信诚优质纯债债券型证券投资基金

2018年06月30日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2018年07月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

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注:本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。

本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信诚优质纯债债券A

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信诚优质纯债债券B

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

信诚优质纯债债券A

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信诚优质纯债债券B

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注:1、本基金建仓期自2013年2月7日至2013年8月6日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

2、自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准由“中信标普全债指数收益率”变更为“中证综合债指数收益率”。

3.3 其他指标

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚优质纯债债券型证券投资基金基金合同》、《信诚优质纯债债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度经济需求偏弱，投资、消费和出口均呈回落态势，物价平稳，油价的扰动因素并未明显提升总体物价水平。二季度央行货币政策偏宽松，为保持信贷和社融的平稳适度增长，四月降准1个百分点，同时通过公开市场操作和MLF等货币政策工具投放货币2680亿元，合计投放货币接近1.6亿元。监管稳步推进，资管新规落地，去杠杆、去影子银行，社融增长明显放缓，实体经济信用收缩。在宽货币、紧信用的大政策格局下，债市分化明显，总体呈现牛市格局，中证综合债涨幅2%，利率债强于信用债，高等级信用债强于低等级信用债。利率债需求旺盛，利率大幅下行，10年国债、金融债利率分别下行27BP和40BP；信用债分化明显，高等级信用债收益小幅下行，3年AAA级信用债利率下行14BP，低等级信用债和民企债券收益率上行明显，3年AA级利率上行26BP，信用债利差明显扩大。2018年信用风险显著上升，民企融资困难，违约风险更为突出。

二季度，本基金重点配置长久期利率债、高等级信用债。二季度期初适度配置了正股成长性较好，估值较低的转债，但因中美贸易战超预期因素影响，正股估值大幅下杀，转债跟随下跌，组合收益未达预期，6月份及时对组合进行了调整，清空可转债持仓。本基金特别注重信用风险管理，通过严格的内部信用评级体系，甄别信用风险，规避负债率高、经营性现金流持续为负和经营亏损的公司发行的债券。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金A、B份额净值增长率分别为-0.88%和-0.97%,同期业绩比较基准收益率为1.97%,基金A、B份额落后业绩比较基准分别为2.85%和2.94%.

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满两百人)的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围不包括股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包括国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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5.11.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票,不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 基金中基金

6.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

6.2当期交易及持有基金产生的费用

6.3本报告期持有的基金发生的重大影响事件

§7 开放式基金份额变动

单位：份

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§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

无

§10 影响投资者决策的其他重要信息

10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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10.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、信诚优质纯债债券型证券投资基金相关批准文件

2、中信保诚基金管理公司营业执照、公司章程

3、信诚优质纯债债券型证券投资基金基金合同

4、信诚优质纯债债券型证券投资基金招募说明书

5、本报告期内按照规定披露的各项公告

11.2 存放地点

中信保诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。

11.3 查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。

亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。

中信保诚基金管理有限公司

2018年07月19日

2018年第二季度报告