平安大华金管家货币市场基金招募说明书(更新)摘要

（上接509版）

联系人：李娟

联系电话：021-80359115

网址：www.noah-fund.com

客服电话：400-821-5399

(34) 深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

联系电话：0755-33227950

网址：www.zlfund.cn

客服电话：4006-788-887

(35) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

法定代表人：其实

联系人：潘世友

电话：021-54509998

传真：021-64385308

客服电话：400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

(36) 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

电话：021-20613999

传真：021-68596916

客服电话：400-700-9665

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(37) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人：王伟刚

联系人：丁向坤

电话：010-56282140

客服电话： 400-619-9059

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(38) 深圳深圳盈信基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1

办公地址：辽宁省大连市中山区南山路155号南山1910小区A3-1

法定代表人：苗宏升

网站： www.fundying.com

客服电话：4007-903-688

(39) 一路财富（北京）信息科技有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室

办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208

法定代表人：吴雪秀

联系人：刘栋栋

电话：010-88312877

传真：010-88312099

客服电话：400-001-1566

网址：www.yilucaifu.com

(40) 扬州国信嘉利投资理财有限公司

注册地址：广陵产业园创业路7号

办公地址：江苏省扬州市文昌西路56号公元国际320

法定代表人：王浩

网址：www.gxjlcn.com

客服电话：400-021-6088

(41) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

法定代表人：林卓

联系人：张晓辉

网址： www.taichengcaifu.com

客服电话：400-6411-999

(42) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室

法定代表人：王翔

联系人：蓝杰

电话： 021-65370077

传真： 021-55085991

客户服务电话： 021-65370077

网址： www.jiyufund.com.cn

(43) 大泰金石投资管理有限公司

注册地址：南京市建邺市江东中路359号

办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼

法定代表人：袁顾明

联系人：何庭宇

电话：13917225742

传真：021-22268089

客服电话：021-22267995/400-928-2266

网址：www.dtfunds.com

(44) 奕丰金融服务（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三路海岸城大厦1115、1116及1307室

法定代表人：TAN YIK KUAN

联系人：项晶晶

电话：0755-8946 0500

传真：0755-2167 4453

客服电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

(45) 京东金融-北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

法定代表人：陈超

联系人：赵德赛

电话：4000888816

客服电话：95118

网址：http://fund.jd.com

(46) 深圳市金斧子投资咨询有限公司

注册地址：深圳市南山区智慧广场第A栋11层1101-02

办公地址：深圳市南山区科苑路18号东方科技大厦18楼

法定代表人：陈姚坚

联系人：陈姿儒

网址：www.jfzinv.com

电话：4009500888

(47) 上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区金融街33号通泰大厦B座8层

办公地址：北京市西城区金融街33号通泰大厦B座8层

法定代表人：李一梅

网址： www.amcfortune.com

客服电话： 400-817-5666

(48) 中国平安人寿保险股份有限公司

注册地址：深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公9、10、11层

办公地址：深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公9、10、11层

法定代表人：丁新民

联系人：张露

电话：021-38635631

传真：021-50475630

客服电话：95511转1

网址：http://life.pingan.com/

(49) 中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

法定代表人：张皓

联系人：韩钰

电话：010-6083 3754

传真：010-5776 2999

客服电话：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

（50）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

法定代表人：钟斐斐

客服电话：400-061-8518

网址：https://danjuanapp.com

（51）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：钱燕飞

联系人：赵耶

客服电话：95177

网址：www.snjijin.com

（52）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼

法定代表人：王廷富

网址：www.520fund.com.cn

客服电话：400-821-0203

（53）上海挖财金融信息服务有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

法定代表人：胡燕亮

网址：www.wacaijijin.com

客服电话：021-50810687

(54) 华瑞保险销售有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层

办公地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层

法定代表人：路昊

联系人：茆勇强

电话：021-61058785

传真：021-61098515

客服电话：400-111-5818

网址：www.huaruisales.com

（55）上海联泰资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼

法定代表人：燕斌

联系人：陈东

电话：021-52822063-8301

传真：021-62990063

客服电话：4000-466-788

网址：www.66zichan.com

（56）上海攀赢基金销售有限公司

注册地址：上海市闸北区广中西路1207室306室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路488号太平金融大厦603室

