富国收益宝交易型货币市场基金

2018年06月30日

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§1 重要提示

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§2 基金产品概况

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注：本基金场内基金份额（H类基金份额）简称为“富国货币”，基金份额净值为100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元；场外基金份额（A类基金份额）简称为“富国收益宝交易型货币A级”，基金份额净值为1.00元；场外基金份额（B类基金份额）简称为“富国收益宝交易型货币B级”，基金份额净值为1.00元。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

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注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）A级

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注：过去三个月指2018年4月1日－2018年6月30日。

（2）B级

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注：过去三个月指2018年4月1日－2018年6月30日。

（3）H级

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注：过去三个月指2018年4月1日－2018年6月30日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

（1）自基金合同生效以来富国收益宝交易型货币A基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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注：1、截止日期为2018年6月30日。

2、本基金于2015年11月24日成立，建仓期6个月，从2015年11月24日起至2016年5月23日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

（2）自基金合同生效以来富国收益宝交易型货币B基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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注：1、截止日期为2018年6月30日。

2、本基金于2015年11月24日成立，建仓期6个月，从2015年11月24日起至2016年5月23日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

（3）自基金合同生效以来富国收益宝交易型货币H基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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注：1、截止日期为2018年6月30日。

2、本基金于2015年11月24日成立，建仓期6个月，从2015年11月24日起至2016年5月23日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，富国基金管理有限公司作为富国收益宝交易型货币市场基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国收益宝交易型货币市场基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2018年2季度，全球经济复苏势头依然延续，不过贸易摩擦升温，未来全球的经济增长面临不确定性。国内方面，经济基本面良好，新动能、新兴经济进一步发展。外部需求方面，进出口依然表现良好；内部需求方面，固定资产投资和社会消费品零售总额增速小幅回落，对经济增长的贡献有所减弱。

货币市场方面，2季度国内流动性边际改善明显。4月25日，定向降准落地，置换了银行9000亿元中期借贷便利（MLF），同时释放增量资金约4000亿元。6月14日，美联储加息后，央行未跟进调整公开市场操作利率，大幅好于市场预期。面对未来国内经济基本面和国际贸易的不确定性，央行在6月24日进一步宣布降准，释放7000亿元流动性。6月27日，央行货币政策委员会2季度会议指出，稳健的货币政策保持中性，要松紧适度，管好货币供给总闸门，保持流动性合理充裕。整体来说，跨半年末流动性相较于前几个季末得到大幅改善。

报告期内，本基金秉承稳健投资原则，谨慎操作，根据市场流动性情况灵活调整组合资产比例、杠杆和剩余期限，严控组合流动性风险、利率风险和信用风险，组合总体流动性状况良好。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值收益率A级为1.0119%，B级为1.0722%，H级为1.0111%，同期业绩比较基准收益率A级为0.0885%，B级为0.0885%，H级为0.0885%

4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期债券回购融资情况

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债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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注：以上数据按工作日统计

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明。

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币1.00元。本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。

5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“18兴业银行CD263”的发行主体兴业银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于公司存在重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告、非真实转让信贷资产、无授信额度或超授信额度办理同业业务、内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规、同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保、债券卖出回购业务违规出表、个人理财资金违规投资、提供日期倒签的材料、部分非现场监管统计数据与事实不符、个别董事未经任职资格核准即履职、变相批量转让个人贷款、向四证不全的房地产项目提供融资等违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于2018年4月19日对公司处以罚款5870万元的行政处罚。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“18兴业银行CD255”的发行主体兴业银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于公司存在重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告、非真实转让信贷资产、无授信额度或超授信额度办理同业业务、内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规、同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保、债券卖出回购业务违规出表、个人理财资金违规投资、提供日期倒签的材料、部分非现场监管统计数据与事实不符、个别董事未经任职资格核准即履职、变相批量转让个人贷款、向四证不全的房地产项目提供融资等违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于2018年4月19日对公司处以罚款5870万元的行政处罚。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“18浦发银行CD196”的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于公司存在内控管理严重违反审慎经营规则、通过资管计划投资分行协议存款，虚增一般存款；通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节；理财资金投资非标准化债权资产比例超监管要求；提供不实说明材料；不配合调查取证；以贷转存，虚增存贷款；票据承兑、贴现业务贸易背景审查不严；国内信用证业务贸易背景审查不严；贷款管理严重缺失，导致大额不良贷款；违规通过同业投资转存款方式，虚增存款；票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理；对代理收付资金的信托计划提供保本承诺；以存放同业业务名义开办委托定向投资业务，并少计风险资产；投资多款同业理财产品未尽职审查，涉及金额较大；修改总行理财合同标准文本，导致理财资金实际投向与合同约定不符；为非保本理财产品出具保本承诺函；向关系人发放信用贷款；向客户收取服务费，但未提供实质性服务，明显质价不符；收费超过服务价格目录，向客户转嫁成本等违法违规事实，中国银监会于2018年2月12日对公司处以罚款5845万元，没收违法所得10.927万元，罚没合计5855.927万元的行政处罚。

基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余7名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3 其他资产构成

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5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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注：1、红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。

2、本基金场内基金份额（H类基金份额）简称为“富国货币”，基金份额净值为100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元；场外基金份额（A类基金份额）简称为“富国收益宝交易型货币A级”，基金份额净值为1.00元；场外基金份额（B类基金份额）简称为“富国收益宝交易型货币B级”，基金份额净值为1.00元。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

单位：份

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§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国收益宝交易型货币市场基金的文件

2、富国收益宝交易型货币市场基金基金合同

3、富国收益宝交易型货币市场基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国收益宝交易型货币市场基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）

公司网址：http://www.fullgoal.com.cn

富国基金管理有限公司

2018年07月20日

2018年第二季度报告