28日以来涉及本基金的相关公告。

中信保诚基金管理有限公司

2018年7月10日