创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金
2018年06月30日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2018年07月20日
§1 重要提示
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§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、本基金的基金合同于2018年3月12日生效，截至报告期末，本基金成立不满一年。
2、按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
权益方面，外部中美贸易摩擦加剧，对抗升级预期抬升，内部去杠杆大环境下，企业融资环境转差，流动性压力增大。目前来看，以上因素暂未根本性动摇经济内生动力，企业盈利仍然处于较好的状态，但股市流动性偏好增强、避险情绪抬升，导致股市整体波动性加大；固收方面，二季度债券债券收益率整体震荡下行。4月央行宣布定向降准以及6月末央行第二次降低降准的行为，预示着货币政策由中性偏紧向中性偏松转变。市场资金面预期迅速好转，短端收益率快速下行，利率债与高评级表现更好。受到表外融资收缩影响，整体社融增速降低，中低资质企业再融资风险进一步加大，市场对于中低平级信用债需求进一步减弱，信用利差进一步扩张。
后续产品将继续维持短久期、中高评级的债券投资策略，降低股票市场波动对产品净值的影响，提升产品流动性，更好的把握后续投资机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信睿合定开混合基金份额净值为1.0096元;本报告期内，基金份额净值增长率为1.11%，同期业绩比较基准收益率为-3.09%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 2017年7月29日，国海证券股份有限公司（下称"国海证券"，股票代码：000750）发布关于收到中国证监会行政监管措施决定的公告，主要内容如下：
一、国海证券存在资管部门管理混乱，内部风控未全面有效覆盖，资管业务运作不规范，不合规代持，违规借用客户证券账户，对保荐项目未做充分尽职调查等问题；
二、监管部门决定在一年内，暂不受理债券承销业务有关文件，暂停资产管理产品备案，暂停新开证券账户；责令处分燕文波、王者旻、邓卫中等有关责任人员，并向证监会报告结果；责令增加内部合规检查次数；
本基金投研人员分析认为，国海证券本次受到处罚后，公司改正态度积极，并迅速做出反应，查找不足，积极整改。该事件发生后该公司经营状况正常，2017年净利润达5.7亿元，并未对国海证券业绩造成重大影响。该公司作为广西地区龙头券商，在当地业务覆盖面广而深，未来整体业务稳定性有一定的保障，因此维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对对15国海债，代码112244进行了投资。
5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§7 影响投资者决策的其他重要信息
7.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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7.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、《创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金基金合同》;
2、《创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金托管协议》;
3、创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金2018年第2季度报告原文。
8.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
8.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
2018年07月20日
2018年第二季度报告
