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2018年

7月19日

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德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金

2018-07-19 来源:上海证券报

2018年6月30日

基金管理人:德邦基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2018年7月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

德邦德焕9个月定开债A

德邦德焕9个月定开债C

注:本基金管理人于2018年5月12日在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,自2018年5月11日起,本基金进入清算程序。上表数据为2018年4月1日至2018年5月10日的期间数据。本基金业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率(税后)×20%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金基金合同生效日为2016年9月13日,基金合同生效日至本基金基金合同终止日,本基金运作时间已满一年。本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。本基金管理人于2018年5月12日在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,自2018年5月11日起,本基金进入清算程序。图示日期为2016年9月13日至2018年5月10日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金管理人未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

受内外需负面因素的拖累,二季度经济增速平缓下行。二季度,我国经济供给侧改革继续保持稳中有进态势,但需求侧如投资等部分宏观指标下降较多,对经济增速形成一定压制。受基建投资增速显著下滑拖累,1-5月全国固定资产投资增速为6.1%,较前值下降0.9个百分点。其中,1-5月基建投资(不含电力)增速下滑3个百分点至9.4%。货币政策方面,二季度央行再次实施定向降准,置换到期MLF,部分化解了金融机构因MLF累积而形成的潜在风险。

二季度,债券市场延续年初以来的牛市行情,但各品种分化明显,利率债与高评级信用债表现更佳,收益率创年初以来新低。以国开债为例,2018年二季度末1年期和10年期品种收益率分别为3.60%和4.20%,较一季度末分别下行约30bp和50bp。

本基金在报告期内,努力通过精选个券,控制信用风险与组合久期,在增强组合静态收益的同时,为开放期申购与赎回提供流动性支持。本基金已终止并于2018年5月11日起进入清算程序,本基金将根据相关法律法规及基金合同的约定进行清算。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金管理人于2018年5月12日在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,自2018年5月11日起,本基金进入清算程序。2018年4月1日至2018年5月10日,德邦德焕9个月定开债A基金份额净值增长率为1.10%;德邦德焕9个月定开债C基金份额净值增长率为1.06%;同期业绩比较基准收益率为0.50%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.3 其他资产构成

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持可转债。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

2018年4月10日,本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,具体内容详见公告。

2018年5月12日,本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,自2018年5月11日起,本基金进入清算程序。

2018年6月16日,本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基金管理有限公司关于董事会成员变更的公告》,具体内容详见公告。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件;

2、德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金基金合同;

3、德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金托管协议;

4、德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、报告期内按照规定披露的各项公告。

9.2 存放地点

上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件,亦可通过公司网站查询,公司网址为www.dbfund.com.cn。

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人。

咨询电话:400-821-7788

德邦基金管理有限公司

2018年7月19日

2018年第二季度报告