永赢天天利货币市场基金
2018年06月30日
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2018年07月19日
§1 重要提示
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§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金收益分配按月结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2018年二季度国内宏观经济仍表现出较强的韧性，4月和5月的工业增加值速分别为7.0%和6.8%，处于2017年下半年以来的高位，1-5月的出口增速达到13.3%，处于12年以来同期最高水平，房地产销售和新开工增速也在5月出现反弹，供需两方面的因素使得上半年GDP增速有望维持在6.8%附近。然而在实体去杠杆、金融严监管推进的过程中，融资从表外转回表内不顺畅，社会融资估摸增速逐步下滑，民企再融资出现严重困难，同时中美贸易摩擦不断升级、中国经济面临的外部不确定性也明显上升。在这一背景下，经济政策及时微调，其中货币政策方面，二季度先后在4月使用降准替换MLF并增量投放降准、在6月份宣布定向降准措施。
二季度资金价格呈震荡走势，同业存单价格先下后上、临近季末又快速回落，而短期资金价格较为平稳，银行间7天质押式回购加权利率均值3.39%，较一季度上行18bp，永赢货币基金配置高流动性资产为主，7日年化收益率基本保持平稳（永赢天天利基金配置高流动性资产为主，7日年化收益率稳中略降）。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末永赢天天利货币基金份额净值为1.000元;本报告期内，基金份额净值增长率为1.0763%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期债券回购融资情况
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注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
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本报告期内本货币市场基金债券正回购资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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注：本货币市场基金合同约定："本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。"
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
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本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限违规超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
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本基金本报告期内无投资组合平均剩余存续期违规超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。
5.9.2 本报告期内，本基金持有的18浦发银行CD147，18浦发银行CD171，其发行人上海浦东发展银行股份有限公司于2018年1月19日发布了《上海浦东发展银行股份有限公司关于成都分行处罚事项的公告》，公告披露了上海浦东发展银行股份有限公司成都分行收到中国银行业监督管理委员会四川监管局行政处罚决定书（川银监罚字【2018】2号）的相关情况，并表示相关罚款金额以全额计入2017年度公司损益，对公司的业务开展及持续经营无重大不利影响。
除此之外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
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5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会核准永赢天天利货币市场基金募集的文件；
2.《永赢天天利货币市场基金基金合同》；
3.《永赢天天利货币市场基金托管协议》；
4.《永赢天天利货币市场基金招募说明书》及其更新
5.基金管理人业务资格批件、营业执照；
6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com.
如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。
客户服务电话：021-51690111
永赢基金管理有限公司
2018年07月19日
2018年第二季度报告
