信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

2018年06月30日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2018年07月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日至2018年6月30日止。

§2 基金产品概况

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注:本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。

本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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1、本基金本报告期末截止时间为基金最后运作日2018年5月2日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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过去三个月指2018年4月1日-2018年5月2日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:1、本基金报告期末截止时间为基金最后运作日2018年5月2日。

2、本基金转型日期为2018年1月12日,截至本报告期末,本基金转型未满一年。

3、本基金建仓期自2017年7月28日至2018年1月28日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,本基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾2018年二季度，A股市场经历了短暂的修复，以食品饮料、家电和医药为代表的消费板块表现出了较好的相对收益，而军工、计算机、半导体等为代表创业板指数进入了深度调整，基本验证了我们在一季报展望中的判断。

6月15日以来，因美国确认征收500亿贸易关税，引发投资者对经济的全面担忧。本产品因主要配置固定收益类资产及现金，净值较为平稳。

展望三季度,我们认为市场经过6月底以来的大幅调整，将逐步进入止跌震荡修复，但短期难以迎来大幅反弹。展望2018年全年，我们依然认为当下A股市场的调整已经包含了悲观的经济预期，投资者可能低估了中国经济的韧性。除非中美之间的贸易战确实无限度扩大，并彻底打断全球经济复苏的进程，否则A股市场将会逐步迎来反转。

对三季度的策略展望，我们依然基于对中国经济的长期信心，战略性配置估值合理的消费、金融、周期价值蓝筹股。但是短期来看，部分优质的创业板成长股经过二季度的调整已经具备较高的性价比，可能比价值蓝筹迎来更快的反弹，值得关注并择优配置。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金份额净值增长率为0.08%,同期业绩比较基准收益率为-1.14%,基金超越业绩比较基准1.22%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金自2017年12月26日起至2018年5月2日(本基金的最后运作日)止基金资产净值低于五千万元，已经连续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案，根据基金份额持有人大会决议对基金财产实施清算。本基金管理人于2018年5月2日发布《中信保诚基金管理有限公司关于信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,本基金已于2018年5月3日进入清算程序。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期未持有债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包括国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票,不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

无

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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9.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、本基金于2018年5月2日发布了《中信保诚基金管理有限公司关于信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》: 本次表决于2018年4月27日表决通过了《关于终止信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同有关事项的议案》,本基金自2018年5月3日起进入清算期。基金管理人按照本基金基金合同的约定,组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。

2、本报告期内,本基金季度报告中基金产品概况、主要财务指标和基金净值表现、管理人报告、投资组合报告、开放式基金份额变动等部分相关数据的报告期末截止时间为基金最后运作日2018年5月2日。

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、（原）信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件

2、中信保诚基金管理公司营业执照、公司章程

3、（原）信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同

4、（原）信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

5、信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同

6、信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书

7、本报告期内按照规定披露的各项公告

11.2 存放地点

中信保诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。

11.3 查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。

亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。

中信保诚基金管理有限公司

2018年07月19日

2018年第二季度报告