财通资管鑫管家货币市场基金

2018年06月30日

基金管理人:财通证券资产管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2018年07月20日

§1 重要提示

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§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期间本基金无持有人认购或交易的各项费用。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、财通资管鑫管家货币A

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2、财通资管鑫管家货币B

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注：本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月，本基金已完成建仓。截至建仓期结束，本基 金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

2、自基金合同生效至报告期末，财通资管鑫管家货币市场基金A类基金份额净值收益率为6.6531%， 同期业绩比较基准收益率为2.2710%；财通资管鑫管家货币市场基金B类基金份额净值收益率为 7.0844%，同期业绩比较基准收益率为2.2710%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》、《财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度央行两次降准，表明央行在外围贸易摩擦升级和结构性去杠杆的前提下对资金面的呵护，shibor3m经历一波下行反弹后继续下行的走势，季末低于4月初水平，资金面经历4月下旬一波紧张之后基本回归正常，整体呈现季末月末偏紧和利率走高的特点。

二季度公开市场逆回购操作40700亿元，逆回购到期37300亿元，MLF投放11865亿元，MLF到期12580亿元，共计投放2685亿元，MLF和逆回购利率均为上期持平。4月下旬降准提前置换MLF，释放增量资金4000亿元，用于对冲缴税和小微企业融资难。7月5号定向降准，共计释放资金7000亿元；降低支小再贷款利率0.5个百分点，扩大额度，增加MLF的合格抵押品范围等，用于支持小微企业和债转股。货币政策二季度例会将流动性的表述由"合理稳定"转为"合理充裕"，种种迹象表明，流动性边际改善。

二季度同业存单发行56489.2亿元，净融资额2428.7亿元，净融资额较一季度减少4200亿元，cd发行呈现月初量价齐升的特点，二季度末收益率低于4月初水平。二季度AAA短融收益率在第一次降准后大幅下行，后反弹至6月中旬开始下行，6月底收益率高于4月初水平。

二季度以来，宏观经济数据有所回落，基本面对债市的影响有所缓解，监管新规等政策落地，信用风险事件频发，导致市场对风险偏好下降，利好高评级债券。本季度在单月关键时点上结合资金面的波动，充分抓住市场机会在一、二级市场积极配置2A+以上评级3M、6M存单以及3A短融、超短融信用债，在符合组合久期限制的前提下，拉长久期，同时辅以一年以内利率债波段操作，使组合在流动性安全的基础上实现了7日年化及万份收益平稳向上。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，财通资管鑫管家货币市场基金A类基金份额净值收益率为0.9929% ，同 期业绩比较基准收益率为0.3366%；财通资管鑫管家货币市场基金B类基金份额净值收益率为1.0535%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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注：由于四舍五入的原因，期末市值占期末总资产比例的分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期债券回购融资情况

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注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

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在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

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本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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注：由于四舍五入的原因，各期限资产占基金资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

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本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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注：此处偏离度的最高值及下行的偏离度的最低值均指数学意义上的最高值、最低值。

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。

5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

5.9.3 其他资产构成

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§6 开放式基金份额变动

单位：份

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注：A类和B类总申购份额含因红利再投，份额升降级等原因导致的调增份额，总赎回份额含因份额 升降级等原因导致的调减份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、财通资管鑫管家货币市场基金相关批准文件

2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程

3、财通资管鑫管家货币市场基金托管协议

4、财通资管鑫管家货币市场基金基金合同

5、财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书

6、本报告期内按照规定披露的各项公告

9.2 存放地点

上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼

浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。

咨询电话：95336

公司网址：www.ctzg.com

财通证券资产管理有限公司

2018年07月20日

2018年第二季度报告