法定代表人：田为奇

联系人：吴卫东

客服电话：021—68889082

网址：www.pytz.com

（57）中民财富基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层

办公地址：上海市黄浦区中山南路100号17层05单元

法定代表人：弭洪军

联系人：黄鹏

电话：021-33355333

传真：021-63353736

客服电话：400-876-5716

网址：www.cmiwm.com

（58）上海大智慧财富管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

法定代表人：申健

联系人：宋楠

客服电话：021-20292031

网址：https://www.wg.com.cn

（59）通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市浦口区同丰路667弄107号201室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼

法定代表人：马刚

客服电话：400-66-95156

网址：www.tonghuafund.com

（60）万和证券股份有限公司

注册地址：海口市南沙路49号通信广场二楼

办公地址：深圳市深南大道7028号时代科技大厦20层西

法定代表人：朱治理

联系人：郭东彤

电话：0755-82830333-115

传真：0755-25170807

客服电话：400-888-2882

网址：www.wanhesec.com

二、登记机构

1、名称：平安大华基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

法定代表人：罗春风

电话：0755-22624581

传真：0755-23990088

联系人：张平

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：俞卫锋

联系人：陈颖华

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：黎明、陈颖华

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人：李丹

电话：（021）2323 8888

传真：（021）2323 8800

联系人：边晓红

经办注册会计师：曹翠丽、边晓红

四、基金的名称

平安大华金管家货币市场基金

五、 基金的类型

货币市场基金

六、 基金的运作方式

契约型开放式

七、基金的投资

一、投资目标

在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

二、投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

三、投资策略

本基金根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投资组合的平均剩余期限及平均剩余存续期。对各类投资品种进行定性分析和定量分析方法，确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。

1、整体资产配置策略

本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、短期资金市场状况等因素的分析，综合判断未来短期利率变动，对投资组合的平均剩余期限进行控制。

（1）利率预期分析

通过对通货膨胀、GDP、货币供应量、国际利率水平、金融监管政策取向等跟踪分析，形成对基本面的宏观研判。同时，结合微观层面研究，主要考察指标包括：央行公开市场操作、主要机构投资者的短期投资倾向、债券供给、回购抵押数量等，合理预期货币市场利率曲线动态变化。

（2）动态调整投资组合平均剩余期限

根据利率预期分析，动态确定并控制投资组合平均剩余期限在120天以内，平均剩余存续期在240天以内。当市场利率看涨时，适度缩短投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期，即减持剩余期限或剩余存续期较长投资品种增持剩余期限较短品种，降低组合整体净值损失风险；当市场看跌时，则相对延长投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期，增持较长剩余期限和剩余存续期的投资品种，获取超额收益。

2、类属资产配置策略

类属资产配置指投资组合在各类投资品种如央行票据、国债、金融债、企业短期融资券以及现金等投资品种之间的配置比例。作为现金管理工具本基金将根据各类投资品种的流动性、收益性和风险特征，利用定性分析和定量分析方法，决定参与的投资品种和各类投资品种的配置比例及投资品种期限组合。

（1）流动性分析

通过对市场资金面、基金申购赎回金额的变化进行动态分析，确定本基金的流动性目标。在此基础上，基金管理人在高流动性资产和相对流动性较低资产之间寻找平衡，以满足组合的日常流动性需求。

（2）收益-风险分析

通过分析各类投资品种的相对收益、利差变化、市场容量、信用等级情况、流动性风险、信用风险等因素来确定配置比例和期限组合，寻找具有投资价值的投资品种，增持相对低估、价格将上升的，能给组合带来相对较高回报的类属；减持相对高估、价格将下降的，给组合带来相对较低回报的类属，借以取得较高的总回报。

