鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2018年07月18日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年04月01日起至06月30日。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:业绩比较基准=中证环保产业指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、本基金基金合同于2015年6月16日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,因市场波动等被动原因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形,本基金管理人严格按照基金合同的约定及时进行了调整,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。
报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期末,基金份额单位净值为0.873,累计单位净值为0.618。本报告期基金份额净值增长率为-17.49%。本报告期,基金年化跟踪误差1.15%,日均跟踪偏离0.05%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
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5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
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5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
杉杉股份 本基金投资的前十名证券之一杉杉股份的发行人宁波杉杉股份有限公司(以下简称杉杉股份)于2017年8月22日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局(以下简称“宁波证监局”)下发的《关于对宁波杉杉股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》([2017]19号),宁波证监局认为杉杉股份使用募集资金置换预先投入自筹资金时,其中6,050.79万元的置换资金系公司董事会于2015年5月5日审议通过非公开发行预案前发生的投资;其中6,224.56万元的置换资金系部分子公司于2016年4月13日成为募投项目实施主体前发生的投资。在募集资金使用用途方面,截至2017年5月底,杉杉股份“年产35000吨锂离子动力电池材料项目”实际用于土建投资的募集资金金额为13,211.03万元,与公司方案披露的“杉杉股份负责项目的厂房土建,拟投入9250万元”的内容不符。宁波证监局认为上述事项违反了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第五条相关规定。根据《上市公司现场检查办法》第二十一条和《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第十五条相关规定,宁波证监局对杉杉股份采取责令改正的监管措施,要求杉杉股份收到决定后30日内报送整改报告。
对此,杉杉股份给出了整改措施:杉杉股份拟于 2017 年 9 月 30 日前,将募集资金置换董事会审议通过非公开发行预案前发生的自筹资金投资金额 6,050.79 万元和募集资金置换子公司成为新增实施主体前发生的自筹资金投资金额 6,224.56 万元归还至募集资金专项账户;将子公司实施项目土建资金归还至募集资金专项账户,应归还金额为5,499.72 元,扣除重复统计的 265.58 万元,实际应归还金额 5,234.14 万元。
宁波证监局还指出,杉杉股份对2016年4月15日公告的服装业务与融资租赁业务分拆上市事项、2016年8月19日停牌涉及的Pampa Calichera股权收购事项、2016年12月13日公告的宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司90.035%股权收购事项,均未制作和报送重大事项备忘录。宁波证监局认为上述事项违反了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第十条相关规定。
对此,杉杉股份给出了整改措施:针对现场检查发现的上述问题,公司相关工作人员认真学习并梳理了中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及《宁波杉杉股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度的相关要求,并严格按照相关要求制作重大事项进程备忘录模板,拟在公司进行重大收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、回购股份等重大事项时,及时填报重大事项进程备忘录;同时,公司将严格按照前述制度要求,在内幕信息依法公开披露后及时将内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录报送证券交易所。
对上述股票的投资决策程序的说明:本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数,控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置,符合指数基金的管理规定,该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
5.11.3 其他资产构成
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
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5.11.6 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)《鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》;
(二)《鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金托管协议》;
(三)《鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金2018年第2季度报告》(原文)。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2018年07月18日
2018年第二季度报告