中信建投添鑫宝货币市场基金

2018年06月30日

基金管理人:中信建投基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2018年07月19日

§1 重要提示

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§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金的利润分配按月结转基金份额。

3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度市场变化多端，4月实施的置换型降准工具，市场却对政策基调仍然存在分歧，体现在宣布降准第二天债市流动性宽裕且债券收益率大幅下行后，中旬开始却因为税收上缴引发流动性剧烈波动。5月份流动性虽然充足但存单到期量增加且价格一路攀升，又引起了市场对于货币政策是否转向的争论。6月开始无论从存单利率还是银行间回购价格来看，银行间的流动性确实发生了相当大的转变，另外在二季度货币政策执行报告中，央行对于经济和货币政策的表述与此前存在微调，预计之后的货币政策仍将偏松。整个二季度资金面趋势转化非常纠结的原因，从交易层面来看，由于行情过快演绎和交易盘杠杆、仓位的再度上升，市场波动加大；从基本面来看是来自于经济二季度韧性仍在，一是房地产投资保持平稳，近期地产销售有所回暖，二是制造业投资小幅回升，且行业结构有所改善。向后看，基建托底作用趋弱，进出口面临一定不确定性，预计经济整体呈现平稳回落的态势。

本基金作为流动性管理工具，基金管理人在运作期间，一直保持投资组合较高的流动性，保持灵活的剩余期限和操作节奏。坚持规范运作、审慎投资，为基金持有人谋求安全、稳定的回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中信建投添鑫宝基金份额净值为1.000元;本报告期内，基金份额净值增长率为0.8712%，同期业绩比较基准收益率为0.3413%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期债券回购融资情况

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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额均未超过基金资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过120天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情形。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

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5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。本基金通过每日计算并分配收益的方式，使基金份额净值始终保持在1.0000元。

5.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3 其他资产构成

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5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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注：报告期期间基金总申购份额含红利再投资份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人于2018年6月29日披露了《关于通过中信建投证券资金账户自动申购中信建投添鑫宝货币市场基金单个客户单日累计应急取现金额上限调整的公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件；

2、《中信建投添鑫宝货币市场基金基金合同》；

3、《中信建投添鑫宝货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

中信建投基金管理有限公司

二〇一八年七月十九日

2018年第二季度报告