3、个券选择策略

在个券选择层面，本基金将首先从安全性角度出发，优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避信用违约风险。对于信用评级等级较高（符合法规规定的级别）的企业债、短期融资券等信用类债券，本基金也可以进行配置。除考虑安全性因素外，在具体的券种选择上，基金管理人将遵循以下原则：

（1）根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标（流通总量、日均交易量），决定是否纳入组合；

（2）根据个别债券的收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）与剩余期限的配比，对照基金的收益要求决定是否纳入组合；

（3）根据个别债券的流动性指标（发行总量、流通量、上市时间），决定投资总量。

（4）若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平，则该券种价格出现低估，本基金将对此类低估品种进行重点关注。

4、流动性管理策略

本基金作为现金管理工具，必须具备较高的流动性。基金管理人在密切关注基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素基础上，对投资组合的现金比例进行优化管理。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下，综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，以满足日常的基金资产变现需求。

5、套利策略

由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异，以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异，使得债券现券市场上存在着套利机会。本基金通过分析货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异，把握无风险套利机会，包括银行间和交易所市场出现的跨市场套利机会、在充分论证套利可行性的基础上的跨期限套利等。基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下，适当参与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会，进行跨市场、跨品种操作，以期获得安全的超额收益。

四、投资限制

1、组合限制

本基金的投资组合将遵循以下限制：

（1）同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；

（2）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；

（3）当本基金前10名份额持有人的持有份额合计不超过基金总份额的20%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天，平均剩余存续期不得超过 240天；

（4）当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60 天，平均剩余存续期不得超过120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%；

（5）当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90 天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；

（6）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%；

（7）投资于固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 30%，但如果基金投资有存款期限，但协议中约定可以提前支取的银行存款，不受该比例限制；

（8）投资于具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单，合计不得超过基金资产净值的 20%；投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单，合计不得超过基金资产净值的 5%；

（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；

（10）除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%；

（11）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%；

（12）当本基金前10名份额持有人的持有份额合计不超过基金总份额的20%时，现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%；

（13）到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%；

（14）在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；

（15）本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%；

（16）本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%。金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种；且本基金投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同意，并作为重大事项履行信息披露程序；

（17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的10%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合本条款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（19）中国证监会规定的其他比例限制。

除上述第（11）、（17）、（18）条外，因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素导致本基金投资组合不符合以上比例限制的，基金管理人应在 10 个交易日内调整完毕，以达到上述标准，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级，且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。

本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理人应在评级报告发布之日起3个月内对其予以全部卖出。

若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，基金管理人履行适当程序后，本基金可相应调整投资限制规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

2、本基金不得投资于以下金融工具：

（1）股票；

（2）可转换债券、可交换债券；

（3）信用等级在AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具；

（4）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外；

（5）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用本基金，则基金管理人在履行适当程序后，本基金投资可不受上述规定限制。

3、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

五、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）

通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方可支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资范围、投资目标及流动性特征，选取同期七天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

六、风险收益特征

本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

七、其他

1、投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期的计算公式

本基金按下列公式计算平均剩余期限：

（Σ投资于金融工具产生的资产×剩余期限-Σ投资于金融工具产生的负债×剩余期限＋债券正回购×剩余期限）/（投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债＋债券正回购）

本基金按下列公式计算平均剩余存续期限：

（Σ投资于金融工具产生的资产×剩余存续期限-Σ投资于金融工具产生的负债×剩余存续期限+债券正回购×剩余存续期限）/（投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券正回购）

2、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定

（1）银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0天；证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；

（2）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算；买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期限，待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算；

（3）银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；有存款期限，根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款，剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算；

（4）中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算；

（5）组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：

允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。

允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算。

八、投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2018年3月31日，本财务数据未经审计。

1.1 报告期末基金资产组合情况

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1.2 报告期债券回购融资情况

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注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

1.3 基金投资组合平均剩余期限

1.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

1.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

1.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。

1.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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1.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

