创金合信国证1000指数发起式证券投资基金

2018年06月30日

基金管理人:创金合信基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2018年07月20日

§1 重要提示

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§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

创金合信国证1000指数A净值表现

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创金合信国证1000指数C净值表现

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金的基金合同于2018年2月7日生效，截至报告期末，本基金成立不满一年。

2、按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为国证1000指数，业绩基准为国证1000指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。国证1000指数的样本股为在深圳、上海证券交易所上市的除ST、*ST股票外的市值大、流动性好的前1000家公司，于2005年2月3日发布，用以反映中国A股市场大中盘股票的价格变动趋势。本基金的投资策略，正常情况下，主要采用完全复制法进行投资，力争将年化跟踪误差控制在2%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.20%以内；为了更好地实现投资目标，当出现特殊情形导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，本基金 将采用包括替代、抽样等技术手段在内的优化复制法来构造股票投资组合。

2018年二季度，受金融去杠杆、资管新规、美元加息、中美贸易摩擦、潜在CDR发行等因素影响，中国A股市场呈现出持续下跌探底的过程。从估值角度来看，经过此轮下跌周期，A股配置的吸引力逐渐提升。报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对了投资者日常的申购、赎回等工作。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信国证1000指数A基金份额净值为0.8983元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-9.95%，同期业绩比较基准收益率为-11.01%；截至报告期末创金合信国证1000指数C基金份额净值为0.8977元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-10.00%，同期业绩比较基准收益率为-11.01%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，不适用本项说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

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本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 2017年7月26日，珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"或"格力电器"，股票代码：000651）收到中国证券监督管理委员会广东监管局对公司董事徐自发先生下达的行政监管措施决定书《关于对徐自发采取出具警示函措施的决定》，认定徐自发作为格力电器的董事，将持有的格力电器股票在买入后不足6个月卖出，违反了《证券法》第四十七条的规定，并对其采取出具警示函的监管措施。2017年10月19日，公司公告，获悉公司董事徐自发先生于2017年10月18日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，该通知书内容为"因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你立案调查，请予以配合。"

本基金投研认为，上述违规行为主要系公司董事徐自发所为，行政处罚和立案调查对象也是其本人。公司对此次董事违规行为的调查做出了迅速反应、积极配合并严格履行信披义务，将此次违规买卖所得收益全部收归公司所有，董事徐自发也于2017年10月26日辞职，不在公司担任任何职务，并承诺调查期间和做出调查结论后6个月内、辞职后6个月内不减持所持股份。此次事件无关公司经营活动和基本面变化，本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对该公司进行了投资。

2018年4月19日，兴业银行股份有限公司（下称"兴业银行"，股票代码：601166）受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚（银保监银罚决字〔2018〕1号），该处罚认定兴业银行存在以下主要违法事实：

（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；

（二）非真实转让信贷资产；

（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；

（四）内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；

（五）同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保；

（六）债券卖出回购业务违规出表；

（七）个人理财资金违规投资；

（八）提供日期倒签的材料；

（九）部分非现场监管统计数据与事实不符；

（十）个别董事未经任职资格核准即履职；

（十一）变相批量转让个人贷款；

（十二）向四证不全的房地产项目提供融资。

违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》等相关法律法规，对公司处以罚款5870万元。

本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，兴业银行迅速做出反应，查找不足，积极整改，该事件发生后公司经营状况正常，另外5870万元罚款对业绩影响有限。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对兴业银行进行了投资。

5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。

5.11.3 其他资产构成

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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

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§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《创金合信国证1000指数发起式证券投资基金基金合同》;

2、《创金合信国证1000指数发起式证券投资基金托管协议》;

3、创金合信国证1000指数发起式证券投资基金2018年第2季度报告原文。

9.2 存放地点

深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层

9.3 查阅方式

www.cjhxfund.com

创金合信基金管理有限公司

2018年07月20日

2018年第二季度报告