浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书摘要（更新）

(上接106版)

6、资产支持证券投资策略

本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征，来估计资产违约风险和提前偿付风险，根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支付，并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性，控制资产支持证券投资的风险，以获取较高的投资收益。

（三）新股申购策略

在股票发行市场上，股票供求关系不平衡经常导致股票发行价格与二级市场价格之间存在一定的价差，从而使得新股申购成为一种风险较低的投资方式。本基金将研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面，根据股票市场整体定价水平，估计新股上市交易的合理价格，同时参考一级市场资金供求关系，谨慎参与新股申购。本基金对于通过参与新股认购所获得的股票，在可上市交易后90个交易日内全部卖出。

（四）权证投资策略

本基金将因为所持股票以及投资可分离债券等原因而被动获得权证。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合以及持有价值出现较为显著的低估的权证品种。

九、业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中证全债指数

中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。

中证全债指数涵盖了在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间市场上市的债券。中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价，能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。该指数具有广泛的市场代表性，能够全面反映债券市场总体走势；该指数编制方法、指数数据等相关指数信息透明度高，适合作为本基金的业绩比较基准。

如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种。一般情形下，其风险收益预期低于股票型基金、混合型基金，高于货币型基金。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人——上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2018年3月31日（财务数据未经审计）。

1 报告期末基金资产组合情况

■

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

4 报告期末按券种品种分类的债券投资组合

■

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

■

6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

9.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围尚未包含国债期货

9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金投资范围尚未包含国债期货

9.3本基金投资国债期货的投资评价

本基金投资范围尚未包含国债期货

10 投资组合报告附注

10.1本基金投资的前十名证券的发行主体除17南京银行CD138以外不存在被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。2018年1月30日，南京银行公告称，其镇江分行收到中国银行业监督管理委员会江苏监管局行政处罚决定书，对镇江分行违规办理票据业务违反审慎经营原则的行为罚款3230万元人民币。本基金管理人的研究部门对17南京银行CD138保持了及时的研究跟踪，投资决策符合本基金管理人的投资流程。

10.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。

10.3 其他各项资产构成

■

10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

-

十二、基金业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

转型前

（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

■

（二）自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

浦银安盛增利分级债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

2011年12月13日至2014年12月15日

■

转型后

（一）A类基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

■

（二）C类基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

■

（三）自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

浦银安盛稳健增利债券A:

2017年1月23日至2018年3月31日

■

浦银安盛稳健增利债券C:

2014年12月16日至2018年3月31日

■

注：1、本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于2014年12月16日转型而来。

2、自2015年9月17日起，本基金业绩比较基准由原“中信标普全债指数”变更为“中证全债指数”。具体内容详见基金管理人于2015年9月17日发布的《关于变更旗下基金业绩比较基准并相应修订基金合同部分条款的公告》。

3、经向中国证监会备案,本基金于2017年1月23日分为A、C两类。具体内容详见本基金管理人于2017年1月23日刊登的《关于浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）增加A类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》。

十三、费用概览

一、 与基金运作有关的费用

二、

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金销售服务费；

4、基金上市费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费；

7、基金份额持有人大会费用；

8、基金的证券交易费用；

9、基金的银行汇划费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

二、上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.3%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.35%÷当年天数

H 为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E 为C类基金份额前一日的基金资产净值

C类基金份额基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述一、基金费用的种类中第4－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

四、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

五、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。

调高基金管理费率或基金托管费率或基金销售服务费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率或基金销售服务费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

六、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、更新了“重要提示”的部分内容；

2、在“第二部分 绪言”部分，对招募说明书编写依据进行了更新；

3、在“第三部分 释义”部分，补充了《流动性风险管理规定》、流动性受限资产的释义；

4、在“第四部分 基金管理人”部分，对部分内容进行了更新；

5、在“第五部分 基金托管人”部分,对“基金托管人情况”进行了更新；

6、在“第六部分 相关服务机构”中更新了基金份额发售机构的部分信息；

7、在“第九部分 基金份额的申购与赎回”部分，对申购与赎回的数额限制、申购费用和赎回费用、拒绝或暂停申购的情形及处理方式、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式、巨额赎回的情形及处理方式、基金的转换和定期定额投资计划部分内容进行了更新；

8、在“第十部分 基金的投资”部分，对投资范围和投资限制部分内容进行了更新，补充了本基金最近一期公开披露的投资组合报告的内容和投资业绩；

9、在“第十二部分 基金资产的估值”部分，对暂停估值的情形部分内容进行了更新；

10、在“第十六部分 基金的信息披露”部分，对公开披露的基金信息部分内容进行了更新；

11、在“第十七部分 风险揭示”部分，对流动性风险部分内容进行了更新；

12、在“第十九部分 基金合同的内容摘要”部分，对基金资产的投资范围和投资限制部分内容进行了更新；

13、在“第二十部分 基金托管协议的内容摘要”部分，对托管协议当事人和基金托管人对基金管理人的业务监督与核查中的部分内容进行了更新；

14、在“第二十二部分 其他应披露事项”部分，更新了基金管理人2017年12月14日至2018年6月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的与本基金相关的公告。

浦银安盛基金管理有限公司

二〇一八年七月二十六日