安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金
2018年06月30日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2018年07月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：1、本基金合同生效日为2018年3月30日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度经济整体震荡走弱，其中固定资产投资和消费均呈现下行趋势，进出口增速则受到贸易摩擦的影响而不太稳定。国内债券市场在国内、国际变量因素的交互作用下逆势震荡上行，一、二级市场同步出现复苏。
信用风险违约事件升温，利率品种、高等级信用品种与低等级信用品种走势出现分化，市场呈现结构性行情。年初以来利率债收益率先下行后维持震荡，其中第一阶段的下行主要是由于流动性超预期宽松，而第二阶段的震荡则受到经济基本面、社融等多方面因素影响。进入五月以后，信用事件频发、违约风险加大，所以一二级市场整体比较清淡。
本基金于3月底成立，建仓期主要配置以同存和债券为主，未来将逐步增加债券部分的配置比例。
预计下半年货币政策稳健中性的基调保持不变，但在边际上会略有放松。我们会密切关注市场整体情绪及相关政策引导，以防对企业形成负反馈效应。在预期管理措施出台前，仍保持高评级的防守策略，同时会对上市公司高质押率问题及城投合规性问题予以高度关注。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0098元，本报告期基金份额净值增长率为0.95%，同期业绩比较基准收益率为1.76%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金，且基金合同生效未满3年，故报告期不存在需要说明的情况。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.10.3 其他资产构成
■
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
■
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
■
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
■
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件；
2、《安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；
4、《安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
10.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2018年07月20日
2018年第二季度报告
2018年06月30日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2018年07月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
■
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
■
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
■
注：本基金收益分配为按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
■
注：1、本基金合同生效日为2016年10月17日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3、本基金自2016年12月22日起增加B类份额。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年二季度，社会融资增速不断下降，投资增速受到基建、地产投资的拖累不断下滑，贸易战愈演愈烈，消费增速受到多方面影响有所下降，宏观经济数据偏弱。在上述背景下，央行在4月17日宣布了降准，落地的监管政策也较征求意见稿有所放松，6月美联储如期加息，央行公开市场未跟随，人民币对美元不断贬值。二季度shibor3m先下后上，6月中下旬，较为宽松的货币环境维持了较低的短期货币市场利率，存单的供需两方开始出现不均衡，推动了存单发行价格的快速下降。本基金把握住重要时点，配置了较高收益的资产，并适量进行了杠杆操作，获得了较好的收益率，同时为2018年三季度配置了收益率较好的基础资产。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金A类份额的基金份额净值收益率为1.0480%，本报告期本基金B类份额的基金份额净值收益率为1.1084%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期债券回购融资情况
■
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
■
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
■
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
■
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
5.9.2
本基金投资的前十名证券的发行主体除18浦发银行CD171（证券代码：111809171 CY，对应上市公司为浦发银行，股票代码：600000）、18兴业银行CD172（证券代码：111810172 CY，对应上市公司为兴业银行，股票代码：601166）、18兴业银行CD263（证券代码：111810263 CY，对应上市公司为兴业银行，股票代码：601166）、18兴业银行CD275（证券代码：111810275 CY，对应上市公司为兴业银行，股票代码：601166），本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行于2018年1月19日收到中国银行业监督管理委员会四川监管局（以下简称“银监会四川监管局”）行政处罚决定书（川银监罚字【2018】2号）。因内控管理严重失效,授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为于2018年1月18日被银监会四川监管局给予行政处罚。
兴业银行股份有限公司于2018年4月19日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监银罚决字〔2018〕1号），因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告，内控管理严重违反审慎经营规则，非真实转让信贷资产，个人理财资金违规投资等十二项违规行为，被罚款5870万元。
基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.9.3 其他资产构成
■
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
单位：份
■
注：1、本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。
2、红利再投资交易份额、交易金额为本报告期累计数。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信活期宝货币市场基金募集的文件；
2、《安信活期宝货币市场基金基金合同》；
3、《安信活期宝货币市场基金托管协议》；
4、《安信活期宝货币市场基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2018年07月20日
安信活期宝货币市场基金
2018年第二季度报告
2018年06月30日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2018年07月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
■
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
■
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
■
注：1、本基金合同生效日为2016年10月12日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年二季度，经济增长面临压力。从三驾马车看：贸易端，中美贸易战反复，使出口依旧面临失速风险；投资端，制造业投资回暖，不抵地产投资和基建投资向下压力；消费端，必选消费增长放缓叠加举债透支影响逐步显现，消费对经济支撑作用弱化。总体来看，尽管经济动能韧性较强，但总体需求略显乏力，经济短期韧性较强使回落速度暂缓但下行压力仍在。流动性方面，无论是美国的加息行为对国内利率水平形成的向上牵引力，还是金融去杠杆政策背景下企业所处的紧信用环境，都对A股市场形成明显的估值压制。二季度市场继续下跌，上证指数下跌10.14%，沪深300指数下跌9.94%，中证500指数下跌14.67%，创业板指数下跌15.46%。分行业看，今年以来休闲服务、医药生物、食品饮料等行业涨幅靠前，通信、电器设备、有色金属等行业跌幅较大。在投资管理上，我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险管理，积极获取超额收益率。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金A类基金份额净值为1.1017元，本报告期基金份额净值增长率为-10.85%；截至本报告期末本基金C类基金份额净值为1.0951元，本报告期基金份额净值增长率为-10.97%；同期业绩比较基准收益率为-9.11%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金，且基金合同生效未满3年，故报告期不存在需要说明的情况。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合（指数投资部分）
■
报告期末按行业分类的境内股票投资组合（积极投资部分）
■
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体除浦发银行（股票代码：600000）和兴业银行（股票代码：601166），本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行于2018年1月19日收到中国银行业监督管理委员会四川监管局（以下简称“银监会四川监管局”）行政处罚决定书（川银监罚字【2018】2号）。因内控管理严重失效,授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为于2018年1月18日被银监会四川监管局给予行政处罚。
兴业银行股份有限公司于2018年4月19日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监银罚决字〔2018〕1号），因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告，内控管理严重违反审慎经营规则，非真实转让信贷资产，个人理财资金违规投资等十二项违规行为，被罚款5870万元。
基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
■
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
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§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金募集的文件；
2、《安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《安信沪深300指数增强型发起式券投资基金托管协议》；
4、《安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
10.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2018年07月20日
安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金
2018年第二季度报告