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1.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

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1.9 投资组合报告附注

1.9.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

1.9.2 其他资产构成

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1.9.3 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

八、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

一、自基金合同生效以来（2016年12月7日）至2018年3月31日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

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本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）

二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金基金合同于2016年12月7日正式生效，截至报告期末已满一年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

九、基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、基金销售服务费

本基金的年销售服务费率为0.05%,销售服务费的计算公式具体如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十、其他应披露事项

（一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。

（二）最近半年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处罚。

（三）2017年12月7日至2018年6月6日发布的公告：

1、2017年12月11日，关于平安大华金管家货币市场基金新增上海联泰资产管理有限公司为销售机构及开通定投和转换业务的公告；

2、2017年12月21日，关于旗下部分基金新增通华财富（上海）基金销售有限公司为销售机构及开通基金转换业务、参与其费率优惠活动的公告；

3、2017年12月30日，平安大华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金缴纳增值税的公告；

4、2018年1月19日，平安大华金管家货币市场基金2017年第4季度报告；

5、2018年1月20日，平安大华金管家货币市场基金招募说明书更新（2017年2期）以及摘要；

6、2018年1月25日，关于旗下部分基金新增上海攀赢金融信息服务有限公司为销售机构及开通转换业务的公告；

7、2018年2月6日，关于旗下部分基金新增华瑞保险销售有限公司为销售机构的公告；

8、2018年2月10日，平安大华金管家货币市场基金2018年春节前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告；

9、2018年3月5日，关于旗下部分基金增加广发证券为销售机构及开通相关业务的公告；

10、2018年3月24日，关于平安大华金管家货币市场基金修改基金合同的公告；

11、2018年3月29日，平安大华金管家货币市场基金2017年年度报告以及摘要；

12、2018年3月30日，关于旗下部分基金新增中民财富基金销售（上海）有限公司为销售机构公告；

13、2018年3月30日，平安大华金管家货币市场基金2018年清明节前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告；

14、2018年4月20日，平安大华金管家货币市场基金2018年1季度报告；

15、2018年4月25日，平安大华金管家货币市场基金2018年劳动节前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告；

16、2018年5月7日，平安大华金管家货币市场基金调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务限制的公告；

17、2018年5月11日，平安大华金管家货币市场基金调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务限制的公告；

18、2018年5月18日，关于旗下部分基金新增上海大智慧基金销售有限公司为销售机构公告；

19、2018年5月29日，关于旗下部分基金新增万和证券股份有限公司为销售机构公告；

（四）《招募说明书》与本次更新的招募说明书内容若有不一致之处，以本次更新的招募说明书为准。

十一、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》等其他有关法律法规的要求及基金合同的规定，对2018年1月20日公布的《平安大华金管家货币市场基金招募说明书(更新) 2017年第2期》进行了更新，主要更新的内容如下：

1、 根据最新资料，更新了“重要提示”部分。

2、 根据最新资料，更新了“一、绪言”部分。

3、 根据最新资料，更新了“二、释义”部分。

4、 根据最新资料，更新了“三、基金管理人”。

5、 根据最新资料，更新了“四、基金托管人”。

6、 根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”。

7、 根据最新资料，更新了“八、基金份额的申购与赎回”。

8、 根据最新资料，更新了“九、基金的投资”。

9、 根据最新资料，更新了“十、基金的业绩”。

10、 根据最新资料，更新了“十二、基金资产的估值”。

11、 根据最新资料，更新了“十六、基金的信息披露”。

12、 根据最新资料，更新了“十八、风险揭示”。

13、 根据最新资料，更新了“十九、基金合同的内容摘要”。

14、 根据最新资料，更新了“二十、托管协议的内容摘要”。

15、 根据最新资料，更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”。

16、 根据最新资料，更新了“二十二、其他应披露的事项”。

17、 根据最新情况，更新了“二十三、对招募说明书更新部分的说明”。

平安大华基金管理有限公司

2018年7月5日